críticas a los resultados

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Sergio83
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Registrado: 05 Dic 2008 21:42

críticas a los resultados

Mensaje por Sergio83 »

Sobre el futuro del Ibex, desde febrero del 94.
comisiones 3.75 €/orden (interdin)
Sólo 1 contrato en mercado a la vez. No sé poner slippage con prorealtime

Bº neto 85734.31
Bºbruto/pérdidas brutas 1.17
Nºoperaciones 1046
%operaciones ganadoras 46.56%
Bºneto/operacion 81.96
Desv.estandar en perdidas y ganancias 1332.54
Bº maximo 9202.5
Pérdida máxima -5607.5
Máx.operaciones ganadoras consec. 9
Máx.operac.perdedoras consec. 10
DrawDown (pérd.máx curva liquidez) 25259.16
Ganancia máx consec. 102843.98
Retorno sobre capital inicial 857.34%
Sergio83
Mensajes: 72
Registrado: 05 Dic 2008 21:42

Mensaje por Sergio83 »

en vez de comisiones 3,75 pongo 5,75, así tengo en cuenta un slippage de 2 (el sistema no opera con alta volatilidad, por lo que no lo veo muy alejado de la realidad)


Bº neto 81552.31
Bºbruto/pérdidas brutas 1.16
Nºoperaciones 1046
%operaciones ganadoras 46.46%
Bºneto/operacion 77.97
Desv.estandar en perdidas y ganancias 1332.56
Bº maximo 9198.5
Pérdida máxima -5611.5
Máx.operaciones ganadoras consec. 9
Máx.operac.perdedoras consec. 10
DrawDown (pérd.máx curva liquidez) 26125.17
Ganancia máx consec. 99123.96
Retorno sobre capital inicial 815.52%
Pedro28946
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Registrado: 21 Abr 2008 14:24

Mensaje por Pedro28946 »

Hola:

Yo así a ojímetro la pérdida máxima la encuentro un poco elevada. Mi pérdida máxima (a ojímetro ya que mi sistema no es automático) debe andar este mes y medio por lo 2.500 con 2 contratos del IBEX. Tú pérdida máxima es de más de 5.000 o sea más de 500 puntos en un contrato y me parece algo alta
Pedro28946
Mensajes: 162
Registrado: 21 Abr 2008 14:24

Mensaje por Pedro28946 »

Tambien encuentro el draw down o como se llame :lol: algo elevado. Yo no puedo calcular el mio pero hasta ahora he llegado a ganancias en un mes y medio de casi 8.000 con un draw down que no pasa de 2.500 que es mi pérdida máxima tambien, pero como tengo alto índice de aciertos me vuelvo a poner arriba rápido. Tambien veo que el índice de aciertos es bajo y que el retorno por negocio es bajillo. Lo que pasa es que has analizado 20 años, pero en 20 años la de cosas que pueden pasar y encima tendrías que estar operando como un poseso. A parte de otros datos yo lo veo malillo
Sergio83
Mensajes: 72
Registrado: 05 Dic 2008 21:42

Mensaje por Sergio83 »

gracias por responder.
de todos modos no me valdría, porque algún año tiene pérdidas. sigo en búsqueda de uno que año tras año de como poco 10% :evil:

Pedro28946
Mensajes: 162
Registrado: 21 Abr 2008 14:24

Mensaje por Pedro28946 »

Si me permites el consejo, un sistema que te dé un 10% anual consistentemente, y aunque te de un 8% no es bueno es buenísimo. Hay poco gente con resultados así consistentemente, tambien es verdad que conozco a algunos que doblan esa cantidad año tras año. De todas maneras un sistema puede ser interesante para largos y malo para cortos o malo en tendencias laterales. Tambien hay que saber adaptar el sistema al terreno
Sergio83
Mensajes: 72
Registrado: 05 Dic 2008 21:42

Mensaje por Sergio83 »

se me olvidó decirlo, trabaja con barras diarias.

pedro, ya sé que un 10% como sistema puede ser poco interesante, pero es lo que tengo que encontrar. una vez lo encuentra ya me iré por otros derroteros tratando de sacar buenos resultados aunque tenga malas rachas.
es lo que tengo encargado, el del 10%

soy novato 100% en esto de los sistemas "automáticos", y por eso cualquier avance lo pongo para ser criticado.
de verdad, muchas gracias por tus aportaciones.

igual tengo que orientarme en un sistema que trabaje con barras menores, quizás 1 hora, a ver si con el paso de las semanas voy sacando algo en claro
Pedro28946
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Mensaje por Pedro28946 »

No, Sergio, no me has entendido. Lo que te he querido decir es que si encuentras un sistema automático que te dé consistentemente un retorno del 10% durante 25 años, año tras año, patentalo!!! eso es la creme de la creme, te lo quitarían de las manos creéme
Sergio83
Mensajes: 72
Registrado: 05 Dic 2008 21:42

Mensaje por Sergio83 »

cierto, había leído yo mal.
en realidad me piden algo menos, pero por eso busco el 10%, para si no lo consigo, igual con suerte consigo lo que me piden.
tengo unos meses para ello, muchas, muchas horas de trabajo por delante :evil: :evil: para ver si se consigue.
si no se consigue, siempre se podrá presentar lo que más se aproxime y que la decisión esté en el tejado del otro.
mañana sigo leyendo el foro
Pedro28946
Mensajes: 162
Registrado: 21 Abr 2008 14:24

Mensaje por Pedro28946 »

Suerte y si lo encuentras. Yo pago el doble :lol:
Sergio83
Mensajes: 72
Registrado: 05 Dic 2008 21:42

Mensaje por Sergio83 »

pedro, tu sistema debería cumplir eso con creces no?
quiero decir, con esa fiabilidad (75%), ese ratio (1.09) y bajo DD malo será que el peor año no de un 10% no?
Pedro28946
Mensajes: 162
Registrado: 21 Abr 2008 14:24

Mensaje por Pedro28946 »

Bueno yo llevo poco con él, mes y medio. Pero el que me lo enseñó ha ganado un 50,30 y 25% estos tres últimos años. Sin embargo mi sistema no es ningún secreto es Elliott puro y duro, otra cosa es programar Elliott y para ver las posibilidades que tienes basta usar el sentido común. Imagínate la de programadores que habrá en el mundo con el tema de Elliott y los mejores programas que han creado (elwave y advancedget) son bajo mi punto de vista mediocres. Otra trader muy reputado en nuestro pais Sanz del Castillo ha dicho que es imposible programar con éxito Elliott. Resumiendo si consigues programar Elliott no te haría rico si no riquísimo. Saludos
Sergio83
Mensajes: 72
Registrado: 05 Dic 2008 21:42

Mensaje por Sergio83 »

Elliot es la parte del AT que menos me gusta y más subjetiva veo. siempre hay debate sobre ello, pero yo sé la teoría "básica" y poco más, siempre invierto atendiendo a otras cosas.
Ya nos contarás cómo va yendo. Yo seguiré investigando sin saber si llegaré a lo que busco :?
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JMMJ
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Registrado: 21 Dic 2008 18:01

Mensaje por JMMJ »

Hola Sergio, mi opinion sobre los datos de tu sistema es la siguiente, el sistema es mejorable, ahora bien, es un sistema con el que se puede ganar dinero .... cuanto ?? pues dependera del apalancamiento que utilices, ahora bien la rentabilidad probable es proporcional al riesgo que corras .... tendrias que establecer una reglas de money management , es decir, cual es el capital necesario para entrar con un contrato de ibex con tu sistema ?? .... Si operas con un contrato por cada 25.000 euros o menos que tengas en tu cuenta dala por muerta, ya que el DD maximo de tu sistema es bastante probable que sea superado en el proximo año .... ahora bien, entonces con que capital deberias entrar por cada contrato ??? Yo , dado tu sistema, con algo mas de 1.000 operaciones testeadas, entraria con no menos de 75.000 - 80.000 euros por contrato ( una inversion para mi bolsillo demasiado elevada, por lo que tu sistema no seria viable para mi ) .... Por lo que la rentabilidad esperada dada esa inversion inicial seria un 7.5% ( beneficio total / numero de años / inversion inicial ) ..... Por otra parte la desviacion tipica de tu sistema ( que para mi es un ratio que nos mide la tranquilidad de tu operativa ) es muy elevada, por lo que los resultados de cada negocio son muy dispares, seguramente utilices stop muy alejados que te hagan pasar malos ratos. Por todo ello, aunq sea en principio un sistema que bien gestionado pueda darte beneficios yo trataria de seguir investigando para mejorar sus ratios.

Espero haberte ayudado en algo y que no te haya sonado todo a un rollo patatero, de todas formas supongo que habra muchas maneras de hacer las cosas, yo solo te cuento la forma en que a mi me ha ido bien y si te sirve de algo pues genial.

Un saludo
Sergio83
Mensajes: 72
Registrado: 05 Dic 2008 21:42

Mensaje por Sergio83 »

gracias, claro que sirve, todo vale
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