Labouchere Inverso

[AL-G]

Jijiji...juas juas juas....

Fijate que no me rio de forma normal que suele ser jejeje...

Hasta aqui podriamos llegar... osea... que ... TU (perdona que te tutee) y YO, que conocemos este sistema desde nuestras mas inocentes edades... que incluso sabemos todas sus pegas y todos sus recovecos... y que sabemos que es "como minimo a la par" puesto que apostamos a todas las suertes sencillas a la vez, "entonces!!! alguna tiene que salir? oh no?"... sistema en el cual con solo poner de nuestro lado el porcentaje de ganancia en las suertes sencillas que tiene la ruleta francesa (que solo tiene un cero) que es de aproximadamente un 1,5% sobre lo apostado (que es muy poquitin, jejeje)... y!!!...

Con frecuencia cuando veo que entrar en un debate mediante posts va acabar siendo algo bastante complicado, va a llevar tiempo y finalmente no va a servir de nada directamente abandono, no replico. La comunicación de los foros tiene también sus desventajas (lentitud, encorsetamiento, etc.)

¿Por ejemplo como explicar la diferencia entre probabilidad absoluta y relativa? Y sobre todo ¿para que, si ni siquiera tiene relación directa con el trading?

Sin embargo, mira por donde acabo de localizar un reportaje que voy a poder grabar en DVD y dártelo en mano el sábado (por la cosa esta de que una imagen vale mas que 1.000 palabras y si es con sonido pos mas todavía) de manera que a lo mejor te hace pensar (a mi me hizo pensar) dura algo menos de una hora y está bastante interesante (como casi todo lo de Erquicia) , grabaré alguno mas (todos los que me de tiempo) por si va también Sugar a la Kedada o por si simplemente alguien mas quiere echarle una pensada al tema de las probabilidades y del juego.

Es un Documentos TV emitido hace 5 años y aunque he tratado de buscar alguna referencia en la Web porque a veces los digitalizan y lo ponen al público pero no lo encuentro y en todo caso no tengo ningún problema en grabarlos.


PD1. Aunque mi ponencia no tiene nada que ver con el Grid Trading pero llevaré alguna imagen acerca de un proyecto que tengo en mente al respecto mas que nada para animar el debate (o acabar de liarlo)

PD2. Sr. Guevon me puede Vd tutear sin problema

[Spirit]

Sin embargo, mira por donde acabo de localizar un reportaje que voy a poder grabar en DVD y dártelo en mano el sábado (por la cosa esta de que una imagen vale mas que 1.000 palabras y si es con sonido pos mas todavía) de manera que a lo mejor te hace pensar (a mi me hizo pensar) dura algo menos de una hora y está bastante interesante (como casi todo lo de Erquicia) , grabaré alguno mas (todos los que me de tiempo) por si va también Sugar a la Kedada o por si simplemente alguien mas quiere echarle una pensada al tema de las probabilidades y del juego.

Yo quiero

[bolsa1]

Bufff... a ver por donde empiezo...

Desde hace mes y medio aproximadamente, he disminuído mi presencia en el foro, por diversos motivos, y a veces se me escapan algunos posts, que vas dejando, y siempre dices "tengo que ponerme al día en este tema". El viernes pasado fue el día del "Labouchere Inverso"... y desde entonces... un no parar.

Mi primera idea, que implementé enseguida, fue utilizar la sucesión como multiplicador, es decir, ponemos como valor de la "ficha" 5$, y apostamos las fichas necesarias al "profit target" y al "stop loss".

1,2,3,4 - 25$ de objetivo/perdida
Gano
1,2,3,4,5 - 30$ de objetivo/perdida
pierdo
2,3,4 - 30$ de objetivo/perdida
Gano
2,3,4,6 - 40$ de objetivo/perdida

La verdad es que el sistema promete bastante... pero rápidamente se me han ocurrido varias ideas que, releyendo el post entero (hora y media, y aún no he acabado del todo!!!!), parece que a Spirit y a CLS ya se les habían ocurrido... incluído un híbrido con el Fixed Ratio, y otras cosas que creo que pueden mejorar espectacularmente el rendimiento.

Y ahora me encuentro con que tengo que preparar la exposición del sábado, pero estoy deseando seguir escarvando en la "Labouchere"... de tal guisa que hoy me he sorprendido modificando el algoritmo que voy a exponer el sábado para aplicarle este método.

Bueno, voy a acabar la exposición cuanto antes tal y como la tenía pensada y, si tengo tiempo, a ver si puedo aplicarle una idea que me hierve con el Labouchere (y es que aún por encima me ha salido un encargo de la Xunta para esta semana, y esos hay que hacerlos rapidito... aunque luego los cobres "lentitos").

Muchas gracias por el post. Me habéis cargado las pilas a base de bien.

Saludos!

[Spirit]

Demasiado Labouchere inverso vamos a tener en la quedada por lo que veo.

Para que no nos repitamos yo lo estoy enfocando a operativa hedge aunque también tengo todo lo que comentas en "tareas pendientes" después de la quedada. Así que todo el trabajo que expongas, enfocándolo sobre profit/stops, será muy bienvenido por mi parte.

Considero importante no repetir estudios, por eso os adelanto lo que estoy preparando en líneas generales. Es un estudio excel de como funciona el labouchere en ruleta a rojo y negro al mismo tiempo, aplicando poco a poco modificaciones que mejoran los resultados y buscando un razonamiento estadístico-matemático de por que a los chicos de Morgan Leigh les funcionó, porque lo que tengo hasta ahora es que es un sistema perdedor. Así que de aquí al Viernes espero encontrar la explicación.

[Spirit]

Si alguien encuentra este libro que lo diga. Está agotado por todos los lados.

Beresfordd's Monte-Carlo: Historical, anecdotal, analytical, informative (Unknown Binding)

Product details

* Unknown Binding: 427 pages
* Publisher: J. Beresford; [Popular ed.] edition (1926)
* Language English
* ASIN: B0008AD2ZM

Pero que bien se lo monto Norman Leigh,............................., con el libro quiero decir, por que su historia no se sostiene con números.

[Sugar]

...grabaré alguno mas (todos los que me de tiempo) por si va también Sugar a la Kedada o por si simplemente alguien mas quiere echarle una pensada al tema de las probabilidades y del juego.

Hola AL-G,
me será imposible asistir a la kedada. Mi mujer siempre encuentra un motivo para tenerme bien atado: exceso de trabajo, comidas familiares,... una cría de poco más de cuatro meses...

En fin, te agradezco que te hayas acordado. A ver si hay suerte, se confirma la kedada en Barcelona para la primavera, y nos podemos ver allí.

Un abrazo.

pd Espero que el contenido del cd sea expuesto a debate público cuando lo hayais visionado con la gente de la kedada o como mínimo espero que compartais alguna conclusión. Ciao.

[bolsa1]

Demasiado Labouchere inverso vamos a tener en la quedada por lo que veo.

Para que no nos repitamos yo lo estoy enfocando a operativa hedge aunque también tengo todo lo que comentas en "tareas pendientes" después de la quedada. Así que todo el trabajo que expongas, enfocándolo sobre profit/stops, será muy bienvenido por mi parte.

Creo que sería muy precipitado presentar algo en la kedada relacionado con este tema, y que haya sido contrastado suficientemente. Voy a presentar un sistema sencillo para operar en función del equity, y prefiero estudiar cómo implementar el Labouchere tranquilamente y colgar aquí los resultados con algo más de tiempo.

Lo que estoy viendo es que sí parece mejorarlo... al menos el DD, y eso me gusta...

Saludos!

[Spirit]

Necesito ayuda urgente para preparar bien la presentación del sábado.

En el libro de Norman Leigh, en el capítulo 5 (pag 36, 37 y 38) parece describir las nórmas de cuanto dinero debe perder un jugador por día o sesión.

No me han quedado claros esos datos. Si alguien los tiene más claros que me los pase.

No se si el límite son 200€, 20€, ni cuanto es la apuesta mínima. En cambio dice que lo máximo que puede perder son 96€ luego cada jugador debe llevar cada día 90€. Vamos un lío del copón.

Tampoco me queda claro las horas que juegan al día. Son 2 equipos, en teoría se relevan cada 4 horas, pero dice que juegan 12 horas diarias a una frecuencia de 1 giro por minuto. Algo no me cuadra.

Explica la prisión pero no dice si sigue apostando en esa tirada o espera a ver que pasa con las fichas retenidas.

En esos detalles puede estar la explicación del éxito de Norman, porque de lo contrario el sistema es perdedor.

Agradecería una ayuda sobre todos esos datos. No tengo tiempo para leer todo de nuevo, preparar la presentación, mirar de nuevo el expert de la escalera y encima mis actividades diarias.

Ayuda, por favor............. son sólo unos datitos de nada.

[bolsa1]

No se si el límite son 200€, 20€, ni cuanto es la apuesta mínima. En cambio dice que lo máximo que puede perder son 96€ luego cada jugador debe llevar cada día 90€. Vamos un lío del copón.

La máxima pérdida viene dada por la secuencia inical y el número de sucesos. Pongamos que juegan 6 horas, a partida cada 2 minutos, 180 sucesos. En el peor de los casos, con una secuencia inicial 1-2-3-4, y a dólar la partida, perdería 900$ al día (180 X 5$), PERDIENDO TODAS. Eso sí, cuando ganas una vez, en la siguiente sólo arriesgas un dólar (con 1-2-3-4-5 apuestas 6, de los cuales 5 los has ganado en la mano anterior). Haciendo las tablas de probabilidad que te indican cual es el capital mínimo para aguantar las 6 horas, teniendo en cuenta las mínimas probabilidades de las rachas positivas, le da que habitualmente el perdedor pierde un 80% de los sucesos (144 sucesos, 144$), pero para evitar disgustos llevan más dinero encima...

En el caso del libro, como eran 6, supongo que podrían tener en cuenta que cuando alguien pierde, otro está ganando (siempre), de forma que si alguien se queda sin fichas, otro le podría prestar... de esta forma el capital inicial por jugador se reduce considerablemente... aunque creo que no se prestan, directamente llevan más dinero del hipotéticamente necesario, y en caso extremo, (creo) que era el suplente el que surtía de fichas al que se quedaba sin ellas.

Tampoco me queda claro las horas que juegan al día. Son 2 equipos, en teoría se relevan cada 4 horas, pero dice que juegan 12 horas diarias a una frecuencia de 1 giro por minuto. Algo no me cuadra.

Al principio creo que jugaban todas las horas en dos turnos de 6 horas (15h-21h y 21h-3h), en dos mesas, 6 en cada mesa... creo... Aunque en las páginas que mencionas no siguen las mismas normas (ponen 4 horas como máximo), a mí también me despistó.

Explica la prisión pero no dice si sigue apostando en esa tirada o espera a ver que pasa con las fichas retenidas.

Dá igual lo que hagas, con el tiempo el porcentaje de la banca es el 1,4%: Si todos retiran su mitad, la banca gana el 1,4, y si te la juegas, tú pierdes todo, y tu jugador espejo lo recupera todo, en total, el 1,4%.

No sé si me he colado en algo , pero así lo he entendido yo...

Saludos!

[Spirit]

La máxima pérdeida no está tan claro en el libro que sea como comentas, CLS.
Yo creo que ahí sólo cuenta lo que le interesa.

Las condiciones no eran las mismas en Londres que en Niza.

En Londres apostaban 1 chelín con un límite en la mesa de 4000 chelines lo que equivale a una apuesta máxima de 4000 fichas.

En Francia la apuesta mínima era de 5 francos con apuesta máxima de 2.600 francos, lo que equivale a 520 fichas.

Son condiciones totálmente distintas y a mí me dan resultados en los testing muy dispares.

Sigo dándole vueltas, ya tengo 3 hojas de cálculo distintas que dan para cubrir la ponencia. Ahora lo que quiero es probar, probar y probar para llevar un guión que nos acerque al objetivo que quiero explicar y no estar haciendo probaturas "in situ" al azar, sin ton ni son.

He pasado de programar la prisión, diréctamente lo contabilizo como pérdida completa y punto. Es lo más parecido a los mercados que no te permiten elegir si pierdes retirar la mitad o un todo/nada.

[bolsa1]

Lo repasaré, pero creo recordar que el acapital inicial debe ser el 80% del número de sucesos, en unidades monetarias, aunque ellos llevaban como 10 veces más dinero.

P.D.: Soy bolsa1, no CLS, aunque me halaga la comparación!

[bolsa1]

No sé si estás intentando sacar la máxima pérdida poniéndola en función del límite de la mesa, cuando en realidad depende del número de manos que juegues (manos, tiradas, giros, o como se diga...):

En lo que respecta a las exigencias de capital, lo interesante reside en que ningún jugador trabajaría mas de cuatro horas diarias (aproximadamente 120 vueltas) y como la pérdida máxima posible equivale al 80 por ciento del número total de giros (es decir, 96 unidades), la exigencia teórica de cada día seria aproximadamente de € 12.En la practica, no obstante, se exigirá que cada jugador disponga para su propio uso de un mínimo de € 90.

Se supone que la unidad son 0,125 € al cambio.

Aquí no parece haber duda... calculamos el número de jugadas que vamos a realizar, y el capital inicial será el 80% de esas jugadas, pasadas a unidades monetarias... aunque ellos llevan 7,5 veces más dinero... ¿?

He pasado de programar la prisión, diréctamente lo contabilizo como pérdida completa y punto. Es lo más parecido a los mercados que no te permiten elegir si pierdes retirar la mitad o un todo/nada.

Creo que deberías contabilizar la mitad de pérdida siempre, un 1.4%, y no el 2.8%, ya que ésta es la realidad. Ten en cuenta lo que te comentaba antes, siempre vas a perder el 1.4%, recojas la mitad o te la juegues al doble o nada... y del 1.4% al 2.8% hay un mundo. Repasa la tabla que puso CLS al principio del post, y recuerda que una mínima desviación favorable, hacía al sistema ganador, y regalar un 1.4% puede distorsionar bastante los resultados.

Me encantará ver tu exposición!

[Spirit]

Gracias bolsa1, entiendo todo lo que comentas, pero tras releer algunos pasajes del libro, saco como conclusión que utilizaron dos variantes distintas en Londres y en Niza y que el monto que llevaba cada uno cada día tampoco es fijo ni es ese 80% del que hablas, aunque si es cierto que en esa parte de la narración menciona ese 80%. Reconoce que el texto o es ambíguo o contiene errores.

En Londres la apuesta máxima era de 4.000 fichas básicas y en Niza de 520 fichas. Eso varía totálmente los resultados finales, pero de una forma tremenda. No estoy hablando de valores absolutos, sino relativos.

Lo del 1,4%, en la excel no tiene mayor importancia, me acabas de dar la idea de como tratarlo y además ya lo tenía hecho pero no lo veía. Pensaba tratarlo de la forma más fiel posible programando la siguiente jugada tras un cero, pero no, con cambiar el % de ceros de 2,8 a 1,4 la aproximación tiene que ser muy alta.

Ese % lo había programado para cuando pasase las pruebas a sistemas, meter ahí el coste de todo tipo de gastos no definidos, slipages, rollovers y demás.

En esto del cero si que me acabas de ahorrar bastante trabajo.

[bolsa1]

Descubrí que, por término medio, un jugador perdería durante cinco días seguidos, jugando doce horas diarias, hasta lograr una secuencia favorable en el sexto día. La mesa consta de seis apuestas sencillas: rojo (rouge) y negro (noir); par (pair) e impar (impair); mayor o pasa (passe, los números del 19 al 36) y menor o falta (manque, los números de 1 al 18). Seis personas que cubrieran simultáneamente estas apuestas darían al grupo todas las posibilidades de una progresión ganadora por día de juego. Turnos de cuatro horas serían lo ideal, de modo que necesitaba tres equipos de seis, dieciocho jugadores en total.

Aquí está la explicación temporal, si por casualidad descubro la otra explicación, la del capital, te aviso.

Saludos!

[bolsa1]

Spirit, por cierto, me imagino que en tu estudio estás contemplando que hay dos jugadores, cuando uno pierde, el otro gana, y luego se reparten los beneficios, ¿no?

Aunque a la larga gane, una persona sóla sí puede perder prolongadamente si le coge la racha mala varias veces... pero será la racha buena del otro. De esta forma, el sistema debería salirte ganador mucho antes que con un sólo , casi independientemente del capital inicial... bueno, claro que se necesita un capital inicial... pero el disponible se debe recalcular cada cierto número de sucesos, cuando se reparten los beneficios, que equivaldría al final de la jornada en el casino.

En mercado, ésto se podría simular en Forex con dos posiciones enfrentadas, aumentando o disminuyendo el apalancamiento, o los contratos de la posición según las rachas...

Bueno, ya te dejo de dar la brasa!

Saludos!