Adjunto las trades reales aplicando una variable del Labouchere inverso aplicado al trading con futuros.
Y si alguien revisa la prensa de Niza del 64 se encontrara con la noticia en la parte de sucesos locales de un grupo organizado que opero durante 7 dias en el casino municipal de Niza y de cómo se expulso del pais a sus miembros bajo la amenaza de ser acusados de evasión de divisas si volvían a pisar suelo Frances...............
Yo empecé a realizar estudios del labouchere inverso pero adaptado al trading en futuros con la ayuda del profesor Torras Doctor de econometria de la UAB a finales de los 90 y después de el ayudarme en el proyecto yo lo segui hasta el dia de hoy..............
La parte mas importante es la que Norman Leigh señalaba como la inversión de los patrones entre banca y jugador.................
En el mercado hay la misma analogía y es justamente ese cambio en la psicología del operador la que hace esta quizas la unica estrategia de aproximación real...............
Años antes ya la habia trabajado junto a Antonio saez del castillo en la que el la rebautizo con su progresión ASC que explica en sus cursos llegando ambos a las mismas conclusiones pero difiriendo en le modo de cómo ponerla en practica..........................
Antonio no aceptaba mi planteamiento de inversión psicológica y queria mas fiabilidad basándose en sus técnicas sobre elliot por lo que no acepto mi proyecto............
La verdadera grandeza del labouchere inverso radica en la acumulación de operaciones negativas que lentamente restan a la Equity..........................pero una sola progresión es suficiente para eliminar todas esas operaciones..............
Aquí es el mercado el que esta siempre a un paso del abismo y no el operador.........
EL MERCADO TEME AL OPERADOR
Una sola progresión barre al mercado forzándole a aceptar mas y mas posiciones hasta el punto de adelantar a la suma de todas las operaciones negativas anteriores y rebasar de forma brutal un nuevo incremento en la equity........................
Las operaciones que anexo y las que he anexado en otros post pueden ser un reflejo claro de cómo aplicar el labouchere inverso....................
Como comente en el post sobre el General Henrincci la proporcion de 10 a 1 entre operaciones negativas y positivas se mantiene estable y solo una aproximación como la de la defensa elastica garantiza un equilibrio de fuerzas reales..................
Aquí ya no se juega a +100 positiva –50 negativa.....................aquí vamos a por el pastel entero y la decisión de donde esta el limite solo es cuestion de cómo se construyan los reverse scales de acumulación de posiciones........................
El operador puede fallar 20 o 30 veces pero si el mercado falla una sola vez ya es nuestro.....................................las reglas psicológicas se invierten y a cada nueva progresión es el mercado y no el operador el que esta al borde del abismo...........
En esta secuencia de operaciones desde el dia 1 de Enero hay 2 activos (Dow del CBOT y Crude del NYMEX) y solo hasta hoy se ha podido cerrar la progresión que empecé el dia 1 y que ha barrido a 20 operaciones negativas dejando un saldo de +365 “fichas” a mi favor................................por cierto ratio 5 a 1 como base de la progresion........
La diferencia en el valor del Tick a afectado a esta secuencia ya que por lo general es mejor llevar un reverse scale en un solo activo pero puede conbinarse como en esta progresión sin problemas teniendo en cuenta que el Dow son 5$ y el Crude 12,5$.....
Las variables del labouchere inverso aplicadas al trading son infinitas y llevan años llegar a dominar tanto la presion psicológica como el cuando y como aplicarlo...................
Como decia Norman Leigh conseguir dinero con esta técnica es endemoniadamente difícil pero su premio se merece el riesgo......
El labouchere inverso en trades reales
-
Gordon Geko
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- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
El labouchere inverso en trades reales
- Adjuntos
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UYUYUUYYUY
1º LABOUCHRER INVERSO COMO MM PARA EL TRADING; muerte anunciada ante una racha de perdidas, no es mas que una martigala........la unica virtud que tiene es para la potenciación de gananciaas, entonces actuamos igual que culquier sistema de MM, ejemplo....si ganamos sumamos como la LABOUCHERE INVERSO, y si perdemos pues al reves de la inverso restamos .......haciendolo antimartingala....es lo unico que puede hacernos sobrevivir en la cuenta. Imaginate con las rachas de perdias de Gordon si fueramos sumando contratos.........35 negativas * x contratos.....un suicidio.......funciona mucho mejor fixed ratio, f optimal o kelly.
2º aplicado como psicologia de la inversion al beneficio estimado o beneficio olgaritmico que nos hace que el metodo tenga esperanza positiva....aqui la cosa cambia, ya que nos dice que la acumulación de negativas tiene que ser proporcional al beneficio estimado en una progresión ganadora.......y aqui que cada uno estime por su sistema el ratio beneficio/perdida/riesgo.
No nos confunadamos con estas estrategias como funcionalidad del MM, esta comprobado que todo lo que sea martingala es perdedor a la larga....porque nunca sabremos que racha de perdidas tenemos por delante, y aun menos el riesgo que comportamos con tipos de estrategia martingala.
Me gustaria incluir un concepto que se viene empleando en econofisica y del que yo casualmente con mi aproximación a la ruleta, he ido desarrollando intuitivamente, trata sobre la probabilidad del JUEGO DE MINORIAS, como patrones de apuesta de probabilidad sobre suertes sencillas. Y para mi ha sido la mejor aproximación de estudio, a la probabilidad como patron de metodo.
EN RULETA:
Sobre rojo - negro, patrones de comportamiento de rachas aleatorias,
ejemplo; rojo= 1 , negro = 0
lances con una moneda cara =0=negro, cruz=1=rojo, lance real
1
0
1
siguiente apuesta=0=negro
0 siguiente apuesta=1=rojo
0 siguiente apuesta=0=negro
0sigiuenet apuesta=0=negro
0siguiente apuestsa=0=negro
1siguiente apuesta =0=negro
1siguiente apuesta =1=rojo
1siguienet apuesta=1=rojo
1siguiene apuesta=1=rojo
0siguiente apuesta=1=rojo
0siente apuesta=0=negro
1..........................=1=rojo
1.........................=0=negro
0..........................etc etc.....
EN EL TRADING: suertes sencillas, aqui solo se cogen estrategias contrapuestas , por ejemplo, en el sistema que tengamos de tendencia, sera compra y venta 1=ganancia 0=perdida, si hay mas intereacciones en el sistema iran separadas de esta metodo, con su metodo particular.
tendencia
compra =1=ganamos
venta=0=perdemos
compra=1=ganamos
venta=? probabilidad = 0.............aqui anulariamos la venta o la pondriamos a minimos de exposición sobre nuestro ratio de MM. o endureceriamos las condicones de venta en el futuro o.........etc........
Para mi esta es una de las mejores aproximaciones a la gestion de entradas/probabilidad/apuesta.
2º aplicado como psicologia de la inversion al beneficio estimado o beneficio olgaritmico que nos hace que el metodo tenga esperanza positiva....aqui la cosa cambia, ya que nos dice que la acumulación de negativas tiene que ser proporcional al beneficio estimado en una progresión ganadora.......y aqui que cada uno estime por su sistema el ratio beneficio/perdida/riesgo.
No nos confunadamos con estas estrategias como funcionalidad del MM, esta comprobado que todo lo que sea martingala es perdedor a la larga....porque nunca sabremos que racha de perdidas tenemos por delante, y aun menos el riesgo que comportamos con tipos de estrategia martingala.
Me gustaria incluir un concepto que se viene empleando en econofisica y del que yo casualmente con mi aproximación a la ruleta, he ido desarrollando intuitivamente, trata sobre la probabilidad del JUEGO DE MINORIAS, como patrones de apuesta de probabilidad sobre suertes sencillas. Y para mi ha sido la mejor aproximación de estudio, a la probabilidad como patron de metodo.
EN RULETA:
Sobre rojo - negro, patrones de comportamiento de rachas aleatorias,
ejemplo; rojo= 1 , negro = 0
lances con una moneda cara =0=negro, cruz=1=rojo, lance real
1
0
1
siguiente apuesta=0=negro
0 siguiente apuesta=1=rojo
0 siguiente apuesta=0=negro
0sigiuenet apuesta=0=negro
0siguiente apuestsa=0=negro
1siguiente apuesta =0=negro
1siguiente apuesta =1=rojo
1siguienet apuesta=1=rojo
1siguiene apuesta=1=rojo
0siguiente apuesta=1=rojo
0siente apuesta=0=negro
1..........................=1=rojo
1.........................=0=negro
0..........................etc etc.....
EN EL TRADING: suertes sencillas, aqui solo se cogen estrategias contrapuestas , por ejemplo, en el sistema que tengamos de tendencia, sera compra y venta 1=ganancia 0=perdida, si hay mas intereacciones en el sistema iran separadas de esta metodo, con su metodo particular.
tendencia
compra =1=ganamos
venta=0=perdemos
compra=1=ganamos
venta=? probabilidad = 0.............aqui anulariamos la venta o la pondriamos a minimos de exposición sobre nuestro ratio de MM. o endureceriamos las condicones de venta en el futuro o.........etc........
Para mi esta es una de las mejores aproximaciones a la gestion de entradas/probabilidad/apuesta.
gordon, como bien sabes heinricci era un buen militar, pero desde stalingrado,
la tendencia se habia girado a favor de los rusos, por lo tanto solo nos queda
imaginar lo que hubieran hecho los alemanes con un millón de soldados más
en 1942, y digamos unos 3000 tanques más, entre ellos unos 500 tigres.
esto sería otro mundo, no se si mejor o peor, pero esa son las cifras
que a mi entender les falto a los alemanes para ganar la guerra a los rusos.
la tendencia se habia girado a favor de los rusos, por lo tanto solo nos queda
imaginar lo que hubieran hecho los alemanes con un millón de soldados más
en 1942, y digamos unos 3000 tanques más, entre ellos unos 500 tigres.
esto sería otro mundo, no se si mejor o peor, pero esa son las cifras
que a mi entender les falto a los alemanes para ganar la guerra a los rusos.
Os dejo un pequeño fragmento del artículo que incluí en mi hilo, por tener mas puntos de vista.... Da lugar a la reflexión.
¿Son aleatorios los precios de los mercados?, es decir, en otras palabras más directas y jugosas: ¿existe la posibilidad de ganar en bolsa? Las acciones se sobrevalúan los primeros días de Enero, suelen caer con frecuencia las primeras horas de los lunes…Son hechos empíricos bien conocidos que van en contra de la aleatoriedad. Podemos predecir más y con mayor rigor? La HME, (Hipótesis de mercado eficiente) asigna como probabilidad a un crash como el de Octubre de 1987, una entre 10 a la 35 potencia: es decir, en la teoría clásica, semejante ocurrencia es imposible. Mas aún, una pérdida en un día del 5% en el Dow Jones (echo que sucede alrededor de cada dos años), debería tener una frecuencia de una entre miles de años, según HME.
La teoría clásica hace aguas….La econofísica se está encargando de dar amparo teórico a un sentimiento ampliamente extendido: la HME es completamente falsa. Y está transformando nuestro entendimiento de la economía con nuevos enfoques (ver caja 2: Caos y criticalidad autoorganizada).
En el mundo real, las estrategias usadas por los agentes manifiestan correlaciones (herd effect) que son obviadas por las teorías al uso. ¿Cómo es posible dar contenido matemático a situaciones de pánico bursátil?. Los econofísicos son capaces de modelizar sistemas con muchos componentes.
En contraposición con las teorías neoclásicas de equilibrio, tan caras al pensamiento neoliberal, la econofísica propone una descripción del comportamiento adaptativo de los agentes económicos frente a situaciones cambiantes. Tal enfoque es ahora posible debido a la creciente capacidad de simulación de los ordenadores y a los métodos matemáticos desarrollados en el área de los sistemas complejos, que han demostrado éxitos notables en la comprensión del comportamiento de sistemas de un gran número de componentes que evolucionan y e interaccionan fuertemente entre sí.:smt069I
¿Son aleatorios los precios de los mercados?, es decir, en otras palabras más directas y jugosas: ¿existe la posibilidad de ganar en bolsa? Las acciones se sobrevalúan los primeros días de Enero, suelen caer con frecuencia las primeras horas de los lunes…Son hechos empíricos bien conocidos que van en contra de la aleatoriedad. Podemos predecir más y con mayor rigor? La HME, (Hipótesis de mercado eficiente) asigna como probabilidad a un crash como el de Octubre de 1987, una entre 10 a la 35 potencia: es decir, en la teoría clásica, semejante ocurrencia es imposible. Mas aún, una pérdida en un día del 5% en el Dow Jones (echo que sucede alrededor de cada dos años), debería tener una frecuencia de una entre miles de años, según HME.
La teoría clásica hace aguas….La econofísica se está encargando de dar amparo teórico a un sentimiento ampliamente extendido: la HME es completamente falsa. Y está transformando nuestro entendimiento de la economía con nuevos enfoques (ver caja 2: Caos y criticalidad autoorganizada).
En el mundo real, las estrategias usadas por los agentes manifiestan correlaciones (herd effect) que son obviadas por las teorías al uso. ¿Cómo es posible dar contenido matemático a situaciones de pánico bursátil?. Los econofísicos son capaces de modelizar sistemas con muchos componentes.
En contraposición con las teorías neoclásicas de equilibrio, tan caras al pensamiento neoliberal, la econofísica propone una descripción del comportamiento adaptativo de los agentes económicos frente a situaciones cambiantes. Tal enfoque es ahora posible debido a la creciente capacidad de simulación de los ordenadores y a los métodos matemáticos desarrollados en el área de los sistemas complejos, que han demostrado éxitos notables en la comprensión del comportamiento de sistemas de un gran número de componentes que evolucionan y e interaccionan fuertemente entre sí.:smt069I
El momento lo es todo.
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Merowingio
- Mensajes: 679
- Registrado: 13 Jun 2006 16:48
- Ubicación: Logroño
Creo que veo el camino Gordon, solo me falta coger 2 o 3 hongos en paper para ver realmente los resultados obtenidos tras una buenas lluvias de otoño.
EL trabajo esta hecho los pilares basicos estan puestos, ahora solo me queda comprobar como la fiera va amansandose a mis pies.
Ya os contare si lo consigo.
El resto...... pues imagino que repetir una y otra vez las mismas actuaciones , y otra vez, y otra vez, y repetir una y otra vez las mismas actuaciones, y otra vez, repetir una y otra vez las mismas actuaciones , y otra vez, y otra vez, y repetir ............
EL trabajo esta hecho los pilares basicos estan puestos, ahora solo me queda comprobar como la fiera va amansandose a mis pies.
Ya os contare si lo consigo.
El resto...... pues imagino que repetir una y otra vez las mismas actuaciones , y otra vez, y otra vez, y repetir una y otra vez las mismas actuaciones, y otra vez, repetir una y otra vez las mismas actuaciones , y otra vez, y otra vez, y repetir ............
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Re: El labouchere inverso en trades reales
Gordon Geko escribió:Adjunto las trades reales aplicando una variable del Labouchere inverso aplicado al trading con futuros.
Y si alguien revisa la prensa de Niza del 64 se encontrara con la noticia en la parte de sucesos locales de un grupo organizado que opero durante 7 dias en el casino municipal de Niza y de cómo se expulso del pais a sus miembros bajo la amenaza de ser acusados de evasión de divisas si volvían a pisar suelo Frances...............
Yo empecé a realizar estudios del labouchere inverso pero adaptado al trading en futuros con la ayuda del profesor Torras Doctor de econometria de la UAB a finales de los 90 y después de el ayudarme en el proyecto yo lo segui hasta el dia de hoy..............
La parte mas importante es la que Norman Leigh señalaba como la inversión de los patrones entre banca y jugador.................
En el mercado hay la misma analogía y es justamente ese cambio en la psicología del operador la que hace esta quizas la unica estrategia de aproximación real...............
Años antes ya la habia trabajado junto a Antonio saez del castillo en la que el la rebautizo con su progresión ASC que explica en sus cursos llegando ambos a las mismas conclusiones pero difiriendo en le modo de cómo ponerla en practica..........................
Antonio no aceptaba mi planteamiento de inversión psicológica y queria mas fiabilidad basándose en sus técnicas sobre elliot por lo que no acepto mi proyecto............
La verdadera grandeza del labouchere inverso radica en la acumulación de operaciones negativas que lentamente restan a la Equity..........................pero una sola progresión es suficiente para eliminar todas esas operaciones..............
Aquí es el mercado el que esta siempre a un paso del abismo y no el operador.........
EL MERCADO TEME AL OPERADOR
Una sola progresión barre al mercado forzándole a aceptar mas y mas posiciones hasta el punto de adelantar a la suma de todas las operaciones negativas anteriores y rebasar de forma brutal un nuevo incremento en la equity........................
Las operaciones que anexo y las que he anexado en otros post pueden ser un reflejo claro de cómo aplicar el labouchere inverso....................
Como comente en el post sobre el General Henrincci la proporcion de 10 a 1 entre operaciones negativas y positivas se mantiene estable y solo una aproximación como la de la defensa elastica garantiza un equilibrio de fuerzas reales..................
Aquí ya no se juega a +100 positiva –50 negativa.....................aquí vamos a por el pastel entero y la decisión de donde esta el limite solo es cuestion de cómo se construyan los reverse scales de acumulación de posiciones........................
El operador puede fallar 20 o 30 veces pero si el mercado falla una sola vez ya es nuestro.....................................las reglas psicológicas se invierten y a cada nueva progresión es el mercado y no el operador el que esta al borde del abismo...........
En esta secuencia de operaciones desde el dia 1 de Enero hay 2 activos (Dow del CBOT y Crude del NYMEX) y solo hasta hoy se ha podido cerrar la progresión que empecé el dia 1 y que ha barrido a 20 operaciones negativas dejando un saldo de +365 “fichas” a mi favor................................por cierto ratio 5 a 1 como base de la progresion........
La diferencia en el valor del Tick a afectado a esta secuencia ya que por lo general es mejor llevar un reverse scale en un solo activo pero puede conbinarse como en esta progresión sin problemas teniendo en cuenta que el Dow son 5$ y el Crude 12,5$.....
Las variables del labouchere inverso aplicadas al trading son infinitas y llevan años llegar a dominar tanto la presion psicológica como el cuando y como aplicarlo...................
Como decia Norman Leigh conseguir dinero con esta técnica es endemoniadamente difícil pero su premio se merece el riesgo......
Hola Gordon,
me he bajado la hoja con las operaciones, pero no la entiendo bien. No entiendo por que en la columna de la derecha algunas operaciones estan en blanco. Por otro lado tampoco especifica el número de contratos que se ha comprado/vendido ni a que precio. ¿Alguien me ayuda a interpretarla? Estoy haciendo algunos experimentos con un simulador de trading.
Saludos,
Una persona se puede equivocar, pero la multitud se equivoca siempre. (Anónimo)
NO PUEDES COMER COMO UN PÁJARO Y CAGAR COMO UN ELEFANTE. (Gordon Geko).
NO PUEDES COMER COMO UN PÁJARO Y CAGAR COMO UN ELEFANTE. (Gordon Geko).
Re: El labouchere inverso en trades reales
Buenos Dias.
...
No se, para que desempolvais estos post antiguos, le haceis reflexionar a uno, sobre cosas, que uno pensaba, que ya estaban superadas.
El labouchere inverso aplicado al trading, es facil de aplicar, pero tiene una gran pega, el propio sistema es unidireccional, (solo puede ser aplicado en una sola direccion), si el movimiento del precio estariamos seguros que volviera a pasar por donde comenzamos el experimento, eso no seria un problema, pero en el supuesto que aplicariamos un labouchere inverso bajista, en un año que sea alcista, en ese caso estariamos perdiendo de todas todas...
Pero bueno, pensando... que en los futuros, y en valores, historicamente son alcistas, pensando... que estamos en un punto bajo de todos esos valores, pensando... un poco de forma practica.
Si este año lanzariamos un labochere inverso alcista, (por ejemplo en el SP500, y a la vez en el bund (para que vayan descorrelacionados)) yo estoy seguro, que recibiriamos mas de una alegria y antes de tres meses...
No se, habria que pensarlo y plasmarlo de forma sencilla practicamente (que es lo mas complejo)...
Yo, ya hice unas pruebas en el fx hace dos años y lo unico que pasaba es que no habia un gran DD, y cuando se disparaba, pues... como dice el gordon, la banca temblaba.
Si estas dispuesto a escribir el post, podemos hacer una prueba con el futuro que quieras durante tres meses...
Ya planteare como deben de ser las apuestas.
S2.
...
No se, para que desempolvais estos post antiguos, le haceis reflexionar a uno, sobre cosas, que uno pensaba, que ya estaban superadas.
El labouchere inverso aplicado al trading, es facil de aplicar, pero tiene una gran pega, el propio sistema es unidireccional, (solo puede ser aplicado en una sola direccion), si el movimiento del precio estariamos seguros que volviera a pasar por donde comenzamos el experimento, eso no seria un problema, pero en el supuesto que aplicariamos un labouchere inverso bajista, en un año que sea alcista, en ese caso estariamos perdiendo de todas todas...
Pero bueno, pensando... que en los futuros, y en valores, historicamente son alcistas, pensando... que estamos en un punto bajo de todos esos valores, pensando... un poco de forma practica.
Si este año lanzariamos un labochere inverso alcista, (por ejemplo en el SP500, y a la vez en el bund (para que vayan descorrelacionados)) yo estoy seguro, que recibiriamos mas de una alegria y antes de tres meses...
No se, habria que pensarlo y plasmarlo de forma sencilla practicamente (que es lo mas complejo)...
Yo, ya hice unas pruebas en el fx hace dos años y lo unico que pasaba es que no habia un gran DD, y cuando se disparaba, pues... como dice el gordon, la banca temblaba.
Si estas dispuesto a escribir el post, podemos hacer una prueba con el futuro que quieras durante tres meses...
Ya planteare como deben de ser las apuestas.
S2.
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