elcctrro escribió:¿sería posible plantear mediante la gestion del capital y las provabilidades un sitema de trading que abra dos posiciones al mismo tiempo, una buy y una sell al mismo timpo y termine ganando en conjunto?.
Un saludo.
Eso es lo que se pretende: no adivinar el lado hacia el que va el precio, y ganar dinero sólo abriendo posiciones largas y cortas.
Por eso hay que apoyar el lado ganador y cortar el perdedor. Labouchere inverso, ni más ni menos, como otro método de gestión de capital.
Bueno........... Pues despues de leerme el libro de Norman Leigh y hacer mis propios calculos y entrenamiento, me he cogido a doce amiguetes, nos hemos tomado cuatro wiskhies cada uno y nos hemos ido al casino de Torrelodones y hemos hecho saltar la banca..... Ahora no sabemos q hacer con tanto dinero B...............
No ahora en serio, despues de leer el libro y darle unas cuantas vueltas por la noche al asunto, hice unos calculos a groso modo, aplicando el sistema de Labouchere inverso de la siguiente manera...
Ponia un indicador, por ejemplo un Macd (con parametros propios), en velas de 1h y de 4h. Cuando el Macd estaba en positivo, al comenzar la vela abre una posicion de compra, q cierra al finalizar la vela. Y viceversa si el el indicador en cuestion estaba en negativo. Lo he probado con una serie de 0,1 0,2 0,3 y 0,4 lotes hasta un maximo de 3 lotes, esto se puede variar depnediendo del tamaño de la cuenta.
Los resultados y ya digo q a groso son positivos, y si lo aplicamos por ejemplo a cuatro o cinco pares el sistema podria ser mas estable. A falta de muchas cosas como por ejemplo, se podria aplicar en las horas de maximo volumen para q sean mas fiables las señales o fijar sotps y take profit.... Tambien me gusta mucho la pinta q tiene con el parabolic sar....
Bueno, me gustaria saber si alguien ha probado de verdad a fondo algo parecido, o si alguien se anima a programarlo puesto q no creo q sea muy complicado.... Se aceptan criticas constructiva.....
Yo lo he probado Yomismo. es un tema que tengo bastante estudiado.
Es como la escalera de Guevón, va bien hasta que te hace sufrir de lo lindo, pero tiene su cosa sí, sobre todo en los últimos años funciona mejor que en otros anteriores.
Si quieres mejorar debes apostar a rojo y negro al mismo tiempo. En una quedada ya lo expliqué. Pero como no encuentres una relacción que te diga donde cortar el hogo, al final se queda en un bluf, eso sí perder lo que es perder con ganasr, es complicado con sistemas de ese tipo.
Ah y con los parámetros de Norman Leigh, nanai de la china, cuento podrido, esas cifras no encajan por ningún lado.
Pero falla en el muy largo plazo???? Desde luego q por logica en una serie de barras de Macd, cuando esta en positivo las barras o velas q cierran en positivo son mas y de mayor tamaño q las q lo hacen en negativo y a la inversa ¿no? Y si ademas lo pones a funcionar en varios mercados o cruces mas posibilidades de acierto.... Me encantaria poder programarlo para Ducaskpy......
Bueno, y todo esto sin estudiarlo mas a fondo.... yo creo q si por ejemplo solo lo haces trabajar en las franjas horaria q mas volumen tenga el par en cuestion la fiabilidad aumentaria.... Tu lo tienes programado Spirit?? Lo tienes con un indicador para determinar las compras o ventas???
