Sobre la utilización de Matlab para programar la secuencia de Norman Leigh en un programa de simulación con 100.000 tiradas de ruleta me ha recordado a mis inicios en el estudio de las teorias de la probabilidad..................
El problema es que la física y la matemática no van ligadas siempre y las simulaciones de montecarlo solo se acogen a valores estrictamente matemáticos dejando de lado los parámetros “fisicos” que inciden en una muestra...........................
Quien haya jugado de forma profesional a la ruleta...............(me refiero a jugadores de apertura-cierre de casino) sabra que las simulaciones por ordenador no se ajustan nunca a la realidad de una mesa de juego donde la física del movimiento entra en la ecuación matemática destruyendo las variables por las que se formaron una secuencia determinada basada en digitos 1 –1 de un ordenador......................
Lo que nos lleva a la paradoja del “skill or Luck”.....................han sido mis resultados basados en la aleatoriedad del factor tiempo y he estado en el momento adecuado explotando una secuencia de números que de haberlo operado en otro tiempo habrian sido un desastre?????????????????????
Me temo que este es un punto culminante...................LA FÍSICA DEL MOVIMIENTO COLEGAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...................
Ningun sistema de especulación ni ninguna simulación ni backtesting podra jamas calibrar la física del movimiento en el futuro por lo que la máxima de la física del movimiento hace que resultados pasados no garantizan que estos se mantendrán estables.........................
Los condicionantes fisicos cambian..................el operador no.............alli se encuentra a ironia que acaba por destruir a todos los sistemas...............
Es lo que Kenneth L Grant en su libro “trading risk” define como la constante adaptación del mercado a las estrategias empleadas por sus participantes para invalidarlas y reestablecer el equilibrio de eficiencia...................
Norman Leigh sabia que operaba con un sistema con esperanza matemática negativa...................................
Pero tambien sabia que entre las 250.000 tiradas que marcaban la linea divisoria entre positiva y negativa existirían periodos en los que su esperanza matemática seria altamente positiva para poder explotarla y retirarse antes de que la ley de los grandes numeros hiciera su aparicion.............
En mi etapa en los casinos nunca vi a ningun matemático intentando hacer saltar la banca pero si vi tipos que sabian muy bien los limites de las leyes de la probabilidad absoluta y relativa........................
Recuerdo un simulador de tiradas de ruleta que me enseñaron y que yo mismo lo rechace por invalido por no haber producido después de 1.000 giros ninguna secuencia de mas de 17 suertes sencillas de una misma serie consecutivas................................ESO ES IMPOSIBLE!!!!!!!!!!!!!!!!!..................en un casino con ruleta oficial es:
I M P O S I B L E................nunca en mis cientos de horas en una mesa e juego vi mas de 150 giros sin una serie del tipo hongo de Leigh.....................
En una ruleta física real casi cada noche en menos de 150 giros hay una secuencia de 15 rojos, pares pasa falta de mas de 15........................... en alguna de las 6 suertes sencillas veras un hongo de 15 a 20 seguidos sin excepcion.......................
El simulador solo es eso un simulador..................
De esto e desprende lo que durante años vengo diciendo y es que operar en tiempo real es muy distinto a simular una operativa via computadora....................
Para muchos que han analizado mi equity durante años han coincidido en el factor suerte para atribuir mis resultados alegando que antes o después mordere el polvo via la ley de las probabilidades...........................
SKILL OR LUCK.....................?.........................
Y es que la psicología del jugador profesional difiere de la del estadístico o matemático..........el primero absorbe solo los conceptos que le favorecen y desvia su atención después en la implementacion practica de esas teorias para burlar a las leyes y principios que las mueven.......................
Con la utilización de la teoria de juegos, el factor espacio temporal de juego y un complejo entramado de tácticas operativas basadas unica y exclusivamente en las SALIDAS de las operaciones es mas que suficiente para batir a cualquier sistema en movimiento que tenga una esperanza matematica negativa.......................
TODO ESTA EN LAS SALIDAS......................toda accion y reaccion es desencadenada y moldeada por un sistema de salidas que sea adaptativo a los cambios que el mercado asume.........................
La adaptación constante en las salidas nada tiene que ver con el sistema de entradas por lo que la grandeza de sistemas como el labouchere inverso esta en la salida basada en el limite de la mesa y no en su composición de entrada y acumulación..................
Todo se reduce a las salidas colega...............el resto es solo teoria del libro y simulador que no entiende de adaptación constante en las salidas.....................
Referencias:
“Trading risk” Kenneth L Grant
“Probability and Finance: It's Only a Game” Glenn Shafer
“Gamble to win roulette” Edison
Ruletas electronicas, probabilidades y “skill o Luck”
-
Gordon Geko
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- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
De acuerdo en parte con tu exposición: no piensan igual el matemático-estadístico que el trader-jugador, el matemático tan sólo busca publicar un nuevo artículo para que se le respete en el mundo académico mientras que el trader se juega su dinero y depende del trading para comer. Ya sólo por eso su percepción de la ruleta o de las cotizaciones será completamente diferente. Mi problema es que soy un trader encerrado en un cuerpo de profesor de Universidad :-P
Ya que aportas referencias, te has leído a Taleb en Fooled By Randomness??? Skill or Luck??? Hay muchos traders con suerte... pero tarde o temprano la Ley de los Grandes Números acaba poniéndonos a todos en nuestro lugar.
En todo caso, simular no es replicar la realidad pero nos permite comprenderla un poco mejor. Probablemente si simularas las salidas en diferentes escenarios podrías crear unas reglas genéricas que te permitirían conocer unos parámetros que mejorarían tu operativa.
Y si te vinieras a las kedadas nos podríamos tirar horas y horas hablando hasta llegar a un equilibrio de Nash
Saludos,
X-Trader
Ya que aportas referencias, te has leído a Taleb en Fooled By Randomness??? Skill or Luck??? Hay muchos traders con suerte... pero tarde o temprano la Ley de los Grandes Números acaba poniéndonos a todos en nuestro lugar.
En todo caso, simular no es replicar la realidad pero nos permite comprenderla un poco mejor. Probablemente si simularas las salidas en diferentes escenarios podrías crear unas reglas genéricas que te permitirían conocer unos parámetros que mejorarían tu operativa.
Y si te vinieras a las kedadas nos podríamos tirar horas y horas hablando hasta llegar a un equilibrio de Nash
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
X-trader, mándale a Gordon mi presentación que complementa a la tuya publicada.
A ver Gordon, la física es la aplicación práctica de las matemáticas. La resolución de los problemas físicos están basados en matemáticas. Todos los problemas físicos, especiálmente los mecánicos, se intentan modelizar mediante ecuaciones y funciones matemáticas. Muchas veces eso resulta muy difícil y laborioso, entonces se recurre a estadísticas, probabilidades y combinatorias que buscan una aproximación lo más cercana a la realidad.
El artículo de X-Trader tiene bajo mi punto de vista un título inadecuado, como ya he comentado en el hilo de la labouchere inversa. Sin embargo en las conclusiones finales sí llega a comentar que es posible utilizar esta antimartingala para conseguir vencer a la ruleta.
El estudio podría ser mucho más elaborado, porque lo bueno que tiene ese sistema es que se pueden calcular todas las series posibles para un escenario como el de la ruleta y para un número de vueltas concreto. Lo que ocurre es que requiere mucho mayor tiempo de cálculo que implementar una serie estadística de resultados posibles.
Para cada serie se puede llegar a saber cual es el límite a partir del cual produce beneficios, cuantos beneficios aporta y cuantas pérdidas genera, igual que el punto de no retorno.
En el sencillo estudio que implementé, abordaba el tema de la desviación de la probabilidad de ocurrencia, que más o menos es lo que vienes a explicar en tu post. La conclusión fué que había que trabajar con desviaciones por encima del 5% 0,45-0,55 ó 0,55-0,45 para conseguir vencer a la ruleta con los límites explicados por Norman en su libro y de una forma igual a la secuencia de días que él comenta.
El punto donde más dudas genera es que aparéntemente los 13 jugaron de igual manera en Londres que en Niza, obtuvieron series de hongos similares, pero sin embargo, los límites que ellos tenían eran muy distintos.
En Londres trabajaban con una apuesta mínima de 1ud. frente a una máxima de 4.000 ud. (1 chelín y 4.000 chelines), mientras que en Francia lo hicieron con una mínima de 1ud. frente a una máxima de 525 ud. aprox. (5 francos y 2600 francos)
Estas diferencias en los límites, deberían producir por fuerza resultados muy diferentes, a no ser que se diese la casualidad de que un casino tuviera unas ruletas desviadas con respecto al otro casino justo el % que produce unos resultados calcados. Demasiada casualidad creo yo.
Yo opino que Norman pudo hacer dos cosas. O bien nos ha contado un cuento novelesco para entretenimiento de todos, o bien se guardaba el verdadero secreto de su éxito para él mismo, es decir, manipuló intencionadamente las cifras de corte de los hongos y la que dió fueron unas al azar que además no son las mismas en Londres o en Francia.
Las reglas de corte de un hongo en beneficios (dejar de apostar y recojer ganancias) son las siguientes:
1º- Nº de vueltas de ruleta del día o sesión. (En el libro no aclara si son 4 h. o 12 h.)
2º- Límite de la apuesta máxima permitida (en valor relativo respecto a la mínima - en el libro son 1-4000 y 1-525)
3º- Límite de pérdidas máximas permitidas para un día. (80% de vueltas de ruleta. Dependiendo de el punto 1 ese límite es distinto en un caso u otro).
Con esas reglas, se necesita una desviación del 5% para que sea probable encadenar 8 días de ganancias como las que publica Norman, y con mucha suerte. Para que el evento sea más probable, la desviación debe estar en torno al 7% y a partir de un 8% de desviación las ganancias son siempre seguras, a diario.
No entiendo de ruletas, pero me parecen desviaciones tremendas como para que se puedan dar en un casino. En mi presentación en la quedada ya comenté varias veces que con una ruleta de juegos reunidos, el sistema explicado por Norman Leigh, es ganador seguro y en poco tiempo, jústamente por lo que tu comentas.
Otra cosa que comenté fué la posibilidad de desviación por culpa del lanzamiento de la bola. Los croupiers son entrenados durante mucho tiempo para repetir ciertos lanzamientos que aporten mayor probabilidad a una mitad, un tercio o un cuarto de la rueda. Sus lanzamientos no son 100% aleatorios, sino que tienden a repetir ciertos escenarios tanto de forma consciente, como inconsciente.
Y no sabía que además del ping-pong le habías pegado a la ruleta.
A ver Gordon, la física es la aplicación práctica de las matemáticas. La resolución de los problemas físicos están basados en matemáticas. Todos los problemas físicos, especiálmente los mecánicos, se intentan modelizar mediante ecuaciones y funciones matemáticas. Muchas veces eso resulta muy difícil y laborioso, entonces se recurre a estadísticas, probabilidades y combinatorias que buscan una aproximación lo más cercana a la realidad.
El artículo de X-Trader tiene bajo mi punto de vista un título inadecuado, como ya he comentado en el hilo de la labouchere inversa. Sin embargo en las conclusiones finales sí llega a comentar que es posible utilizar esta antimartingala para conseguir vencer a la ruleta.
El estudio podría ser mucho más elaborado, porque lo bueno que tiene ese sistema es que se pueden calcular todas las series posibles para un escenario como el de la ruleta y para un número de vueltas concreto. Lo que ocurre es que requiere mucho mayor tiempo de cálculo que implementar una serie estadística de resultados posibles.
Para cada serie se puede llegar a saber cual es el límite a partir del cual produce beneficios, cuantos beneficios aporta y cuantas pérdidas genera, igual que el punto de no retorno.
En el sencillo estudio que implementé, abordaba el tema de la desviación de la probabilidad de ocurrencia, que más o menos es lo que vienes a explicar en tu post. La conclusión fué que había que trabajar con desviaciones por encima del 5% 0,45-0,55 ó 0,55-0,45 para conseguir vencer a la ruleta con los límites explicados por Norman en su libro y de una forma igual a la secuencia de días que él comenta.
El punto donde más dudas genera es que aparéntemente los 13 jugaron de igual manera en Londres que en Niza, obtuvieron series de hongos similares, pero sin embargo, los límites que ellos tenían eran muy distintos.
En Londres trabajaban con una apuesta mínima de 1ud. frente a una máxima de 4.000 ud. (1 chelín y 4.000 chelines), mientras que en Francia lo hicieron con una mínima de 1ud. frente a una máxima de 525 ud. aprox. (5 francos y 2600 francos)
Estas diferencias en los límites, deberían producir por fuerza resultados muy diferentes, a no ser que se diese la casualidad de que un casino tuviera unas ruletas desviadas con respecto al otro casino justo el % que produce unos resultados calcados. Demasiada casualidad creo yo.
Yo opino que Norman pudo hacer dos cosas. O bien nos ha contado un cuento novelesco para entretenimiento de todos, o bien se guardaba el verdadero secreto de su éxito para él mismo, es decir, manipuló intencionadamente las cifras de corte de los hongos y la que dió fueron unas al azar que además no son las mismas en Londres o en Francia.
Las reglas de corte de un hongo en beneficios (dejar de apostar y recojer ganancias) son las siguientes:
1º- Nº de vueltas de ruleta del día o sesión. (En el libro no aclara si son 4 h. o 12 h.)
2º- Límite de la apuesta máxima permitida (en valor relativo respecto a la mínima - en el libro son 1-4000 y 1-525)
3º- Límite de pérdidas máximas permitidas para un día. (80% de vueltas de ruleta. Dependiendo de el punto 1 ese límite es distinto en un caso u otro).
Con esas reglas, se necesita una desviación del 5% para que sea probable encadenar 8 días de ganancias como las que publica Norman, y con mucha suerte. Para que el evento sea más probable, la desviación debe estar en torno al 7% y a partir de un 8% de desviación las ganancias son siempre seguras, a diario.
No entiendo de ruletas, pero me parecen desviaciones tremendas como para que se puedan dar en un casino. En mi presentación en la quedada ya comenté varias veces que con una ruleta de juegos reunidos, el sistema explicado por Norman Leigh, es ganador seguro y en poco tiempo, jústamente por lo que tu comentas.
Otra cosa que comenté fué la posibilidad de desviación por culpa del lanzamiento de la bola. Los croupiers son entrenados durante mucho tiempo para repetir ciertos lanzamientos que aporten mayor probabilidad a una mitad, un tercio o un cuarto de la rueda. Sus lanzamientos no son 100% aleatorios, sino que tienden a repetir ciertos escenarios tanto de forma consciente, como inconsciente.
Y no sabía que además del ping-pong le habías pegado a la ruleta.
Os he leido a los dos atentamente, y en este caso me tengo que posicionar en un punto medio.........
Respecto a lo que dice Gordon , si es cierto......pero a veces no tenemos en cuenta que el "SISTEMA" no es mas ni menos que la parte ejecutable de un plan, ya que un perfecto plan de trading trata de mas elementos que del sistema. Por ejemplo haciendo referencia a Kenneth L Grant, ahi que matizar un poco, ya que para mi la parte mas importante de lo que dice ,es que una desviación de mas del 10% de nuestra equity en P/L , nos indica que nuestro sistema tiene sintomas de distorsion con lo planteado. Entonces medidas "medidas matematicas" correctivas para nuestro sistema puden venir relacionados con un plan director de adaptacion a la parte ejecutable(sistema en este caso). Por ejemplo si tenemos un sistema de cruce de medias con unos parametros x y x1 , y nuestro plan director establece que esas lineas ahora mismo estan en alta volatilidad, el plan director nos tiene que decir o plantear los escenarios pertinentes para su adecuacion.......con distintas variables. RIESGO/NUEVOS OBJETIVOS/PROBABILIAD/Y PSICOLOGIA DELA NUEVA ADAPTACION, desarrollado en el plan director.
Sobre ruleta , y para mi " no soy profesional de ruleta ni nada por el estilo" pero todos mis planteamientos los realizo ahi, en plan psicologia +conocimiento+matematico para que conste el estudioi. Ydesde el principio descarte la labouchere, por ser un sistema que a mi manera de ver no respeta la parte principal de cualquier juego con mejor probabilidad , ir con la tendencia...... la tendencia de que? de los resultados, del momento, de mi estado psicologico.......no os olvidadeis que hacer martingalas y fallar , es una variable psicologica importante, yo lo he experimentado y perdi el control varias veces en el casino.......
Las reglas ........plan director, sistema, psicologia.............
PLAN DIRECTOR
45 MINUTOS DE EXPOSICION, ME VOY A JUGAR 100 EUROS, SI GANO MAS DEL 50% DE LO PUESTO , HAGO OTRA PARTIDA (ULTIMA Y CON LAS MISMAS REGLAS QUE LA PRIMERA) SINO ME VOY PARA CASA.
PLAN LIMITADO A ESTAS DOS RECLAS HOY , REGLAS SENCILLAS BASE 1.
SISTEMA
perseguir sistema de rachas , por gestion de juego de minorias, con dos patrones bases y el resto discrepcional con el avance de la partida y formacion de diferentes patornes. dos patrones base ROJO, ROJO------------ROJO,NEGRO,ROJO,NEGRO.
RACHAS: Exponenciar las rachas, a razon de de aumento por apuesta en ratios de x % sobre la equity por punto muerto a la 3 poscion positva y fin de la expansion a partir de la 5 secuencia positiva , apostando el limete de 5x% a las siguientes en la misma secuencia.
Gestion de rachas negativas: antimartingala......disminuyendo la apuesta a partir de la segunda negativa. a la espera que cojamos racha positiva sin importar el tiempo, riesgo limitado al capital reducido hasta 50% aqui nos retiramos , porque sera perder el tiempo seguir.
psiclogia, consumicion de un agua con gas, y un whisky con agua con gas(durante la´s partidas) lado de posicion a la derecha del tablero de juego, evitar a pesonas habladoras en la mesa, maxima concentración en identificación de patrones y exponenciacion de rachas, dividir las fixas en grupos en cada partida y por orden. Metodo de concentracion.
SOBRE LAS SALIDAS DEL TRADING, efectivamente creo que todos ya sabemos que es la parte mas importante del sistema..........pero las salidas vendrán denominadas por el binomio accion/reaccion de nuestra equity, secuencias de estrategia, probabiliad de estados medios, con filtro de volatilidad y desviacion standart sobre ellos que nos pongan en alerta sobre la estrategia. Adaptandolas a cada momento, con un tiempo minimo semanal y maximo trimestral, si por ejemplo el aumento de la volatilidad se hace palpable en nuestros resultados, sea con desviacion de perdidas sobre nuestra equity, buscar en nuestro plan director la variable de distorsion y adaptarla, en este caso por un aumento de volatilidad se haran dos posibles escenarios y backtesting sobre ellos , en fases de igual volaltilidad medidas por atr's %. Con dos escenarios posibles , cambios de marcos temporales o disminucion de los filtros y disminucion del riesgo sistematicamente con nuestra equity. Igualando la exposicion de riesgo que en el anterior escenario , y la proyeccion de los objetivos (salidas).
En fin es solo mi opinion de lo que trendia que ser a mi manera de ver, un perfecto plan de trading, que cada cual ponga las reglas que kiera, pero restringir a un sistema solo , nuestra suerte en los mercados me parece una verdadera desproporcion.........en serio ir a los casinos y aplicar vuestras reglas transmitidas a la ruleta, vereis lo que aprendeis.......en todos los aspectos del trading.......
Respecto a lo que dice Gordon , si es cierto......pero a veces no tenemos en cuenta que el "SISTEMA" no es mas ni menos que la parte ejecutable de un plan, ya que un perfecto plan de trading trata de mas elementos que del sistema. Por ejemplo haciendo referencia a Kenneth L Grant, ahi que matizar un poco, ya que para mi la parte mas importante de lo que dice ,es que una desviación de mas del 10% de nuestra equity en P/L , nos indica que nuestro sistema tiene sintomas de distorsion con lo planteado. Entonces medidas "medidas matematicas" correctivas para nuestro sistema puden venir relacionados con un plan director de adaptacion a la parte ejecutable(sistema en este caso). Por ejemplo si tenemos un sistema de cruce de medias con unos parametros x y x1 , y nuestro plan director establece que esas lineas ahora mismo estan en alta volatilidad, el plan director nos tiene que decir o plantear los escenarios pertinentes para su adecuacion.......con distintas variables. RIESGO/NUEVOS OBJETIVOS/PROBABILIAD/Y PSICOLOGIA DELA NUEVA ADAPTACION, desarrollado en el plan director.
Sobre ruleta , y para mi " no soy profesional de ruleta ni nada por el estilo" pero todos mis planteamientos los realizo ahi, en plan psicologia +conocimiento+matematico para que conste el estudioi. Ydesde el principio descarte la labouchere, por ser un sistema que a mi manera de ver no respeta la parte principal de cualquier juego con mejor probabilidad , ir con la tendencia...... la tendencia de que? de los resultados, del momento, de mi estado psicologico.......no os olvidadeis que hacer martingalas y fallar , es una variable psicologica importante, yo lo he experimentado y perdi el control varias veces en el casino.......
Las reglas ........plan director, sistema, psicologia.............
PLAN DIRECTOR
45 MINUTOS DE EXPOSICION, ME VOY A JUGAR 100 EUROS, SI GANO MAS DEL 50% DE LO PUESTO , HAGO OTRA PARTIDA (ULTIMA Y CON LAS MISMAS REGLAS QUE LA PRIMERA) SINO ME VOY PARA CASA.
PLAN LIMITADO A ESTAS DOS RECLAS HOY , REGLAS SENCILLAS BASE 1.
SISTEMA
perseguir sistema de rachas , por gestion de juego de minorias, con dos patrones bases y el resto discrepcional con el avance de la partida y formacion de diferentes patornes. dos patrones base ROJO, ROJO------------ROJO,NEGRO,ROJO,NEGRO.
RACHAS: Exponenciar las rachas, a razon de de aumento por apuesta en ratios de x % sobre la equity por punto muerto a la 3 poscion positva y fin de la expansion a partir de la 5 secuencia positiva , apostando el limete de 5x% a las siguientes en la misma secuencia.
Gestion de rachas negativas: antimartingala......disminuyendo la apuesta a partir de la segunda negativa. a la espera que cojamos racha positiva sin importar el tiempo, riesgo limitado al capital reducido hasta 50% aqui nos retiramos , porque sera perder el tiempo seguir.
psiclogia, consumicion de un agua con gas, y un whisky con agua con gas(durante la´s partidas) lado de posicion a la derecha del tablero de juego, evitar a pesonas habladoras en la mesa, maxima concentración en identificación de patrones y exponenciacion de rachas, dividir las fixas en grupos en cada partida y por orden. Metodo de concentracion.
SOBRE LAS SALIDAS DEL TRADING, efectivamente creo que todos ya sabemos que es la parte mas importante del sistema..........pero las salidas vendrán denominadas por el binomio accion/reaccion de nuestra equity, secuencias de estrategia, probabiliad de estados medios, con filtro de volatilidad y desviacion standart sobre ellos que nos pongan en alerta sobre la estrategia. Adaptandolas a cada momento, con un tiempo minimo semanal y maximo trimestral, si por ejemplo el aumento de la volatilidad se hace palpable en nuestros resultados, sea con desviacion de perdidas sobre nuestra equity, buscar en nuestro plan director la variable de distorsion y adaptarla, en este caso por un aumento de volatilidad se haran dos posibles escenarios y backtesting sobre ellos , en fases de igual volaltilidad medidas por atr's %. Con dos escenarios posibles , cambios de marcos temporales o disminucion de los filtros y disminucion del riesgo sistematicamente con nuestra equity. Igualando la exposicion de riesgo que en el anterior escenario , y la proyeccion de los objetivos (salidas).
En fin es solo mi opinion de lo que trendia que ser a mi manera de ver, un perfecto plan de trading, que cada cual ponga las reglas que kiera, pero restringir a un sistema solo , nuestra suerte en los mercados me parece una verdadera desproporcion.........en serio ir a los casinos y aplicar vuestras reglas transmitidas a la ruleta, vereis lo que aprendeis.......en todos los aspectos del trading.......
agmageton, voy a puntualizar varias cosas ya que creo que se están mezclando churras con merinas.
En primer lugar, comentas en varios post que la labouchere inversa es una martingala. Pues no es así, es una antimartingala.
Un hongo por largo que sea, imagínate que aguanta 10.000 vueltas de ruleta, al final si acaba desapareciendo las pérdidas que genera siempre son fijas. Para el caso de serie inicial 1-2-3-4, todos los hongos al desaparecer cuestan 10 unidades. Esto quiere decir que siempre pierdes cantidades mínimas, si pierdes 20 hongos seguidos pierdes 200 unidades. Pero un hongo puede tener desde un mínimo de 2 jugadas hasta miles.
Si juegas en la ruleta con este sistema y pierdes los dos primeros giros, has perdido 10 unidades, 5 en cada giro, pero si te tiras 10 horas seguidas con el mismo hongo, es decir nunca consigues tachar todos los números ni consigues llegar al límite de apuesta máxima, si al final del todo tachas todos los números, has perdido sólo 10 unidades pero si llegas al límite de apuesta máxima, has ganado una cantidad considerable, desproporcionada con respecto a las 10 unidades arriesgadas por el hongo.
Desde ese punto de vista el sistema no es arriesgado.
¿Qué ocurre, entonces? Pues que con el tiempo todos los hongos tienden a desaparecer, unos antes y otros después, pero tras un nº de giros suficientemente grande todos los hongos desaparecen, es decir todos producen una pérdida igual a 10 unidades.
En la quedada, eso se vió en ambas presentaciones que hablaban del tema, pero es que el debate no se debe centrar en ese aspecto ya que también se demostró que estadísticamente, los hongos, para una configuración concreta de las reglas que he comentado en el anterior post, siguen una cadencia de resultados ajustada a un rango de profit o loss, muy extrecho con desviaciones típicas muy pequeñas. Esto quiere decir que se puede modelizar matemáticamente, o lo que es lo mismo, encontrar una función que a partir de esos parámetros te diga cual es el resultado esperado, o a la inversa, para un resultado esperado obtener los parámetros que lo producen.
Así mismo, se vió que las desviaciones respecto al equilibrio entre giros ganadores y perdedores, si eran lo suficiéntemente grandes producían profits constantes, incluso a partir de cierto punto, los profits son seguros para una configuración y una serie de n jugadas.
Luego se estudió si los parámetros de Norman eran profitables y obtenían los mismos resultados que el describe en su libro y resulta que es tan improbable que eso ocurriese que la conclusión es que o es un cuento o la configuración de parámetros de la función ganadora no dió los que reálmente utilizo, es decir si ganó lo que ganó en 8 días lo tuvo que hacer con otra configuración.
Gordon en su post intenta justificar las ganancias publicadas por Norman, atribuyéndolo a que existe desviación, o bien mecánica o bien humana, en la secuencia de números que salen en cualquier ruleta de un casino. De hecho si existe esa desviación las probabilidades de ganar aumentan exponencialmente por cada punto que aumente el desvío.
Para las configuraciones de norman ese desvío tendría que haber sido superior al 5% si le acompaña la suerte, en torno al 7% para que sea muy probable y superior al 8% para que fuese casi seguro.
A mí me parece mucho desvío por lo que pienso que o nos miente o no nos cuenta los números reales donde cortaba los hongos.
Otra cosa es el trading. Hasta ese punto no hemos podido llegar en nuestros dos estudios, entre otras cosas por su complejidad. No sería lógico simular una ruleta haciendo trading ya que perderíamos efectividad. Lo bueno es que en el trading, el desiquilibrio entre profits, loss es muy sencillo de generar, de hecho es lo más habitual en cualquier sistema.
Ojito!!!! ese desequilibrio no debe estar motivado por los gastos, spreads, etc. Muchos sistemas son igualmente perdedores si les das la vuelta a las operaciones. Cuanto más lineal sea la gráfica del balance con pendiente negativa, las pérdidas serán debidas a los gastos y aún más si un sistema y su inverso producen la misma línea de balance descendente.
Como ves, todavía no se ha abordado el tema del trading con la Labouchere Inversa. De lo que se habla es de Norman Leigh y su cuento chino.
En primer lugar, comentas en varios post que la labouchere inversa es una martingala. Pues no es así, es una antimartingala.
Un hongo por largo que sea, imagínate que aguanta 10.000 vueltas de ruleta, al final si acaba desapareciendo las pérdidas que genera siempre son fijas. Para el caso de serie inicial 1-2-3-4, todos los hongos al desaparecer cuestan 10 unidades. Esto quiere decir que siempre pierdes cantidades mínimas, si pierdes 20 hongos seguidos pierdes 200 unidades. Pero un hongo puede tener desde un mínimo de 2 jugadas hasta miles.
Si juegas en la ruleta con este sistema y pierdes los dos primeros giros, has perdido 10 unidades, 5 en cada giro, pero si te tiras 10 horas seguidas con el mismo hongo, es decir nunca consigues tachar todos los números ni consigues llegar al límite de apuesta máxima, si al final del todo tachas todos los números, has perdido sólo 10 unidades pero si llegas al límite de apuesta máxima, has ganado una cantidad considerable, desproporcionada con respecto a las 10 unidades arriesgadas por el hongo.
Desde ese punto de vista el sistema no es arriesgado.
¿Qué ocurre, entonces? Pues que con el tiempo todos los hongos tienden a desaparecer, unos antes y otros después, pero tras un nº de giros suficientemente grande todos los hongos desaparecen, es decir todos producen una pérdida igual a 10 unidades.
En la quedada, eso se vió en ambas presentaciones que hablaban del tema, pero es que el debate no se debe centrar en ese aspecto ya que también se demostró que estadísticamente, los hongos, para una configuración concreta de las reglas que he comentado en el anterior post, siguen una cadencia de resultados ajustada a un rango de profit o loss, muy extrecho con desviaciones típicas muy pequeñas. Esto quiere decir que se puede modelizar matemáticamente, o lo que es lo mismo, encontrar una función que a partir de esos parámetros te diga cual es el resultado esperado, o a la inversa, para un resultado esperado obtener los parámetros que lo producen.
Así mismo, se vió que las desviaciones respecto al equilibrio entre giros ganadores y perdedores, si eran lo suficiéntemente grandes producían profits constantes, incluso a partir de cierto punto, los profits son seguros para una configuración y una serie de n jugadas.
Luego se estudió si los parámetros de Norman eran profitables y obtenían los mismos resultados que el describe en su libro y resulta que es tan improbable que eso ocurriese que la conclusión es que o es un cuento o la configuración de parámetros de la función ganadora no dió los que reálmente utilizo, es decir si ganó lo que ganó en 8 días lo tuvo que hacer con otra configuración.
Gordon en su post intenta justificar las ganancias publicadas por Norman, atribuyéndolo a que existe desviación, o bien mecánica o bien humana, en la secuencia de números que salen en cualquier ruleta de un casino. De hecho si existe esa desviación las probabilidades de ganar aumentan exponencialmente por cada punto que aumente el desvío.
Para las configuraciones de norman ese desvío tendría que haber sido superior al 5% si le acompaña la suerte, en torno al 7% para que sea muy probable y superior al 8% para que fuese casi seguro.
A mí me parece mucho desvío por lo que pienso que o nos miente o no nos cuenta los números reales donde cortaba los hongos.
Otra cosa es el trading. Hasta ese punto no hemos podido llegar en nuestros dos estudios, entre otras cosas por su complejidad. No sería lógico simular una ruleta haciendo trading ya que perderíamos efectividad. Lo bueno es que en el trading, el desiquilibrio entre profits, loss es muy sencillo de generar, de hecho es lo más habitual en cualquier sistema.
Ojito!!!! ese desequilibrio no debe estar motivado por los gastos, spreads, etc. Muchos sistemas son igualmente perdedores si les das la vuelta a las operaciones. Cuanto más lineal sea la gráfica del balance con pendiente negativa, las pérdidas serán debidas a los gastos y aún más si un sistema y su inverso producen la misma línea de balance descendente.
Como ves, todavía no se ha abordado el tema del trading con la Labouchere Inversa. De lo que se habla es de Norman Leigh y su cuento chino.
Efectivamente. De la ruleta al trading hay un mundo.Spirit escribió: Otra cosa es el trading. Hasta ese punto no hemos podido llegar en nuestros dos estudios, entre otras cosas por su complejidad. No sería lógico simular una ruleta haciendo trading ya que perderíamos efectividad. Lo bueno es que en el trading, el desiquilibrio entre profits, loss es muy sencillo de generar, de hecho es lo más habitual en cualquier sistema.
Yo lo estoy abordando bajo el prisma del trading desde el principio. Lo veo como un sistema de MM que se podría aplicar al trading. Las simulaciones que hago se basan el los históricos de un activo, no sobre series aleatorias o pseudo-aleatorias generadas por el ordenador (que dicho sea de paso, nunca son realmente aleatorias).Spirit escribió: Como ves, todavía no se ha abordado el tema del trading con la Labouchere Inversa. De lo que se habla es de Norman Leigh y su cuento chino.
Spirit escribió:agmageton, voy a puntualizar varias cosas ya que creo que se están mezclando churras con merinas.
ESTIMADO SPIRIT, MEZCLA LAS MENINAS QUE KIERAS PERO XURRAS NO POR FAVOR....ORDEN.....
En primer lugar, comentas en varios post que la labouchere inversa es una martingala. Pues no es así, es una antimartingala.
AQUI DIFERIMOS, POR ESO NO NOS PONEMOS DEACUERDO, TU ASUMES QUE LOS BENEFICIOS EN CADA TIRADA NO SON CAPITAL, PARA MI EL CAPITAL ES A CADA NUEVO SUCESO CAPITAL+BENEFICIOS=NUEVO CAPITAL, POR LO TANTO, SI YO ESTOY CON UNA RACHA X GENERANDO CAPITAL 100 BENEFICIOS 50=150 NUEVO CAPITAL, SI AHORA HAGO LA INVERSA Y PIERDO, A MIS EFECTOS DE CAPITAL A CADA NUEVO LANCE ES UNA MARTINGALA SI AUMENTO LA APUSTA A CADA NUEVO SUCESO NEGATIVO CONTRA MI CAPITAL......ESTE ES EL PRINCIPIO QUE YO APLICO Y PORQUE ME EXPLIQUE MAL O PORQUE NO LO ENTEDISTE , ES ESO LO QUE DIGO. INDEPENDIENTEMENTE QUE EL COMPUTO GENERAL ESTE CON BENEFICIOS EN TU SERIE. MI CPAITAL SE RIGE POR EL MOMENTO Y LA VOLATILIDAD, ES CIERTO QUE NO TIENE NADA QUE VER CON LO ESTRICTO DE LA LABOUCHERE INVERSA EN SU ESTRATEGIA. SOLO DABA OTRO PUNTO DE VISTA DE EVALUAR LOS RIESGOS. Y EL ESTUDIO DE LA EQUITY, SOBRE EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA.
Un hongo por largo que sea, imagínate que aguanta 10.000 vueltas de ruleta, al final si acaba desapareciendo las pérdidas que genera siempre son fijas. Para el caso de serie inicial 1-2-3-4, todos los hongos al desaparecer cuestan 10 unidades. Esto quiere decir que siempre pierdes cantidades mínimas, si pierdes 20 hongos seguidos pierdes 200 unidades. Pero un hongo puede tener desde un mínimo de 2 jugadas hasta miles.
Si juegas en la ruleta con este sistema y pierdes los dos primeros giros, has perdido 10 unidades, 5 en cada giro, pero si te tiras 10 horas seguidas con el mismo hongo, es decir nunca consigues tachar todos los números ni consigues llegar al límite de apuesta máxima, si al final del todo tachas todos los números, has perdido sólo 10 unidades pero si llegas al límite de apuesta máxima, has ganado una cantidad considerable, desproporcionada con respecto a las 10 unidades arriesgadas por el hongo.
Y SI MI ABUELO TUVIESE FALDAS , SERIA MI ABUELA.........DICHO DE OTRA MANERA, SI UTILIZO DOS MEDIAS MOVILES EN UNA FUERTE TENDENCIA ALCISTA , GANARE MAS QUE SI APLICO ............ENTONCES SON SUCESOS ESPECIFICIOS EN UN DETERMINADO MOMENTO DEL JUEGO. UNA OPTIMIZACION DE UN MOMENTO CONCRETO CON ESTA ESTRATEGIA QUE TIENE QUE TENER UNA ESPERANZA MANTEMATICA COMO UMBRAL DE PROBABILIDAD.......UN LOBBY EN CUALQUIER ESTRETEGIA CONSISTENTE DURANTE EL TIEMPO.
Desde ese punto de vista el sistema no es arriesgado.
¿Qué ocurre, entonces? Pues que con el tiempo todos los hongos tienden a desaparecer, unos antes y otros después, pero tras un nº de giros suficientemente grande todos los hongos desaparecen, es decir todos producen una pérdida igual a 10 unidades.
NO ES ARRIEGADO VISTO ASI, PERO SI TU ESTAS GENERANDO BENEFICIOS DE X% Y SE VOLATILIZAN , NO HABRAS PERDIDO EL CAPITAL PERO HABRAS PERDIDO EL TIEMPO......QUIZAS ES UNA BUENA EXPERIENCIA......PERDER EL TIEMPO, PARA NO VOLVERLO A PERDER EN EL FUTURO......
En la quedada, eso se vió en ambas presentaciones que hablaban del tema, pero es que el debate no se debe centrar en ese aspecto ya que también se demostró que estadísticamente, los hongos, para una configuración concreta de las reglas que he comentado en el anterior post, siguen una cadencia de resultados ajustada a un rango de profit o loss, muy extrecho con desviaciones típicas muy pequeñas. Esto quiere decir que se puede modelizar matemáticamente, o lo que es lo mismo, encontrar una función que a partir de esos parámetros te diga cual es el resultado esperado, o a la inversa, para un resultado esperado obtener los parámetros que lo producen
ESTAMOS DEACUERDO.
Así mismo, se vió que las desviaciones respecto al equilibrio entre giros ganadores y perdedores, si eran lo suficiéntemente grandes producían profits constantes, incluso a partir de cierto punto, los profits son seguros para una configuración y una serie de n jugadas.
VOLATILIDAD Y MOMENTO..........DIRECCIONALIDAD Y TENDENCIA
Luego se estudió si los parámetros de Norman eran profitables y obtenían los mismos resultados que el describe en su libro y resulta que es tan improbable que eso ocurriese que la conclusión es que o es un cuento o la configuración de parámetros de la función ganadora no dió los que reálmente utilizo, es decir si ganó lo que ganó en 8 días lo tuvo que hacer con otra configuración.
LOS MILAGROS DE LA OPTIMIZACION..........
Gordon en su post intenta justificar las ganancias publicadas por Norman, atribuyéndolo a que existe desviación, o bien mecánica o bien humana, en la secuencia de números que salen en cualquier ruleta de un casino. De hecho si existe esa desviación las probabilidades de ganar aumentan exponencialmente por cada punto que aumente el desvío.
SE LLAMA TENDENCIA
Para las configuraciones de norman ese desvío tendría que haber sido superior al 5% si le acompaña la suerte, en torno al 7% para que sea muy probable y superior al 8% para que fuese casi seguro.
UN BUEN DIA LO TIENE CUALQUIERA..............
A mí me parece mucho desvío por lo que pienso que o nos miente o no nos cuenta los números reales donde cortaba los hongos.
Otra cosa es el trading. Hasta ese punto no hemos podido llegar en nuestros dos estudios, entre otras cosas por su complejidad. No sería lógico simular una ruleta haciendo trading ya que perderíamos efectividad. Lo bueno es que en el trading, el desiquilibrio entre profits, loss es muy sencillo de generar, de hecho es lo más habitual en cualquier sistema.
Ojito!!!! ese desequilibrio no debe estar motivado por los gastos, spreads, etc. Muchos sistemas son igualmente perdedores si les das la vuelta a las operaciones. Cuanto más lineal sea la gráfica del balance con pendiente negativa, las pérdidas serán debidas a los gastos y aún más si un sistema y su inverso producen la misma línea de balance descendente.
Como ves, todavía no se ha abordado el tema del trading con la Labouchere Inversa. De lo que se habla es de Norman Leigh y su cuento chino.
EN FIN QUE YO SI TE ENTIENDO ATI.....Y TU EXPOSICION , QUE LA HACES MUY BIEN.....BRILLANTE, PERO NO DEJA DE SER BAJO MI PUNTO DE VISTA Y CON TODOS LOS RESPETOS UNA PERDIDA DE TIEMPO PARA LA RULETA Y MAS PARA EL TRADING. AUNQUE SI HAY MOMENTOS EN QUE FUNICONARA....
LA VIDA NO SOLO SON BUENOS MOMENTOS SINO BUENOS Y MALOS MOMENTOS.....LA RULETA LO MISMO Y EL TRADING ES EL MAYOR EXPONENTE......AUNQUE NO SE PORQUE SIEMPRE TENDEMOS A AGARRARNOS A LOS BUENOS MOMENTOS.....UN ABRAZO
La verdad es que me sorprende que gente tan inteligente como vosotros ande dándole vueltas a la ruleta con relación al trading, mas al contrario cada día proliferan los post al respecto de este asunto.
Aun no he conseguido leer en tantos años un solo argumento que me convenza de que la ruleta tiene que ver con el trading. ¿Qué tiene que ver la ruleta con el trading?, pues a mi modo de ver nada en absoluto, excepto que tanto la ruleta, el trading, de que lado cae una moneda o de que marca será el próximo coche pase por una calle sirven para aplacar los receptores de adrenalina de los ludópatas o simplemente liberar algo de endorfinas como entretenimiento.
La ruleta es un juego de azar, en el mercado nada sucede aleatoriamente, sucede en base a unos parámetros establecidos y a las acciones humanas junto con acciones mecánicas o automáticas predefinidas mediante un acto humano.
A la ruleta no le afecta ningún acto humano, salvo los implicados en su defectuosa fabricación o manejo. Sus resultados nada tienen que ver con la euforia el miedo, noticias, desastres naturales etc, el mercado es el reflejo de la acción y sentimiento humano elevado a una de las mas altas potencias que pueda esgrimir cualquier matemático.
Para mí como digo mezclar la ruleta y el trading es como intentar averiguar el sabor de un jamón mediante la velocidad de una vespa.
Otra cosa que leo es el tema de que las simulaciones en trading no tienen valor alguno o son muy poco efectivas, en ese punto discrepo aun mas si esto es posible.
En una simulación de Monte Carlo, en una simulación de Torre Lodones así como en una simulación de el casino de mi pueblo, se trabaja con algo ficticio, algo que en realidad no ocurre, por lo que una vez se intenta aplicar esos resultados a la ruleta en un casino los resultados son los que son, o sea la muda de plumas fuera de temporada. Otra cosa sería estudiar una ruleta realmente en la que pudieramos encontrar anomalías probabilísticas por una arandela unos nanómetros mas gruesa de lo normal o un nivel inadecuado.
En una simulación de trading el echo está sucediendo en la realidad, todos sus parámetros fundamentales son fiel reflejo de lo que está sucediendo en el mercado, nos está permitiendo entrenar, evaluar, aprender…etc, no se está simulando con una aplicación que genera un mercado ficticio, se esta entrenando con la realidad. La única razón por la que a gran parte de los que hacen trading-demo obtienen resultados peores e incluso malos al operar en real no se debe a nada mas que ha factores psicológicos, a un broker cabroncete, o no tener en cuenta los deslizamientos que no modela la operativa simulada. El primero de estos motivos es el que afecta a gran número de traders y es humanamente comprensible que esto afecte, a unos mas que a otros, recuerdo cuando pasé de papel a contado, no solo no tuve que descontar el 20% por la psicología, mas al contrario el resultado fue aun mejor que en demo, y no es el único caso, loq ue nos dice que esto no es asi si se simula con honestidad, la perdida de eficacia por psicología no es mas que el pago que se recibe cuando no somos honestos en nuesIras simulaciones, nos autoengañamos o no implementamos una operativa “real, acorde con nuestros conocimientos o cualidades mas importante aun con nuestras carencias y deficiencias.
En resumen, que si las ruletas estuviesen interconectadas entre si, y la banca pudiera variar el numero de rojos, negros o añadir o elminar ceros en función de las apuestas, podríamos empezar a hablar de una similitud con el trading de otra manera pienso que no….
¿Alguien me puede dar una sola razón de similitud entre las dos?.
:smt069I
Aun no he conseguido leer en tantos años un solo argumento que me convenza de que la ruleta tiene que ver con el trading. ¿Qué tiene que ver la ruleta con el trading?, pues a mi modo de ver nada en absoluto, excepto que tanto la ruleta, el trading, de que lado cae una moneda o de que marca será el próximo coche pase por una calle sirven para aplacar los receptores de adrenalina de los ludópatas o simplemente liberar algo de endorfinas como entretenimiento.
La ruleta es un juego de azar, en el mercado nada sucede aleatoriamente, sucede en base a unos parámetros establecidos y a las acciones humanas junto con acciones mecánicas o automáticas predefinidas mediante un acto humano.
A la ruleta no le afecta ningún acto humano, salvo los implicados en su defectuosa fabricación o manejo. Sus resultados nada tienen que ver con la euforia el miedo, noticias, desastres naturales etc, el mercado es el reflejo de la acción y sentimiento humano elevado a una de las mas altas potencias que pueda esgrimir cualquier matemático.
Para mí como digo mezclar la ruleta y el trading es como intentar averiguar el sabor de un jamón mediante la velocidad de una vespa.
Otra cosa que leo es el tema de que las simulaciones en trading no tienen valor alguno o son muy poco efectivas, en ese punto discrepo aun mas si esto es posible.
En una simulación de Monte Carlo, en una simulación de Torre Lodones así como en una simulación de el casino de mi pueblo, se trabaja con algo ficticio, algo que en realidad no ocurre, por lo que una vez se intenta aplicar esos resultados a la ruleta en un casino los resultados son los que son, o sea la muda de plumas fuera de temporada. Otra cosa sería estudiar una ruleta realmente en la que pudieramos encontrar anomalías probabilísticas por una arandela unos nanómetros mas gruesa de lo normal o un nivel inadecuado.
En una simulación de trading el echo está sucediendo en la realidad, todos sus parámetros fundamentales son fiel reflejo de lo que está sucediendo en el mercado, nos está permitiendo entrenar, evaluar, aprender…etc, no se está simulando con una aplicación que genera un mercado ficticio, se esta entrenando con la realidad. La única razón por la que a gran parte de los que hacen trading-demo obtienen resultados peores e incluso malos al operar en real no se debe a nada mas que ha factores psicológicos, a un broker cabroncete, o no tener en cuenta los deslizamientos que no modela la operativa simulada. El primero de estos motivos es el que afecta a gran número de traders y es humanamente comprensible que esto afecte, a unos mas que a otros, recuerdo cuando pasé de papel a contado, no solo no tuve que descontar el 20% por la psicología, mas al contrario el resultado fue aun mejor que en demo, y no es el único caso, loq ue nos dice que esto no es asi si se simula con honestidad, la perdida de eficacia por psicología no es mas que el pago que se recibe cuando no somos honestos en nuesIras simulaciones, nos autoengañamos o no implementamos una operativa “real, acorde con nuestros conocimientos o cualidades mas importante aun con nuestras carencias y deficiencias.
En resumen, que si las ruletas estuviesen interconectadas entre si, y la banca pudiera variar el numero de rojos, negros o añadir o elminar ceros en función de las apuestas, podríamos empezar a hablar de una similitud con el trading de otra manera pienso que no….
¿Alguien me puede dar una sola razón de similitud entre las dos?.
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El momento lo es todo.
Si nos ponemos así, no quiero ni contar las horas que llevo metidas estudiando indicadores o sistemas tan simples como cruces de medias, y total para seguir en el mismo punto que estaba anteriormente.
Al que le gusta estudiar, estudia cualquier cosa incluso teorías cuánticas, otros prefieren ir al futbol, ver la tele, pillarse un colocón, o hacer sudokus. Cada cual tiene sus manías o inquietudes intelectuales.
Cuando leí el libro de Norman Leigh tenía tres opciones, creer o no creer, como el que cree en Dios o es atéo, incluso podía ser agnostico.
Ahora, tras las pruebas, no creo y me quedo más tranquilo. Para vosotros es una pérdida de tiempo, para mí es entretenimiento, cultura y entrenamiento de mi razonamiento.
Al que le gusta estudiar, estudia cualquier cosa incluso teorías cuánticas, otros prefieren ir al futbol, ver la tele, pillarse un colocón, o hacer sudokus. Cada cual tiene sus manías o inquietudes intelectuales.
Cuando leí el libro de Norman Leigh tenía tres opciones, creer o no creer, como el que cree en Dios o es atéo, incluso podía ser agnostico.
Ahora, tras las pruebas, no creo y me quedo más tranquilo. Para vosotros es una pérdida de tiempo, para mí es entretenimiento, cultura y entrenamiento de mi razonamiento.
AMIGO ICEMAN, TIENE ALGO QUE VER EL PINKBALL CON LA GUERRA DE VERDAD? ......LA VERDAD QUE NO, PERO PORQUE CUANDO FUI EL PRIMER DIA Y ........ESTOY EN UN ARBUSTO RESGUARDADO CON MI ESCOPETA CARGADA CON BOLITAS DE PINTURA........Y AL OTRO LADO UN MONTON DE AMIGOS LOCOS POR SACIARSE CON SUS BOLAS SOBRE MI , MI ESTADO PSICOLOGICO DE MIEDO ESTA A LA ALTURA DE QUE SI FUERAN BALAS DE VERDAD? ........TENIA PANICO DE LEVANTAR LA CABEZA DEL ARBUSTO , YA QUE NO PARABAN DE REBOTAR DECENAS DE BOLAS AL MI ALREDEDOR..........Y SABIA QUE NO ME IBAN A MATAR, PERO ESTABA CAGADITO COMO SI ME MATASEN ANIMICAMENTE, MIEDO MIEDO MIEDO........QUE COSAS NO? AHORA YA NO TENGO MIEDO........APRENDI SOBRE COMO RESGUARDARME QUE FLANCOS ATACAR Y COMO MOVERME Y COMO ENCAGAR LAS BOLAS, SOBRETODO CON UN PAR DE JERSEYS GRUESOS, QUE LOS CABRONES DISPARAN A QUEMA ROPA........SI ALGUN DIA VOY A LA GUERRA ...SEGURAMENTE TENDRE POSIBILIDADES DE MORIR COMO LOS OTROS, PERO POR LO MENOS SABRE MORIR.....
LA RULETA.........Y EL TRADING..........QUE TIENEN QUE VER? EL POSTULADO PSICOLOGICO AL TEMOR DE LA PERDIDA , QUE VA MAS ALLA DE ACTO DE PERDER 10 EUROS, O COMO EN EL PINKBALL QUE TE ELIMINEN, TIENE QUE VER CON LA PREPARACION PSICOLOGICA QUE ES LA PARTE MAS IMPORTANTE DEL TRADING, YA QUE LO DEMAS ES CUESTION DE CONOCIMIIENTO, ESTO ES EXPERIENCIA DE PERDER Y GANAR.......TE PARECE POCO????????????
TE ASEGURO QUE LEVANTAS FANTASMA INCONSCIENTES EN TU APTITUD CUANDO PIERDES , HASTA EL PUNTO DE PERDER EL CONTROL SOBRE EL SISTEMA TAN CONCIENCIADAMENTE ESTUDIADO........
PORQUE ESTOY TAN EN CONTRA DE LA BOUCHERE INVERSA, Y CREO QUE AQUI ME DEJE EN LA EXPOSICION DE ANTES EL TEMA MAS IMPORTANTE , LA PSICOLOGIA DE LA BOUCHERE ESTA VARIABLE NO ESTA CONTEMPLADA EN TODOS ESTOS NUMERITOS.....SABES LO DURO QUE ESS TENER UNA BUENA RACHAS CON EXPLENDIDOS BENEFICIOS Y QUE LUEGO SE VOLATILIZEN , PORQUE PILLAS UNA MALA RACHA Y A CADA LANZE APUESTAS MAS? TE DESTROZA EMOCIONALMENTE ............OS PROMETO QUE YO LO HE EXPERIMENTADO Y AL FINAL NO SABIA NI QUE HACER........POR ESO BUSQUE UN SISTEMA QUE FUERA ACORDE CON MI PSICOLOGIA, EN MINIMAS PERDIDAS , MAXIMOS BENEFICIOS......SI PIERDO PUEDO IR AGUANTANDO PERDIDAS PEQUEÑAS.....MI PSICOLOGIA ME LO PERMITE.........
EN FIN TENDRIAS QUE PLANTEARTE IR AL CASINO , JUGARTE 50 EUROS CON UN SISTEMA ESTUDIADO Y SI ENCUENTRAS DISTORSIONES DE APLICACION SOBRE TU SISTEMA NO ESTAS PREPARADO PSICOLOGICAMENTE TODAVIA PARA HACER TRADING... POR MUCHO PAPER TRADING QUE HAYAS HECHO......"Y TE ASEGURO" OTRO PUNTO MAS A FAVOR DE LA RULETA COMO ENSEYO DE TRADING , QUE TE SALDRA MAS BARATO JUGARTE 50 EUROS EN RULETA QUE 2000 EN TRADING..........TE HACE ENTENDER QUE TIENES QUE ADMITIR LAS PERDIDAS EN ALTERNANCIA CON LAS GANANCIAS.....Y TE HARA VER QUE SITUACION ES MEJOR PARA TI.........SOLO PARA TI.........
LA RULETA.........Y EL TRADING..........QUE TIENEN QUE VER? EL POSTULADO PSICOLOGICO AL TEMOR DE LA PERDIDA , QUE VA MAS ALLA DE ACTO DE PERDER 10 EUROS, O COMO EN EL PINKBALL QUE TE ELIMINEN, TIENE QUE VER CON LA PREPARACION PSICOLOGICA QUE ES LA PARTE MAS IMPORTANTE DEL TRADING, YA QUE LO DEMAS ES CUESTION DE CONOCIMIIENTO, ESTO ES EXPERIENCIA DE PERDER Y GANAR.......TE PARECE POCO????????????
TE ASEGURO QUE LEVANTAS FANTASMA INCONSCIENTES EN TU APTITUD CUANDO PIERDES , HASTA EL PUNTO DE PERDER EL CONTROL SOBRE EL SISTEMA TAN CONCIENCIADAMENTE ESTUDIADO........
PORQUE ESTOY TAN EN CONTRA DE LA BOUCHERE INVERSA, Y CREO QUE AQUI ME DEJE EN LA EXPOSICION DE ANTES EL TEMA MAS IMPORTANTE , LA PSICOLOGIA DE LA BOUCHERE ESTA VARIABLE NO ESTA CONTEMPLADA EN TODOS ESTOS NUMERITOS.....SABES LO DURO QUE ESS TENER UNA BUENA RACHAS CON EXPLENDIDOS BENEFICIOS Y QUE LUEGO SE VOLATILIZEN , PORQUE PILLAS UNA MALA RACHA Y A CADA LANZE APUESTAS MAS? TE DESTROZA EMOCIONALMENTE ............OS PROMETO QUE YO LO HE EXPERIMENTADO Y AL FINAL NO SABIA NI QUE HACER........POR ESO BUSQUE UN SISTEMA QUE FUERA ACORDE CON MI PSICOLOGIA, EN MINIMAS PERDIDAS , MAXIMOS BENEFICIOS......SI PIERDO PUEDO IR AGUANTANDO PERDIDAS PEQUEÑAS.....MI PSICOLOGIA ME LO PERMITE.........
EN FIN TENDRIAS QUE PLANTEARTE IR AL CASINO , JUGARTE 50 EUROS CON UN SISTEMA ESTUDIADO Y SI ENCUENTRAS DISTORSIONES DE APLICACION SOBRE TU SISTEMA NO ESTAS PREPARADO PSICOLOGICAMENTE TODAVIA PARA HACER TRADING... POR MUCHO PAPER TRADING QUE HAYAS HECHO......"Y TE ASEGURO" OTRO PUNTO MAS A FAVOR DE LA RULETA COMO ENSEYO DE TRADING , QUE TE SALDRA MAS BARATO JUGARTE 50 EUROS EN RULETA QUE 2000 EN TRADING..........TE HACE ENTENDER QUE TIENES QUE ADMITIR LAS PERDIDAS EN ALTERNANCIA CON LAS GANANCIAS.....Y TE HARA VER QUE SITUACION ES MEJOR PARA TI.........SOLO PARA TI.........
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
SPIRIT, si esta muy bien que lo estudies y llegues al final ,es experiencia, y siempre es buena, solo dije que una vez planteado mi caso concreto de varias variables que afectarian a mi operativa con este sistema , ya lo descarte y mis post han ido siempre en ralacion con eso.....sobretodo porque ir en contra de la tendencia de mis resultados psicologicamente no me siento agusto......y tenderia a ser indisciplinado. Por mucho que mi capital inical no sufriera riesgos, yo parto de cada nuevo suceso como si fuera el primero con unas reglas especifias genericas a mi forma de operar. Un abrazo y estare encantando de seguir leyendo todas tus nuevas investigaciones.......Spirit escribió:Si nos ponemos así, no quiero ni contar las horas que llevo metidas estudiando indicadores o sistemas tan simples como cruces de medias, y total para seguir en el mismo punto que estaba anteriormente.
Al que le gusta estudiar, estudia cualquier cosa incluso teorías cuánticas, otros prefieren ir al futbol, ver la tele, pillarse un colocón, o hacer sudokus. Cada cual tiene sus manías o inquietudes intelectuales.
Cuando leí el libro de Norman Leigh tenía tres opciones, creer o no creer, como el que cree en Dios o es atéo, incluso podía ser agnostico.
Ahora, tras las pruebas, no creo y me quedo más tranquilo. Para vosotros es una pérdida de tiempo, para mí es entretenimiento, cultura y entrenamiento de mi razonamiento.
agmageton, ¿Sábes que ocurre? que es difícil explicar lo que uno tiene en la cabeza símplemente poniendo un ejemplo de una prueba. Resulta que haces el ejemplo con una ruleta y te vienen con que tiene que ver la ruleta con el trading, si empiezas sin el cero, te vienen que de que te srve estudiarlo sin el cero, si ya tienes en cuenta el cero te salen con el tema de la desviación o tendencia y resulta que nada de eso es lo reálmente importante del objetivo de estudio.
Pero si intento abordar un estudio serio de como se comporta esta antimartilanga debo priméramente estudiárla desde su forma más simple y poco a poco ir introduciendo conceptos y variables que la modifican. Es imposible abordar un trabajo de este tipo al revés.
Si hubieras estado en la quedada y visto mi exposición, te darías cuenta del proceso evolutivo del estudio desde su forma más simple a formas más complejas. En ese proceso se introdujo una pequeña variación que ya mejoraba los resultados siempre, es decir EN CUALQUIER SITUACIÓN POSIBLE, mejoraba los resultados obtenidos por Norman Leigh, fuese cual fuese la secuencia de rojos, negros, su longitud o la variable que quieras meter. En todos los casos si Norman Perdía X con la variante se perdía X-Y y si Norman Ganaba X con la variante se ganaba X+Y, siendo Y un valor no constante pero si proporcional a la longitud de la serie.
Eso ya es una mejora que además la puedo extender a F.optima, ya que le afecta exáctamente igual. Es una tontería pero lo descubrí porque trabajé en ello, sino no me hubiera dado cuenta nunca.
Ahora pongamos el ejemplo de que quiero aplicar la Labouchere Inversa con un límite mucho más bajo que el utilizado por Norman, por ejemplo modificamos la longitud de una serie que para él eran los giros de ruleta durante un día entero y yo los paso a 3 giros. Tengo 8 secuencias disstintas posibles que me permiten perder en el peor de los casos 15 unidades (igual que no aplicarla) y en el mejor de los casos ganar 18 unidades (3 más que no aplicar nada).
El siguiente paso será estudiar la probabilidad de ocurrencia de cada una de las 8 series, ya que 4 son ganadoras y 4 son perdedoras. Segúramente, por la influencia del cero al final nos da un sistema perdedor (lo mismo que si no aplicamos nada) pero con la diferencia de que no perderemos lo mismo que en jugadas simples de apuesta constante. Puede ser más, puede ser menos. Entoncer voy y lo estudio.
Ahora imagina que quieres aplicarlo al trading sobre un sistema reverse que opere fundamentales en periodos muy cortos de tiempo después de las noticias y con objetivos fijos y constantes para cada todas las operaciones (por poner un ejemplo).
Ese sistema es independiente del volumen de las posiciones, tu lo has ideado con volúmen constante por operación y lo tienes suficiéntemente testado. Resulta que siempre haces series de 3 operaciones por cada fundamental publicado y tienes una estadística histórica de los mismos que te permite saber que series de resultados se repiten con mayor frecuencia, cuales son más probables. Esa serie tiene una desviación positiva, es decir se repiten más veces los 1 que los -1 (se entiende no?)
Ahora lo que haremos será calcular la probabilidad de ocurrencia de cada una de las series y ¿que tenemos? que aplicando labouchere inversa ganamos un poco más que antes, igual que si aplicamos Kelly.
Ahora diré, vale, esto está muy bien, pero vamos a alicar otro MM o size position y lo comparo con los resultados obtenidos.
No entiendo que tiene de malo este planteamiento, esta forma de estudio.
Lo que si me parece poco inteligente es descartar un método, sistema o gestión por prejuicios no lo suficientemente constrastados. Se puede descartar por dificultad en abordarlo, por no ser el tipo de sistema que te gusta, por que exija una operativa para la que no tienes un sistema bueno y no se ajuste a los que si te funcionan, por miles de razones, pero por prejuicios, es cuando menos poco racional.
Ahora me puedes decir que eso no el la Labouchere Inversa, que vaya minihongo, que si tal que si cual. Vale, ok, pero yo antes he afirmado en varias ocasiones que tras los estudios realizados encontraba que una de las variables que influían en el resultado era la longitud de la serie. ¿Por que no voy a elegir 3 ó 20 en vez de 200 ó 400?
Pero es que encima no se trata de "elegir", ni de adaptar o sobreoptimizar. Lo bueno que tiene este sistema es que es modelizable matemáticamente y en su defecto o imposibilidad técnica (series largas), estadísticamente lo que nos permitirá seleccionar la longitud de la serie más rentable para una asunción de riesgo determinada.
Encima he repetido mil veces que soy muy escéptico con este tema, pero según voy profundizando en su estudio se van abriendo más y más puertas. Por un lado desmontamos la historieta de Norman, pero paradójicamente aparecen nuevas cosas que encima no son tan válidas para la ruleta pero si que lo son para el trading.
Y te contesto, porque se que te gusta el tema, sino ya te habrías ido hace semanas. Además me obligas a esforzarme en la precisión y en la argumentación con lo que debo profundizar cada vez más en el estudio. Eso sí, no hace falta que chilles, hombre!!! que todavía tengo buen oído.
Pero si intento abordar un estudio serio de como se comporta esta antimartilanga debo priméramente estudiárla desde su forma más simple y poco a poco ir introduciendo conceptos y variables que la modifican. Es imposible abordar un trabajo de este tipo al revés.
Si hubieras estado en la quedada y visto mi exposición, te darías cuenta del proceso evolutivo del estudio desde su forma más simple a formas más complejas. En ese proceso se introdujo una pequeña variación que ya mejoraba los resultados siempre, es decir EN CUALQUIER SITUACIÓN POSIBLE, mejoraba los resultados obtenidos por Norman Leigh, fuese cual fuese la secuencia de rojos, negros, su longitud o la variable que quieras meter. En todos los casos si Norman Perdía X con la variante se perdía X-Y y si Norman Ganaba X con la variante se ganaba X+Y, siendo Y un valor no constante pero si proporcional a la longitud de la serie.
Eso ya es una mejora que además la puedo extender a F.optima, ya que le afecta exáctamente igual. Es una tontería pero lo descubrí porque trabajé en ello, sino no me hubiera dado cuenta nunca.
Ahora pongamos el ejemplo de que quiero aplicar la Labouchere Inversa con un límite mucho más bajo que el utilizado por Norman, por ejemplo modificamos la longitud de una serie que para él eran los giros de ruleta durante un día entero y yo los paso a 3 giros. Tengo 8 secuencias disstintas posibles que me permiten perder en el peor de los casos 15 unidades (igual que no aplicarla) y en el mejor de los casos ganar 18 unidades (3 más que no aplicar nada).
El siguiente paso será estudiar la probabilidad de ocurrencia de cada una de las 8 series, ya que 4 son ganadoras y 4 son perdedoras. Segúramente, por la influencia del cero al final nos da un sistema perdedor (lo mismo que si no aplicamos nada) pero con la diferencia de que no perderemos lo mismo que en jugadas simples de apuesta constante. Puede ser más, puede ser menos. Entoncer voy y lo estudio.
Ahora imagina que quieres aplicarlo al trading sobre un sistema reverse que opere fundamentales en periodos muy cortos de tiempo después de las noticias y con objetivos fijos y constantes para cada todas las operaciones (por poner un ejemplo).
Ese sistema es independiente del volumen de las posiciones, tu lo has ideado con volúmen constante por operación y lo tienes suficiéntemente testado. Resulta que siempre haces series de 3 operaciones por cada fundamental publicado y tienes una estadística histórica de los mismos que te permite saber que series de resultados se repiten con mayor frecuencia, cuales son más probables. Esa serie tiene una desviación positiva, es decir se repiten más veces los 1 que los -1 (se entiende no?)
Ahora lo que haremos será calcular la probabilidad de ocurrencia de cada una de las series y ¿que tenemos? que aplicando labouchere inversa ganamos un poco más que antes, igual que si aplicamos Kelly.
Ahora diré, vale, esto está muy bien, pero vamos a alicar otro MM o size position y lo comparo con los resultados obtenidos.
No entiendo que tiene de malo este planteamiento, esta forma de estudio.
Lo que si me parece poco inteligente es descartar un método, sistema o gestión por prejuicios no lo suficientemente constrastados. Se puede descartar por dificultad en abordarlo, por no ser el tipo de sistema que te gusta, por que exija una operativa para la que no tienes un sistema bueno y no se ajuste a los que si te funcionan, por miles de razones, pero por prejuicios, es cuando menos poco racional.
Ahora me puedes decir que eso no el la Labouchere Inversa, que vaya minihongo, que si tal que si cual. Vale, ok, pero yo antes he afirmado en varias ocasiones que tras los estudios realizados encontraba que una de las variables que influían en el resultado era la longitud de la serie. ¿Por que no voy a elegir 3 ó 20 en vez de 200 ó 400?
Pero es que encima no se trata de "elegir", ni de adaptar o sobreoptimizar. Lo bueno que tiene este sistema es que es modelizable matemáticamente y en su defecto o imposibilidad técnica (series largas), estadísticamente lo que nos permitirá seleccionar la longitud de la serie más rentable para una asunción de riesgo determinada.
Encima he repetido mil veces que soy muy escéptico con este tema, pero según voy profundizando en su estudio se van abriendo más y más puertas. Por un lado desmontamos la historieta de Norman, pero paradójicamente aparecen nuevas cosas que encima no son tan válidas para la ruleta pero si que lo son para el trading.
Y te contesto, porque se que te gusta el tema, sino ya te habrías ido hace semanas. Además me obligas a esforzarme en la precisión y en la argumentación con lo que debo profundizar cada vez más en el estudio. Eso sí, no hace falta que chilles, hombre!!! que todavía tengo buen oído.
No, no me entiendas mal spirit, no digo que sea una perdida de tiempo al contrario, yo he leído libros de ese tipo y de muchos otros temas muy interesantes, yo mismo todos los años voy con mi amada al casino )Monte Picayo), cenamos y jugamos un rato (ruleta y black Jack ee? jeje…).Spirit escribió:Si nos ponemos así, no quiero ni contar las horas que llevo metidas estudiando indicadores o sistemas tan simples como cruces de medias, y total para seguir en el mismo punto que estaba anteriormente.
Al que le gusta estudiar, estudia cualquier cosa incluso teorías cuánticas, otros prefieren ir al futbol, ver la tele, pillarse un colocón, o hacer sudokus. Cada cual tiene sus manías o inquietudes intelectuales.
Cuando leí el libro de Norman Leigh tenía tres opciones, creer o no creer, como el que cree en Dios o es atéo, incluso podía ser agnostico.
Ahora, tras las pruebas, no creo y me quedo más tranquilo. Para vosotros es una pérdida de tiempo, para mí es entretenimiento, cultura y entrenamiento de mi razonamiento.
Respecto a Indicadores y demás cositas, digo lo mismo que me demuestren que tiene que ver la serie natural de Fibonacci con el trading? O Gam o muchos otros, el único que conozco es el que todos conocemos, el precio.
Yo lo único que digo spirit es que según mi punto de vista una ruleta no tiene nada que ver con el trading, excepto las sensaciones que produce en algunos, de ningún modo que el tema de los casinos y sus suertes no sea un mundo interesante e inspiración de libros, películas, canciones y todo lo que se me pueda ocurrir.
Un saludo, ya he leido por hay lo bien que lo pasasteis, que envidia, yo de bodorrio tampoco lo pasé mal, una hermana no se casa cada día. Aunque con esto de el divorcio expres no perderé el traje de vista por si acaso, jeje.
:smt069I
El momento lo es todo.
LA RULETA.........Y EL TRADING..........QUE TIENEN QUE VER? EL POSTULADO PSICOLOGICO AL TEMOR DE LA PERDIDA , QUE VA MAS ALLA DE ACTO DE PERDER 10 EUROS, O COMO EN EL PINKBALL QUE TE ELIMINEN, TIENE QUE VER CON LA PREPARACION PSICOLOGICA QUE ES LA PARTE MAS IMPORTANTE DEL TRADING, YA QUE LO DEMAS ES CUESTION DE CONOCIMIIENTO, ESTO ES EXPERIENCIA DE PERDER Y GANAR.......TE PARECE POCO????????????.
Compañero Agmageton
Evidentemente cuando me refiero ha la similitud entre trading y ruleta, estoy hablando en referencia a lo que se dice de aplicar suertes de la ruleta como labourchere o como se llame, no me refiero a los beneficios que psicológicamente te pueda acarrear, malo será que ganes mucho dinero en la ruleta el primer día y eso no te suba demasiado la autoestima y sea mas perjudicial que beneficioso, también se aprende del riesgo cuando montas una empresa, decides apostar por una carrera profesional que tiene menos salida que otra, que tu vida esté a dos mensualidades de la ruina y la recesión sea la sombra de un buitre rondando por encima de nuestras cabezas, toda experiencia es susceptible de fortalecer o minar nuestros miedos y por lo tanto su aplicación al trading, eso no quiere decir que tengan una relación directa con el.
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Compañero Agmageton
Evidentemente cuando me refiero ha la similitud entre trading y ruleta, estoy hablando en referencia a lo que se dice de aplicar suertes de la ruleta como labourchere o como se llame, no me refiero a los beneficios que psicológicamente te pueda acarrear, malo será que ganes mucho dinero en la ruleta el primer día y eso no te suba demasiado la autoestima y sea mas perjudicial que beneficioso, también se aprende del riesgo cuando montas una empresa, decides apostar por una carrera profesional que tiene menos salida que otra, que tu vida esté a dos mensualidades de la ruina y la recesión sea la sombra de un buitre rondando por encima de nuestras cabezas, toda experiencia es susceptible de fortalecer o minar nuestros miedos y por lo tanto su aplicación al trading, eso no quiere decir que tengan una relación directa con el.
:smt069I
El momento lo es todo.
A mi lo que reálmente me vale en este tema en concreto, Iceman, es encontrarme una prueba complementaria como la que presentó X-Trader en la quedada, con una simulación de montecarlo y ver que llegamos a las mismas conclusiones y los mismos resultados, por caminos algo diferentes, no con impresiones ni divagaciones. También me valen las pruebas empíricas que han realizado algunos otros foreros con su ruleta de juguete y que no han hecho más que ganar, lo que confirma los estudios analíticos, los mismos estudios que dicen que en un casino de verdad no harás más que perder. Todo depende de la desviación o tendencia.
El resto, es puro entretenimiento, sobre todo con algunos como es tu caso, con los que sabes me encanta divagar, incluso de cuántica, de la que no tengo ni idea. (al final me resigné por el esfuerzo en documentación que me requería contestar a tus divagaciones cuánticas)
El resto, es puro entretenimiento, sobre todo con algunos como es tu caso, con los que sabes me encanta divagar, incluso de cuántica, de la que no tengo ni idea. (al final me resigné por el esfuerzo en documentación que me requería contestar a tus divagaciones cuánticas)
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