Los gráficos diarios son lo que mejor se han comportado este año, los intradiarios se han mantenido con muchos altibajos y siguen siendo los que más ganan en periodos largos de tiempo. Cuantas más operaciones se hacen más probabilidades de fallar, este hecho demuestra que acertar y ganar es cuestión de tiempo y no de exceso de operativa.
Cuando se hacen pocas operaciones, la posición se vigila con más claridad y sucede todo lo contrario cuando se hacen muchas operaciones debido principalmente a que nunca sabes donde estás porque el cambio a la siguiente operación está próximo.
Sigo pensando que operar poco durante el año es sufiente para ganar mucho, la cuestión está en estar entrenado y preparado para cuando llega el momento de salir al ruedo y batirse arriesgando nuestro dinero como si de una caza se tratase.
Diarios&Intradiarios
Este spirit me asusta me lee el pensamiento, jajajaja.
Pues eso que para gustos los colores pienso yo también, por muy bien que se porten en diario no atino a sacarle el mismo jugo que en time frames mas peques, o velas mensuales o a minutos, no tengo termino medio.
Spirit ya diras en que hilo pones eso de ganar 300 días seguidos, que ando un poco perdido.
Un salu2.
:smt069I
Pues eso que para gustos los colores pienso yo también, por muy bien que se porten en diario no atino a sacarle el mismo jugo que en time frames mas peques, o velas mensuales o a minutos, no tengo termino medio.
Spirit ya diras en que hilo pones eso de ganar 300 días seguidos, que ando un poco perdido.
Un salu2.
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El momento lo es todo.
IceMan, me gustaría montar el hilo pero paso de que me toquen las pelotas a todas las horas. Si el hilo tuviera buen rollito lo ponía mañana mismo, pero como se tuerza sólo un poquito les van a dar a todos con el reto, que a mi en realidad me importa un carajo.
De todos los modos el sistema es sencillo, muy sencillo, es puro MM intradía, al final el IPC nos daría pal pelo pero acabariamos ganando casi con toda seguridad al cabo de 200, 300 o 500 días. Es de cajón, pero alguno parece que no se lo cree.
Pero ¿De que sirve ganar 300-500 euros a una cuenta de 20.000 en un año?
De 100 que lo intentáramos 90 lo deberíamos conseguir y los otros 10 fallarían la mayoría por no respetar las normas del MM. Vamos, a mí me parece que es un reto al alcance de cualquiera. Claro que siempre te puede pillar un mal viaje, pero es que tiene que ser malo de cojones y pillarte totálmente despistado, con el ADSL caido o algo así, porque de lo contrario es difícil fallar. Hasta la martingala más tosca puede con esas cifras en gráficos de 1 minuto.
De todos los modos el sistema es sencillo, muy sencillo, es puro MM intradía, al final el IPC nos daría pal pelo pero acabariamos ganando casi con toda seguridad al cabo de 200, 300 o 500 días. Es de cajón, pero alguno parece que no se lo cree.
Pero ¿De que sirve ganar 300-500 euros a una cuenta de 20.000 en un año?
De 100 que lo intentáramos 90 lo deberíamos conseguir y los otros 10 fallarían la mayoría por no respetar las normas del MM. Vamos, a mí me parece que es un reto al alcance de cualquiera. Claro que siempre te puede pillar un mal viaje, pero es que tiene que ser malo de cojones y pillarte totálmente despistado, con el ADSL caido o algo así, porque de lo contrario es difícil fallar. Hasta la martingala más tosca puede con esas cifras en gráficos de 1 minuto.
Pues sí hacer un scalp diario de 1 euro o 2 de beneficio no debería ser un problema, en otro hilo yo escribí que empecé en demo antes del concurso y pasé de concursar yo seguí mi ruta con mis objetivos de 70 € diarios de media mas o menos, con una cuenta de 20.000 pero por que no me dejaba poner 3.000, de todas formas actué como si fuera una cuenta de 1.000 € a 0:10 de lote sin llegar a apurar mârgenes en ningún momento que será con lo que empiece si me convence la manera de trabajar de algún broker. Por hay dejé escrito que no he perdido dinero ningún día ( me extraña que nadie aya entrado a degüello jejeje), y el objetivo fue cumplido. Si lo ves muy pachanguita el asunto subís de 1 euro a 30 por ejemplo diarios no se……Bueno ya leeré si abres el hilo Spirit.
hay dejo el gráfico de la cuenta que abri el domingo noche.
Un salu2.
:smt069I
hay dejo el gráfico de la cuenta que abri el domingo noche.
Un salu2.
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- Adjuntos
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El momento lo es todo.
La experiencia es la base del avance progresivo que se experimenta cuando operamos en los mercados, por otra parte está el conocimiento de las causas que producen las ganancias y las perdidas, esto es importante para no quedarnos fuera antes de que hayamos progresado.
Nadie tiene la razón absoluta y más en el mundo de los mercados financieros que muchas veces son aleatorios en cuanto a que no sabemos que pauta se va a formar o que movimiento seguirá el precio, pero si que tenemos control sobre nuestra gestión del dinero y sobre lo acontecido en los gráficos anteriormente y esta es la base de operar con éxito en un cierto grado.
El hecho de hacer 1500 operaciones en tan poco tiempo supone unos gastos de comisiones y slippages bastante altos y casi imposible de resolver a nuestro favor. Sólo hay que poner correctamente los gastos y comprobar como lo que parecía oro es hierro oxidado.
Nadie tiene la razón absoluta y más en el mundo de los mercados financieros que muchas veces son aleatorios en cuanto a que no sabemos que pauta se va a formar o que movimiento seguirá el precio, pero si que tenemos control sobre nuestra gestión del dinero y sobre lo acontecido en los gráficos anteriormente y esta es la base de operar con éxito en un cierto grado.
El hecho de hacer 1500 operaciones en tan poco tiempo supone unos gastos de comisiones y slippages bastante altos y casi imposible de resolver a nuestro favor. Sólo hay que poner correctamente los gastos y comprobar como lo que parecía oro es hierro oxidado.
Amdow escribió:La experiencia es la base del avance progresivo que se experimenta cuando operamos en los mercados, por otra parte está el conocimiento de las causas que producen las ganancias y las perdidas, esto es importante para no quedarnos fuera antes de que hayamos progresado.
Nadie tiene la razón absoluta y más en el mundo de los mercados financieros que muchas veces son aleatorios en cuanto a que no sabemos que pauta se va a formar o que movimiento seguirá el precio, pero si que tenemos control sobre nuestra gestión del dinero y sobre lo acontecido en los gráficos anteriormente y esta es la base de operar con éxito en un cierto grado.
El hecho de hacer 1500 operaciones en tan poco tiempo supone unos gastos de comisiones y slippages bastante altos y casi imposible de resolver a nuestro favor. Sólo hay que poner correctamente los gastos y comprobar como lo que parecía oro es hierro oxidado.
De esos resultados ya estan descontados todos los gastos, comisiones swaps, etc. Absolutamente todo. Yo no pongo en duda tu éxito publicado en este hilo, tampoco tienes porque poner en duda el mío.
El beneficio neto obtenido en mes y medio es de más del 100% y no es fruto de un pelotazo, ni casualidad, ni nada parecido. Está todo documentado en otro hilo. SON RESULTADOS NETOS, es decir resultados brutos menos gastos.
Yo lo único que quería decir es que cualquier tipo de operativa puede ser buena si se realiza bien y el corto plazo me parece de menor riesgo que el largo plazo y mucho más versátil. Si me remito a mis pruebas de backtesting, las estrategias de largo plazo funcionan de forma menos constante. Un sistema intrasemanal es difícil que funcione igual en el 2000, que en el 2005, que en el 2008, pero una estrategia intrahora tiene muchas posibilidades de ofrecer resultados parecidos en cualquiera de esos años y si la estrategia la llevamos al límite del scalping prácticamente ofrece los mismos resultados en todos los periodos analizados.
Por eso te puse que para gustos colores, ya que no pretendo cuestionar tu técnica pero si comentar que la desaprobación que haces del corto plazo y las razones que das no tienen base sólida alguna, la mires por donde la mires.
Otra cosa es que te guste más el largo plazo por otra serie de razones, y tienes muchas para elegir, pero en base a la rentabilidad mucha gente puede desmontar tus argumentos de un plumazo y con datos y hechos concretos, sin necesidad de utilizar engaños como ocultar comisiones ni nada parecido.
Está claro lo que pensamos cada uno, pero de este tema la clave está en cuanto se pone de comisiones y slippages, he visto estadísticas publicadas en este foro con 0% en gastos, tu cuanto pones? Es ahí donde a lo largo del un tiempo se pierde cuando se hacen tantas operaciones.
No se trata de largo plazo o corto, más bien es de hacer pocas operaciones pero efectivas, por lo demás el riesgo es el que cada uno quiera asumir según su operativa o su gestión.
No se trata de largo plazo o corto, más bien es de hacer pocas operaciones pero efectivas, por lo demás el riesgo es el que cada uno quiera asumir según su operativa o su gestión.
A ver Amdow, las estadíticas que he publicado son de una cuenta forex en la que ya están descontados los gastos, swaps y rollovers. La ventaja del forex a la hora de los cálculos y estadísticas es que los spreads son fijos en cada momento por lo que el resultado que te ofrece la estadística es exácto. No es como trabajar con futuros o acciones en donde tu dices compro aquí a este precio y ahora pero luego en la realidad, ni puedes comprar en ese momento ni mucho menos a ese precio. La comisión si que la puedes calcular pero tampoco de forma exácta. En el caso del forex todo eso está calculado de antemano y de forma exácta.
Y te repito que en ningún momento critico el largo plazo, me parece una forma de ganar dinero en el mercado tan buena como cualquier otra. Lo único que te digo es que creo que estás equivocado respecto al corto plazo y que los argumentos que das no son correctos.
Para mí el largo plazo tiene una ventaja clara que es el tiempo de análisis y que puedes tomar tus decisiones a varios días o semanas vista. Puedes operar tomando las decisiones los domingos mientras lees la prensa y luego irte a la playa, a trabajar o a hacer cualquier otra actividad y olvidarte de todo hasta el domingo siguiente. Pero a nivel de rentabilidad, el largo plazo en si mismo, no es ni mejor ni peor que el corto plazo, eso depende prácticamente en exclusiva de lo bueno que sea tu sistema pero no tiene nada que ver con que sea intraminuto, intradiario, intrasemanal, mensual o anual.
Por norma general, el largo plazo aguanta DD sobre la equidad exagerados e incluso desconocidos para un sistema intradiario. Suele basar su éxito en dejar correr el precio, aguantar pérdidas y largos recorridos a su favor con el coste de oportunidad que ello conlleva. El intradía es mucho más exigente con el tratamiento que se hace de las posiciones, no se puede permitir grandes DD, ni tampoco retrocesos importantes una vez se ha entrado en beneficios. En el intradía lo fundamental es no dejar pillado el dinero mucho tiempo, no se puede permitir el coste de oportunidad ya que su rentabilidad es diréctamente proporcional a la cantidad de veces que se mueve el dinero.
Si sumas todas tus operaciones a largo plazo, para una cuenta de 20.000 euros, al cabo de un año habras realizado un volumen de operaciones entre 20.000 y 100.000 euros. Para sacar un beneficio del 10% habrás tenido que tener una rentabilidad media por operación entre el 2% y el 10%. (para ese rango)
En un sistema intradía, en el mismo periodo y con la misma cuenta has podido realizar un volumen de operaciones entre 100.000 y 2.000.000 de euros, si, si lo que lees 2 millones de euros. Para obtener el mismo rendimiento (2000 euros) tu rentabilidad media por operación habrá tenido que estar entre el 0,1% y el 2%. (para ese rango).
¿Qué es mejor? Pues eso se puede discutir y mucho y dependerá del gusto del trader. Desde luego, menos horas hay que meter al largo plazo y las horas de trabajo del trader deberían contar como parámetro a la hora de medir la rentabilidad de un sistema.
¿Qué es más rentable? Cualquiera de los dos sistemas puede ser igual de rentable.
¿Cual de los dos sistemas puede alcanzar rentabilidades mayores? Yo pienso que el corto plazo es más versátil y tiene más posibilidades de altas rentabilidades.
¿Cual tiene mayor coste de oportunidad? El largo plazo, sin lugar a dudas. Este punto creo que no admite discusión alguna.
¿Cual asume mayores riesgos? De penderá del sistema en sí mismo, no de si es largo o corto plazo pero por norma general, por la propia filosofía de cada estilo, el largo plazo es más dado a asumir riesgos mucho mayores pero claro, lo hace muchas menos veces.
Por eso te digo que no tiene una base sólida tu afirmación "más bien es de hacer pocas operaciones pero efectivas".
Y repito, no estoy criticando el largo plazo en ningún momento, sino defendiendo los sistemas intradía ya que pienso que son perféctamente viables, por lo menos tanto como los sistemas de largo plazo.
Y te repito que en ningún momento critico el largo plazo, me parece una forma de ganar dinero en el mercado tan buena como cualquier otra. Lo único que te digo es que creo que estás equivocado respecto al corto plazo y que los argumentos que das no son correctos.
Para mí el largo plazo tiene una ventaja clara que es el tiempo de análisis y que puedes tomar tus decisiones a varios días o semanas vista. Puedes operar tomando las decisiones los domingos mientras lees la prensa y luego irte a la playa, a trabajar o a hacer cualquier otra actividad y olvidarte de todo hasta el domingo siguiente. Pero a nivel de rentabilidad, el largo plazo en si mismo, no es ni mejor ni peor que el corto plazo, eso depende prácticamente en exclusiva de lo bueno que sea tu sistema pero no tiene nada que ver con que sea intraminuto, intradiario, intrasemanal, mensual o anual.
Por norma general, el largo plazo aguanta DD sobre la equidad exagerados e incluso desconocidos para un sistema intradiario. Suele basar su éxito en dejar correr el precio, aguantar pérdidas y largos recorridos a su favor con el coste de oportunidad que ello conlleva. El intradía es mucho más exigente con el tratamiento que se hace de las posiciones, no se puede permitir grandes DD, ni tampoco retrocesos importantes una vez se ha entrado en beneficios. En el intradía lo fundamental es no dejar pillado el dinero mucho tiempo, no se puede permitir el coste de oportunidad ya que su rentabilidad es diréctamente proporcional a la cantidad de veces que se mueve el dinero.
Si sumas todas tus operaciones a largo plazo, para una cuenta de 20.000 euros, al cabo de un año habras realizado un volumen de operaciones entre 20.000 y 100.000 euros. Para sacar un beneficio del 10% habrás tenido que tener una rentabilidad media por operación entre el 2% y el 10%. (para ese rango)
En un sistema intradía, en el mismo periodo y con la misma cuenta has podido realizar un volumen de operaciones entre 100.000 y 2.000.000 de euros, si, si lo que lees 2 millones de euros. Para obtener el mismo rendimiento (2000 euros) tu rentabilidad media por operación habrá tenido que estar entre el 0,1% y el 2%. (para ese rango).
¿Qué es mejor? Pues eso se puede discutir y mucho y dependerá del gusto del trader. Desde luego, menos horas hay que meter al largo plazo y las horas de trabajo del trader deberían contar como parámetro a la hora de medir la rentabilidad de un sistema.
¿Qué es más rentable? Cualquiera de los dos sistemas puede ser igual de rentable.
¿Cual de los dos sistemas puede alcanzar rentabilidades mayores? Yo pienso que el corto plazo es más versátil y tiene más posibilidades de altas rentabilidades.
¿Cual tiene mayor coste de oportunidad? El largo plazo, sin lugar a dudas. Este punto creo que no admite discusión alguna.
¿Cual asume mayores riesgos? De penderá del sistema en sí mismo, no de si es largo o corto plazo pero por norma general, por la propia filosofía de cada estilo, el largo plazo es más dado a asumir riesgos mucho mayores pero claro, lo hace muchas menos veces.
Por eso te digo que no tiene una base sólida tu afirmación "más bien es de hacer pocas operaciones pero efectivas".
Y repito, no estoy criticando el largo plazo en ningún momento, sino defendiendo los sistemas intradía ya que pienso que son perféctamente viables, por lo menos tanto como los sistemas de largo plazo.
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TapeFighter
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- Registrado: 23 Jun 2008 23:27
- Ubicación: Provincia de Valencia
El largo plazo tiene tanto ventajas como inconvenientes. A bote pronto podría mencionar unas cuantas:Spirit escribió:Y te repito que en ningún momento critico el largo plazo, me parece una forma de ganar dinero en el mercado tan buena como cualquier otra. Lo único que te digo es que creo que estás equivocado respecto al corto plazo y que los argumentos que das no son correctos.
Ventajas:
- El mercado de acciones tiene tendencia al alza con el tiempo, por lo que la probabilidad de ganar mediante Buy & Hold, siempre y cuando se escojan acciones que estén a un precio razonable, es superior al 50%.
- Menor gasto en comisiones.
- Admite técnicas de gestión monetaria más rudimentarias.
- Más fácil que el trading a corto.
- Algunas empresas ofrecen dividendos nada despreciables, que juegan a favor del inversor.
Desventajas:
- Mayor volatilidad en la equity, durante ciertos periodos los drawdowns flotantes pueden ser considerables.
- El trading puede obtener un % de beneficios mayor por lo general.
- Hay que tener paciencia...
totalmente de acuerdocon sprit; lacuestion es ganar yda lo mismocómo lo haces. si en itradiario odiario,si com MM o sin ella...conforex o futur, cdf....etc etcLA CUESTION ES GANAR Y SENTIRTE A GUSTITO CON TU SISTEMA.
Personalmente me gusta el intradiario porque te vas a lacama con todas las posiciones cerradas y conla tranquilidad que eso supne.
S2
Personalmente me gusta el intradiario porque te vas a lacama con todas las posiciones cerradas y conla tranquilidad que eso supne.
S2
Buenas,
Spirit no quiero desilusionarte pero la esperanza matemática de la estrategia es demasiado baja y el tiempo de prueba demasiado corto, y el número de operaciones demasiado elevado.
Haciendo tantas operaciones te pones una soga al cuello y en cuanto baje minimamente la fiabilidad, la esperanza será negativa.
Está claro que con gráficos de 1 min también se puede ganar, pero partiendo de una estrategia robusta con esperanza matemática adecuada y un número de operaciones razonables y probada en espacios temporales amplios.
Un saludo
Spirit no quiero desilusionarte pero la esperanza matemática de la estrategia es demasiado baja y el tiempo de prueba demasiado corto, y el número de operaciones demasiado elevado.
Haciendo tantas operaciones te pones una soga al cuello y en cuanto baje minimamente la fiabilidad, la esperanza será negativa.
Está claro que con gráficos de 1 min también se puede ganar, pero partiendo de una estrategia robusta con esperanza matemática adecuada y un número de operaciones razonables y probada en espacios temporales amplios.
Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
strad, puede que no estés al tanto de ese sistema, lo llevo explicando en el foro desde hace tiempo y probándolo desde junio de este año con resultados similares en todas y cada una de las cuentas.
Evidéntemente es un sistema con sus riesgos, como todos, pero en este caso los riesgos son proporcionales a la rentabilidad, es más. Creo que tiene un riesgo bajo para la rentabilidad que obtiene. Date cuenta que es un sistema de coberturas por lo que la mayor parte del tiempo está en el mercado con un riesgo ínfimo para el volumen total de la cuenta.
La fiabilidad en este caso no es debida a ninguna circunstancia concreta del mercado. El propio sistema está diseñado para que ofrezca siempre fiabilidades superiores al 90% incluso pudiendo llegar en casos concretos al 96%.
Todo esto derivó de un sistema de scalp directo sin coberturas que yo utilizaba y que tiene una fiabilidad en torno al 85% y que siempre me acababa dando sustos. Le puse un remedio con las coberturas, la fiabilidad creció casi 10 puntos, eliminé el único indicador que utilizaba constantemente, el stocastico, y el éxito ha empezado a llegar aun llevando el sistema a sus límites de riesgo. Esa prueba está hecha asumiendo riesgos medios y elevados para el margen que tiene el sistema. Cuando lo ponga en práctica, dentro de nada, la estrategia va a ser mucho más conservadora ya que para mí una rentabilidad 10 veces menor que la que he obtenido ya es buena. El reducir el objetivo de rentabilidad a 1/10 de lo que obtengo hasta ahora se traduce en una seguridad de cumplir objetivos cercana al 100%. La redución del riesgo estará basada en una modificación del MM muy simple.
Se que son resultados sorprendentes, pero no son flor de un día, ni casualidad, la operativa base, es decir, como ejecuto las entradas y salidas básicas, son fruto de muchos años de trabajo. El resto a sido el añadido que ha dado consistencia a mi sistema de operativa natural. Por decirlo de una manera que se entienda, ha sido como encontrar el nivel de stop perfecto para mi sistema en toda situación posible.
Este era el sistema que pensaba explicar en profundidad en la quedada de este mes pero lo he pospuesto para una mejor ocasión.
Pero bueno de todo esto se habla en otros hilos. Aquí de lo que se trataba era de mostrar un ejemplo de como un sistema intradiario también puede ofrecer buenas rentabilidades.
Evidéntemente es un sistema con sus riesgos, como todos, pero en este caso los riesgos son proporcionales a la rentabilidad, es más. Creo que tiene un riesgo bajo para la rentabilidad que obtiene. Date cuenta que es un sistema de coberturas por lo que la mayor parte del tiempo está en el mercado con un riesgo ínfimo para el volumen total de la cuenta.
La fiabilidad en este caso no es debida a ninguna circunstancia concreta del mercado. El propio sistema está diseñado para que ofrezca siempre fiabilidades superiores al 90% incluso pudiendo llegar en casos concretos al 96%.
Todo esto derivó de un sistema de scalp directo sin coberturas que yo utilizaba y que tiene una fiabilidad en torno al 85% y que siempre me acababa dando sustos. Le puse un remedio con las coberturas, la fiabilidad creció casi 10 puntos, eliminé el único indicador que utilizaba constantemente, el stocastico, y el éxito ha empezado a llegar aun llevando el sistema a sus límites de riesgo. Esa prueba está hecha asumiendo riesgos medios y elevados para el margen que tiene el sistema. Cuando lo ponga en práctica, dentro de nada, la estrategia va a ser mucho más conservadora ya que para mí una rentabilidad 10 veces menor que la que he obtenido ya es buena. El reducir el objetivo de rentabilidad a 1/10 de lo que obtengo hasta ahora se traduce en una seguridad de cumplir objetivos cercana al 100%. La redución del riesgo estará basada en una modificación del MM muy simple.
Se que son resultados sorprendentes, pero no son flor de un día, ni casualidad, la operativa base, es decir, como ejecuto las entradas y salidas básicas, son fruto de muchos años de trabajo. El resto a sido el añadido que ha dado consistencia a mi sistema de operativa natural. Por decirlo de una manera que se entienda, ha sido como encontrar el nivel de stop perfecto para mi sistema en toda situación posible.
Este era el sistema que pensaba explicar en profundidad en la quedada de este mes pero lo he pospuesto para una mejor ocasión.
Pero bueno de todo esto se habla en otros hilos. Aquí de lo que se trataba era de mostrar un ejemplo de como un sistema intradiario también puede ofrecer buenas rentabilidades.
Amdow, como dice Spirit, usamos simuladores, lo que quiere decir que las comisiones, y demás gastos ya están previamente descontados, te diré que a mi me gusta el largo plazo en contado, 2 años es el promedio que mantengo mis posiciones en MC. Ahora estoy en liquidez buscando el momento de entrar en acciones, este año de inactividad me ha hecho centrarme en las divisas.
Strad, yo llevo siguiendo a Spirit desde sus primeros post en el foro, he seguido su estrategia mas o menos al día, no acabo de entender cuales son tus fundamentos para decir que su sistema no tiene una buena esperanza matemática, desde luego su presente matemático es mas que aceptable, y si bien coincido contigo que unos meses no serían suficientes para afirmar que estamos ante un sistema hiper-sólido, es de cajón que no son una casualidad, habría que mantener esos ratios unos años, pero eso no se hace en demo, eso se hace en real, ¿quién estudia día a día dos años un sistemen demo?, por esa regla de tres prácticamente nunca estaríamos en el mercado, pienso que siguiendo un sistema unos meses y obteniendo resultados consistentes es momento de ponerlo en práctica, yo tengo mi operativa mas o menos definida por completo, no se si la pondré a trabajar algún día, los resultados son buenos pero me queda la duda de que en real las cosas con el broker se compliquen, dadas las peculiaridades inherentes a los sistemas como los de Spirit y el mío propio, algo así como que el casino te prohíba la entrada por contar cartas.
En cuanto a lo de que 1500 operaciones son demasiadas te diría que:
Por lo que tengo visto de la operativa de Spirit, el volumen de sus posiciones es de 0:10 lotes, en menor medida de 0:20 lotes en la divisa de referencia, es decir 10.000 o 20.000 unidades de la divisa en cuestión, pongamos que su media de volumen de posicionamiento es de 0:15 de lote lo que dejaría el total de esas 1.500 operaciones en un total de 225 contratos, lotes, u operaciones de la divisa referenciada.
Bien es cierto que su sistema es difícilmente extrapolable al común de los especuladores, es como si me das a mi una maza y un cincel, difícilmente podría igualar a un escultor profesional con años de arte e inspiración a sus espaldas, podría aplicarme en el volumen de las formas, en la técnica de cincelado, etc etc, podría hacer una suerte de replica del David de Miguel ángel, pero el mío no valdría mas de 500 euros en el mercado y el valor del original sería incalculable, todo esto por que le faltaría ese toque personal y artístico característico que convierte una escultura en una valiosa obra de arte.
Un salu2.
:smt069I
Strad, yo llevo siguiendo a Spirit desde sus primeros post en el foro, he seguido su estrategia mas o menos al día, no acabo de entender cuales son tus fundamentos para decir que su sistema no tiene una buena esperanza matemática, desde luego su presente matemático es mas que aceptable, y si bien coincido contigo que unos meses no serían suficientes para afirmar que estamos ante un sistema hiper-sólido, es de cajón que no son una casualidad, habría que mantener esos ratios unos años, pero eso no se hace en demo, eso se hace en real, ¿quién estudia día a día dos años un sistemen demo?, por esa regla de tres prácticamente nunca estaríamos en el mercado, pienso que siguiendo un sistema unos meses y obteniendo resultados consistentes es momento de ponerlo en práctica, yo tengo mi operativa mas o menos definida por completo, no se si la pondré a trabajar algún día, los resultados son buenos pero me queda la duda de que en real las cosas con el broker se compliquen, dadas las peculiaridades inherentes a los sistemas como los de Spirit y el mío propio, algo así como que el casino te prohíba la entrada por contar cartas.
En cuanto a lo de que 1500 operaciones son demasiadas te diría que:
Por lo que tengo visto de la operativa de Spirit, el volumen de sus posiciones es de 0:10 lotes, en menor medida de 0:20 lotes en la divisa de referencia, es decir 10.000 o 20.000 unidades de la divisa en cuestión, pongamos que su media de volumen de posicionamiento es de 0:15 de lote lo que dejaría el total de esas 1.500 operaciones en un total de 225 contratos, lotes, u operaciones de la divisa referenciada.
Bien es cierto que su sistema es difícilmente extrapolable al común de los especuladores, es como si me das a mi una maza y un cincel, difícilmente podría igualar a un escultor profesional con años de arte e inspiración a sus espaldas, podría aplicarme en el volumen de las formas, en la técnica de cincelado, etc etc, podría hacer una suerte de replica del David de Miguel ángel, pero el mío no valdría mas de 500 euros en el mercado y el valor del original sería incalculable, todo esto por que le faltaría ese toque personal y artístico característico que convierte una escultura en una valiosa obra de arte.
Un salu2.
:smt069I
El momento lo es todo.
No me había fijado en la esperanza, que es un dato importante para evaluar sistemas, pero creo que este dato hay que tenerlo en cuenta en estadísticas que cubran un periodo largo de tiempo, en un mes y medio poco se pueden evaluar los resultados, solo mirando el número de operaciones ya es suficiente para hacerse una idea de la debilidad del sistema. Puede ser que en otro mes y medio vuelvas ha conseguir los mismos resultados, con el tiempo la curva de beneficios en estos sistemas cae y no mantiene una constancia.Buenas,
Spirit no quiero desilusionarte pero la esperanza matemática de la estrategia es demasiado baja y el tiempo de prueba demasiado corto, y el número de operaciones demasiado elevado.
Haciendo tantas operaciones te pones una soga al cuello y en cuanto baje minimamente la fiabilidad, la esperanza será negativa.
Está claro que con gráficos de 1 min también se puede ganar, pero partiendo de una estrategia robusta con esperanza matemática adecuada y un número de operaciones razonables y probada en espacios temporales amplios.
En cuanto a los gastos no es lo mismo operar en demo que en real.
Las ganancias siendo el mismo sistema en graficos de 120 minutos, dias y semanas varian bastante en periodos largos de tiempo, con la gestión de capital se soluciona en parte el tema de ganancias.
En 180 minutos las ganancias superan en más de un 80% a las obtenidas en graficos semanales durante un periodo de 15 años, teniendo en cuenta que la primera operación en el gráfico semanal empieza dos años despúes que en el gráfico de 120 minutos. Los gráficos intradiarios van bien para ayudar en la dirección correcta a los diarios y semanales.
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