Lo que intentas hacer cls, es un híbrido entre grid y hedging que para mi gusto no aprovecha ninguna de las diferentes ventajas de ambos sistemas y encima incorpora las pegas de ambos.
He insistido muchas veces que la clave del éxito del hedging está en el ruido. Si tu mantienes compensado tu hedge constantemente el aprovechamiento del ruido es tan pequeño que cualquier tendencia acaba comiendose los beneficios y más.
Tienes que idear una forma de tener el hedge descompensado, sobre todo si detectas tendencia. Eso no es tan difícil automatizarlo. Sólo debes equilibrar posiciones si el programa no es capaz de detectar una tendencia clara en un momento dado, porque incluso si detecta que se ha equivocado lo que debe hacer es descompensar el hedge en sentido opuesto.
Debes controlar las órdenes alejadas e ir trasladándolas hacia las cercanías del precio. Eso de cerrar sólo las que están en profit es muy bonito para el balance, pero nada efectivo para la equidad, que al fin y al cabo es lo que reálmente interesa.
Si coincidimos en una quedada tienes que enseñarme ese programa, seguro que a la base se le puede sacar mucho provecho con unos pequeños cambios.
Si te inclinas más por la filosofía del grid, la clave entonces está en controlar el apalancamiento de la cuenta, es decir el margen usado en cada momento. Los grids son muy efectivos si se trabajan con cuidado y se tiene la precaución de cerrarlos a tiempo. Tienen unas reglas de cancelación similares a las del hedging y que deben ser inquebrantables.
El secreto de un grid está en la fórmula para calcular el coste de todos los escalones que se abren y la cantidad de giros que debe realizar el precio para compensar ese coste. Una vez compensado, cada giro o pasada del precio por una nueva línea dentro de la amplitud original del grid es beneficio.
El problema son los rollover, ya que un grid puede estar abierto meses, incluso años. Fíjate que ahora mismo, desde la semana pasada, el rollover buy del eur/usd cuesta pasta. Han bajado tanto los intereses que te descuentan más de la comisión que el interés que generan.
Otra pega que veo a tu sistema "ciego" es que al no trabajar con líneas de tendencia, soportes y resistencias, ni fibos, se pierde lo mejor de la comida que no son otra cosa que los pull-back, falsos break-out, giros y regiros en torno a esas líneas, que son frecuentísimos. Si tu detectas una resistencia o soporte, tienes un % elevadísimo, puede que más del 80% de que entorno a ese punto el precio realice 2, 3 incluso más retrocesos. Ahí es donde el hedging se forra, siempre metiendo órdenes en contra de tendencia y colocando las órdenes hedging limitadas y a la distancia adecuada. Si aciertas, que será casi siempre, pipitos a la buchaca y si fallas te entrarán las órdenes hedge. Incluso en muchas ocasiones te entrarán las órdenes hedge y al final cerrarás todas en beneficios, tanto las coberturas como las órdenes que éstas cubren.
Yo ahora quiero tomarme un descanso porque llevo unos meses que no vivo, ha sido un esfuerzo muy intenso el que he realizado con esto del forex y necesito descansar el coco, no dejar de operar pero sí dejar de meterme en fregaos y estudios durante una temporada. Pero cuando vuelva a retomar el asunto quiero estudiar ese sistema tuyo porque pegándole cuatro retoques igual si que puede salir algo rentable.
Hedging
Sobre el tema de las líneas de tendencia, fíjate si son importantes en el hedge. Ahora mismo el precio (eur/usd) ha hecho un falso break-out sobre la línea que une los máximos de diciembre de 2008 y el máximo de ayer día 10 de marzo de 2009. Pero curiósamente el precio se ha parado en una de las dos líneas horizontales de color azul que tengo dibujadas desde hace meses y que habéis podido ver en muchos de los gráficos que he ido colgando. 1,2805 y 1,2820, en la segunda rebotó ayer y en la primera hoy. Esa zona siempre debe estár llena de órdenes para pillar el retroceso y de hedges limitados al otro lado de ambas líneas para proteger una posible rotura.
Es en esas zonas donde el hedging saca la pasta y esas son las cosas que hay que estudiar para rentabilizarlo. El programa dejará de estár ciego del todo, pero tampoco es tan dificil trazar líneas que unan máximos y mínimos o encontrar horizontales que sean soportes y resistencias muy claros. Aunque sea se los metes a mano. Una línea son 2 coordenadas X,Y. Cada día te dedicas a ir metiendo coordenadas a mano y ya está, que tampoco es para tanto. También se puede pedir ayuda a nstrader que ya tiene automatizado el proceso de encontrar y dibujar líneas de tendencia sobre el gráfico.
Es en esas zonas donde el hedging saca la pasta y esas son las cosas que hay que estudiar para rentabilizarlo. El programa dejará de estár ciego del todo, pero tampoco es tan dificil trazar líneas que unan máximos y mínimos o encontrar horizontales que sean soportes y resistencias muy claros. Aunque sea se los metes a mano. Una línea son 2 coordenadas X,Y. Cada día te dedicas a ir metiendo coordenadas a mano y ya está, que tampoco es para tanto. También se puede pedir ayuda a nstrader que ya tiene automatizado el proceso de encontrar y dibujar líneas de tendencia sobre el gráfico.
jajajaj, precisamente he hecho un video sobre ese tema exclusivo para ti Spirit a ver como te lo hago pasar son unos 30 mb.
El código no lo voy a soltar (bueno ya veremos), pero la idea puede que si.
El primer problema es el procesador, hay que comprobar muchos datos, de momento yo lo tengo resuelto, para los más puestos, una solución es la búsqueda dicotómica (divide y vencerás), es una forma de encontrar un punto rápidamente igual como lo haría el ojo humano.
Ya pondré el código en mt4 para calcular los milisegundos que tarda en ejecutarse un programa, muy importante para optimizar la programación.
Un saludo.
El código no lo voy a soltar (bueno ya veremos), pero la idea puede que si.
El primer problema es el procesador, hay que comprobar muchos datos, de momento yo lo tengo resuelto, para los más puestos, una solución es la búsqueda dicotómica (divide y vencerás), es una forma de encontrar un punto rápidamente igual como lo haría el ojo humano.
Ya pondré el código en mt4 para calcular los milisegundos que tarda en ejecutarse un programa, muy importante para optimizar la programación.
Un saludo.
Spirit, tu enfoque es anti-tendencia para aprovechar los retesteos y las indecisiones hasta que el precio decide romper.
El método que yo estoy siguiendo es sólo tendencial. Voy sumando órdenes en el sentido del movimiento. Por eso sólo funciona bien cuando rompe rango.
Lo ideal sería contar con un indicador (fiable) que me dijera cuando estoy en tendencia y cuando en lateral ... para cambiar el modo de colocar las órdenes.
Sobre el cálculo de líneas de tendencia, resistencias, soportes, e incluso fibos, divergencias, ... con todo eso ya me he peleado ...
Ejemplo de cálculo de directrices y corte con el precio :
S2
El método que yo estoy siguiendo es sólo tendencial. Voy sumando órdenes en el sentido del movimiento. Por eso sólo funciona bien cuando rompe rango.
Lo ideal sería contar con un indicador (fiable) que me dijera cuando estoy en tendencia y cuando en lateral ... para cambiar el modo de colocar las órdenes.
Sobre el cálculo de líneas de tendencia, resistencias, soportes, e incluso fibos, divergencias, ... con todo eso ya me he peleado ...
Ejemplo de cálculo de directrices y corte con el precio :
S2
No lo entiendo CLS, aplicar tendenciales con hedging o con grid clásico no es muy apropiado. Es mi opinión, es como nadar contra corriente.
Yo más que aplicar contratendenciales lo que estudio es laterales. Si que es cierto que busco el giro, lo que hace que el sistema tenga algo de antitendencial, pero como los objetivos son cortos tampoco lo es tanto. En cambio si que intento detectar lateralidad, es decir, giros y más giros del precio de forma continua que además de aportarme profits me cierren posiciones opuestas constantemente.
Por ejemplo, de 15:00 a 16:30 horas raramente añado posiciones al hedge, si balanceo lo suelo hacer cerrando posiciones de una de las patas. En cambio de 17:00 a 20:00 se suelen dar unos laterales del carajo, a veces son muy ámplios pero entre esas horas el precio suele hacer muchos zig-zag. Eso es lo que busco.
Aun así me estás haciendo pensar un rato largo porque si te has metido en semejante fregao será que le has visto viabilidad a ese sistema.
Respecto al gif animado que has colgado, borras alguna línea de tendencia antes de tiempo, tal y como yo las utilizo las aguanto más tiempo dibujadas hasta que están alejadas o hasta que el precio se las pasa por el forro un par de veces o más.
La verdad que me da envídia cuando veo las cosas que teneis avanzadas y programadas y yo todavía en pañales. Es como poner un caramelo en los labios a un niño y luego quitárselo.
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nstrader si quieres puedes mandarme el video por correo o sino lo pones en un upload y me lo descargo. Luego puedes quitarlo.
Sí, lo estoy enfocando al contrario que tú ... es más una estrategia de rotura de rango para aprovechar el supuesto impulso que vendrá después de esa rotura.
Voy a ver si consigo algún indicador que me marque la pauta lateral para cambiar el sentido de las órdenes, y aprovechar también los laterales.
Lo que tengo montado parece ir bien mientras hay impulsos. En cuanto entra en lateral el hedge se llena de órdenes en pérdidas y se come todo lo ganado en los impulsos.
Sobre el programa para las líneas de tendencia se basa en el indicador zig-zag. Empápate bien de cómo está construido. Todas los software tienen alguna versión de él con el código abierto.
Si eres capaz de construirte un indicador zig-zag partiendo de cero, podrás construirte cualquier cosa: un indicador para líneas de tendencia, detectar fibos, encontrar divergencias entre dos series cualesquiera (precio-RSI, precio-MACD, RSI-CCI, ...), y cualquier patrón gráfico que se te ocurra.
S2
Voy a ver si consigo algún indicador que me marque la pauta lateral para cambiar el sentido de las órdenes, y aprovechar también los laterales.
Lo que tengo montado parece ir bien mientras hay impulsos. En cuanto entra en lateral el hedge se llena de órdenes en pérdidas y se come todo lo ganado en los impulsos.
Sobre el programa para las líneas de tendencia se basa en el indicador zig-zag. Empápate bien de cómo está construido. Todas los software tienen alguna versión de él con el código abierto.
Si eres capaz de construirte un indicador zig-zag partiendo de cero, podrás construirte cualquier cosa: un indicador para líneas de tendencia, detectar fibos, encontrar divergencias entre dos series cualesquiera (precio-RSI, precio-MACD, RSI-CCI, ...), y cualquier patrón gráfico que se te ocurra.
S2
Comparto la filosofía, pero ahí has puesto mucho material, todo eso no lo hace cualquiera al menos para la finalidad que yo entiendo, es decir programarlo para obtener esas lineas en datos numericos para ser interpretados por un sistema automático. Otra cosa sería programar todas esas lineas como indicador para que las interprete una persona, pero aun así tiene su complicación. Pero por poder se puede hacer todo.cls escribió:Sobre el programa para las líneas de tendencia se basa en el indicador zig-zag. Empápate bien de cómo está construido. Todas los software tienen alguna versión de él con el código abierto.
Si eres capaz de construirte un indicador zig-zag partiendo de cero, podrás construirte cualquier cosa: un indicador para líneas de tendencia, detectar fibos, encontrar divergencias entre dos series cualesquiera (precio-RSI, precio-MACD, RSI-CCI, ...), y cualquier patrón gráfico que se te ocurra.
S2
No conozco ninjatrader, así que no se cuales son sus límites en cuanto a programación, me alegra encontrar programadores con la misma filosofía aunque trabaje en otras plataformas.
Un saludo
Las rectas que aparecen en el indicador de arriba las dibuja el programa y por supuesto que pueden usarse también en estrategias.nstrader escribió: Comparto la filosofía, pero ahí has puesto mucho material, todo eso no lo hace cualquiera al menos para la finalidad que yo entiendo, es decir programarlo para obtener esas lineas en datos numericos para ser interpretados por un sistema automático. Otra cosa sería programar todas esas lineas como indicador para que las interprete una persona, pero aun así tiene su complicación. Pero por poder se puede hacer todo.
No conozco ninjatrader, así que no se cuales son sus límites en cuanto a programación, me alegra encontrar programadores con la misma filosofía aunque trabaje en otras plataformas.
Un saludo
Son resultado de cálculos matemáticos. Si no fuera así, no podría saber cuándo esas rectas son cortadas (flechas azules).
Ninjatrader se sirve de las librerías .NET 2.5 usando visual C#. Todo lo que puedas hacer con .NET lo puedes hacer en ninja.
(Ninja tiene un indicador público para calcular líneas de tendencia. Creo que se llama autotrendline. Para empezar puede servir).
S2
Otra forma de ver el tema.
- Adjuntos
-
- Coberturas de Kathy Lien con Correlaciones de Divisas.pdf
- (32.76 KiB) Descargado 231 veces
Spirit escribió:Gracias a RUSLANDER, me ha refeenciado un libro que nos puede interesar a todos los que queramos estudiar el hedging
THE HEDGE FUND EDGE de Mark Boucher
http://www.archivostraderforex.com.ar/B ... tegies.pdf
En su biblioteca hay libros de gran interés
http://www.archivostraderforex.com.ar
Lo tengo sólo ojeado a primera vista. El libro empieza así:
"Este libro esta escrito para todo inversor o trader, grande o pequeño, que quiere una metodología para obtener ganancias consistentes de los mercados sin incurrir en grandes riesgos"
(No soy buen traductor pero se entiende perfectamente)
Habla de una rentabilidad media anual del 32% sin un año en pédidas desde 1992 y con un DD máximo no superior al 10%.
Amigos, para entrar a la biblioteca www.archivostraderforex.com.ar, se necesita una contraseña que va cambiando mensualmente, por ahora el usuario y pass son los siguientes:
usuario: traderforex
pass: Ux~tfW2#TRS%
Estoy seguro que algunos foristas tienen libros de trading interesantes asi que si desean aportar algun libro, se les agradecera
Saludos.
http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX/" onclick="window.open(this.href);return false;
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