Cuantas veces nos hemos preguntado...........porque ha dejado de funcionar nuestro sistema...que nos ha dado tan buenos frutos en el pasado?......pues ahora con la experiencia sabemos que los sistemas que desarrollamos estan hechos para su propia desaparición en el futuro.......las curvas de precios evolucionan y con ellas forzosamente los sistemas , porque los sistemas del año 2000 no sirvieron para el año 2003,2004,2005,2006 y ahora vuelven a funcionar? volvio la volatilidad.....dichosa ella......
Lo más garcioso de todo esto es que cuando cogemos un sistema y lo optimizamos en años....siempre nos da esperanza positiva hasta el dia que lo optimizamos pero luego.....se vuelve a desajustar......quizas el DD que hemos optimizado no esta suficientemente valorado........en los años anteriores......o las leyes tan efectivas de la gestión monetaria nos hace ver oro donde no lo hay.........
Que debemos valorar en estos cambios de mercado? o cambios de volatilidad....decirlo como querais......porque mis sistemas en rangos de 5 minutos en el año 2000 dejaron de funcionar a mediados del año 2003 ? en cambio si aplicaba un marco temporal diario en vez de minutos seguian funcionando?..........la dichosa volatilidad y el marco temporal.......
que hacer? para que nuestros sistemas o metodos de trabajo no se vean abiertos a un gran DD del que posiblemente no nos recuperamos?............
Haciendo una comparativa con todos los sistemas que he trabajado.......lo unico que me ha servido para ir adaptando mi tecnica ha sido variar los marcos temporales vs la volatilidad , e ir aumentando o disminuyendo la posición de exposición al mercado.......pongo un ejemplo .......
Me gustan tanto los sistemas tendenciales como contratendenciales por eso en mi operativa esta medito uno con el otro.........dependiendo de los objetivos y el marco temporal...si en el sistema de marco temporal pequeño voy comprado y el sistema antitendencia de marco temporal mas grande me da resistencia osea venta, ese es el objetivo del marco temporal pequeño......y viceversa....la cuestión es que marco temporal escoger con los cambios de ciclo de la volatiliadd...para ello he desarollado un indicador de volatilidad vs marco temporal que trata de adaptar las volatilidades a los marcos temporales......esto logicamente unico al estudio de mi cuenta........
Aunque siempre hay pegas..... hay momentos de volatilidad grande dentro de un periodo de volatilidad media y otro de volatilidad baja ..........y si vamos cambiando dichos marcos , al final lo comido por lo servido.......soluciones? pues muchas no hay , pero va mas bien enfocado a experiencias pasadas con el estudio de probabilidades de mis resultados pasados para intentar caer menos posible en el desdoblamientos de marcos temporales inestables vs volatilidad temporal inestable.....eso es lo que estoy estudiando........ y me estimula un cierto alivio el pensar que mis tecnicas tienen una posiblidad en el mercado de sobrevivir.........sera posible afirmar esto en el futuro?......yo lo no se ...pero por lo menos voy sumando experiencia y adaptandome a ellas.....siempre pensando que solo sirve el presente para trabajar sobre el futuro......pero quizás en el futuro ese presente pasado ya no sirva, sino servira el presente inmediato para trabajar sobre el futuro impredecible.....al fin y al cabo aqui solo se trata de esperanza matematica consistente con el paso del tiempo........y no de un sistema definido(como por los que se habla por aqui , tipo rango de x minutos x una rotura de tal....o una desviacion standart , o las BB con el RSI) sino de una tecnica adaptativa al marco temporal y a la volatilidad presente. Para mi ese es el único argumento con sentido para mantenerte en el mercado.
VOLATILIDAD, MARCO TEMPORAL Y METODO(SISTEMA)
Pero volvemos a lo de siempre con el tema de la vola,si pones un atr u otro indicador q marque volatilidad te estara marcando la vola pasada como una caracteristica mas del precio,no implica que se vaya a mantener en segundos,minutos,horas, dias posteriores,con lo q volvemos a lo mismo,El Precio en estado puro, por lo que como herramienta de adaptación al las condiciones de mercado puede q en muchos casos no funcione por los cambios repentinos q comentas y cuando funciona q garantias tiene uno de q ha sido por un analisis acertado o producto de la casualidad? Osea q hablamos de Money Managenent al fin y al cabo,de como elegir el mejor position sizing pues osea la panacea.
Otra cosa es el marco temporal,creo q por hay si podemos adaptarnos mejor combinando marcos temporales para deshacernos de parte del ruido como el q invierte en acciones utilizando velas semanales y mensuales pero utiliza el diario para desahcer parte de las posiciones y buscar mejores precios medios. Conclusion: adivinar cuanto se va a mover el precio inminentemente (volatilidad) es,según mi opinión,mucho mas difícil q acertar con la direccion del precio,por lo q pretender acertar con el position sizing idoneo al inicio de la primera entrada no le veo el sentido,a lo q si le veo mas sentido es gestionar entradas posteriores aumentando el position sizing pero una vez q hayamos acertado con la direccion del precio por lo q si hay un cambiando brusco de volatilidad por lo menos te pillara con la ope en positivo.No se si tiene mucho sentido esto,en fin ,q comenten los profesionales.saludos
Otra cosa es el marco temporal,creo q por hay si podemos adaptarnos mejor combinando marcos temporales para deshacernos de parte del ruido como el q invierte en acciones utilizando velas semanales y mensuales pero utiliza el diario para desahcer parte de las posiciones y buscar mejores precios medios. Conclusion: adivinar cuanto se va a mover el precio inminentemente (volatilidad) es,según mi opinión,mucho mas difícil q acertar con la direccion del precio,por lo q pretender acertar con el position sizing idoneo al inicio de la primera entrada no le veo el sentido,a lo q si le veo mas sentido es gestionar entradas posteriores aumentando el position sizing pero una vez q hayamos acertado con la direccion del precio por lo q si hay un cambiando brusco de volatilidad por lo menos te pillara con la ope en positivo.No se si tiene mucho sentido esto,en fin ,q comenten los profesionales.saludos
