¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

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X-Trader
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¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por X-Trader » 15 Jun 2019 23:49

Hola a todos!

El otro día me topé con este artículo al respecto:

Por qué no existe todavía una computadora que permita ganar siempre en la bolsa
https://www.infobae.com/america/tecno/2 ... -la-bolsa/

En particular, me gusta mucho esta reflexión:
La primera dificultad que enfrentan los ingenieros financieros es que los datos cambian incesantemente: son fluctuantes. Un ejemplo opuesto, de dato estacionario, "es la distancia entre el ojo izquierdo y la nariz": como es constante, el reconocimiento facial se vuelve algo realizable.
Efectivamente pienso que es cierto que no hay patrones fijos en el precio como algunos se empeñan en creer: lo que hoy está hoy, mañana ya no existe. De lo contrario sería posible hacer ciencia sobre los mercados y se acabarían las posibles ventajas muy rápidamente.

Y si tiramos de este hilo podríamos decir que la explotación de datos financieros mediante machine learning nos lleva a que los resultados que podamos encontrar sean inestables y se agote su valor predictivo en poco tiempo. ¿Alguien que pueda corroborar esta intuición?

Saludos,
X-Trader


"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Rango Starr
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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por Rango Starr » 16 Jun 2019 09:09

Hola X,
Por dar un poco de guerra en el asunto..
Eso es lo mismo que decir que todo los "Quantistas", son unos "cuentistas"...ya que la mayoría de ellos utiliza sistemas automáticos basados en ordenador y algoritmo, aunque sea un modelo predictivo del tiempo.... :lol:

Hace un tiempo hable de una serie de sistemas que me cree para hacer teoría de sistemas. (casera , pero teoria al fin y al cabo). Existía una tasa de un 10% aproximadamente (creo recordar), de destrucción de sistemas mensual, dicho proceso de destrucción se acelero con el tiempo.. desconozco actualmente como esta la cosa. Hace tiempo que no les paso un test. El caso es que mi sistemática manual es muy superior a mi automática asi que no me queda otra que estar pendiente de las pantallas.

Todos andamos por esos mundos del señor (telegrams faunísticos varios), curioseando con formas de ver esto.

al final me siento mas cómodo en uno de tipo transversal donde cabe todo desde piperos hasta garrulos, pasando por traders.. Entre estos traders, hay de todo el espectro "manual", desde hedgers, martingaleros, grideros, fibonaccieros, elliotistas, wyckeros, orderflowristas, y demas... todo el espectro, conviviendo sin acabar a cuchilladas entre ellos. Muchos de ellos explicando sus entradas y su porque. Supongo que sera cuestión de tiempo que la cosa explote entre tribus rivales. Por cierto un alta tasa de ellos programan y tienen sistemas automáticos. La mayoría, aun teniéndolos le dan a lo manual.

Eso casa perfectamente con el articulo al efecto, y mi propia intuición al efecto.


....."Encontrar nuevas señales de mercado es todavía una tarea humana", explicó el artículo. Para construir un sistema de inversión autónomo es necesario que la máquina pueda comprender la causalidad. "Esto es no sólo advertir que, por caso, un aumento en unas acciones determinadas suele ir acompañado de una sacudida en las tasas de interés, sino también poder explicar la razón por la que esto sucede. Los humanos son buenos en este tipo de pensamiento, pero la inteligencia artificial apenas ha comenzado a progresar allí".....".

la causalidad , actualmente es altísima. Puesto que la información corre tan rápido, las causas del movimiento del mercado son igual de rápidas. Y la explicación a los fenómenos que mueven el precio aun obvias, son volátiles y efímeras. Así que los sistemas rompen y unen a una velocidad nunca vista.

Saludos!



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Wikmar
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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por Wikmar » 17 Jun 2019 01:36

Rango Starr escribió:
16 Jun 2019 09:09
la información corre tan rápido, las causas del movimiento del mercado son igual de rápidas. Y la explicación a los fenómenos que mueven el precio aun obvias, son volátiles y efímeras.
Yo hace poco dije algo similar de otra forma. Luego me dí cuenta de que hay una forma muy ortodoxa de decirlo: los Mercados están MUY eficientes. Yo creo que por dos razones: una; las máquinas, y otra y sobre todo; la información privilegiada. Por los efectos, veo que hay una buena cantidad de capital que tiene buena información muy rápido, diría que por anticipado, de acontencimientos y datos, que les permiten poner valor al Mercado muy rapidamente. A los de casa se nos escapa, no podemos sumarnos a tiempo.
Rango Starr escribió:
16 Jun 2019 09:09
Así que los sistemas rompen y unen a una velocidad nunca vista.
Efectivamente. En la gran mayoría de los casos.


X-Trader escribió:
15 Jun 2019 23:49
podríamos decir que la explotación de datos financieros mediante machine learning nos lleva a que los resultados que podamos encontrar sean inestables y se agote su valor predictivo en poco tiempo. ¿Alguien que pueda corroborar esta intuición?
En esto no estoy de acuerdo. Creo que hay caminos para crear sistemas peleones incluso en estas duras circunstancias. Es difícil pero creo que se puede. Y debe haber gente que lo tiene...

Yo lo estoy intentando...


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Wikmar
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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por Wikmar » 17 Jun 2019 01:46

Wikmar escribió:
17 Jun 2019 01:36
A los de casa se nos escapa
Cuando digo esto, que nadie crea que a los gestores "profesionales" de FIs incluso llamados "estrella", no se les escapa. Se les escapa más que a muchos de este foro.

Los que están en la pomada son una élite que mueve bastante el Mercado, no creo que haya nadie de este continente entre ellos.


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JordiD
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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por JordiD » 17 Jun 2019 23:24

Para mí es evidente que existen ordenadores corriendo modelos que SI ganan consistentemente en los mercados, pero no son modelos de daytrading. Son de largo plazo, utilizando datos macroeconómicos para determinar la fase del ciclo, y a partir de ahí por fuerza relativa (por ejemplo) determinar los sectores líderes del movimiento (cuando la fase es expansiva) y los activos que lideran esos sectores, o el tipo de activo que actúa como líder defensivo cuando la fase no es expansiva.

Lo que no pueden predecir los ordenadores es cómo puede afectar a los mercados el próximo tuit del presidente de los Estados Unidos. La actividad humana se puede predecir en su conjunto, ya lo insinuó Isaac Asimov en su serie de libros de la fundación con la psicohistoria de Hari Seldon, pero la dificultad radica en predecir el libre albedrío de una sola persona en un instante concreto de tiempo, aún sabiendo en términos generales la forma de pensar y actuar de esa persona.


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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por Wikmar » 18 Jun 2019 02:19

JordiD escribió:
17 Jun 2019 23:24
Lo que no pueden predecir los ordenadores es cómo puede afectar a los mercados el próximo tuit del presidente de los Estados Unidos. La actividad humana se puede predecir en su conjunto
Pero ese tuit genera un momentum que las máquinas detectan inmediatamente y se apuntan. No predijeron nada, se apuntaron al movimiento.


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Karachiento
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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por Karachiento » 18 Jun 2019 02:21

Ademas, supongo que ese ordenador, la primera vez que gana de la serie de eterno éxito, corre un modelo basado en el escenario donde el NO GANA siempre, por lo que ese modelo seria obsoleto para el nuevo escenario donde gana siempre... (estoy suponiendo para este razonamiento, que la aparición de un participante en el mercado que gana siempre, convulsionará el mercado y lo hará cambiar, ya que no creo que vaya a operar con microlotes, moverá fortunas exponenciales, haciendo que el mercado se comporte TOTALMENTE DISTINTO)



Rango Starr
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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por Rango Starr » 18 Jun 2019 06:02

JordiD escribió:
17 Jun 2019 23:24
Para mí es evidente que existen ordenadores corriendo modelos que SI ganan consistentemente en los mercados, pero no son modelos de daytrading. Son de largo plazo, utilizando datos macroeconómicos para determinar la fase del ciclo, y a partir de ahí por fuerza relativa (por ejemplo) determinar los sectores líderes del movimiento (cuando la fase es expansiva) y los activos que lideran esos sectores, o el tipo de activo que actúa como líder defensivo cuando la fase no es expansiva.

Lo que no pueden predecir los ordenadores es cómo puede afectar a los mercados el próximo tuit del presidente de los Estados Unidos. La actividad humana se puede predecir en su conjunto, ya lo insinuó Isaac Asimov en su serie de libros de la fundación con la psicohistoria de Hari Seldon, pero la dificultad radica en predecir el libre albedrío de una sola persona en un instante concreto de tiempo, aún sabiendo en términos generales la forma de pensar y actuar de esa persona.

Eso no es del todo cierto, un modelo de mas largo plazo, necesita por lo general mas tiempo en detectar que se ha desviado de su media. Pero no mas operaciones. Tengo modelos intradiarios que han roto despues de 600 operaciones, y eso ha sido despues de 6 meses de mercado ( palmo arriba o abajo), en cambio, un modelo de mas largo plazo no lleva ni 200 operaciones en 20 años... o sea 10 por año... si necesito 20 operaciones para determinar que esta roto, tardare 2 años en validar su ruptura, por contra una semana podra ser suficiente para validar el no funcionamiento del primer sistema. Es simplemente un ejemplo. Por contra puedo decir que hay como dice Wikmar situaciones en las que los modelos simplemente se unen..... esos son un modelo distinto al de "adivinacion".... y no suele hacerles falta las dotes de adivinación.
Sdos.



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tartarugap
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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por tartarugap » 18 Jun 2019 20:58

X-Trader escribió:
15 Jun 2019 23:49
¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?
Facil...

los mercados financieros son una "ciencia social" no matematica...y errar es humano...si las maquinas no erran..no son humanas...y si no son humanas... no consiguem determinar la estupidez humana hahahhaha



memonic
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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por memonic » 18 Jun 2019 23:47

Es que es un poco dificil
el % de acierto indica que si estas por encima del 50% eres mas listo que la media. eso es dificil.
veo mas probable modelos rentables con 30% de acierto y ratios ganadores/perdedores altos. mas capaces de ganar al mercado que los demas.
trabajar con la cinta es pasado
level 2 es presente que cambia cada segundo
el futuro es imposible



Nightmare
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Re: ¿Por qué no Existe un Ordenador que Gane al Mercado?

Mensaje por Nightmare » 19 Jun 2019 09:43

Por que el ordenador no es el que gana sino el software :lol: :lol: :lol:

Poniendonos serios, seria predecir el futuro.... :lol:




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