El Vaso Duralex

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Rango Starr]

buenas fiestas de la caracola!!

[juancv]

INCISO
Hagamos un Senatus consultum de republica defendenda....
Habiendo seguido algun hilo de operativas, del foro, me asigne la tarea de intentar realizar un backtest de dicha operativa, en ausencia de elementos ajenos a la propia accion del precio. Para ello con la inestimable ayuda de un compañero realizamos un entarimado de dicha operativa hasta las 14:30... El tema, y eso deberia haber sido mi principal contribución , es que por lo general la mayoria de las "estrategias " complejas, pueden ser subdivididas en diversas estrategias menores, siempre y cuando , no sean unas condicion de las otras...
En este caso ambas 4 zonas de entrada, son independientes entre si, por lo que podemos tratarlas por separado...

si existiera edge, este deberia manifestarse simplemente mediante el entarimado , siendo potenciado por las reglas satelite que acompañan al precio. Hechas las pruebas, los resultados dieron lo siguientes chart de resultados para Z1larga Z1corta:

Z1corta:
NinjaTrader Cumulative Profit Report, 01_01_2011 - 23_03_2019.jpgz1c.jpg

Z1largos:
NinjaTrader Cumulative Profit Report, 01_01_2011 - 23_03_2019zona1 larga.jpg


o lo que es lo mismo desde el 2011, la entrada en la primera zona target en apertura o cierre, stop a 70- 75 puntos, no ha dado beneficios, dependiendo de reglas anejas para "ser ganador".... puesto que esto es asi, la entrada en primera zona, no tiene edge... asi de claro. Lo que es lo mismo que decir que las entradas en primera zona, al final no suman capital sino mas bien lo restan por lo que el edge estara en la segunda zona, o en el tradeo de la tarde..

Notese que la entrada a largos aun aguanta algo el chart, pero la entrada a cortos, directamente se va hacia abajo, excepto en el 2018 año, en el que el DAX desconecto del mercado americano, e inicio una lenta pero inexorable caida desde maximos..

si alguien esta interesado en que postee los charts de Z2 largo y corto que lo diga.. los pongo sin problema... basicamente es un ejercicio de disgregacion de una megaestrategia en pequeñas estrategias de forma que puedas eliminar aquellas que no aportan beneficios y centrarte en lo que si aporta.

Saludos!!

Buenas Rango, yo si estoy interesado en conocer los resultados de Z2 largo y corto. Por cierto muy interesante el estudio.

Gracias!

[Rango Starr]

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[juancv]

Hola Juancv, paso los pantallazos correspondientes:
zona2corta:
NinjaTrader Cumulative Profit Report, 01_01_2011 - 23_03_2019zona2 corta.jpg
zona 2larga:
NinjaTrader Cumulative Profit Report, 01_01_2011 - 23_03_2019zona2larga.jpg

este es ganador per se. O sea tiene esperanza matematica positiva

adjunto tambien trade del grafico al respecto:
FDAX 06-19 (1 Min) 01_08_2018z2l.jpg

Son desde el 2011. Lo que para mi, queda claro es que el entarimado en si no tiene mayor importancia, y no es ganador. No tiene edge, y que al final las unicas reglas validas o ganadoras tienen que ver mas con la situacion en el momento dado del dow, que el propio comportamiento del dax. En su dia dije que era una estrategia muy subjetiva , y depende del trader. Lo que si tengo claro , y repito, es que el entarimado sin ningun genero de duda es perdedor , siendo muy generosos es "aleatorio", y solo adquiere una ventaja en la segunda zona de largos (cuando el precio ha caido 70 puntos, que a lo largo de los años acaba en positivo. aunque por poco.) No avanzamos mas en la confeccion de la estrategia y el adjuntado de mas condiciones, el vdax, no lo tengo , pero el vix, si que tengo su cotizacion en vivo, y siempre se puede incorporar como vector de volatilidad para hacer el entarimado correcto. Asimismo tambien podríamos haber incorporado la cotizacion del dow, como vector en la ecuacion para toma de decisiones... son reglas que se podrian implementar... pero el escaso exito de los entarimados sin mas reglas , me desaconsejo continuar el camino. Simplemente todo hay que verlo y testearlo, si luego no va con uno se descarta y no pasa nada. Entiendo que georgm hace un esfuerzo en mostrar una operativa... como digo siempre, si le va bien enhorabuena, y si le sirve a alguien pues fenomenal...

Pero repito por enésima vez, que cualquier cosa que sea discrecional , lo mas seguro es que le sirva al autor solo... y el resto tenga que investigar por su cuenta de acuerdo a esas reglas. Asi Georgm dice que es ganador, y yo me lo creo por supuesto que me lo creo... pero yo no seria ganador con sus sistema... y Hermess dice que es ganador con su operativa, y yo, por supuesto me lo creo... pero yo tampoco seria ganador con su operativa. Son operativas discrecionales... y como tales dependen del operador.

En cambio, si yo paso este sistema:


dax.png

cualquiera que lo tenga, tenga el ninja, conexion y broker para el dax, obtendra los mismos resultados... Por que sus reglas son concretas, y unicas.

Saludos y espero que la estrategia de Georgm os de buenas satisfacciones a partir de la semana que viene,

Muchas gracias Rango, queda totalmente explicado y documentado de forma matemática. Cada cual que haga lo que estime oportuno!! Y ahora Rango, si te parece bien podiamos volver a comentar temas que te parezcan interesantes como el Vpoc, naked Poc o lo que estimes oportuno. En este mundo hay que discernir la calidad!

[Rango Starr]

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[juancv]

Muchas gracias Rango por el estudio. Yo soy de la escuela del backtest estadístico y matemático que me enseño un forero muy brillante y excelente trader y persona (Jxxxo-Fxxxz).

[GeorgM]

na estrategia que entre larga en zona 1 que vaya a por 30 puntos y que tenga por stop 140 puntos y salga si es en perdidas a las 14:15.

Saludos Rango Starr solamente ahora me doy cuenta que has hecho aluciones a la FDAX-TRADING-STRATEGIE

Resulta que esta situacion a lo mejor la tenemos una vez al ano y solamemte se deja abierto esta posicion si los
DJIA FUT lo apoyan. Si es asi la probabildad de mejor el resultado en lugar de un stopp loss es muy alto.

Otra cosa: un stopp loss demasiado corto en cualquier trading es la causa de muchas perdidas.

[juancv]

na estrategia que entre larga en zona 1 que vaya a por 30 puntos y que tenga por stop 140 puntos y salga si es en perdidas a las 14:15.

Saludos Rango Starr solamente ahora me doy cuenta que has hecho aluciones a la FDAX-TRADING-STRATEGIE

Resulta que esta situacion a lo mejor la tenemos una vez al ano y solamemte se deja abierto esta posicion si los
DJIA FUT lo apoyan. Si es asi la probabildad de mejor el resultado en lugar de un stopp loss es muy alto.

Otra cosa: un stopp loss demasiado corto en cualquier trading es la causa de muchas perdidas.

Buenos días Señor George que le cuesta a una persona como usted reconocer que el sistema es perdedor.

Que tenga un buen día y disfrute del golf.

[Rango Starr]

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[juancv]

na estrategia que entre larga en zona 1 que vaya a por 30 puntos y que tenga por stop 140 puntos y salga si es en perdidas a las 14:15.

Saludos Rango Starr solamente ahora me doy cuenta que has hecho aluciones a la FDAX-TRADING-STRATEGIE

Resulta que esta situacion a lo mejor la tenemos una vez al ano y solamemte se deja abierto esta posicion si los
DJIA FUT lo apoyan. Si es asi la probabildad de mejor el resultado en lugar de un stopp loss es muy alto.

Otra cosa: un stopp loss demasiado corto en cualquier trading es la causa de muchas perdidas.

Hola georgm..

un stop demasiado corto en cualquier trading es la causa de muchas perdidas.... y uno excesivamente largo tambien.

por enesima y ultima vez lo repito..

30 de target por 140 de stop te obliga en ese subsistema a tener una fiabilidad mayor del 82%. o sea hablamos para ser ganador de acertar ganando 30 puntos el 90 por ciento de las veces. El sistema general, sin reglas anejas se queda en una fiabilidad del 60 escaso, pero al tener un timestop, ni siquiera llega a ganar esos 30 puntos. Simplemente el 60% de las veces acaba en positivo. Pero eso no compensa para ser ganador. Hacen falta toda una serie de reglas anejas. Sinceramente descarté el sistema a las primeras de cambio...

Pense que algo tan obvio como lo que he explicado ahora mismo quedaria claro.. pero no..y lo que es peor no reconocer que ese subsistema es perdedor hace dudar del resto de aseveraciones.

el sistema es totalmente discrecional. las reglas basicas estan totalmente intervenidas por otras reglas que se aplican en las condiciones mas diversas del mercado, y siempre hay reglas nuevas que se explicaran mas adelante. porque el sistema es adaptativo a las circunstancias, o sea es un sistema personal.. y como personal que es, es intrasferible. Tu experiencia no vas a poder trasladarla a otra gente...

Esto es un foro. y como tal se debate. Se puede aplaudir lo que esta bien, y criticar lo que esta mal.. Pero todo tiene un limite. Simplemente he dado un toque de aviso. No es mi intencion crear polemica. Simplemente hicimos los subsistemas adecuados hicimos backtest, y no me convencio el tema. Reconozco que "puede" llegar a ser ganador .. pero ni muchisimo menos los numeros que das. Por la noche todos los gatos son pardos... y es muy facil pintar lo que ha sucedido. Todos lo hacemos en mayor o menor medida. Tranquilo no voy a hablar mas del F-dax estrategie, siempre y cuando esto se quede aqui... si no pues podemos continuar analizando cosas, pero mi sensacion de fastidio puede aumentar conforme tengo que argumentar cosas que a mi no me van ni me vienen ya.

Mi tiempo, el poco que tengo, se lo dedico a un compañero que a su vez me esta ayudando a mi.

Gracias y suerte en el camino!

Bravo Rango! No hace falta añadir nada más!

[Foréxitos]

Quedó clarísimo...

[juancv]

Resulta que esta situacion a lo mejor la tenemos una vez al ano y solamemte se deja abierto esta posicion si los
DJIA FUT lo apoyan. Si es asi la probabildad de mejor el resultado en lugar de un stopp loss es muy alto.

No tiene nigún sentido el tener una regla que sólo se aplica 1 vez al año y por consecuencia el aumentar el stop a 140. Total, ¿para una vez que se produce al año para que creamos esta regla? ¿Que ventaja nos aporta? NINGUNA!