En mi forma de ver el tema por supuesto que interesante sí que lo es. Lo que sucede es que en la forma planteada tiene dos cosas, por una parte muestra poca benevolencia con los lectores no formados en matemáticas o ingeniería y por otra parte toca el tema en forma tangencial, de forma que parece un show de exhibicionismo intelectual más que otra cosa.X-Trader escribió:Si a alguien no le interesa el tema, que no entre a molestar... Por cierto, a mí si me interesa, cuando lea con más calma el post (acabo de volver de viaje) aportaré mi punto de vista sobre el asunto.
Saludos,
X-Trader
Pero ya que tocamos el tema y para no criticar sin aportar, y mas con el ánimo de que algún experto en el tema me aclare las ideas dejo mi humilde aporte.
Antes que empecemos por el principio y no por el final como nuestro amigo. En beneficio de los neófitos me permito definir un sistema lineal, el cual entiendo por todo aquel en el cual los efectos siempre serán proporcionales a sus causas y que muestran siempre valido el principio de superposición. ¿Son los mercados un sistema lineal? es claro que no, como no lo son la gran mayoría de los sistemas naturales. Sin embargo el 90% de los cursos, incluso de educación superior ( al menos lo fue para mí) están concentrados en sistemas lineales, con los cuales se puede modelar y obtener resultados aceptables para muchos de los fenómenos naturales, sin embargo es claro que muchos de los fenómenos se escapan a estos modelos simples y los mercados es uno de los mejores ejemplos de ello.
Una nueva visión de los sistemas no lineales en cuanto al concepto y metodología es el uso de los sistemas complejos, los cuales suponen que un sistema está conformado por elementos simples que interactúan y que modifican su estado igualmente como resultado de esta interacción.
Cuando digo que el autor de nuestro post, ha tocado el tema en forma tangencial me refiero al hecho de que ha tocado solo una de las propiedades aceptadas en un sistema complejo; La criticalidad organizada, que por cierto, y en mi humilde opinión es la que menos define los mercados como sistema complejo.
Otra propiedad de los sistemas complejos mucho más interesante son las rupturas de simetría (la cual explica en parte la falacia del análisis técnico) o la emergencia de patrones espaciales. Se habla entonces que un sistema complejo tiene la propiedad de crear orden en donde no lo había, debido a iteraciones locales, sin que estas existan en ninguno de sus componentes individuales. Uno de los ejemplos más mencionados en la literatura es el de las hormigas, la cuales individualmente se comportan en forma caótica, pero una vez que entran en contacto social manifiestan un comportamiento organizado.
Nuestro autor del post predice:
“El homo-sapiens, junto con sus maquinas binarias, no estará nunca capacitado para calcular el número de factores intervinientes en dichos procesos caóticos, básicamente por el finito numero de memoria e información disponibles”
Algo similar se decía de los modelos de predicción climática, y si bien son muy cuestionados hoy en día no es nada despreciable su progreso. Pienso que en el campo de la emergencia de patrones hay mucho por hacer, y si bien no son una respuesta total puede serlo parcialmente. Aunque muy posiblemente si se hace público forme parte de las variables del sistema y se autodestruya.
Me disculpan los expertos la extrema simplificación.
S2.
