Os cuento:
Soy un pobre ignorante que de sistemas poquito,el tema es que llevaba tiempo con papel ,boli y grafico en pantalla observando un sistema que queria dar forma pero no conseguia plasmarlo en codigo de programacion.
El caso es que estuve estudiando un tiempo el manual de programacion del ProrealTime y al final consegui compilarlo.
El sistema tan solo pretendo que sea una herramienta mas a la hora de entrar o salir de mercado,y esta enfocado a captar potenciales giros de mercado y tendencias que van desde dias a semanas ,incluso meses.
El sistema es de tipo "Always in",es decir,siempre en el mercado.
El cierre de una posicion conlleva la apertura de otra................esto es un handicap si empleas CFDs ya que hay posiciones que duran de semanas a meses y eso supone un coste en terminos de intereses sobre todo para posiciones largas.
Es por ello que estoy valorando de un tiempo a esta parte, la posibilidad de acometer entradas o salidas de mercado ,atraves de otros vehiculos financieros como bien pudieran ser las ETFs
El caso es que no hay ningun sistema que valga para todos los mercados,por eso trato de optimizar el mismo para el mercado en cuestion sobre el cual lo quiera probar.Y aqui es donde viene mi gran duda.....
Por lo que he leido si sobreoptimizas corres el riesgo de idealizarlo y alejar los resultados de la realidad.
Es por eso que no se realmente como puedo saber si estoy sobreoptimizando el sistema o no.
Entiendo que hay que adecuar el sistema a cada mercado concreto ,lo cual estimo que siempre conlleva cierto grado de optimizacion en las variables del sistema,no?
Os adjunto el conjunto de datos del sistema haciendole un backtesting desde 1994 hasta la fecha para señales en vela diaria.
Estadisticamente el problema es que tengo pocos historico de señales,no creeis?
Os agradeceria si me pudierais echar un cable acerca de como veis los resultados,si no me merece la pena ni seguir o por contra puedo continuar avanzando en el mismo.
Muy agradecido....
