¿En 9 minutos has hecho las pruebas? jeje que rapidez...
Yo te aseguro que cuando el mercado va hacia arriba salen mas velas blancas que negras. Además matematicamente para que suba tiene que ser así, muchos indicadores precisamente miden esto para determinar tendencia alcista o bajista.
¿Te has parado a pensar que quizás las velas japonesas no sean la representación ideal para detectar tendencias? Porque esa es otra clave, la manera de representar los gráficos es importante, quizás sean buenas para detectar soportes y resistencias, pero una patata para detectar tendencias.
Al final un sistema es como un guante, te tienen que encajar todos los dedos dentro...
Datos: periodo 1998-2009 barras diaria, probabilidad de que tras una vela balnca y el precio situado por encima de una media de 90 dias ( tendencia alcista ) se de otra vela blanca:
Como ves la probabilidad de que tras una vela blanca se de otra blanca tiende al 50% y da igual que estemos en tendencia alcista que en tendencia bajista , por lo que concluyo, que el siguiente movimiento es independiente de la tendencia en la que nos encontremos.
Tio eso es algo a lo que yo tb he dado vueltas, si se da el mismo numero de velas blancas que negras y por tanto la probabilidad es la misma de que salga una u otra , los rangos en el nivel de precio de los indices deberian ser muy pequeños o al menos no muy grandes .... entonces pense que quizas no fuera fuera el mismo rango el de una vela blanca que el de una vela negra, viendo que los indices son alcista a largo plazo y hay el mismo numero de velas blancas que negras, las velas blancas deben ser de mayor rango .... pero no es asi !!!! lo que te da el sesgo alcista son los huecos tio !!!!! ¿ por que crees que el Ibex , el indice, de mueve en rangos mayores que el resto ? por su horario y porque sus huecos son mucho mayores ... Tio hay que olvidarse eso de que la bolsa es alcista a largo plazo, ya hay gente que dice que veremos al Ibex en niveles de 5.000 .... y por debajo de 2.000 a largo plazo tambien digo yo ...... Muchos diran que estoy loco y me recordaran esto dentro de 4 años si le vemos en los 16.000 puntos pero al igual que los jugadores de cara y cruz si dibujamos sus trayectorias tendran rachas del 70% a favor, a largo plazo tenderan al nivel de partida .... solo hace falta a que el juego de la bolsa se democratice y que las manos fuertes no puedan mover para arriba los valores con tanta facilidad como lo hacen hasta ahora, solo hay que esperar a que el mercado sea un mercado eficiente entonces volveremos a los niveles de partida .... ¿ cuanto falta para ello ? a saber !!! Espero que mucho porque ese dia dejaran de existir los traders, al menos como los conocemos ahora .
Tú lo has dicho, gran parte del movimiento se produce en los gaps, ¿quizás un medidor de amplitud de gaps hacia una dirección en concreto y ya sabemos que tendencia hay? o quizás todo este ya inventado, y queramos reinventar la rueda.
Esta misma pregunta me hice yo hace unos años, yo lo tengo claro, heikin ashi o renko...
Repito la idea, las velas japonesas normales son buenas para soportes o resistencias pero una patata para seguir tendencias...
Nickgekko no entiendo la idea que tratas de trasmitir, ¿ podias explicar un poco mas porque crees que las velas japonesas no son buenas para seguir tendencias ?
Se me olvido contestarte, no tengo hecha la prueba en un frame de 9 minutos, tampoco tengo la posibilidad de elegir ese frame en VC, si tienes interes te lo miro en un frame de 10 minutos, dime en que mercado y en que periodo y te digo los resultados.
JMMJ escribió:Se me olvido contestarte, no tengo hecha la prueba en un frame de 9 minutos, tampoco tengo la posibilidad de elegir ese frame en VC, si tienes interes te lo miro en un frame de 10 minutos, dime en que mercado y en que periodo y te digo los resultados.
Sí que puedes poner timeframe 9 en VC, simplemente haz click en el minutaje y teclea el número que quieras.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Datos: periodo 1998-2009 barras diaria, probabilidad de que tras una vela balnca y el precio situado por encima de una media de 90 dias ( tendencia alcista ) se de otra vela blanca:
Como ves la probabilidad de que tras una vela blanca se de otra blanca tiende al 50% y da igual que estemos en tendencia alcista que en tendencia bajista , por lo que concluyo, que el siguiente movimiento es independiente de la tendencia en la que nos encontremos.
Lo que yo llamé en su día "Mi sistema tonto de especulación" se basaba en eso precisamente.
Pero solo funcionaba relativamente bien con valores en gráfico semanal y solo para posiciones largas.
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Gracias X, tienes razon, tanto tiempo utilizando VC y descubro ahora eso , la verdad es que nunca me dio por buscar otros frames.
Tom ¿ tienes algun enlace donde pueda leer algo sobre ese sistema tonto tuyo de especulacion ?. Yo estoy basando ahora esa idea para hacer scalping agresivo en el Bund en horarios donde el precio se mueve con mayor lateralidad, aunq estoy empezando a pensar que podria funcionar en cualquier horario siempre que se utilicen dos cuentas ( una para los largos y otro para los cortos ) en periodo laterales ambas ganaran y en periodo con tendencia tenderan a compensarse, llevo varios dias desarrollando la idea en demo y por ahora siempre me esta saliendo bien.
Antes de las navidades andaba con las mismas cuestiones mentales... hice la pueba de contar los tick ascendentes y los descendentes en el EURUSD, tuve el ordenador con el experto contando tick toda la tarde y sorpresa...
Con una muestra de 3000 ticks contados, 1502 ascendentes con respecto al tick anterior y 1498 descendentes, sin embargo el precio habia recorrido más de 50 pip de extremo a extremo en varias ocasiones.
Saque como conclusión que no me da ninguna información la cuenta de tick, en barras no hice la cuenta pero la cuenta de ticks ya fue suficientemente desanimante como para seguir por ese camino.
Ahora estoy trabajando con un seguidor de tendencia para 1M, logicamente basado en una media muy corta ( 8 barras). Tengo el problema que se pierde la media respecto al precio en determinadas temporadas
¿alguien ha trabajado el tema para resintonizar la media?
elcctrro escribió:Antes de las navidades andaba con las mismas cuestiones mentales... hice la pueba de contar los tick ascendentes y los descendentes en el EURUSD, tuve el ordenador con el experto contando tick toda la tarde y sorpresa...
Con una muestra de 3000 ticks contados, 1502 ascendentes con respecto al tick anterior y 1498 descendentes, sin embargo el precio habia recorrido más de 50 pip de extremo a extremo en varias ocasiones.
Saque como conclusión que no me da ninguna información la cuenta de tick, en barras no hice la cuenta pero la cuenta de ticks ya fue suficientemente desanimante como para seguir por ese camino.
Ahora estoy trabajando con un seguidor de tendencia para 1M, logicamente basado en una media muy corta ( 8 barras). Tengo el problema que se pierde la media respecto al precio en determinadas temporadas
¿alguien ha trabajado el tema para resintonizar la media?
yo trabajo con una media dinamica de desviacion sobre maximos y minimos, a la inversa, y que si falla se deshace hasta que se vuelva a crear una zona optima de trabajo.
En lo ultimo que dices que la media se pierde en temporadas, porque no la autoreseteas , aplicando la volatilidad del momento, es una media simple o le sumas un flitro de atr? ese filtro de atr es lo que debe asegurar el seguimiento de las condiciones del mercado, y si falla se atutorresetea , colocandole una media mas corta o mas larga segun estudio de las ultimas x veces ........con lo que se adapta tanto la volatiliad como la temporalidad . Pruebalo a ver que te parece.....
perdon me deje algo, con la media que te de resultados ejemplo
8 barras + filtro atr 0.30%, cuando cambias a mayor media o menor , esto tiene que tener un desvio exacto sobre las bases que te dio resultado que por poner un ejemplo seria:
12 barras + filtro atr 0.15%
4 barras + filtro atr 0.60%
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Como ves la probabilidad de que tras una vela blanca se de otra blanca tiende al 50% y da igual que estemos en tendencia alcista que en tendencia bajista , por lo que concluyo, que el siguiente movimiento es independiente de la tendencia en la que nos encontremos.
Hola,
Desde mi punto de vista una tendencia no se define por el número de velas blancas o negras seguidas, sino por el tamaño de las velas blancas frente a las negras, da igual el orden.
Lo que quiero decir es que en una tendencia alcista las velas blancas supondrán un porcentaje de subida mayor que el porcentaje de bajada de las velas negras, vayan seguidas o no.
Para analizar una tendencia sería mejor coger un número n de barras y calcular la media del porcentaje de subida de las blancas frente a la media del porcentaje de bajada de las negras. Si el ratio es mayor de 1 entonces la tendencia es alcista.
Es solo una idea.........
Saludos
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Strad te doy los datos de la idea que comentas a ver si sirven para sacar alguna conclusion.
Mercado : Bund, Periodo: 1998-2009 , Fame time : Barras diarias , Perido : Alcista ( medido por una media de 90 dias )
Tamaño de las velas blancas ( 0.230 puntos ) Numero de velas blancas ( 1.548 el 52% )
Tamaño de las velas negras ( 0.233 puntos ) Numero de velas negras ( 1.410 el 48% )
La distribucion de las velas es la que dije antes: despues de una vela blanca el 50'57% de las veces volvera a haber otra vela blanca.
La conclusion que trato de sacar de todo esto es que da igual seguir sistemas tendenciales o antitendenciales , sea como sea no vamos a conseguir sacar ventaja del siguiente movimiento en funcion de cual fue el movimiento anterior ni de la tendencia en la que nos encontremos, posicionate como quieras ( alcista o bajista, tendencial o antitendencial ) la entrada no tiene tanta importancia ( por no decir ninguna) como lo puede tener la salida o la gestion de la posicion.
Si alguno tiene alguna opinion en contra basandose en datos me gustaria que me hiciera ver que estoy equivocado, hasta ahora estoy utilizando sistemas tendenciales y me ha ido bien, pero me estoy planteando cambiar mi operativa, estoy empezando a probar en demo estrategias basadas en la gestion de la posicion y en la salida, sin considerar la entrada ( entro en cualquier momento y en cualquier direccion ) y es sorprendente ver como hasta ahora todos los dias salgo ganando.
JMMJ escribió:Strad te doy los datos de la idea que comentas a ver si sirven para sacar alguna conclusion.
Mercado : Bund, Periodo: 1998-2009 , Fame time : Barras diarias , Perido : Alcista ( medido por una media de 90 dias )
Tamaño de las velas blancas ( 0.230 puntos ) Numero de velas blancas ( 1.548 el 52% )
Tamaño de las velas negras ( 0.233 puntos ) Numero de velas negras ( 1.410 el 48% )
La distribucion de las velas es la que dije antes: despues de una vela blanca el 50'57% de las veces volvera a haber otra vela blanca.
La conclusion que trato de sacar de todo esto es que da igual seguir sistemas tendenciales o antitendenciales , sea como sea no vamos a conseguir sacar ventaja del siguiente movimiento en funcion de cual fue el movimiento anterior ni de la tendencia en la que nos encontremos, posicionate como quieras ( alcista o bajista, tendencial o antitendencial ) la entrada no tiene tanta importancia ( por no decir ninguna) como lo puede tener la salida o la gestion de la posicion.
Si alguno tiene alguna opinion en contra basandose en datos me gustaria que me hiciera ver que estoy equivocado, hasta ahora estoy utilizando sistemas tendenciales y me ha ido bien, pero me estoy planteando cambiar mi operativa, estoy empezando a probar en demo estrategias basadas en la gestion de la posicion y en la salida, sin considerar la entrada ( entro en cualquier momento y en cualquier direccion ) y es sorprendente ver como hasta ahora todos los dias salgo ganando.
Has probado estructurar las velas por rachas=momento+volatilidad? osea a partir de dos velas seguidas se crea una racha.......duración media de las rachas?, contando como velas neutrales, las que no llegan al minimo/maximo de la barra anterior.......al final del camino si se igualan como el lanzamiento de una moneda al alire...pero veo que hemos hablado tintas de la gestión de rachas y tus estudios pasan por alto esa ventaja en la gestión de las entradas creo yo.......
Has lo siguiente, mide las rachas de las velas con el factor añadido nuetral de la barra no toque el minimo de la barra anterior, luego con las rachas , establece si fue en un eestado bajista o alcista de tendencia, luego el tipo de volatilidad atr que habia en ese momento en el mercado, y a partir de ahi empieza a sacar conclusiones sobre el estimulo de las rachas.......bajo mi modesto punto de vista.......saludos
...... Muchos diran que estoy loco y me recordaran esto dentro de 4 años si le vemos en los 16.000 puntos pero al igual que los jugadores de cara y cruz si dibujamos sus trayectorias tendran rachas del 70% a favor, a largo plazo tenderan al nivel de partida .... solo hace falta a que el juego de la bolsa se democratice y que las manos fuertes no puedan mover para arriba los valores con tanta facilidad como lo hacen hasta ahora, solo hay que esperar a que el mercado sea un mercado eficiente entonces volveremos a los niveles de partida .... ¿ cuanto falta para ello ? a saber !!! Espero que mucho porque ese dia dejaran de existir los traders, al menos como los conocemos ahora .
, la verdad es que nunca me dio por buscar otros frames.
