Esperanza Matematica positiva.. pero cuanto ?

[Merowingio]

Muy buenas :

Haber si me explico con claridad y podemos entenderlo todos ( yo el primero ) y aclaramos conceptos.

Parto de la premisa BASICA que necesitamos un sistema con Esp. matematica positiva, sin eso no podemos ir a ningun sitio.

Bueno pues yo tengo un sistema que opera con la rotura de max/min diarios que me da esa esp. matematica positiva.

Despues de 225 operaciones , los resultados serian :

Operaciones negativas : 104 ( 46,2 % )
Operaciones Breakeven : 67 ( 30 % )
Operaciones profit : 54 ( 24 % )

Las negativas y breakeven son de -71 €
Las profits son de 262 €

Con estos datos, obtenidos de las operaciones de 14 meses en operativa diaria, 1 entrada al dia al romper el maximo o minimo del dia anterior, tendriamos una EM positiva = 9

Osea 9 €/ Operacion ( Las comsiones de los amigos de Interdin son de 10 €/ operacion ) asi que fijaros como funciona el asunto ( Y NO CREO QUE TENGA UN MAL SISTEMA ENTRE LAS MANOS EHH )

La cuestion es :

Utilizando la maravillosa hoja excel de la ecuacion de bernoulli para calcular la esperanza matematica, ( que ahora no recuerdo quien colgo ), lo unico que requiere es que metas los datos de :
Perdidas en las negativas
Beneficio en las positivas
Fiabilidad

Con los datos de las 225 operaciones que he citado anteriormente los resultados son como he dicho :

EM = 9

DD maximo despues de muchas extrapolaciones : aprox 5000-6000 € en el peor de los casos.

Bueno tenemos todas estas variables en el problema que se nos plantea ( espero que no se me haya perdido nadie )

Pero resumiendo
EM = 9 DD = 5500
Estos datos los tenemos ahora con un DD actual de 3200

En este momento el sistema seria valido.

Pero si avanzamos un poco mas en el DD actual y bajamos hasta 4000 € contemplado en la simulacion, EN ESOS MOMENTOS CON ESOS DATOS LA EM SERIA NEGATIVA.

Aqui mi pregunta es tiene EM positiva el sistema o no ??
Son suficientes 225 operaciones para extrapolar.

Lo normal en la situacion actual con DD actual aprox 3200 € es que pillasemos un hongo si se disparase hacia arriba, pero si el DD aumenta hasta digamos 4000-4500 € ( que tb lo contempla esta situacion ) la EM se convierte en negativa.

En fin espero haberme explicado bien y si no.....

pues lo vamos desgranando entre todos.

*** La hoja excel de la que os hablo esta publicad aqui....... GRACIAS de lo mejor que he encontrado en el foro,

[Merowingio]

Creo que estoy mas cerca.

Se lo que voy a perder en cada operacion : 70-72 €
Se la EM que quiero ganar : 20 -22 €

Por tanto ahora solo me queda jugar con dos parametros :

% Fiabilidad
Profit


Sobre el % Fiabilidad NO PUEDO ACTUAR , el mercado elegira a donde va cada operacion.

Solo puedo actuar sobre el profit:

Y YA SE CUANTO TENGO QUE GANAR EN CADA OPERACION QUE VAYA A POSITIVO PARA SALIR VICTORIOSO DE ESTA DURA LUCHA.

Sabiendo todo esto solo me queda esperar a que las operaciones que abra y que vayan al positivo lleguen al profit minimo necesario para que mi sistema sea ganador.

Creo que tengo toda la teoria que hace falta para sentarme a jugar al trading con los piratas No?

Un saludo

[MrElliot]

buenas Merowingio

lamento no poder ayudarte, pero si me gustaría pedirte un favor.. puedes colgar ese excel?

gracias. sl2s!

[Merowingio]

Lo siento amigo pero no se quien la colgó.

[INSHALA]

Hola Mr Elliot, el archivo de excel lo lo diseñé yo, junto con una explicación en video de cómo utilizarlo.

Lo tienes en este enlace:

viewtopic.php?t=8941

Un saludo

[Merowingio]

Gracias Inshala

[MrElliot]

Hola Mr Elliot, el archivo de excel lo lo diseñé yo, junto con una explicación en video de cómo utilizarlo.

Lo tienes en este enlace:

viewtopic.php?t=8941

Un saludo

gracias.. cuando pase la vorágine del IBEX voy pa'lla

un sl2

[Ciclo]

Solo puedo actuar sobre el profit:

Sobre el profit y sobre las perdidas.

Y estoy contigo este archivo excel es lo mejor que he encontrado en el foro, junto con el descubrimiento del hedge. Gracias Inshala, gracias Spirit.

Saludos

[Merowingio]

Sobre las perdidas ya he actuado previamente al marcar un stop fijo en 100 €.
Teniendo en cuenta los breakeven que habra por fuerza, cada operacion negativa ( en el SCHATZ ) seria de 70-72 € como maximo.

Asi que solo nos queda jugar con la Fiabilidad ( nos la dira el mercado ) y sobre el profit de cada operacion.

[Ciclo]

Sobre las perdidas ya he actuado previamente al marcar un stop fijo en 100 €.
Teniendo en cuenta los breakeven que habra por fuerza, cada operacion negativa ( en el SCHATZ ) seria de 70-72 € como maximo.

Asi que solo nos queda jugar con la Fiabilidad ( nos la dira el mercado ) y sobre el profit de cada operacion.

Estoy en tu onda. ¿Tienes algun criterio para elegir el profit o cierras por indicadores? ¿Que criterio tienes para llevar el stop a la zona de breakaven?

Saludos

[Merowingio]

El Stop inicial lo marco en 100 , cuando el precio se mueve 100 a mi favor ( en principio el 50 % de las veces ) muevo el stop a breakeven.

Un vez esta el stop en breakeven, lo voy subiendo con el minimo de las ultimas 10-12 barras siempre que este por encima del profit minimo exigido segun la fiabilidad que nos vaya regalando el mercado.

Estoy en la ultima fase de testeo, pero en unos meses pasara a operativa, pq los resultados son buenos.

[Ciclo]

Yo probaria a poner un profit de una relacion mínima de 3/1 respecto al stop loss o incluso mas. Con esta relacion el punto de equilibio, es decir EM=0 se da con una fiabilidad del 33%. Es decir se empieza a ganar dinero a partir de esta fiabilidad. Si busca un profit aún mayor, el punto de equilibrio baja.

Esta es la linea por la que quiero ir yo.

El stop en 100 lo veo bien por que mas bajo influye negativamente en la en la fiabilidad.


Saludos

[Merowingio]

Las simulaciones en TIEMPO REAL que voy haciendo ( simular cosas con el lado izquierdo del grafico ha perdido mucho valor para mi ) me van indicando que se obtiene mejor ESPERANZA MATEMATICA con grandes recorridos y muy bajos % fiabilidad.

Yo voy en esa linea.

MINI NASDAQ
Stop 5 puntos ( 100 € )

Con el breakeven al moverse a tu favor 5 puntos ( no es excesivamente dificil llegar al 50 % de breakeven ) tienes :

Bajas la perdida neta por operacion a los entornos de -60 -65€

Me gustaria crearme mas historico para afianzar este DATO , perdida neta por operacion.

Unicamente se requieren 3 datos :

PERDIDA NETA POR OPERACION
( Resuelto 60/65 € )
FIABILIDAD
( Este dato nos lo proporciona el mercado )

BENEFICIO NETO POR OPERACION
( Este es la barrera qe separa a los ganadores de los perdedores )
Aqui debemos actuar

[ranunculo]

Ya que este hilo habla de la esp. matematica, igual alguien me puede resolver una duda tonta que tengo hace tiempo, acerca del significado de la E.M.
He leido en algun libro que si tengo una esperanza del 20%, o 0.2 en tanto por 1, quiere decir que en promedio gano un 20% por operacion. Eso es lo que no entiendo.
Usando la formula de la Esperanza, si gano 3 € (30% de 10€) cuando gano, pierdo -6€ cuando pierdo y acierto el 80% de las veces, mi E.M., segun la formula, es del 20%, o 0.2.
Vale.
Pero si yo hago eso en, por ejemplo, 5 operaciones: +3, +3, +3, +3, y -6, gano 6 € en total, habiendo invertido 10€ en cada operacion.
Es decir, la suma sin reinversion de mis beneficios es de 6€ de un total invertido de 50€, o sea el 12%.
¿que tiene que ver el 12% con el 20%?. ¿Donde me equivoco al interpretar la Esperanza? O, ¿como se debe interpretar?
A ver, alguien que sepa matematicas..

[X-Trader]

La Esperanza Matemática no es más que la ganancia o pérdida media esperadas, es decir, es un promedio de resultados. Por ejemplo, imagina que:

> Gano 20 € en el 30% de las operaciones
> Pierdo 3 € en el 70% restante

Mi esperanza matemática es:

0.30 x 20 € + 0.70 x (-3 €) = 3.9 €

En definitiva, si opero con una estrategia que tenga esta esperanza matemática se que a largo plazo siempre ganaré.

Saludos,
X-Trader