Estadisticas sobre mi sistema, dar vuestra opinion

[barridopey]

Hola a todos,

Voy a colgar tres estadísticas sobre el mismo sistema en tres mercados diferentes. Os comento un poco:

Mercado euroStock 50 grafico de 1 hora
CAC 40 gráfico de dos horas
Wall Street gráfico de 2 horas.

Periodo de tiempo analizado del 13 de Noviembre 2008 al 13 febrero 2009. No puedo más pq el proveedor no me ofrece más datos a esa escala temporal, pero con la que está cayendo, creo que un buen periodo.

Trabajo con CFDs mini. comisión por operación Compra-venta 4, valor de cada punto 2.

Por favor, darme vuestra opinión porque no me lo creo, algún fallo tiene que haber.

[Pedro28946]

Sólo he mirado las estadísticas del CAC que es lo más parecido a lo que yo trabajo y el sistema me parece normalito tirando a malo.

[Risk]

En principio no las tendria en cuenta dado el bajo numero de negocios en los que se basan. Intenta ampliar el historico sobre el que se aplica la estrategia, y seguramente los datos iran a peor. Si aunque empeoren se mantienen positivos, empezaria a tomarlos en serio y aplicar otras pruebas.
Suerte y saludos.

[Spirit]

Pedro28946, dile por qué, sino es como un jarro de agua fría que no aporta nada. Si lo explicas, seguro que le puede valer de mucho tu crítica, pero así sin justificar sólo le puede quemar.

Debemos intentar mejorar el foro cuidando y enriqueciendo el contenido de los comentarios que critican el sistema probado por otro forero, así aprenderemos todos más.

[Pedro28946]

Jejejeje spirit ahi ahi al quite, la verdad es que el sistema lo tiene todo.
Un profit factor mediocre, las pérdidas medias en operaciones perdedoras son devastadoras y logicamente no consigue una rentabilidad muy atractiva (teniendo en cuenta que trabaja con CFD y el apalancamiento ordinario es de 10 a 1) sólo se salva un poco el porcentaje de aciertos pero con tan pocos negocios tampoco es demasiado significativo

[Pedro28946]

Bueno quiero aclarar que tampoco es desastroso ya que gana dinero ¿no?, yo no lo seguiría de hecho en el visual chart vienen algunos que sonmejores que este y que tampoco sigo

[barridopey]

Por favor, explicarme un poco mas el asunto porque no lo entiendo. yo pensaba que lo peor lo tenia en el Draw y resulta que no.
Por otro lado, la rentabilidad, manejando 2000 € por índice en total, una inverión de 6000 euros, en tres meses se obtienen unos beneficios de 3000 aprox. o lo que es lo mismo, un sueldo de 1000 € al mes.
Todo esto lo digo según las estadísticas, repito que tengo que tener algo mal, no me fio.
El numero de operaciones es escaso debido a la escala temporal, una escala que permite el ser inversor de forma activa pero que además me permite atender a mi trabajo.
Tengo que deciros que estas escalas temporales las uso también porque a otras escalas menores, el sistema da pérdidas.

[Pedro28946]

Barrio es que está claro
1) Tienes un sistema no lo suficientemente testado e incluso da pérdidas en otras compresiones de tiempo
2) Aguantarías una perdida consecutiva de 700 puntos en el CAC (por otra parte una barbaridad)
3) Estos sistemas con slipages y comisiones se pueden quedar en el 1.5 de profit factor y encima si pillas una tendencia, por ejemplo lateral donde no funcione bien el sistema te puedes quedar a la par
4) Como tu sistema hay muchos e incluso algo mejores que los regalan
5) Lo del sueldo de 1.000 euros al mes es muy bonito, pero a ver si tienes la disciplina cuando vayas perdiendo 15.000 euros (que este sistema los pierde con 3 contratos)

No sé si me queda algo pero por encima eso es todo

[Spirit]

Yo opino como Pedro28946. Lo primero que debes mirar de un sistema es su máximo DrawDown. Ese dato es importantísimo ya que nunca te puedes permitir trabajar con un sistema que te pueda dejar en un momento concreto fuera del juego. La pasta es tu herramienta de trabajo y un buen sistema no debe poner en peligro la herramienta principal de un trader.

Pero seguro que modificando pequeñas cosas eso se puede mejorar en tu sistema, no tiene por que ser tiempo perdido el que hayas empleado en crearlo y estudiarlo.

A lo que no haría tanto caso es al profit factor. El tuyo es mediocre pero los de los sistemas que utilizo yo son paupérrimos y aún así son muy rentables (a priori). El profitfactor se debe siempre estudiar asociado a la fiabilidad del sistema. Si tú tienes una fiabilidad del 90% te puedes permitir un profit factor muy bajo, en cambio si la fiabilidad es del 35% el profit factor debe ser muy alto.

Pero ojito si tu tienes un profit factor muy bajo asociado a una fiabilidad muy alta, tu sistema es más sensible a cualquier cambio en las estadísticas en el futuro. Eso también es un peligro como el del DD comentado antes, por lo que a partir de ciertos ratios, aun siendo un sistema rentable en el pasado, no es aconsejable ponerlo en práctica en el futuro.

Y lo del nº de operaciones, todos llevan razón, es muy escaso para que te puedas fiar de las estadísticas obtenidas.

[Risk]

Completamente de acuerdo con Pedro28946. Ademas, un consejo, yo al menos asi lo hago, estudia los resultados de las estrategias en porcentajes no en dinero. Por ejemplo, Una draw de 5.000 € puede ser alto o bajo, pero un draw del 60% siempre sera alto . Saludos.

[barridopey]

OK amigos,

Voy a trabajar principalmente sobre el DD a ver si lo bajo. Iré colgando las estadísticas a ver que os parace.
Una duda que se me ha creado, si un sistema gana dinero en un espacio temporal de tiempo y lo pierde el los demás, es para preocuparese? eso es normal?

Muchas gracias y un saludo.

[Pedro28946]

Que un sistema no gane en casi la mayoria de espacios temporales es bastante preocupante

[JMMJ]

Buenas tardes.

Barridopey, el problema no es que tu sistema sea malo, porque como bien dices estas obteniendo una buena rentabilidad con el, el problema esta en que los datos no son representativos debido al bajo numero de operaciones realizadas. Ademas si los datos obtenidos son fruto de la optimizacion veras como se empeoran rapidamente a medida que aumentas el numero de operaciones realizadas, por ello si sigues utilizandolo y te fijas en el DD para tomar algun tipo de decision de MM yo te aconsejaria que fueras muy prudente porque es muy probable que ese DD se multiplique por 2 o por 3 en los siguientes meses.

Por otra parte, los mejores datos ,de los tres que nos muestras, para mi ,sin duda, son los del Eurostoxx, que casualmente ( o no tan casulamente ) es donde utilizas el frame time mas pequeño .... Yo te aconsejaria que intentases hacer funcionar tu sistema en frames times mas pequeños, si el sistema es bueno utilizando menores frames conseguiras disminuir tus DD ... a menores DD puedes tomar posiciones mas grandes, aumentando el beneficio y el ratio rentabilidad / riesgo. Pruebalo y cuentanos que tal.

Animo y un saludo a todos.

[barridopey]

Bueno amigos, después del tirón de orejas de ayer, he estado revisando el sistema que quiero probar y creo que lo he mejorado algo. A ver que os parece.

Antes, me gustaría pensar un poco en voz alta a ver si voy por el buen camino o si vosotros opinais de otra forma y poder crear un pequeño debate.

Por un lado, leo que un buen sistema es aquel que puede obtener beneficios en varios mercados. No me parece lógica esa afirmación, aunque es verdad que todos los mercados hoy en dia siempre van en la misma dirección (indices de bolsa) también es verdad que cada mercado tiene una "peculiaridad" bien en volatilidad, liquided, etc. con o que se me hace dificil que un sistema optimizado en un mercado sea bueno para otros.

Partiendo de esa base (no se si equivocada) me centro en un solo mercado. Según Pedro28... un sistema deberia ganar en la mayoria de espacios temporales. Yo discrepo de esa opinión por lo siguiente:

Un sistema como el que estoy intentando hacer, basado en indices tendenciales, lo bueno que tiene es que entras casi siempre a favor de tendencia, cosa buena, pero lo malo que tiene, es que sales cuando la tendencia contraria ya está iniciada. Para evitar esto, aplico stos de pérdidas, logicamente y un objetivo a cumplir en forma de puntos. Ese objetivo a cumplir no puede ser el mismo en graficos de una hora que en graficos de 5 min. por lo que habria que adeaptarlo al tiempo que tú quieras utilizar, pienso yo.

Con esta reflexión paso a mostraros dos estadisticas para el Euro xtokk 50 una de 30 min y otra de 1 hora. a ver que os parece y si podemos segir debatiendo sobre el tema.

Un saludo a todos.

[JMMJ]

Compañero, ¿ no estaras sobreoptimizando ? conseguir mediante optimizacion resultados espectaculares con tan solo 26 operaciones de muestra es algo sorprendentemente facil, y tan sorprendentemente facil es luego ver como nada se parecen los resultados a la realidad. Veo que has mejorado bastante los datos del eurostoxx en graficos de 1 hora ¿ esto es debido a que has mejorado el sistema o a que has modificado via optimizacion los parametros de las variables de tu sistema ? Yo sigo insistiendo que busques frames times mas pequeños, tb te diria que tanto el stop como el objetivo de beneficios a no ser que te dediques a scalping agresivo lo midieses porcentualmente en lugar de por puntos .... no es lo mismo pedir al eurostoxx 20 puntos cuando esta en niveles de 2.000 que cuando esta en niveles de 5.000 ... si utilizas sistemas tendenciales prueba tu sistema mejor en el Cac de los tres que estas utilizando y con un frame menor a ver si mejoras los resultados y no te creas que tienes que modificar mucho el stop por perdidas ni los objetivos de beneficios, aunq utilices frames menores, siempre que te muevas en el intradia ... de todas formas antes de lanzarte a operar en real opera en demo 50 o 60 operaciones mas a ver si los resultados se parecen a los de tu estadistica ( yo te diria que operases muchisimas mas veces en demo, porque 80 o 100 operaciones no son representativas, a mi entender, de un sistema, pero si el sistema hace aguas no tendras que esperar mucho mas de 50 o 60 operaciones para darte cuenta de por donde falla ).

Sigue con ello y siempre que quieras tendras mi comentario sobre los resultados que vayas mostrando.

Un saludo.