Estrategia de Cierre - Questionario

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Rafa7
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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 » 23 Feb 2018 09:55

Sres. foristas.



La influencia de un patrón y la forma en que entramos para explotarlo, Se podría medir asÍ:

Hacer un backtesting (o simulación en caso de trading discrecional) probando el siguiente sistema de trading sin comisiones:
take profit en entrada + n * ATR y stop loss en entrada - n * ATR. Con n decimal.
Enonces si el patrón, y el tipo de entrada, es válido, tendrá una probabilidad superior al 50%, pero con un n lo suficientemente grande, el porcentaje de acieto convergerá en el 50%. La n de convergencia es la medición de la influencia del patrón. Esto quiere decir, que, en este punto, o antes, hemos de reducir, parcial o totalmente, la operación.

La gráfica de relación entre n y su f-óptima (=2 * p(n) - 1, siendo p(n) el porcentaje de aciertos para el parametro n), nos mostrará como reducir la posición.



Saludos.


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agmageton
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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por agmageton » 23 Feb 2018 10:38

Rafa, deberías acompañar las formulas por estadísticas y gráficas, para ver si lo que dices se ajusta a la realidad, el problema va a venir por definir la n (parámetro) de rotura ATR y la ATR (parámetro) de convivencia para n. Contando que el patrón tenga viabilidad, aunque eso ahora no nos preocuparía.

Lo que quiero decir con esto, es que al definir en primer lugar la ATR, que es un parametro que se tiene que decidir y la n de la atr que es otro parametro, si los dejamos sin definir, no sirve de nada la exposición, porque no encontraremos justificación. Si la definimos por si, vamos a encontrar muchos probelmas con la ATR, porque unas veces no se justifica con la realidad del precio debido a sus diferentes formas de velocidad aun teniendo los diferentes estados la misma ATR media, y por otro lado también ocurrirá lo mismo en el factor n, que unas veces puede estar bien decidido y otras no represente esa realidad, es mejor dar vida a los parametros no desde una perspectiva estadística de data mining y si desde un estudio donde dotemos de información a la ATR y a la n de ATR.

Has una prueba, coge un patrón sencillo para hacerla, como por ejemplo una media movil, y le pones una ATR decidida y una n decida, y mira a ver que pasa, si lo que dices se ajusta a esa realidad, aunque el patron sencillo no tenga viabilidad que eso da igual, para el experimento, verás los problemas asociados a las decisiones de la ATR y la n, y ya lo del trailing stop ni hablamos...pero haz la prueba a ver si sacas conclusiones acertadas y que se ajusten a la formulación.

saludos.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por agmageton » 23 Feb 2018 11:01

Al final te darás cuenta que para definir las n y que sean ciertas tendrás que irte a definir la realidad de la base de volatilidad, y eso pasa por un estudio de volatilidades tipo como este, donde además de la ATR en modo alisado con una alfa (mejor que parámetro medio con media) y como se mueve esa base respecto a la velocidad, juntas nos da una mejor información para hacer las definiciones de la base donde vas a definir las n´s, sobretodo y algo que no contemplas es el factor ruido que viene definido por la velocidad dentro del estado de la volatilidad
, y eso es primordial para decidirlas.
Adjuntos
velocidad volatilidad.png


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 » 23 Feb 2018 11:29

Gracias, agmageton.



Sí, no dependemos solo de n sino del parámetro del ATR(m). Tenemos 2 parámetros, habría que fijar uno de ellos con un criterio que no sea arbitrario. O que uno de ellos se deduzca del otro parámetreo.

Poodaría ser que el sistema de trading, sin comisiones.sea:
TP = entrada + n^0,5 * ATR(n)
SL = entrada - n^0,5 * ATR(n)

Siendo ATR(n) = RMA(n)(TR), la media móvil exponencial de Wilder de n periodos sobre el rango verdadero.

En cuanto a n decimal, ningún problema, ya que ATR(n) = EMA(alfa = 1 / n)(TR).
Donde EMA(alfa = 1 / n) = alfa * C + (1 - alfa) * EMA[1] = (C + (n - 1) * EMA[1]) / n. Si n es decimal, por ejemplo, 0,5, ningún problema.

He puesto lo primero que se me ha pasado por la cabeza (basándome en que la volatilidad es proporcional a la raíz del tiempo).
¿Qué te parece? ¿Alguna propuesta en esta línea que se te ocurra?



Saludos.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por agmageton » 23 Feb 2018 12:21

Rafa tienes una capacidad innata para generar ideas y formulas y eso esta muy bien, creo que te dedicas a esto de las matemáticas, sólo piensa por un momento que si la realidad del trading se pudiera representar con unas cuantas fórmulas genéricas, habría una cantidad de ganadores (humanos y robots) mucho mayor que la que hay en realidad.

Esto ya nos lleva a la siguiente conclusión, si una formulas o algoritmos genéricos no representan la realidad, como así ocurre, el problema esta en que partimos de una base incierta. Con lo que la formula puede estar bien descrita pero no representa esa realidad o tal vez la represente de forma intermitente y eso no nos interesa.

Imaginemos que tenemos ya un sistema con edge, a partir de aquí tu dices,

Poodaría ser que el sistema de trading, sin comisiones.sea:
TP = entrada + n^0,5 * ATR(n) no hay parámetro en n
SL = entrada - n^0,5 * ATR(n) no hay parámetro en n

Siendo ATR(n) = RMA(n)(TR), la media móvil exponencial de Wilder sobre el rango verdadero. (siguen sin haber parámetro

en el momento que empieces a poner parametros verás que unas fases van bien y otras van mal, al final haras data mining y optimizarás los mejores parametros. Y es lo que se suele hacer, el problema esta claro sobre ajuste a la curva, puedes hacer pruebas fuera muestra, importantisimas, a la hora de optimizar, pero siempre va a haber un problema de falta de información en la base, y una posible destrucción de sistema en el tiempo.

Por lo tanto mi recomendación es hacer más trabajo de campo en el estudio de las bases donde se van a implementar las formulas, dando como resultado la definición de esas n´s como las más ciertas o probables, de este modo la formulación tendría sentido.


Imaginemos;

Tenemos un modelo de estudio que nos define un valor de volatilidad no definido por un n sino definido por varias mediciones que dan como resultado ese valor el más próximo a la realidad. Esto es como un computo de medidas que dan como resultado ese valor, para entenderlo. Aqui lo que hacemos es definir ese valor no por un n, sino por información relativa al comportamiento de la volatilidad.

Ya tenemos definido el valor de volatilidad, que en tus formulas lo traduces como ATR(n), como comprenderás hay diferncia, partes tu de una medicion arbitaria y yo parto de una medición probable a la realidad, por incluir más información, que como resultado en el modelo nos demuestra que es la más probable.


Tal como definimos este estudio de volatilidad, hemos de hacer el resto con las n a aplicar, de tal forma que al final cada valor de n, este definido por un estudio donde nos demuestre que esa n esta decidida por una medición probable respecto a la realidad.

Siento no poder darte una formula que resuelva esto, de una forma rápida, esto sería muy bueno, pero volvemos a la conclusión si esto fuera así, mucha gente ganaría dinero y es totalmente distinto.

Al final has de enteder que las formulas son poco importantes en relación a la base probable que es lo que hace importante a las formulas, no se si me has entendido Rafa, lo que tu pides no existe a menos que este definida la base probable en todos los ambitos y esto no ocurre, en tus ejemplos, si haces trabajo de campo e implementas estas formulas te darás cuenta de lo que te digo.


saludos.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por agmageton » 23 Feb 2018 12:39

Los hallazgos de este documento son importantes en la práctica en la medida que demuestran la inconveniencia de utilizar la regla de la raíz cuadrada del tiempo. En ese sentido, igual que lo hizo el Comité de Basilea en la última revisión a los estándares cuantitativos para la estimación del riesgo de mercado (BIS, 2009), la reglamentación y la práctica debe evolucionar hacia medidas de riesgo más ajustadas a la realidad del comportamiento de los activos, donde la utilización del supuesto de caminata aleatoria recaiga en un sustento técnico adecuado.


En la práctica, para no recaer equivocadamente en el supuesto de caminata aleatoria se tienen dos alternativas. La primera, consistente en utilizar series de tiempo cuya periodicidad coincida con el horizonte de inversión del ejercicio, pese a ser la más directa y deseable, por lo general se enfrenta a limitaciones en cuanto a la disponibilidad y relevancia de la información. La segunda, fundamentada en la medición de la persistencia de la serie de tiempo, permite utilizar series de tiempo reducidas y cuya relevancia es determinante, aunque introduce el riesgo de escoger un modelo adecuado para realizar tal medición. De acuerdo con lo anterior, de no ser posible obtener series de extensión suficiente, o si la utilización de información de cierta antigüedad vicia los resultados, medir la persistencia y ajustar los resultados de acuerdo con dicha medición es esencial para no reincidir en el supuesto de independencia de los retornos de los activos.


en mis modelos recogen los cambios anómalos de la volatilidad desde una perspectiva más cerrada que los inconvenientes que tiene la raíz cuadrada del tiempo.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 » 23 Feb 2018 13:07

agmageton,



En el sistema TP y SL, a una misma distancia n^0,5 * ATR(n), lo que buscaría es una n tal que su probabilidad de acierto sea muy próxima a 0,5.

Si hay un patrón y con entrada adecuada, se supone que cuanto menor sea la n, la probabilidad será mayor, y cuanto mayor sea la n, la probabilidad será menor. Lo esperable, si la entrada dada por el patrón es buena, es que con n bajas la probabilidad será mayor que 0,5, pero que cuanto mayor sea n, la probabilidad será más próxima a 0,5. Y cuando conseguimos una n en la que la probabilidad próxima a 0,5, ya hemos medido el alcanze del patrón.

El algoritmo podría ser tomar n = 0,5 y luego n = 1, n = 1,5, etc .... hasta que suceda que probabilidad sea menor que 0,5 (si en la prática, para un n su probabilidad de acierto es inferior a 0,5 quiere decir que probablemente la probabilidad teórica ya sea muy próxima a 0,5. No sé si me explico).

De toda maneras me temo que ningún patrón en un sistema con ratioW/L = 1 y sin comisiones, de un porcentaje muy alejado a 0,5. Y si sucediera, sería para correr a explotarlo, con un algortimo tipo Fixed Ratio, antes de que el mercado anule la ineficiencia,



Saludos.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por agmageton » 23 Feb 2018 13:20

Rafa esto que dices es otra cosa, lo que has puesto ahora, se utiliza y yo lo utilizo para medir a ver si hay edge, ponemos el patrón a un nivel w/l= 1 y miramos la fiabilidad si es mayor que x, entonces entendemos que tenemos edge, luego ya tenemos una información base, pero no hace falta poner la atr (porque no lo representará bien con sus altibajos aleatorios), con una media de distribución de las operaciones lo ves. pones un x% para la horquilla de volatilidad representada a niveles, es mucho mejor, más exacta y sin riesgos de no ser bien representada. Total si esto sólo es una prueba básica de robustez del edge. A partir de ahí ya se exprime.

Esto que digo cuando hagas trabajo de campo también lo verás, verás como la atr tiene unos cambios que hacen que no te represente mejor el objetivo ni el stop que mediante a una distribución, que esta si puede estar nivelada por una exposición de volatilidad.

Un ejemplo sencillo, tu pones una distribución de la valoración del patrón y ves que la mayor probabilidad que tiene el stop vs objetivo es un 1%, y luego le pones la atr que quieras con su formula, verás como es mucho peor, que habrán periodos en que será mucho menor probable. porque la atr tiene un problema de camino aleatorio en su debilidad, que la distribución no tiene.

saludos.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por agmageton » 23 Feb 2018 13:36

Fíjate Rafa, estas comparando una valoración real, contra una formula que no tiene definida su probabilidad cierta ni en ATR(n) ni en (n)por ATR. respecto a la valoración del patrón, al final lo que haces es definir una optimización sobre atrn y n*atr respecto a la valoración del patrón si quieres darle sentido, y esto es más peliagudo porque intervienen 2 parámetros contra 0, y todas las nefastas consecuencias que tienen a futuro. Las cosas que se puedan hacer sencillas no hace falta mucho complicarse la vida, porque lo contrario es contra producente.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 » 23 Feb 2018 14:21

Sea P(x) es la fiabilidad del sistema con TP = entrada * (1 + x), SL = entrada * (1 - x) y sin comisiones.
Entonces, por ejemplo, se podría estudiar P(0,01), P(0,02), ...., hasta que aparezca una P(n * 0,01) tal que P(n * 0,01) < 0,5. Entonce este n * 0,01 nos indica el alcanze en distancia relativa, de la entrada que explota el patrón.

Más interesante es fijarnos en las f-óptimas respectivas:
2 * P(0,01) - 1, 2 * P(0,02) - 1, ..., 2 * P(n * 0,01) - 1. Entonces 2 * P(n * 0,01) - 1 seria la 1ª f-óptima negativa.
Y todas estas probabilidades nos dan la pista de si tenemos edge, pero además donde y como podemos hacer los cierres parciales o totales.

Mirar un gráfico de la f-óptima nos da má información que si miramos un gráfico de probabilidades.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 » 23 Feb 2018 15:04

agmageton, entonces, por lo que dices, deduzco que la volatilidad no afecta, necesariamente, en la probabilidad en un sistema con ratioW/L = 1. ¿Es esto lo que quieres decir? No lo veo claro. Si la entrada es al azar, ok. Pero si la entrada es por patrón puede ser que una volatilidad excesiva haga que la probabilidad se aproxime a 0,5 (o sea, que la volatilidad excesiva puede anular el patrón). ¿O hay algo que te haga pensar que la volatilidad alta no anula los patrones?

En lo que seguro que afecta es en el tiempo de duración de la operación. Cuanto mayor sea la volatilidad más rápidamente la operación se cerrará.

Una curiosiad. Supongamos que abres una operación, y bruscamente aumenta la volatilidad. ¿Conviene hacer un cierre parcial para ajustar el riesgo?
Al revés, supongamos quye abres una operación y bruscamente disminuye mucho la volatilidad ¿Conviene aumentar la posición o mejor hacer un cierre total o subir más el stop loss?


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por agmageton » 23 Feb 2018 15:10

Rafa si la f optima se nutre de la probabilidad de acierto sobre la esperanza matemática y tu vas a realizar un calculo sobre el cierre final, no vas a hallar cual es la mejor probabilidad acierto a x distancia. Tendrás que hacer un sistema nuevo correlacionado en la entrada, para descubir la mayor probabilidad de acierto de ese cierre parcial o en su versión, que tendrás que caracterizar para que lo quieres, si lo quieres para salvar la posición si lo quieres para recoger beneficios, etc, esto variará las sensibilidades de la probabilidad de acierto, siempre teniendo en cuenta que cierre parcial+cierre final/2. Y esto serían 2 sistemas, por lo que no puedes calcular lo de un sistema para el otro, aunque tengan correlación en la entrada.
Última edición por agmageton el 23 Feb 2018 18:32, editado 1 vez en total.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por agmageton » 23 Feb 2018 15:20

Rafa7 escribió:
23 Feb 2018 15:04
agmageton, entonces, por lo que dices, deduzco que la volatilidad no afecta, necesariamente, en la probabilidad en un sistema con ratioW/L = 1. ¿Es esto lo que quieres decir? No lo veo claro. Si la entrada es al azar, ok. Pero si la entrada es por patrón puede ser que una volatilidad excesiva haga que la probabilidad se aproxime a 0,5 (o sea, que la volatilidad excesiva puede anular el patrón). ¿O hay algo que te haga pensar que la volatilidad alta no anula los patrones?

En lo que seguro que afecta es en el tiempo de duración de la operación. Cuanto mayor sea la volatilidad más rápidamente la operación se cerrará.

Una curiosiad. Supongamos que abres una operación, y bruscamente aumenta la volatilidad. ¿Conviene hacer un cierre parcial para ajustar el riesgo?
Al revés, supongamos quye abres una operación y bruscamente disminuye mucho la volatilidad ¿Conviene aumentar la posición o mejor hacer un cierre total o subir más el stop loss?
Como no va a afectar la volatilidad, pero de eso a poner una atr no medida hay un mundo, lo que yo he dicho que la exposición se pueede hacer de forma en horquillas, por ejemplo si de una horquilla de volatilidad de 1%-4% encontramos que el mejor objetivo esta en 2%, si las horquillas de volatilidad varian pues se varía consecuentemente, al final la distribucion de la valoración del patron de lo va a ir marcando.

Una curiosiad. Supongamos que abres una operación, y bruscamente aumenta la volatilidad. ¿Conviene hacer un cierre parcial para ajustar el riesgo?

Cuando ocurre esto, que suele ocurrir, lo que haces es subir el nivel de stop trailing a la inmediaciones de la rotura de volatilidad para un cierre parcial, con un filtro, si se confirma rotura se sale de la posición parcial y se ajusta la entrada final a break even o algo por deabajo, si la rotura te pilla que no tienes salvada la posición parcial, lo que ocurre es que te salta el stop. Al final yo una entrada la defino por estructura de precio en una señal de volatilidad, por lo tanto suele estar diseñado para que una vez rota, se salga de la posición. Pero ya esta contemplado. Porque trabajo con volatilidades y estructura de precio en los timings.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por agmageton » 23 Feb 2018 15:34

Y te diré más para un cierre parcial en sentido largo, lo que nos interesa es volatilidad alcista, por el contrario si es un cierre de cortos nos interesa volatilidad bajista, las cuñas que forman van a dejarnos cerrar parcialmente en un porcentaje muy elevado en la mejor valoración para una salida parcial. Por lo que si estudias la volatilidad te va a servir mucho mejor que idear formulas que no tienen en cuenta estos estudios y pruebas de campo. No se si me entiendes Rafa.

Lo que quiero decir es que si el talento que tienes para genera idea y formulas, lo pones en disposición de unos modelos que muestren evidencias, podrás comprobar dichas formulas, de lo contrario, solo que hagas una pequeña prueba de campo, vas a ver como sale un disparate. Por eso mi recomendación es que te centres más en los modelos que en las formulas que estas ya las sabes hacer muy bien para darles sentido con esos modelos.


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Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por tartarugap » 24 Feb 2018 10:06

Tomad un indicador de volatilidad (es para prorealtime) Coopiad el codigo para la ventana de codigo de proreal


Sirve para determinar si la volatilidad es positiva o negativa, tiengo otras versiones mas completas com acumulacion de capital (si el acumulo de las ordenes es de compra o de venda) para dar fiabilidad

En la pratica permite saber si las personas estan positivas o negativas

QUANDO EL SINAL ES NEGATIVO SIGNIFICA QUE LAS PERSONAS ESTAN NEGATIVAS PORQUE LA VOLATILIDAD NEGATIVA ES SUPERIOR A LA POSITIVA E VICE VERSA

QUE LOS DISFRUTEIS XICOS :)

POSDATA: agma tiene razon, RAFA tiene mujas ideas super interessantes :) que continue assi :)

------------------------------------------------------------------------------------

REM SINAL DE VOLATILIDADE POSITIVA E NEGATIVA


If( Open > Close[1] ) then
necovrnmhplusip = 10000 / 3 * ( Open - Close[1]) / (Open * 16 )
else
necovrnmhplusip = 0
endif


If( - Open /2 + High + Low - Close /2 > Open ) then
necovrmmhplusip = 3 / 4 * 10000 * ( - 3 / 2 * Open + High + Low - Close /2 ) / ( ( -Open /2 + High + Low - Close /2 )*4 )
else
necovrmmhplusip = 0
endif


If(Close > - Open / 2 + High + Low - Close / 2 ) then
necovrtmhplusip = 11 / 12 * 10000 * ( 3 / 2 * Close + Open / 2 - High - Low ) / ( Close * 4 )
else
necovrtmhplusip = 0
endif

necovrfpmhplusip = necovrnmhplusip + necovrmmhplusip + necovrtmhplusip

If( Open > Close[1]) then
necovrnmhminusip = 0
else
necovrnmhminusip = 10000 / 3 * (Close[1] - Open)/(Open*16)
endif

If(- Open / 2 + High + Low - Close / 2 > Open) then
necovrmmhminusip = 0
else
necovrmmhminusip = 3 / 4 * 10000 * ( 3 / 2 * Open - High - Low + Close / 2 ) / ( ( -Open / 2 + High + Low - Close / 2 ) * 4 )
endif

If(Close > - Open / 2 + High + Low - Close / 2 ) then
necovrtmhminusip = 0
else
necovrtmhminusip = 11 / 12 * 10000 * ( - 3 / 2 * Close - Open / 2 + High + Low ) / ( Close * 4 )
endif

necovrfpmhminusip = necovrnmhminusip + necovrmmhminusip + necovrtmhminusip

If( Close > High[1]) then
complvrextremeiplus = 10000 / 2 * ( High + Close - 2 * High[1] ) / ( Close * 24 )
else
If(High > High[1]) then
complvrextremeiplus = 10000 / 2 * ( High - High[1] ) / ( Close * 24 )
else
complvrextremeiplus = 0
endif
endif

If( Close < Low[1]) then
complvrextremeiminus = 10000 / 2 * ( 2*Low[1] - Low - Close ) / ( Close * 24 )
else
If(Low < Low[1]) then
complvrextremeiminus = 10000 / 2 * ( Low[1] - Low ) / ( Close * 24 )
else
complvrextremeiminus = 0
endif
endif

necovrfdmhplusip = necovrfpmhplusip + complvrextremeiplus

necovrfdmhminusip = necovrfpmhminusip + complvrextremeiminus

REM OCILADOR NECO


SINAL = necovrfdmhplusip - necovrfdmhminusip

sinalmedio=ExponentialAverage[21](sinal)

panicocima=highest[21](sinalmedio)
panicobaixo=lowest[21](sinalmedio)
Neutro=0

REM MEDIA DOS SINAIS DE PANICO

REM DESENHAR A LINHA DE PANICO

IF SINALMEDIO > 0 THEN
CIMA=panicocima
ENDIF

IF SINALMEDIO <0 THEN
BAIXO=panicobaixo
ENDIF

REM SINAL DE COMPRA E DE VENDA OSCILADOR

IF SINALMEDIO[0] > NEUTRO AND SINALMEDIO[0] > CIMA[1] THEN
ACTUADOR=20
ENDIF

IF SINALMEDIO[0] < NEUTRO AND SINALMEDIO[0] < BAIXO[1] THEN
ACTUADOR=-20
ENDIF



RETURN ACTUADOR AS "ACTUADOR"




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