Analizando y estudiando los slipages de distintos sistemas aplicados al ES50, tras muchas operaciones vi que el slipage tendia a ser 0,5 puntos. Osea se perdia medio punto en la entrada y otro medio en la salida.
Como el ES50 se mueve de punto en punto, pense:
Si compramos 1 contrato e inmediatamente despues lo vendemos, evidentemente habremos perdido 1 punto que es el correspondiente a la horquilla.
Asi que deduje que el slipage no existe, que en realidad lo que existe es la horquilla. Como la oferta y la demanda esta separada siempre por 1 punto, entonces si operamos y el precio se va 1 punto a nuestro favor y nos salimos, nos quedamos como estabamos(sin contar comisiones).
Entonces pense: ¿Que pasaria si el ES50 se moviera de 0,001 en 0,001?
Pues que el volumen de oferta y demanda se difuminaria y si compramos y vendemos de inmediato perderiamos 0,001 punto solamente.
¿Seria esa la solucion? Que cab...ones... lo mueven de punto en punto para que perdamos mas pelas. Aunque si nosotros perdemos ¿Quien carajo lo gana?¿?¿?¿?
Pero pensemos otra cosa. El precio de la gasolina se mueve de 0,001 en 0,001 para darle mucha precision. Si los precios se redondearan de 0,1 en 0,1 pues cuando la gasolina este a 0,978 la pagariamos a 1,0 euros y perderiamos. Y cuando este a 1,149 la pagariamos a 1,1 y ganariamos dinero. Y a muy lago plazo si la gasolina se moviera de 0,1 en 0,1 entonces nos daria lo mismo porque lo ganao por lo perdio nos quedariamos igual. Aunque mejor moverla en 0,001 para que nadie se enfade...
Entonces, si el precio del ES50 se mueve de punto en punto y no usa decimales, ¿tambien deberia darnos igual a largo plazo?
Hay algo que no entiendo, o algo en lo que me confundo.
¿Alguna mente capacitada me lo explica mejor?
puñeteros slipages
puñeteros slipages
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
slippages
Tal como yo los entiendo, los slippages o deslizamientos vienen determinados por la horquilla como bien dices. Si tu quieres vender una acción o contrato a mercado, ésta será vendida a la siguiente mejor oferta. Si en ese momento el volumen es escaso, y pongamos por caso que vendes un contrato a mercado a 8500 puntos, y la mejor oferta existente es de 8494, tu orden se ejecutará a este precio, por lo que habrás tenido un slippage o deslizamiento de 4 puntos.
Los deslizamientos pueden ser distintos en la compra y en la venta, y como dices, vienen determinados por la horquilla.
Tiempo atrás, en los futuros del ibex grande, 2 puntos de slippages en los sistemas era algo real, el volumen de negociación y la horquilla era estrecha, pero tal y como están ahora las cosas, se han visto huecos de 20 puntos, aunque no es lo habitual.
Los slippages son una mierda porque destrozan las estadísticas de los sistemas y también las cuentas asociadas a los sistemas. Ten en cuenta que si tienes una ganancia media de 70 euros por operación, es decir, 7 puntos, pero sufres un deslizamiento de 3 puntos en la compra y otros 3 en la venta, y ademas la sumas los casi 10 euros que te cobrará el broker de comisión, casi se podria decir que el sistema es perdedor.
Si esto miras como se refleja en la curva de beneficios, verás que el DD se acentúa. Los períodos de pérdidas pesan todavía mucho más, el ratio baja y también la ganancia media por operación. Es como una roca que cae todo el tiempo empujando la curva hacia abajo.
La única manera que encuentro para intentar salvar un poco el tema de los deslizamientos es intentar conseguir un término medio entre cantidad de operaciones, ganancia media por operación y fiabilidad. Un sistema con muchas operaciones estará muy expuesto a deslizamientos. Un sistema com muy baja fiabilidad perderá todavía más dinero en cada operación fallida, y el objetivo debe ser conseguir una ganancia media por operación que supere los deslizamientos y la comision del broker. Conseguir esto sostenido en el tiempo significará que probablemente el sistema i la cuenta sobrevivirán a largo plazo.
Esa es mi opinión al respecto.. hay gente que opina diferente
Un saludo polxx!
Los deslizamientos pueden ser distintos en la compra y en la venta, y como dices, vienen determinados por la horquilla.
Tiempo atrás, en los futuros del ibex grande, 2 puntos de slippages en los sistemas era algo real, el volumen de negociación y la horquilla era estrecha, pero tal y como están ahora las cosas, se han visto huecos de 20 puntos, aunque no es lo habitual.
Los slippages son una mierda porque destrozan las estadísticas de los sistemas y también las cuentas asociadas a los sistemas. Ten en cuenta que si tienes una ganancia media de 70 euros por operación, es decir, 7 puntos, pero sufres un deslizamiento de 3 puntos en la compra y otros 3 en la venta, y ademas la sumas los casi 10 euros que te cobrará el broker de comisión, casi se podria decir que el sistema es perdedor.
Si esto miras como se refleja en la curva de beneficios, verás que el DD se acentúa. Los períodos de pérdidas pesan todavía mucho más, el ratio baja y también la ganancia media por operación. Es como una roca que cae todo el tiempo empujando la curva hacia abajo.
La única manera que encuentro para intentar salvar un poco el tema de los deslizamientos es intentar conseguir un término medio entre cantidad de operaciones, ganancia media por operación y fiabilidad. Un sistema con muchas operaciones estará muy expuesto a deslizamientos. Un sistema com muy baja fiabilidad perderá todavía más dinero en cada operación fallida, y el objetivo debe ser conseguir una ganancia media por operación que supere los deslizamientos y la comision del broker. Conseguir esto sostenido en el tiempo significará que probablemente el sistema i la cuenta sobrevivirán a largo plazo.
Esa es mi opinión al respecto.. hay gente que opina diferente
Un saludo polxx!
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A mí sólo me funcionan los sistemas que hacen pocas operaciones (3 o 4 al día, como mucho). He desistido del scalping automático hace tiempo... y ya no digamos cuando utilizaba el Visual Chart... cualquier parecido con la realidad era coincidencia.
Ya no es sólo la horquilla... es que desde que mandas la orden hasta que se ejecuta, el precio se da tres vueltas al circuíto y se ríe de tu orden desde su balcón del spread.
Hace unas semanas estuve haciendo pruebas, con un sistema que sólo entraba cuando la horquilla era menor a "x" puntos, siempre que el precio hubiera recorrido una vela entera en menos de "y" segundos (eran velas de rangos, es una forma que utilizo para medir la volatilidad, en velas/segundo). Aún con la conexión Zen-Fire, que me parece buena, creo que perdí más operaciones por el retardo de la orden, que por la horquilla (el filtro de "CurrentAsk-CurrentBid<Xpuntos" parece funcionar bastante bien).
Es un tema al que habría que dedicarle mucho más tiempo, y hacer muchas pruebas... hay mucha pasta en juego.
Saludos!
Ya no es sólo la horquilla... es que desde que mandas la orden hasta que se ejecuta, el precio se da tres vueltas al circuíto y se ríe de tu orden desde su balcón del spread.
Hace unas semanas estuve haciendo pruebas, con un sistema que sólo entraba cuando la horquilla era menor a "x" puntos, siempre que el precio hubiera recorrido una vela entera en menos de "y" segundos (eran velas de rangos, es una forma que utilizo para medir la volatilidad, en velas/segundo). Aún con la conexión Zen-Fire, que me parece buena, creo que perdí más operaciones por el retardo de la orden, que por la horquilla (el filtro de "CurrentAsk-CurrentBid<Xpuntos" parece funcionar bastante bien).
Es un tema al que habría que dedicarle mucho más tiempo, y hacer muchas pruebas... hay mucha pasta en juego.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Todos opinamos igual, y vamos bien encaminados, pero mi duda es:
Supongamos que el broker nos cobra 0 euros por operar. Compramos y vendemos 1 vez por segundo constantemente durante 10 minutos. Habremos perdido un paston por la horquilla.
Entonces, el dinero que perdemos ¿quien lo gana?
O dicho de otro modo, si haciendo eso perdemos dinero, entonces deberiamos hacer lo contrario para ganarlo, pero ¿que es lo contrario? ¿Poner órdenes limitadas? osea ¿dar liquidez al mercado?
Supongamos que el broker nos cobra 0 euros por operar. Compramos y vendemos 1 vez por segundo constantemente durante 10 minutos. Habremos perdido un paston por la horquilla.
Entonces, el dinero que perdemos ¿quien lo gana?
O dicho de otro modo, si haciendo eso perdemos dinero, entonces deberiamos hacer lo contrario para ganarlo, pero ¿que es lo contrario? ¿Poner órdenes limitadas? osea ¿dar liquidez al mercado?
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
La persona a la que le estás comprando/vendiendo un punto más alto de lo que compró/vendió ella. La horquilla es un tira y afloja de los lados de la cuerda... si hay mucha gente los bandos se acercan, si no, sólo hay gente en los extremos de la cuerda.polxx escribió:
Entonces, el dinero que perdemos ¿quien lo gana?
Creo que no se puede hacer lo contrario, simplemente todos hacemos lo mismo. Compramos y vendemos lo más alto posible, ya estamos tirando de la cuerda... hacer lo contrario sería vender por debajo...polxx escribió: si haciendo eso perdemos dinero, entonces deberiamos hacer lo contrario para ganarlo, pero ¿que es lo contrario? ¿Poner órdenes limitadas? osea ¿dar liquidez al mercado?
Lo que sí creo que es aprovechable es medir el ancho de la horquilla tras ciertos acelerones, y seguramente hay muchas cosas más por investigar. Y en ésto sí que merecería la pena sacar buenas conclusiones, para ver si se pueden reducir las pérdidas.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
La persona que gana el dinero haciendo eso se llama creador de mercado. El problema es jugar a su juego, observa el riesgo que asume si sólo hace eso y el mercado se pone completamente direccional.polxx escribió:Todos opinamos igual, y vamos bien encaminados, pero mi duda es:
Supongamos que el broker nos cobra 0 euros por operar. Compramos y vendemos 1 vez por segundo constantemente durante 10 minutos. Habremos perdido un paston por la horquilla.
Entonces, el dinero que perdemos ¿quien lo gana?
O dicho de otro modo, si haciendo eso perdemos dinero, entonces deberiamos hacer lo contrario para ganarlo, pero ¿que es lo contrario? ¿Poner órdenes limitadas? osea ¿dar liquidez al mercado?
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Nadie gana o pierde mientras no cierre la posición , pero teoricamente mientras el precio no se mueva en la direccion adecuada.
Lo contrario ?. Seria lo que hacen los MM (no se si utilizo el termino de forma correcta) comprar en deslizamientos por debajo y vender en deslizamientos por encima.
Yo solo trabajo en Mercado Continuo , todavía no he empezado a trabajar con futuros porque no estaba preparado y no se si lo estoy aún. En el mercado continuo es habitual ver como se rellenan posiciones por un unico operador y de repente desaparecen justo en zonas clave (soporte o resistencias , minimos o maximos anteriores , etc.)
Este fenomento se puede observar casi cada dia entre las 14:30 y 15:30 coincidiendo ,claro esta ,con los USA.
Lo contrario ?. Seria lo que hacen los MM (no se si utilizo el termino de forma correcta) comprar en deslizamientos por debajo y vender en deslizamientos por encima.
Yo solo trabajo en Mercado Continuo , todavía no he empezado a trabajar con futuros porque no estaba preparado y no se si lo estoy aún. En el mercado continuo es habitual ver como se rellenan posiciones por un unico operador y de repente desaparecen justo en zonas clave (soporte o resistencias , minimos o maximos anteriores , etc.)
Este fenomento se puede observar casi cada dia entre las 14:30 y 15:30 coincidiendo ,claro esta ,con los USA.
Do not believe the naysayers who say it cannot be done
It can be done !
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TapeFighter
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- Registrado: 23 Jun 2008 23:27
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