Eh¡¡¡¡ qué passsssssssa¡¡¡ Todos en la piltra.
Que hay que estar a las duras y a las maduraassssssss¡¡¡¡
De juerga sí y al kurrele no eh??? jajajajaja
Más barato que el enlace de chapulín jjejejeje (sólo he visto hasta el v15)
http://www.tradefutures.com/active.htm acerca de MAE y MFE.
El Bracket Trader es un programita que mientras uno está en mercado va guardando un
fichero con la evolución de cada operación para después poder analizarlas con excel.,que es de lo que se trata.
Básicamente se trata de currarse un gráfico con la evolución de todos las operaciones realizadas a lo largo del tiempo que ocurrieron.
Esto sirve para poder detectar patrones en el comportamiento de operaciones ganadoras y perdedoras a lo largo del tiempo que dura la operación para así colocar mejor los stops y añadir posiciones si es conveniente.
En mi opinión esto no es suficiente pues es necesario ver las distribuciones de las operaciones ganadoras y perdedoras en una serie no utilizada para construir el sistema.
Además aquí entra a jugar la probabilidad de que la siguiente operación salga bien o mal.
Cada vez que añadimos posiciones incrementamos el riesgo. Además de forma no lineal asi que esto es delicado.
Otro punto importante es que nadie nos obliga a "piramidar" con el mismo sistema.
¿Es más eficiente hacerlo con otro sistema? ¿Porqué emplear el mismo? ¿Qué elegir gestión del apalancamiento (u munei majement) o gestion de carteras (portofio management)?
A mi me parece que hay que integrarlo todo.
Si Alexey se aburre un día de estos (o un lector que se aburra un día sin volatilidad a partir de las once y de paso colaborar un poco ejejejeje) se podía enrollar y acompañar a los gráficos de su serie de artículos otro más acerca de la variación del riesgo según el apalancamiento y el límite de ambos..
Al fin y al cabo un sistema recoge una serie de características del mercado y las encorseta con unas reglas que logran una esperanza positiva para los retornos pero parece ineficiente esperar pacientemente que terminen los drawdowns de un sistema en vez de estar utilizando otro (o el mismo en otro marco temporal) que sí está dando beneficios.
Asi que para poder controlar el riesgo total de la cartera ,como escribía enki, yo creo que es necesario controlar el apalancamiento parcial de cada sistema para incrementar beneficios, si es posible (money management) y el apalancamiento total de la curva de beneficios de nuestro patrimonio para que no se no exceda del riesgo que estamos dispuestos a asumir, que es lo pretendido por enki. y por mí mismo. Echar cuentas de cuanto tiene que revalorizarse una inversión que haya perdido un 40 por ciento para volver a ser del 100% inicial.
Aquí chocamos con la dificultad para trocear futuros salvo el que tenga unos cuantos millones de euros o le toque la lotería.
Otra posibilidad es utilizar minis, ETF´s , trackers etc pero aquí el problema son las comisiones que limitan el marco temporal a utilizar.
Se me olvidaba. La prueba final:
Pasarlo por el nikkei desde el 90 hasta el 93.
jejejejejeejejeje.
En fin es un problema complejo pero estoy seguro que es posible resolverlo.