Si, esa es la idea. Los datos que muestras al final con solo un sistema, serian una prueba externa, excepto que metes el año 2002, que es un in-sample. Es decir, debes disminuir en 8721000.
Si tras ese calculo, sale positivo, pues es buena noticia.
Otra cosa es cual sería el DD maximo, que lo tienes mas dificil de calcular, pero seguro que es mayor que las pruebas in-sample. Piensa que si el DD llega al 30% o mas de tu capital, lo vas a pasar fatal..
Tambien ten en cuenta que el año 2007 y sobre todo el 2008 han sido muy volatiles, lo que en general favorecen a los sistemas automaticos. el 2003, 2004 2005 y 2006 han sido poco volatiles, deberias fijarte en esos años sobre todo, y no e los años buenos..
Esta prueba externa no es muy precisa, pero al menos es algo..
Por otra parte, no tienes gestion de capital. Si algo cambia en bolsa, y provoca en esos sistemas mayores DD de los historicos, no tienes armas para defenderte..
En fin, es complicado..
Por fin os encuentro
OK, ya está entendido, mil gracias por tu paciencia.
Es lo que he intentado a la hora de elegir los sistemas, pensar en el conjunto de los años. Si veis la web de esta gente, sobre el futuro del ESX hay muchos más sistemas, pero me quedé con estos porque eran los que mejor (dentro de lo malo) se comportaron en los años 2004 y 2005.
No sirve de nada elegir los mejores del 2008, si el 2009 se va a parecer más a los "años malos", esto no lo sabemos.
La única "gestión de capital" que está automátizada es que si el beneficio supera los 2.000 €, o sea, me coloco desde 6.000 € en 8.000 €, pues uno de ellos, el id29 (el de menor DD histórico), pasará a funcionar con 2 contratos. Obviamente si el pobrecico mete la pata a la primera, pues otra vez a 1 contrato.
Por abajo, pues como lo miro todos los días, veremos qué pasa.
Ahora estoy en -82 €, muy poca cosa, ayer no hicieron nada de nada.
Saludos,
Paco
Es lo que he intentado a la hora de elegir los sistemas, pensar en el conjunto de los años. Si veis la web de esta gente, sobre el futuro del ESX hay muchos más sistemas, pero me quedé con estos porque eran los que mejor (dentro de lo malo) se comportaron en los años 2004 y 2005.
No sirve de nada elegir los mejores del 2008, si el 2009 se va a parecer más a los "años malos", esto no lo sabemos.
La única "gestión de capital" que está automátizada es que si el beneficio supera los 2.000 €, o sea, me coloco desde 6.000 € en 8.000 €, pues uno de ellos, el id29 (el de menor DD histórico), pasará a funcionar con 2 contratos. Obviamente si el pobrecico mete la pata a la primera, pues otra vez a 1 contrato.
Por abajo, pues como lo miro todos los días, veremos qué pasa.
Ahora estoy en -82 €, muy poca cosa, ayer no hicieron nada de nada.
Saludos,
Paco
Buenas, ayer fue un buen día, ya estoy en positivo 
.
También clavaron los resultados teóricos, por lo que llevo 20 € a mi favor.
Este es el detalle:
id29, venta en 2485, compra en 2471, beneficio real 122 €, teórico 114 €.
id98, venta en 2481, compra en 2471, beneficio real 82 €, teórico 75 €.
Total: -82 + 122 + 82 = 122 €, a ver cuanto dura.
Otro que también gana es interdin/autotradingbot, llevan 108 € en seis operaciones.
Aparte ayer estuve siguiendo "en directo" el movimiento del futuro del Eurostock 50, y no supe entender del todo lo que pasaba. Yo quería que bajara, hasta hice esfuerzos con la mente, y na de na
Os pego el momento:
Entiendo que la demanda son los que quieren comprar, y la oferta los que quieren vender. Si existe más demanda que oferta, el precio sube y cuando existe más oferta que demanda, el precio baja.
¿Pero por qué la demanda se muestra en los precios bajos?, ¿qué se intuye cuando se ve que existe más demanda que oferta como en este caso?... se me escapa.
¿El sistema es el mismo en toda negociación de valores; acciones, futuros, divisas... ?
Saludos,
Paco
.También clavaron los resultados teóricos, por lo que llevo 20 € a mi favor.
Este es el detalle:
id29, venta en 2485, compra en 2471, beneficio real 122 €, teórico 114 €.
id98, venta en 2481, compra en 2471, beneficio real 82 €, teórico 75 €.
Total: -82 + 122 + 82 = 122 €, a ver cuanto dura.
Otro que también gana es interdin/autotradingbot, llevan 108 € en seis operaciones.
Aparte ayer estuve siguiendo "en directo" el movimiento del futuro del Eurostock 50, y no supe entender del todo lo que pasaba. Yo quería que bajara, hasta hice esfuerzos con la mente, y na de na
Os pego el momento:
Entiendo que la demanda son los que quieren comprar, y la oferta los que quieren vender. Si existe más demanda que oferta, el precio sube y cuando existe más oferta que demanda, el precio baja.
¿Pero por qué la demanda se muestra en los precios bajos?, ¿qué se intuye cuando se ve que existe más demanda que oferta como en este caso?... se me escapa.
¿El sistema es el mismo en toda negociación de valores; acciones, futuros, divisas... ?
Saludos,
Paco
Mal vamos,
Acabo de ver que el id120 hizo ayer una operación teórica:
Venta en 2.490,00, compra en 2.467,00, beneficio 207,00 €
¡¡¡ PEAZO slippage !!!
Ví la orden limitada a ese precio, sin ejecutar, esperando, pero fue cuando iba por 2470 y tantos. Pensé, "qué listo, si sube a 2490, pues será que piensa que luego va a bajar mucho.".
Obviamente, si el mercado se hubiera dado la vuelta, pues estaría contentísimo, pero no ha sido así.
Actualizo los datos en mi hojita Excel; beneficio real 0, total a favor de los sistemas en teórico, 187 €.
Me pregunto cuántas veces va a pasar esto en mi contra, y a mi favor...
Saludos,
Paco
Acabo de ver que el id120 hizo ayer una operación teórica:
Venta en 2.490,00, compra en 2.467,00, beneficio 207,00 €
¡¡¡ PEAZO slippage !!!
Ví la orden limitada a ese precio, sin ejecutar, esperando, pero fue cuando iba por 2470 y tantos. Pensé, "qué listo, si sube a 2490, pues será que piensa que luego va a bajar mucho.".
Obviamente, si el mercado se hubiera dado la vuelta, pues estaría contentísimo, pero no ha sido así.
Actualizo los datos en mi hojita Excel; beneficio real 0, total a favor de los sistemas en teórico, 187 €.
Me pregunto cuántas veces va a pasar esto en mi contra, y a mi favor...
Saludos,
Paco
-
gofiodetrigo
- Mensajes: 3794
- Registrado: 17 Sep 2004 22:42
- Ubicación: Macaronesia
Buenos días,
Los tres "bichos" no han hecho nada después de las últimas del día 3... pero...
¡ FIESTAAAAAAAAAA !
¡¡¡ El 29 en teórico ha perdido pasta !!!
http://www.autotradingbot.com/sistema.a ... &TIPO=TODO
10/06/2009 2.516,00 2.494,00 C -246,00 €
Y en mi cuenta no existe ninguna operación. ¡¡¡ Les gano por 59 € !!!
¡Yasta!, vendo el coche, la casa, la suegra, los muebles... y lo meto tó en más bichos... y me hago lechero
Saludos,
Paco
Los tres "bichos" no han hecho nada después de las últimas del día 3... pero...
¡ FIESTAAAAAAAAAA !
¡¡¡ El 29 en teórico ha perdido pasta !!!
http://www.autotradingbot.com/sistema.a ... &TIPO=TODO
10/06/2009 2.516,00 2.494,00 C -246,00 €
Y en mi cuenta no existe ninguna operación. ¡¡¡ Les gano por 59 € !!!
¡Yasta!, vendo el coche, la casa, la suegra, los muebles... y lo meto tó en más bichos... y me hago lechero
Saludos,
Paco
Hola Victorag
muy interesante se está poniendo el hilo, te animo a que no desistas de publicar los resultados tal cual lo estás haciendo hasta ahora. Será muy didáctico para todos.
Y otra cosa, ¿no te has planteado alquilar sistemas en collective2?
Los resultados que se muestran ahi son de operaciones hechas en tiempo real (aunque algún desarrollador retarde su publicación), así que las creo más fiables que las de las webs que comentabas en tu post.
Suerte!
Galax.
muy interesante se está poniendo el hilo, te animo a que no desistas de publicar los resultados tal cual lo estás haciendo hasta ahora. Será muy didáctico para todos.
Y otra cosa, ¿no te has planteado alquilar sistemas en collective2?
Los resultados que se muestran ahi son de operaciones hechas en tiempo real (aunque algún desarrollador retarde su publicación), así que las creo más fiables que las de las webs que comentabas en tu post.
Suerte!
Galax.
Buenas tardes Galax,
Aquí estoy vigilando mis bichos, dos de ellos han entrado largos en el Eurostock en 2525 y 2529, por ahora va mal la cosa.
Vi la web de collective2 en su momento. Estos desarrolladores te alquilan sus sistemas entiendo que son para instalar en tu PC y ponerlos en marcha.
Por ahora sigo contento con Interdin, es caro, aunque me evito pagar por Visual Chart u otra plataforma, también evita depender de mi PC, mi antivirus, mi línea ADSL...
Veremos qué tal en el futuro.
Saludos,
Paco
Aquí estoy vigilando mis bichos, dos de ellos han entrado largos en el Eurostock en 2525 y 2529, por ahora va mal la cosa.
Vi la web de collective2 en su momento. Estos desarrolladores te alquilan sus sistemas entiendo que son para instalar en tu PC y ponerlos en marcha.
Por ahora sigo contento con Interdin, es caro, aunque me evito pagar por Visual Chart u otra plataforma, también evita depender de mi PC, mi antivirus, mi línea ADSL...
Veremos qué tal en el futuro.
Saludos,
Paco
Buenos días,
Al final mal
id 98, datos de la web:
11/06/2009 2.529,00 2.521,00 C -105,00 €
Datos reales:
11/06/2009 2.529,00 2.520,00 C -108,00 € , pierdo 3 € más que ellos.
id 120, datos de la web:
11/06/2009 2.522,00 2.520,00 C -43,00 €
Datos reales:
11/06/2009 2.525,00 2.519,00 C -78,00 € , pierdo 35 € más que ellos
Acumulado total; -64 €, según ellos -85 €, les gano por 21 €.
Beneficio para interdin en comisiones, 144 €
Saludos,
Paco
Al final mal
id 98, datos de la web:
11/06/2009 2.529,00 2.521,00 C -105,00 €
Datos reales:
11/06/2009 2.529,00 2.520,00 C -108,00 € , pierdo 3 € más que ellos.
id 120, datos de la web:
11/06/2009 2.522,00 2.520,00 C -43,00 €
Datos reales:
11/06/2009 2.525,00 2.519,00 C -78,00 € , pierdo 35 € más que ellos
Acumulado total; -64 €, según ellos -85 €, les gano por 21 €.
Beneficio para interdin en comisiones, 144 €
Saludos,
Paco
Buen día el de ayer,
Lo digo suavecito para que no se me asusten los bichos
id 29
Datos teóricos:
15/06/2009 2.461,00 2.433,00 V 254,00 €
Datos reales:
15/06/2009 2.461,00 2.434,00 V 252,00 € (gano 2 € menos que en teórico)
id 98
Datos teóricos:
15/06/2009 2.440,00 2.433,00 V 45,00 €
Datos reales:
15/06/2009 2.440,00 2.434,00 V 42,00 € (gano 3 € menos que en teórico)
id 120
Datos teóricos:
15/06/2009 2.441,00 2.432,00 V 67,00 €
Datos reales:
15/06/2009 2.441,00 2.432,00 V 72,00 € (gano 5 € más que ellos)
Hoy estamos empatados, sigo con 21 € de ventaja sobre los datos teóricos.
Beneficio total: +302 €
Comisiones Interdin: +198 €
Saludos,
Paco
Lo digo suavecito para que no se me asusten los bichos
id 29
Datos teóricos:
15/06/2009 2.461,00 2.433,00 V 254,00 €
Datos reales:
15/06/2009 2.461,00 2.434,00 V 252,00 € (gano 2 € menos que en teórico)
id 98
Datos teóricos:
15/06/2009 2.440,00 2.433,00 V 45,00 €
Datos reales:
15/06/2009 2.440,00 2.434,00 V 42,00 € (gano 3 € menos que en teórico)
id 120
Datos teóricos:
15/06/2009 2.441,00 2.432,00 V 67,00 €
Datos reales:
15/06/2009 2.441,00 2.432,00 V 72,00 € (gano 5 € más que ellos)
Hoy estamos empatados, sigo con 21 € de ventaja sobre los datos teóricos.
Beneficio total: +302 €
Comisiones Interdin: +198 €
Saludos,
Paco
Bueno, doy por terminada la prueba.
Durante estos días he estado ocupado intentando extraer toda la información posible de la web de esta gente.
Como es posible pedirle el resultado de un solo día y un sistema... hice un programita para leerlos... todos, jeje, 25.850 resultados registrados de 40 sistemas desde el año 2002 hasta ayer. El 2001 no lo he leído porque algunos sistemas no los tienen.
Luego empecé a crear combinaciones de sistemas, de 3, 4, 5... y de cada combinación calculé el BeneficioTotal, DrawDown máximo, la fiabilidad, el profit factor y el R.O.I. entendidos como:
Fiabilidad = numeroNegociosPositivos * 100 / numeroTotalNegocios;
ProfitFactor = sumaNegociosPositivos / -sumaNegociosNegativos;
ROI = BeneficioTotal / -DrawDownMaximo * (12 / numeroMeses);
Lo pongo por si alguien comenta otros cálculos a realizar.
De primeras, excluí las combinaciones de ProfitFactor < 1.98 y luego a ordenarlas por beneficio o fiabilidad o profit + beneficio... hasta que encontré una mucho mejor que la combinación 29, 98, 120.
Hay montones mejores, elegí una con:
(Datos desde 2002 hasta ahora)
BeneficioTotal: 182.698,50 €
DrawDownMáximo: -5048,00 € (sube por lo que hay que aprovisionar)
ProfitFactor: 2.09
Fiabilidad: 55%
ROI: 4,83
que comparada con la 29, 98, 120 que tenía:
(Datos desde 2002 hasta ahora)
BeneficioTotal: 78.255,00€
DrawDownMáximo: -2.872,00 €
Profit factor: 1,82
Fiabilidad: 49,82 %
R.O.I.: 3,65
Ayer la puse en marcha y perdió -28 €, cachis. Pero tuve suerte, con la 29, 98, 120 fueron -218 €.
No digo cual es la combinación, que a ver si me la copiais, jeje, pero pedidme si queréis combinaciones de ejemplo con un rango de DrawDowns/profit/fiabilidad... y estaré encantado de mandaroslas. Luego se pueden comprobar en la web de Autotrading.
Seguiré vigilando sobre todo la diferencia de los datos teóricos que publican en la web, con los datos reales que se ejecutan en mi cuenta y os iré contando.
Por tanto, ayer, con los nuevos sistemas en marcha:
Beneficio teórico: -15 €.
Beneficio real: -28 €.
Diferencia total entre datos teóricos y reales: 8 € (a mi favor)
Beneficio real: 274 €.
Comisiones interdin: 216 €.
Saludos,
Paco
Durante estos días he estado ocupado intentando extraer toda la información posible de la web de esta gente.
Como es posible pedirle el resultado de un solo día y un sistema... hice un programita para leerlos... todos, jeje, 25.850 resultados registrados de 40 sistemas desde el año 2002 hasta ayer. El 2001 no lo he leído porque algunos sistemas no los tienen.
Luego empecé a crear combinaciones de sistemas, de 3, 4, 5... y de cada combinación calculé el BeneficioTotal, DrawDown máximo, la fiabilidad, el profit factor y el R.O.I. entendidos como:
Fiabilidad = numeroNegociosPositivos * 100 / numeroTotalNegocios;
ProfitFactor = sumaNegociosPositivos / -sumaNegociosNegativos;
ROI = BeneficioTotal / -DrawDownMaximo * (12 / numeroMeses);
Lo pongo por si alguien comenta otros cálculos a realizar.
De primeras, excluí las combinaciones de ProfitFactor < 1.98 y luego a ordenarlas por beneficio o fiabilidad o profit + beneficio... hasta que encontré una mucho mejor que la combinación 29, 98, 120.
Hay montones mejores, elegí una con:
(Datos desde 2002 hasta ahora)
BeneficioTotal: 182.698,50 €
DrawDownMáximo: -5048,00 € (sube por lo que hay que aprovisionar)
ProfitFactor: 2.09
Fiabilidad: 55%
ROI: 4,83
que comparada con la 29, 98, 120 que tenía:
(Datos desde 2002 hasta ahora)
BeneficioTotal: 78.255,00€
DrawDownMáximo: -2.872,00 €
Profit factor: 1,82
Fiabilidad: 49,82 %
R.O.I.: 3,65
Ayer la puse en marcha y perdió -28 €, cachis. Pero tuve suerte, con la 29, 98, 120 fueron -218 €.
No digo cual es la combinación, que a ver si me la copiais, jeje, pero pedidme si queréis combinaciones de ejemplo con un rango de DrawDowns/profit/fiabilidad... y estaré encantado de mandaroslas. Luego se pueden comprobar en la web de Autotrading.
Seguiré vigilando sobre todo la diferencia de los datos teóricos que publican en la web, con los datos reales que se ejecutan en mi cuenta y os iré contando.
Por tanto, ayer, con los nuevos sistemas en marcha:
Beneficio teórico: -15 €.
Beneficio real: -28 €.
Diferencia total entre datos teóricos y reales: 8 € (a mi favor)
Beneficio real: 274 €.
Comisiones interdin: 216 €.
Saludos,
Paco
OK, ayer fué un buen día, casi recupera lo del viernes.
Estos son los datos acumulados:
Beneficio teórico: 337 €.
Beneficio real: 138 €.
Diferencia total entre datos teóricos y reales: -199 € (en mi contra)
Comisiones interdin: 342 €.
Uno de ellos provocó, en una operación, una diferencia de 106 €, en mi contra, entre el valor publicado en la web con el de mi cuenta.
Claro que intentó entrar en un momento con una pendiente muy alta... esperemos que no sea la norma.
Saludos,
Paco
Estos son los datos acumulados:
Beneficio teórico: 337 €.
Beneficio real: 138 €.
Diferencia total entre datos teóricos y reales: -199 € (en mi contra)
Comisiones interdin: 342 €.
Uno de ellos provocó, en una operación, una diferencia de 106 €, en mi contra, entre el valor publicado en la web con el de mi cuenta.
Claro que intentó entrar en un momento con una pendiente muy alta... esperemos que no sea la norma.
Saludos,
Paco
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