E. M= ((1+ratio_Win/loss)*%aciertos)-1
usando esta formula con tu ejemplo, daria una EM de 4.36.
¿Que significa eso? ni idea..
Esperanza Matematica positiva.. pero cuanto ?
Como dice X-trader la formula es:ranunculo escribió:Ah vale, entonces es mi formula la que esta mal. Aunque la he leido en varios libros.
E. M= ((1+ratio_Win/loss)*%aciertos)-1
usando esta formula con tu ejemplo, daria una EM de 4.36.
¿Que significa eso? ni idea..
EM= %Op.Ganadoras* Ganancia Media- %Op. Perdedora * Perdida Media
% es la llamada Fiabilidad. Quiere decir que si tu sistema tiene a largo plazo una fiabilidad de un 60%, quiere decir que tiene un 60% de veces que acierta y por tanto 40% de veces que falla.
Si la media de ganancias cuando aciertas es por ejemplo 40 € y la media de perdidas cuando fallas es 50€
La Esperanza Matematica EM = 60%*40 - 30%*50 = 0,6*40 - 0,3*50= 24-15=9€
Quiere decir que tu Esperanza de ganancia media por operacion es 9 €.
Si en tu operativa pagas comisiones, debes sumar a la perdida media la comision que pagas.
Lo ideal es perder muy poco cuando pierdes y ganar mucho cuando ganas. Esto te permite no estar obligado a tener una fiabilidad alta.
Tambien puedes ganar muy poco cuando ganas pero te obliga a tener una fiabilidad alta. Es decir tan importante es tener alta fiabilidad , como ganar mucho cuando ganas que perder poco cuando pierdes.
EM= (FIABILIDAD EN TANTO POR UNO) x (VALOR MEDIO DE LA GANACIA DE OPERACIONES GANADORAS) - (1- FIABILIDAD) x ( PERDIDA MEDIA DE OPERACIONES PERDEDORAS)
o mas resumido:
EM= %F x Gm - (1-%F) x Pm
Siendo %F Fiabilidad en tanto por uno (aunque el simbolo % represente tanto por ciento), Gm= Ganancia media, Pm= Perdida media.
Comprender este concepto de la EM es crucial en este negocio.
Por ejemplo si lo que puedes ganar a la loteria fueran por ejemplo 100.000€ y lo que te cuesta el decimo son 18€ tenemos una esperanza matematica de:
EM= 0,000...00001%* 100.000€ - 99,9999...99999* 18€
La EM aquí tiende a -18€ que es lo que cuesta el decimo de loteria. El valor de lo que puedes ganar (100.000€) casi da igual por que esta multiplicado por un numero que a efectos praticos es cero, que es la fiabilidad del sistema y convierte el primer sumanado en un cero virtual. Entonces nos queda 0- (1 *18 )=-18 que es lo que te cuesta el decimo de loteria.
Saludos
