Yo, Trader

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xiru
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Re: Yo, Trader

Mensaje por xiru »

Síntesis escribió: 25 Jul 2022 10:20 Hola Xiru. Me quito el sombrero.
Es cierto lo que dices de los cambios de volatilidad, te vuelven loco. Lo ideal es que el mercado tuviera la volatilidad estable durante algún tiempo al menos para poder colocar un stop siempre a la misma distancia y así poder controlar mejor el riesgo, pero cuando el mercado está cambiando de volatilidad permanentemente no hay forma de controlar bien el riesgo, sobre todo cuando se opera en marcos pequeños.
Yo el fin de semana he estado meditando sobre esto. Tenía la estrategia de poner media posición con ratio 1/1 de beneficio/perdida, y la otra media hacer trailing stop para aprovechar los buenos movimientos; pero los buenos movimientos muchas veces escasean y por eso he decidido poner la media posición con ratio 2/1 que creo que es un objetivo bastante plausible, por que si no la otra media posición tiene que "viajar" muy lejos para conseguir algo. Con la primera posción 1/1 y la segunda trailing, la segunda llegando a 2, el total nos da un ratio de 1,5/1 que con los deslizamientos y otras cosas te obliga a acertar mucho.

Ha mi me ha ido mal tambien, pero mi camino sea quizas mas largo que el tuyo.
En fin, perdona por el rollo. ;)

Saludos
Muchas gracias Sintesis! Sí, estos cambios de volatilidad son complicados, por que te puede pillar a pie cambiado. Yo ya mas o menos he encontrado los niveles de VDAX adecuados para unas estrategias u otras, a base de experimentar dichos cambios.
Ahora es un mercado mas tendencial, aunque con una volatilidad no muy grande, esta bailando alrededor de 30, pero cuando se pone por encima de 40, ahi sigue los movimientos intradia son mucho mas tendenciales. Yo he encontrado el momento de ser mas agresivo con los cortos, cosa que antes no lo veia tan claro. Yo el tema lo veo , mas que dejar viajar una posición u otra, en ver hasta donde puede llegar el precio, pero claro el trading es una actividad muy personal .

Mucho animo tambien en tu DD, hay que seguir luchando!

Saludos.
El problema no esta en el mercado,esta en nosotros.
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Síntesis
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Re: Yo, Trader

Mensaje por Síntesis »

xiru escribió: 25 Jul 2022 11:47 Yo el tema lo veo , mas que dejar viajar una posición u otra, en ver hasta donde puede llegar el precio, pero claro el trading es una actividad muy personal .

Mucho animo tambien en tu DD, hay que seguir luchando!

Saludos.
Gracias Xiru.
Si, cuando hay un nivel de Soporte/Resistencia, o incluso un simple maximo/minimo en un TF mayor es casi seguro que el precio llegará allí.
Saludos.
:D
No mires atrás ya no se puede hacer nada.
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xiru
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Re: Yo, Trader

Mensaje por xiru »

Síntesis escribió: 25 Jul 2022 12:38
xiru escribió: 25 Jul 2022 11:47 Yo el tema lo veo , mas que dejar viajar una posición u otra, en ver hasta donde puede llegar el precio, pero claro el trading es una actividad muy personal .

Mucho animo tambien en tu DD, hay que seguir luchando!

Saludos.
Gracias Xiru.
Si, cuando hay un nivel de Soporte/Resistencia, o incluso un simple maximo/minimo en un TF mayor es casi seguro que el precio llegará allí.
Saludos.
:D
Bueno a veces puede que no llegue, yo para eso la salida la hago con una media movil, para al menos sumar algo.

Saludos!
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X-Trader
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Re: Yo, Trader

Mensaje por X-Trader »

xiru escribió:Hola traders,

He aquí un nuevo capítulo en mi trading:

Después de haber tenido un gran primer trimestre y viendo que por fin era capaz de ganar en un entorno de alta volatilidad, ya pensaba que tenía estrategias sólidas para poder ganar en cualquier contexto en el que estuviera el DAX. Pero llegó abril y mayo meses en los que ya empecé a cometer errores de no poder algunas entradas muy buenas y que la volatilidad era muy cambiante por lo que me fue más complicado ver qué tipo de estrategias usar algunos días…pero bueno conseguí cerrar los 2 meses planos. Con junio llego mi nueva debacle, para empezar mi sistema perdió durante las 3 primeras semanas y yo evidentemente perdí más. Yo siempre gano menos que mi sistema y cuando mi sistema pierde, también pierdo más, un gran problema que tengo es que no consigo ejecutar todas las entradas de mi sistema (por eso siempre busco estrategias cada vez más sólidas, porque cuento con que yo voy a fallar mas) ya sea por miedo, pereza, despiste o no poder estar justo en el momento que se da la orden delante de la pantalla.

Luego, en la tercera semana conseguí sumar algo, pero fue poco… pero lo peor vino en la última semana, justo me pillo de vacaciones y tuve la oportunidad de entrar en un corto a las 8:00 pero me puse a buscar todo tipo de escusas para no entrar…y no entré, solo con esa entrada me hubiera supuesto recuperar el 60% de todo lo que había perdido en el mes. Al final el mes de junio termino siendo mi peor mes en casi 6 años…una autentica burrada.

Comencé julio teniendo muy en mente que no podía dejar de escapar ninguna entrada que me diera mi sistema, pero volví a cometer el error de no entrar en una nueva entrada positiva que se dio el 4 de julio por ser festivo en USA, pensaba que habría poco movimiento por la festividad. Luego volví a cometer el fallo de no ver a tiempo otra buena entrada…conclusión, gane, pero gane solo el 20% de lo que mi sistema había dado y no era mucho.

Las 2 siguientes semanas de julio mi sistema volvió a perder y yo, como no, pues a perder más. Además, estaba convencido de que tenía que ser disciplinado al máximo así que fui a todo e incluso a alguna operación más forzada de la cuenta. El resultado ha sido 2 semanas malísimas en las que ya he visto que el DAX ha vuelto a poder conmigo y he tenido que claudicar ya que las pérdidas se han hecho insufribles para mí. Con un DD en el darwin cercano al -12% en la cuenta psyquation -17% y en la más agresiva de roboforex (que me apalanco el doble) con un -31,7% me he vuelto a sentir derrotado de nuevo por el DAX. La verdad que es una sensación extraña ya que pensaba que no me volvería a ver a sentir así, debido al primer gran trimestre y a como cada vez veo que tengo estrategias más sólidas…pero al final si el mercado quiere que pierdas, ¡vas a perder!

Aquí se puede ver como se me ha ido prácticamente casi todo el beneficio del año.
INF.jpg
Evidentemente existen razones para esta debacle:

-Siempre que empiezo a perder, las emociones empiezan a aflorar, ya sea miedo o miedo de dejar de ganar alguna operación muy buena, por lo que siempre opero un poco más de la cuenta. Siempre me dicen que soy muy disciplinado, y casi siempre lo soy, pero cuando vienen mal dadas, empiezo a fallar mas de la cuenta en este aspecto.

- Mis estrategias de alta volatilidad estaban diseñadas en un entorno como en el año 2011 y el 2020, en los que las tendencias fueron muy fuertes, tanto al alza como a la baja. En el 1er trimestre fue así también por eso gane bien y cómodamente, pero en el 2º no ha sido así y habido muchos cambios de volatilidades lo cual me ha dificultado mucho el trading.

- No tener un diseño claro de algunas salidas, a veces he llegado a tener una buena posición ganadora y me he enfrascado en querer ganar más y no ver que debería de haber salido con algo de ganancia y no dejar que perdiera.

- No tener estrategias que aprovecharan mejor ciertos trozos de la tendencia que podrían ser muy rentables.

- En este entorno de volatilidad la velocidad es mayor por lo que el tiempo de tomar decisiones, recuperación emocional y el número de operaciones es muy superior al contexto normal, por lo que, además es más fácil cometer errores.

Las soluciones son:

-Respecto a la disciplina, pues ser más disciplinado, quizás tenga la disciplina adecuada para ser un trader decente, pero me falta más para tener la disciplina que ha de tener un gran trader. Evidentemente tener un sistema cada vez más sólido ayuda a serlo y después de esta debacle mi sistema lo va a ser, eso ayudara mucho en este aspecto. A medio plazo estoy pensando en automatizar mi sistema, al menos de una manera semiautomática o hasta lo que pueda porque la verdad que me cansa que mi rendimiento sea muy inferior a mi sistema. No va a ser una tarea fácil porque mi sistema es muy amplio con muchas estrategias y muchos detalles, pero lo voy a intentar.

-He mejorado mucho las estrategias, he podido ver cuando ser más agresivo con los cortos y cuando no. También he podido incluir estrategias que cogen más arriba las caídas y no a medio camino por lo que aprovechan mejor las caídas. También he incluido filtros que ayudan a evitar ciertas perdidas y también mejoran las salidas, sumando algo antes de perder una entrada cuando el mercado no da para más.

-He ganado mucha experiencia en este contexto de alta volatilidad mi evolución, a pesar de este destrozo, es positiva. En el 2020 estuve sin operar muchos meses hasta que ya me lancé en mayo, pero después de ganar 5 semanas seguidas, perdí 5 semanas seguidas y me quedé como sin tener ni idea de lo que había pasado. En diciembre del año pasado, con el omicron, tuve una muy mala semana por haber usado la alta volatilidad cuando tenía que hacerlo. Y este año ya he tenido una experiencia continuada con estrategias adecuadas (aunque no lo suficiente del todo) y poder experimentar en vivo lo que es un mercado así, además más complicado que en el 2020 o 2011. Los backtest son solo backtest, la parte difícil esta en luego operar lo backtesteado y ver posibles mejoras o carencias en tiempo real, además de los fallos que puede tener uno mismo.

Conclusión: Me he pegado una castaña de las que hacen historia, de hecho, desde finales del 2019 no tenía una tan dura, pero por otro lado mi nivel de conocimiento sobre el DAX y mi experiencia en este tipo de contexto ha pegado un gran salto, debido claro al castañazo que me ha hecho ponerme a estudiarlo todo al máximo. Precisamente son estos malos momentos los que más te hacen mejorar. He tenido que bajar ya el apalancamiento al 25% del apalancamiento normal para evitar que las cuentas sigan bajando mucho más, ante todo hay que preservar el capital y esperar que el DAX vuelva de nuevo a cuadrarse con mis estrategias. Toca tener paciencia y remar de nuevo para volver a recuperar los máximos del año para cerrarlo con una rentabilidad decente.

La verdad que aceptar que has vuelto a ser derrotado por el mercado para mi supone un cierto alivio y muy necesario para volver a comenzar por el buen camino, he pasado ya muchas veces por estos momentos y sé que volveré a ganar y de una manera más sólida que antes.

¡Nos vemos en el mercado!
Hola Xiru, se me pasó tu mensaje, tras leerlo te digo lo que hemos comentado ya alguna vez en privado: hora de automatizar tus reglas! Si son claras y objetivas, incluso aunque luego después afines discrecionalmente, la automatización te permitirá evitar que se te escapen las oportunidades. Incluso puedes configurar alertas en las órdenes para ahorrarte tener que estar delante de la pantalla todo el rato y solo vigilar cuando haya entrada. Además al abrir la oportunidad de automatizar puedes hacer backtest rápidamente, filtrando por horas, días, variando parámetro… Un mundo vaya!!!

En cualquier caso, ¡mucho ánimo y tranquilo! Con tu constancia estoy seguro de que remontarás, a por ello!

Un abrazo,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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benasur
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Re: Yo, Trader

Mensaje por benasur »

Venga Xiru, ánimo !!
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xiru
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Re: Yo, Trader

Mensaje por xiru »

X-Trader escribió: 30 Jul 2022 16:03
Hola Xiru, se me pasó tu mensaje, tras leerlo te digo lo que hemos comentado ya alguna vez en privado: hora de automatizar tus reglas! Si son claras y objetivas, incluso aunque luego después afines discrecionalmente, la automatización te permitirá evitar que se te escapen las oportunidades. Incluso puedes configurar alertas en las órdenes para ahorrarte tener que estar delante de la pantalla todo el rato y solo vigilar cuando haya entrada. Además al abrir la oportunidad de automatizar puedes hacer backtest rápidamente, filtrando por horas, días, variando parámetro… Un mundo vaya!!!

En cualquier caso, ¡mucho ánimo y tranquilo! Con tu constancia estoy seguro de que remontarás, a por ello!

Un abrazo,
X-Trader
Hola X, muchas gracias porlos animos!

Esto de programar no es un mundo...es un universo! Se que no va a ser tarea fácil, pero lo voy a intentar. Estas navidades dure programando 5 dias lo cual fue un record para mi pero ahora si que se que es un camino a seguir imprescindible.
Saludos.
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xiru
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Re: Yo, Trader

Mensaje por xiru »

benasur escribió: 30 Jul 2022 19:35 Venga Xiru, ánimo !!
Muchas gracias Benasur!
Saludos.
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dahon
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Re: Yo, Trader

Mensaje por dahon »

Hola Xiru,

Sigues en positivo, es una mala racha que pasa pronto. Creo que la has gestionado bien. Suavizar la curva no es fácil, o bajar de temporalidad y aumentar entradas o incluir sistemas descorrelacionados, aunque hay que valorar si compensa o no.

Saludos
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xiru
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Re: Yo, Trader

Mensaje por xiru »

Hola traders!

Esta crisis aun no ha terminado:

Comencé la última semana del mes de julio con mejor ánimo al verme ya derrotado con el DAX y además viendo que ya la volatilidad se había normalizado y podía usar las estrategias normales con las que estoy mucho más habituado que las de alta volatilidad. 3 de mis mejores estrategias me dieron entrada, pero tuve 4 fallos seguidos y llego el viernes, me levante con la mentalidad de que tenía que seguir luchando y tuve una nueva entrada, pero el DAX me saco con por 1,5puntos de un largo para luego volver a subir de nuevo, según mi estrategia debería de haber vuelto a entrar, pero ya esa perdida por tan poco me dejo noqueado, no tuve reacción de volver a entrar. Viendo como habían sido las últimas semanas y que esta estaba siendo una semana horrible de nuevo ya sí que me sentí totalmente destrozado. Si hubiera seguido mi estrategia y entrado de nuevo hubiera recuperado el equivalente a 2,5 perdidas, sino más…ya que el día acabo siendo muy alcista.

En este momento me vi forzado a parar un tiempo, ni yo, ni mi sistema, ni más mejoras introducidas siguen sin darme ganancias…no queda otra que parar.
Al final el DD ha llegado a -12,36% en mi darwin, -18% psyquation (4 palanca) y en -33,7% en roboforex (8 palanca).

Mis números de trading son los peores de los últimos 8 años (quitando el periodo oscuro del 2016-17, que ahí me volví loco operando 4 veces más de lo normal), aunque mi DD es menor, ya que me apalanco menos.
Después de haber tenido 2 DDs, medianamente contenidos con menos de -14% con 4 de palanca en el 4º trimestre del 2021 y 2020, no me esperaba tener este retroceso en mi trading ya que mi obsesión es reducir aún más el DD para que mi cuenta de ganancias sea más lineal.
Me puse a releer el diario que tengo en X-trader.net para ver cómo habían sido mis anteriores crisis y me encontré que, desde 2012 hasta septiembre del 2017, seguía un gráfico de ganancias de mi trading, primero en puntos y luego en % ya que me di cuenta que los puntos de cada época no eran proporcionales.
Puntos DAX.jpg
Este grafico me servía como termómetro como indicador muy fiable de cómo iba mi trading y me servía para ver cuando mi trading empezaba a ir bien y cuando empezaba a ir mal, por lo que ya en el año 2015 empecé a usarlo como cortafuegos para evitar que los DD de mi cuenta fueran menores que mi trading. En el año 2017 me empecé a focalizar en los gráficos individuales que tiene cada estrategia olvidando por completo y dejando de actualizar incluso el grafico global de mi trading.

Luego mis DD fueron más controlados, menos el del año 2019 que fue duro y más largo por el covid, que no pude operar a tope por la alta volatilidad que había, pero ahora en vista de este retroceso he visto que este grafico jamás lo tenía que haber abandonado ya que me ayuda enormemente a controlar más los DD de las cuentas cuando mi trading va fatal.

Se ve muy claramente que después de un ciclo alcista cuando los mínimos ascendentes se empiezan a romper por debajo de la media móvil, mi trading empieza a ir fatal, a veces se contiene un poco más y otras baja más. La clave está en que en ese momento tengo que bajar el apalancamiento mucho para contener ese periodo que me merma los beneficios ganados antes y además me baja la moral. Es decir, es hacer trading con mi propia cuenta de resultados. Afortunadamente los ciclos son muy marcados por lo que es fácil detectar cunado cambian. Luego cuando ya mis resultados empiezan a subir de la media móvil es cuando tengo que volver otra vez de nuevo con todo el apalancamiento, esto sí que lo hice más veces en el pasado y me dio muy buenos resultados.

En este último DD el DD de psyquation se hubiera quedado en un -12% y el de roboforex en un -24% lo cual estaría muy bien y son niveles muy aceptables para mí. La verdad que me jode bastante el no haber seguido con esta buena práctica y haberme encontrado con este terrible momento que no me esperaba para nada. Además, hay algo que no llego a entender y es que, aunque mis estrategias individuales van, la mayoría bastante bien, el resultado global es malísimo.
También viendo mi diario que tiene ya 14 años puedo ver que mis DDs son inevitables y que lo único que puedo hacer aminorar las perdidas en las cuentas. Por otro lado, viendo el grafico de ganancias desde octubre del 2017 me ayuda a pensar que saldré de esta crisis ya que solo está siendo un DD más (más duro de lo normal eso sí) y que solo he perdido una batalla, pero no la guerra.
DAX GANADO.jpg
De momento me he tomado de descanso la semana actual y también lo más seguro que la siguiente, en este tiempo no quiero ver ni un solo grafico del DAX ni de nada, solo he estado pensando y analizando todo lo acontecido leyendo mi diario y pensando cada crisis del pasado. La verdad que había acabado muy saturado de estudiar y también perder y espero que este descanso me sirva como reset mental para volver a ganar, ya que me doy cuenta de que el eslabón más débil de todo mi sistema de trading soy yo mismo.

Tengo que ir a tope cuando mi trading va bien y bajar el apalancamiento al máximo cuando las cosas van mal y no de una forma gradual como lo estaba haciendo hasta ahora, ya que mantenía la esperanza de que fuera un leve tropiezo, pero no…cuando empiezo a ir mal, es que voy cada vez peor y puedo acabar muy mal, así que no queda otra que protegerme de mi mismo, fallos de diseño de mis estrategias o cambios no previstos del mercado.

Saludos!
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xiru
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Re: Yo, Trader

Mensaje por xiru »

dahon escribió: 03 Ago 2022 10:28 Hola Xiru,

Sigues en positivo, es una mala racha que pasa pronto. Creo que la has gestionado bien. Suavizar la curva no es fácil, o bajar de temporalidad y aumentar entradas o incluir sistemas descorrelacionados, aunque hay que valorar si compensa o no.

Saludos
Gracias Dahon, bueno como acabo de explicar en el post que acabo de escribir lo podría haber gestionado mejor, haber perdido menos y también sufrido menos...pero bueno espero que la próxima crisis lo haga mejor, por que siempre habrá una siguiente.

Saludos!
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Foréxitos
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Re: Yo, Trader

Mensaje por Foréxitos »

Hola Xiru, me alegra muchísimo que hayas empezado a programar... programar no te va a dar el santo grial pero te va a ahorrar muchísimo tiempo en tu vida al ver un BT tras otro. Y ya lo sabes... podes contar conmigo para reducir la curva de aprendizaje en mt4 o si quieres ver un código diferente programado por un autodidacta nato no tienes mas que pedirlo. saludos.
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