Sistemas con esperanza <.30

[octo]

Un autor muy conocido dice lo siguiente en su libro:

"El 99% de las veces que un sistema dé porcentajes de aciertos por encima del 65%, lo normal es que sea debido a que gana demasiado poco cuando gana comparado con lo que pierde cuando pierde y eso es peligroso."

A continuación pone un ejemplo de estadísticas de un sistema "peligroso" con fiabilidad del 64% y Indice +/- de 0,9. Esto da una esperanza de 0,22. Sin embargo el sistema da buenos resultados, incluso poniendo las comisiones.

¿Por qué dirá que es peligroso?

[Pedro28946]

Hola mi sistema tiene un 75% de aciertos y un índice 1,09. No sé a que te refieres con la esperanza. Mi método da muy buenos resultados pero si tiene algún punto débil es este, aunque todos los puntos débiles fueran como éste. El peligro que veo es que si bajas el índice de aciertos te quedas en pelotas

[Pedro28946]

De todas maneras le doy más importancia al profit factor, yo paso de 4

[octo]

Tu sistema tiene una esperanza de 0,57.
Es lo que espera ganar de media por cada euro que se apuesta.

Este autor recomienda que esté por encima de 0,30 y dice que la mayoría de los sistemas buenos que conoce están entre 0,3 y 0,4.

No sé, quizás diría de tu sistema que está sobreoptimizado y no sé si también diría que es peligroso.... esa es mi duda y por eso pregunto

[Pedro28946]

Hola:

Mi sistema es manual y llevo poco con él. Es un poco complicado explicar porqué es manual pero te puedo decir que mezclo gráficos de 5 minutos con horarios, el asunto es que entre lo complicado que es y que no sé programar muy bien (incluso dudo que se pueda hacer), modestia aparte creo que lo hago bastante mejor que programas como advanced get o elwave. Bueno pues como iba ganando consistentemente meti los datos en visual chart 2 para analizarlo y me salen esos datos. Pero bueno a lo que vamos que no está sobreoptimizado porque no es automático.

[Pedro28946]

Te importaría decirme como has calculado la esperanza en mi sistema?
Gracias

[octo]

Hola, no hay problema;

Esp = 0.75*1.09-0.25*1 = 0.57

Yo me doy a mí mismo la respuesta provisional de que estos sistemas (64%, 0.9) deben de estar un poco cogidos con pinzas y que a la hora de la verdad no debe ser tan fácil ejecutar las órdenes tal como el ordenador calcula sobre las barras del pasado.

[Pedro28946]

Hombre si te digo la verdad sólo conozco un sistema con mis números y con un índice +- de un 4, con un índice de aciertos del 65% y un profit factor que pasa de 6. Y es precisamente de quien me enseñó la mayoría de lo que sé, aunque él se guarda algunos trucos profesionales que creo que a parte de él nadie sabe. El asunto es que yo estoy expuesto al mercado un 95% del tiempo y en cualquier momento me pueden freir. Él saca más o menos las mismas ganancias que yo estando un 10-15% de tiempo en el mercado. Si lo miras desde ese punto de vista yo corro el peligro que me venga un tsunami en la dirección opuesta y me haga tambalear. Él cuando se mete se forra a ganancias y entra con stops ajustadísimos y cuando digo ajustadísimo es lo que quiero decir y si le saltan lo cumple a rajatable le saltan a menudo (no demasiado) pero cuando pierde pierde poquísimo. Bajo mi punto de vista un pelín prudente pero su sistema funciona.

[Spirit]

No entiendo, para mí que ante dos ratios similares basados en fiabilidades totálmente distintas, yo creo que es mejor sistema aquel que tenga la fiabilidad más alta. Es cierto que soportará DD mayores pero eso se puede llegar a optimizar mejor que la fiabilidad.

Para ejemplo tenéis las estadísticas de la prueba que voy publicando, la del hedge.

Profit Factor: 1,77
Expected Payoff: 7,45

Fiabilidad:
Profit Trades (% of total): 1111 (93.52%)
Loss trades (% of total): 77 (6.48%)

Average profit trade: 18,29
Average loss trade: -149,00
Ratio increíblemente bajo para un sistema ganador: 3/25 (0,12)

El sistema es ganador, al menos después de 1188 trades, casi ha duplicado la cuenta en poco más de un mes.

[Pedro28946]

La verdad es que no entiendo del todo lo de sistema "peligroso" con un 90% de aciertos aunque tengas un pequeño indice +- te forras. La única explicación es la que he dicho antes que como bajes el número de aciertos te quedas en pelotas (aun así a lo mejor sigues ganando) y tampoco le encuentro demasiado peligro en entrar en pérdidas yo tengo un colchóncito para aguantar alguna que otra embestida y si veo que bajo de 40% de aciertos cerraría el chiringuito. No termino de entender lo del sistema "peligroso" y psicológicamente prefiero un sistema que acierte mucho y gane poco en cada negocio que acierte un 20% y en los que acierte te forres

[octo]

Con esos datos (93.5% y 0.12), que son tremendos, da lo siguiente:

Esp = 0.05

El Riesgo de Ruina arriesgando el 10% en cada operación es del 39% y arriesgando el 2% el RoR es del 1%.

El autor es Cárpatos y yo no es que quiera justificarle, solo estoy buscando porqué razón dice él que estos sistemas son peligrosos.

[Elvys]

Curiosa manera la de intentar dar con un sistema ganador jugando con la fiabilidad y perdidas y ganancias. osea un ejemplo:
-mi sistema ahora tiene expectativa negativa por q he bajado mucho la fiabilidad vaya¡¡¡ voy a subir la fiabilidad a ver si recupero la expectativa" o "mi media de las trades positivas ha bajado mientras q la de las trades negativas se mantienes entonces pierdo expectativa, tendre q hacer q el tamaño de las positivas aumente" asi es como se diseña un sistema?? vamos pregunto yo.

[Elvys]

En cuanto al carpatos perdonen q les diga pero sabra mucho de muchas cosas pero de sistemas no tiene ni pajotera idea.Se parte de la base de q TODOS los sistemas son peligrosos y punto.

[Spirit]

Curiosa manera la de intentar dar con un sistema ganador jugando con la fiabilidad y perdidas y ganancias. osea un ejemplo:
-mi sistema ahora tiene expectativa negativa por q he bajado mucho la fiabilidad vaya¡¡¡ voy a subir la fiabilidad a ver si recupero la expectativa" o "mi media de las trades positivas ha bajado mientras q la de las trades negativas se mantienes entonces pierdo expectativa, tendre q hacer q el tamaño de las positivas aumente" asi es como se diseña un sistema?? vamos pregunto yo.

Es una parte del sistema y tiene su importancia, al menos eso pienso yo. Si ahora en las estadísticas que he puesto tenemos un ratio de 0,12 con una fiabilidad del 93,52%, resulta que si intento subir el ratio a 0,15 probablemente la fiabilidad descienda al 85-87% (es una estimación). Existirá un par ratio - fiabilidad que sea el más rentable y posíblemente el menos riesgoso. Por eso creo que son dos datos a tener en cuenta.

De todos los modos las estadísticas no mienten pero sirven para manipular la realidad dependiendo de como se cuenten. Hay un factor mucho más importante que esos dos y es la cantidad de dinero que se utiliza en cada operación. No es lo mismo que esos resultados se consigan con 1 lote por operación que con 0,1 lotes, que apalancando la cuenta totálmente en cada jugada. Ese parámetro si que determina el nivel de riesgo de un sistema, pero el ratio y la fiabilidad, para mi gusto no son tan determinantes. Metatrader no proporciona esos valores en sus estadísticas, así que lo que yo os he puesto tiene un valor relativo. Viendo símplemente esos datos, tal y como están es muy difícil saber el nivel de riesgo que he asumido para obtener esos resultados. En lo único que os podéis basar es en el número de trades que es muy importante y se supone que el riesgo no debe ser muy alto cuando los resultados que se ven se han obtenido con tantas operaciones ya que de lo contrario ya deberían haber aparecido grandes DD.

[Elvys]

Por cierto,enhorabuena por esos resultados.
da igual q un sistema tenga un 94% de aciertos o solo 14 a mi con q sea ganador me vale,cuestion sera de adaptarse a esa operativa concreta digo yo.
hay cierta mania en adaptar un sistema y sus resultados (distribuciuon estadistica) a nuestra personalidad o a nuestra forma de operar,creo q es un error pretender q el "entorno" se adpte a nosotros y no nosotros al el.Creo q cuando la gente intenta diseñar un sistema lo q intenta es buscar una distribucion estadistica determinada y dejamos en un segundo plano la consideracion de si esa estrategia es la mejor para este activo o si es la mejor forma de atacarlo,no olvidemos q el objetivo de todo esto es tener esperanza positiva osea q sea ganador
A veces la solucion se revela de la mas forma mas inesperada, sino el trading seria algo tremendamente facil.

"Existirá un par ratio - fiabilidad que sea el más rentable y posíblemente el menos riesgoso. Por eso creo que son dos datos a tener en cuenta. " esto q has dicho me ha hecho pensar.No se si existe ese ratio probablemente si en cierto modo creo yo,pero lo cierto es q en la mayoria de los casos en los q intentes dar con ese binomio ratio-fiabilidad no conseguiras sacar mas pasta a un mismo nivel de riesgo osea aumentar tu beneficios via contencion del riesgo, si ese binomio existiera creo q seria imposible de hayar en tiempo real y no a toro pasado,seria imposible predecirlo y por tanto beneficiarse de él dado q cambiaria a cada circunstancia a cada minuto.Y si puedieras saber cual es el mejor binomio ratio-%, como nos beneficiariamos de el? aumentando el tamaño de las opes medias positivas?osea mas beneficio medio por operacion? pero esto no depende en gran medida del recorrido de la ope,del rango del precio?? y eso no es lo mismo q intentar predecirel precio? no se, es como la pescadilla q se muerda la cola.

Tambien es cierto el hecho q por ejemplo si queremos operar roturas de volatilidad tendremos q buscar activos q se presten a ello,si tu y yo operamos solo roturas de volatilidad en el mismo activo con toda seguridad tendremos distribuciones de ratio-fiabilidad muy parecidas o cercarnas entre si (45%-51%) pero no 25%-75%,por q los dos vemos lo mismo y tenemos las mismas herramientas, vemos el rango q puede tener e intentamos estrujarlo.osea q en cierta manera muchos metodos llevan implicita en su ejecucion un determinado binomio ratio-% como si fuese su estructura interna.
Pero ¿y si el metodo consiste en una gestion muy muy activa del position size,de adaptaion continua constante muy dinamico, sin q excedas, en su conjunto de opes escalonadas de martingalas y antimartingalas y de tal y cual, un determinado nivel de riesgo determinado por ti? entonces este binomio ratio-% sencillamente no existe,no tiene razon de ser.en fin vaya ladrillaco feo q he soltao.saludos