Pensando sobre el tema me acordé del interesantísimo artículo de Andrés "TradingSys" de principios de Diciembre (pinchad aquí para leerlo), en el que nos exponía un tema bastante parecido, aunque estaba más enfocado a valorar sistemas en su conjunto, no en un periodo de tiempo.
Se me ocurrió una forma de poder llevar a la práctica esta técnica que proponía RichiTrader.
- Primero calculamos el SQN del binomio sistema/mercado para un periodo largo de tiempo (unos años), podemos llamarle SQN_absoluto
- optimizando los sistemas por tramos cortos (semanas, por ejemplo) podríamos sacar la evolución relativa del SQN (llamémosle SQN_relativo), y
- luego simplemente podríamos aplicarle un stop cada vez que el SQN_relativo caiga bajo el SQN_absoluto, o al revés, empezar a aplicar los sistemas cuyo SQN_relativo estén a un determinado nivel bajo el SQN_absoluto, osea, que se espera que se recuperen.
Estoy empezando a probarlo, aunque la cantidad de backtestings y cálculos es un poco engorrosa (tened en cuenta que hay que probar con varios sistemas, varios mercados, diferentes periodos, y luego simular la operativa).
Sería interesante que, quien tuviera tiempo, pudiera hacer esta misma simulación, para luego comparar resultados. Estoy convencido de que puede mejorar bastante el rendimiento de nuestros sistemas.
Un saludo!
Edito: Repasando el artículo de Andrés, veo que al final propone casi exáctamente lo que yo expongo... antes de escribir, tendré que repasar... jejeje
