¿ Que os parece este sistema ?

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
soyjuma
Mensajes: 170
Registrado: 31 Mar 2008 15:29

¿ Que os parece este sistema ?

Mensaje por soyjuma »

Buenas tardes a todos.
Tengo diseñado un sistema que trabaja en el futuro del DAX en franja horaria de 120 minutos. Los resultados son los que adjunto. Las estadísticas están sacadas de visualchart.
El inconveniente, entre otros, es que no puedo conocer el DD intermedio, dado que VC no lo da. El sistema está optimizado desde 2001 a 2006 inclusive, utilizando los resultados del resto de años como potencia fuera de rango y los resultados entiendo son buenos, ¿ me equivoco ? ¿ que os parece ?
Un saludo y gracias por vuestros comentarios
Adjuntos
Sistema.png
Sistema_anual.png
http://nuevotrader.blogspot.com/
Mi trading diario en DAX
Avatar de Usuario
Amdow
Mensajes: 620
Registrado: 08 Ene 2007 14:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Amdow »

El sistema hace pocas operaciones, por ese lado va bien. Los gastos tienen que ser como mínimo 2 puntos. Tienes un Drawdown bajo pero se debe repetir varias veces por las perdidas totales que tienes, eso merma bastante el sistema.
El acumulado en negocios positivos es poco para ser un sistema en gráficos de 120 minutos. El mejor negocio es 9096 eso significa que no sigue la tendencia o fallo en el diseño y sale antes de tiempo.

En 120 minutos se puede sacar más al FDax.
Un saludo
Adjuntos
FDaxJunio2009.jpg
Avatar de Usuario
Elvys
Mensajes: 177
Registrado: 22 Mar 2006 04:03

Mensaje por Elvys »

:shock: :shock: joer vosotros si q reventais el mercado y no los 65 kilos del Florentino :shock:
soyjuma
Mensajes: 170
Registrado: 31 Mar 2008 15:29

Mensaje por soyjuma »

Amdow, gracias por tu respuesta y comentarios.
¿ Podrías poner los resultados estadisticos de tu sistema además de publicar los resultados anuales ? ¿ En que periodo has optimizado tu sistema ? ¿ Conoces los DD intermedios (hasta que se cierra la operación ?
Por mi experiencia personal, los gastos que se reflejan practicamente no distan de los que se obtienen en real (para otros sistemas), incluido deslizamiento y comisiones broker. El sistema salvando el 2001, el resto de años tiene un DD inferior a los 10.000 eur (todos los años), y eso que 2001 está en periodo optimizado

Elvys, con reventar el mercado ¿ a que te refieres ? ¿ lo ves exagerado ?

Un saludo
Soyjuma
http://nuevotrader.blogspot.com/
Mi trading diario en DAX
Avatar de Usuario
bolsa1
Mensajes: 1347
Registrado: 13 May 2008 09:53
Ubicación: Gallaecia

Mensaje por bolsa1 »

Antes de ponerlo en marcha, piensa que cuando el sistema entra en DD, tarda un año de media en recuperarse. También piensa que si el sistema va perdiendo 15.000€, debes aguantar sin tocarlo.

Si eres capaz de aguantar eso...

Otra cosa... Los resultados son optimizados, no son de prueba externa, por lo que no son fiables; y por último, para evaluar un sistema es mejor utilizar el MSA con operaciones de prueba externa, que las estadísticas del Visual Chart.

De todas formas, el sistema no tiene por qué ser malo o inválido, sólo te recomiendo que te asegures mejor antes de jugarte la pasta.

Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

Aristóteles.

soyjuma
Mensajes: 170
Registrado: 31 Mar 2008 15:29

Mensaje por soyjuma »

bolsa1, gracias por tus comentarios.
Una cosa, si he optimizado el sistema en periodo 2001 a 2006, los años 1997,1998,1999,2000,2007, y 2008 ¿ no son suficientes para una prueba externa ?
También lo he puesto en MSA y los resultados son los siguientes: no tiene deslizamientos ni comisiones en MSA porque ya estan puestos descontados de las operaciones.

MONTE CARLO ANALYSIS
=============================================================================================

TRADING PARAMETERS...........................................................................
Initial Account Equity: 49.500,00 €
Trading Vehicle: Futures
Initial Margin: 12.000,00 €
Round-turn slippage per contract: 0,00 €
Round-turn commissions and fees per contract: 0,00 €
Position Sizing Method: None
No. Contracts: From input data
Number of Monte Carlo Samples: 1.000

KEY RESULTS AT SELECT CONFIDENCE LEVELS......................................................

Confidence (%) Rate of Return (%) Max Drawdown (%) Return-DD Ratio Mod. Sharpe Ratio
50 419.93 16.37 25.6539 0.2207
60 419.93 18.14 23.1515 0.2155
70 419.93 20.14 20.8484 0.2097
80 419.93 22.86 18.3690 0.2020
85 419.93 24.86 16.8909 0.1977
90 419.93 27.12 15.4822 0.1921
91 419.93 27.65 15.1876 0.1906
92 419.93 28.52 14.7260 0.1898
93 419.93 29.20 14.3816 0.1868
94 419.93 30.68 13.6874 0.1853
95 419.93 31.71 13.2447 0.1834
96 419.93 32.38 12.9686 0.1813
97 419.93 34.04 12.3360 0.1766
98 419.93 35.93 11.6861 0.1718
99 419.93 38.92 10.7885 0.1671
100 419.93 58.44 7.1852 0.1461

MONTE CARLO RESULTS AT 95.00% CONFIDENCE....................................................
Total Net Profit: 207.863,50 €
Final Account Equity: 257.363,50 €
Return on Starting Equity: 419,93%
Profit Factor: 1.8603
Max Number of Contracts: 1
Minimum Number of Contracts: 1
Average Number of Contracts: 1
Largest Winning Trade ($): 9.096,00 €
Largest Winnning Trade (%): 9.54%
Average Winning Trade ($): 2.724,11 €
Average Winning Trade (%): 1.97%
Largest Losing Trade ($): -4.079,00 €
Largest Losing Trade (%): -8.23%
Average Losing Trade ($): -1.455,51 €
Average Losing Trade (%): -1.52%
Average Trade ($): 627,99 €
Average Trade (%): 0.52%
Trade Standard Deviation ($): 2.581,56 €
Trade Standard Deviation (%): 2.95%
Win/Loss Ratio ($/$): 1.8716
Win/Loss Ratio (%/%): 1.7211
Return/Drawdown Ratio: 13.2447
Modified Sharpe Ratio: 0.1834
Worst Case Drawdown ($): -25.844,50 €
Worst Case Drawdown (%): 31.71%
Average Drawdown ($): -4.382,29 €
Average Drawdown (%): 3.76%

OPTIONAL ANALYSES............................................................................
Probability that account equity will be 20.00% lower after 10 trades: 1.40%
Probability that account equity will be 20.00% higher after 10 trades: 32.90%

Desde luego no es el santo grial ni mucho menos, pero para usarlo en conjunto con otros sistemas, es posible. ¿ o no ? Lo último de MSA creo también es bueno, la medida de propabilidad de ruina, es muy baja. Ojo no es que quiera autoconvencerme, expongo lo que yo veo, pero claro no soy totalmente neutral. De ahi mi exposición al foro.
Saludos
Soyjuma
http://nuevotrader.blogspot.com/
Mi trading diario en DAX
Avatar de Usuario
bolsa1
Mensajes: 1347
Registrado: 13 May 2008 09:53
Ubicación: Gallaecia

Mensaje por bolsa1 »

Prueba a optimizar para 3 años y aplicar al siguiente, que en la práctica es lo que vas a hacer ( o algo parecido... 2años-6meses, 4años-1año). Apunta esas operaciones y creo que tendrás una visión más realista del sistema.

Optimizar para 2001-2006 y aplicar al 97 es jugar con ventaja (optimizar el futuro y aplicar al presente!). Creo lo que hay que ver es la robustez para mañana, no la que hubiera tenido ayer. De todas formas te sigo diciendo que no estoy criticando el sistema, puede ser perfectamente válido. De hecho no tiene mala pinta.

Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

Aristóteles.
soyjuma
Mensajes: 170
Registrado: 31 Mar 2008 15:29

Mensaje por soyjuma »

bolsa1 escribió:Prueba a optimizar para 3 años y aplicar al siguiente, que en la práctica es lo que vas a hacer ( o algo parecido... 2años-6meses, 4años-1año). Apunta esas operaciones y creo que tendrás una visión más realista del sistema.
No se si por desconocimiento, error, o mi forma de operar, pero un sistema no lo voy reoptimizando. Una vez diseñado y pasado lo que yo entiendo un test en real correcto, lo dejo hasta que entienda deja de funcionar ( que supere el DD obtenido en montecarlo por ejemplo, equivalente mas o menos a 2 veces el DD esperado). En ese momento por lo menos va a cuarentena.

bolsa1 escribió:Optimizar para 2001-2006 y aplicar al 97 es jugar con ventaja (optimizar el futuro y aplicar al presente!). Creo lo que hay que ver es la robustez para mañana, no la que hubiera tenido ayer. De todas formas te sigo diciendo que no estoy criticando el sistema, puede ser perfectamente válido. De hecho no tiene mala pinta.
De acuerdo con lo del 97, pero ¿ 2007 y 2008 no sirven ? ¿ no sería eso futuro para los parámetros obtenidos ?

Muchas gracias por tus comentarios.
Soyjuma
http://nuevotrader.blogspot.com/
Mi trading diario en DAX
Avatar de Usuario
bolsa1
Mensajes: 1347
Registrado: 13 May 2008 09:53
Ubicación: Gallaecia

Mensaje por bolsa1 »

Optimizando 3 años y aplicando uno, por ejemplo durante 5 periodos, mides la robustez real del sistema en relación a los cambios del mercado. Si esta prueba te sale bien, tendrás más probabilidades de no tener que dejar de operar con el sistema a las primeras de cambio.

Los resultados del 07 y 08 son un dato esperanzador, por eso te animo que pruebes a hacer:

Optimizar _____________ Aplicar
00-02________________ 2003
01-03________________ 2004
.......

Apunta los resultados de la prueba externa, y luego optimiza directamente esos años y apunta los resultados en otra columna. Si el 2003 te ha dado de beneficios 15000 euros en la prueba externa y 25000 en la optimizada, tu sistema tiene un índice de robustez del 0.6. Cuando tengas los índices de varios años, puedes hacer la media y ver realmente qué porcentaje de tu sistema es real, y qué parte está sobreoptimizada. Puedes repetir el proceso para valorar los DD.

Te adjunto un ejemplo en Excel. Se puede ver que el coeficiente de la ganancia nos indica que de este sistema nos podemos fiar un 66% de las optimizaciones en cuanto a las ganancias, y un 52% en cuanto a los DD, el resto es sobreoptimización.

Espero que te sea útil. Si tienes alguna duda, ya sabes.

Saludos!
Adjuntos
coeficientes_optimizacion.jpg
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

Aristóteles.
soyjuma
Mensajes: 170
Registrado: 31 Mar 2008 15:29

Mensaje por soyjuma »

bolsa1 escribió:Optimizando 3 años y aplicando uno, por ejemplo durante 5 periodos, mides la robustez real del sistema en relación a los cambios del mercado. Si esta prueba te sale bien, tendrás más probabilidades de no tener que dejar de operar con el sistema a las primeras de cambio.

Los resultados del 07 y 08 son un dato esperanzador, por eso te animo que pruebes a hacer:

Optimizar _____________ Aplicar
00-02________________ 2003
01-03________________ 2004
.......

Apunta los resultados de la prueba externa, y luego optimiza directamente esos años y apunta los resultados en otra columna. Si el 2003 te ha dado de beneficios 15000 euros en la prueba externa y 25000 en la optimizada, tu sistema tiene un índice de robustez del 0.6. Cuando tengas los índices de varios años, puedes hacer la media y ver realmente qué porcentaje de tu sistema es real, y qué parte está sobreoptimizada. Puedes repetir el proceso para valorar los DD.

Saludos!
Tomo nota. Lo haré. Nuevos deberes para hacer. No cuesta tanto hacerlo. Miraré incluso de publicarlo aqui mismo, así si me comprometo más todavía a hacerlo.
Pero me queda una duda: al optimizar un sistema entiendo es bueno que tenga en su periodo de optimización alzas, bajas y laterales, de tal forma que así el sistema pueda tener en cuenta todo tipo de periodos. Al ser éste un sistema de 120 min, optimizaciones de 2 años para aplicar al siguiente es fácil no contemple bien eso periodos. por ejemplo 2004 fue muy lateral y 2006 muy alcista. ¿ Es cierto esto ?
Saludos y gracias de nuevo.
Soyjuma
http://nuevotrader.blogspot.com/
Mi trading diario en DAX
Avatar de Usuario
bolsa1
Mensajes: 1347
Registrado: 13 May 2008 09:53
Ubicación: Gallaecia

Mensaje por bolsa1 »

Quizá debas ampliar un poco los plazos, a 4 o 5 años. La cuestión es que puedes probar a optimizar en varios tramos temporales (2,3,4,5 años y aplicar a 6 meses, 1 año o 2,etc...), y luego ver en cual funciona mejor.

Es un trabajo un poco latoso, pero merece la pena. Incluso puedes ver que los resultados mejoran a una simple optimización. Ya nos contarás...

Saludos!

P.D.: Pásate al Ninja. Te hace la prueba externa automáticamente y, en general, le da mil vueltas al Visual Chart (además de ser mucho más barato). En este enlace está la explicación:

http://x-trader.net/phpBB2/viewtopic.ph ... c&start=15

En la página 2.
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."

Aristóteles.
soyjuma
Mensajes: 170
Registrado: 31 Mar 2008 15:29

Mensaje por soyjuma »

bolsa1, te tengo que dar la razón. Muy probablemente, casi con toda seguridad, ninja es mucho mejor software que VC. Mi gran problema es que, no se programar. Mis sistemas en VC están hechas con la plataforma visual, o sea que puedes imaginar mis limitaciones.
Como sea tengo que ponerme las pilas y trastear las estrategias en el ninja, puedo ahorrarme muchos disgustos. Además desde hace tiempo lo tengo en el pc y ciertamente algo olvidado. Más deberes. Esto no se acaba nunca............... y menos mal, pues si nos acomodamos, estamos acabados.
Saludos
Soyjuma
http://nuevotrader.blogspot.com/
Mi trading diario en DAX
Avatar de Usuario
Amdow
Mensajes: 620
Registrado: 08 Ene 2007 14:44
Ubicación: Barcelona

Mensaje por Amdow »

Este sistema está comentado en el siguiente enlace.

viewtopic.php?t=3908&postdays=0&postorder=asc&start=0

El Drawdown que tenía al inicio de 20.025 fue superado en 2008, el sistema se recuperó. Un sistema que gana tanto es normal que tenga periodos de perdidas. No es lo mismo un Drawdown cuando está el Fdax 4500 que en 7500.
Un saludo
Adjuntos
FDaxEstadísticasGeneralesJunio2009.jpg
Avatar de Usuario
Elvys
Mensajes: 177
Registrado: 22 Mar 2006 04:03

Mensaje por Elvys »

soyjuma escribió:Amdow, gracias por tu respuesta y comentarios.
¿ Podrías poner los resultados estadisticos de tu sistema además de publicar los resultados anuales ? ¿ En que periodo has optimizado tu sistema ? ¿ Conoces los DD intermedios (hasta que se cierra la operación ?
Por mi experiencia personal, los gastos que se reflejan practicamente no distan de los que se obtienen en real (para otros sistemas), incluido deslizamiento y comisiones broker. El sistema salvando el 2001, el resto de años tiene un DD inferior a los 10.000 eur (todos los años), y eso que 2001 está en periodo optimizado

Elvys, con reventar el mercado ¿ a que te refieres ? ¿ lo ves exagerado ?

Un saludo
Soyjuma
lo de reventar el mercado es solo una expresion tal cual la ha utilizado el peersonaje este, un tal Laporta.Si se los pagan a el seguro q no dice eso pero bueno,los q se dejen meter el dedo en la boca ellos sabran,por mi q se los lleve la marea.

yo con 1/10 parte de los resultados de esos sistemas me conformaria,preguntais si son buenos los resultados,no es q sean buenos si no q son cojonu***,si los sistemas funcionan en real tal cual lo habeis puesto y soportais los DD en opes vivas teneis una mina de oro,pero yo es q las cosas tan bonitas no me las creo,las minas de oro no existen,no penseis q va a ser tan facil conseguir esos resultyados en real ni de lejos.

cual es la mayor perdida en opes vivas de esos sistemas?? por curiosidad profesional.(amateur)
Avatar de Usuario
Elvys
Mensajes: 177
Registrado: 22 Mar 2006 04:03

Mensaje por Elvys »

A ver no se si es q me he vuelto majareta o algo parecido pero
un metodo/sistema q tiene una "worst losing trade" de -8.23% no es operable a largo plazo ni de coña,me da igual q me des otros datos super maravillosos de profic factor,ratio de no se q,etc,etc directamente me olvidaba y buscaria otra forma de "atacar" el "asunto",es palmatoria seguro y si eso es tener el riesgo de ruina lejos ya me diras,tiene q estar mjucho mas lejos,y eso seguro q es en ope cerrada y no abierta asi q....es de sentido comun.

Y si lo q quieres es hacerlo todo via "proceso de optimizacion" y depender de ella asume sus consecuencias.Si lo haces....hacerlo como dice bolsa1 es una manera muy apropiada de afrontarlo,puedes ir probando hay montones de combinaciones posible y multitud de metodos para optimizar y para elegir luego los parametros mas adecuados.....("mas adecuados" tiene gracia....).
A veces incluso es necesario volver la memoria atras y recordar aquellos primeros consejos basicos q aprendimos cuando nos metimos en esto,yo intento hacerlo a veces en un ejercicio introspectivo y cuando no me quedo dormido es util,como por ejemplo algo tan sencillo como "ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras" pero puedes sustituirla facilmente por "ganancias conseguidas en walkforward cualquiera q sea el metodo de optimizacion y cualquiera q sea el metodo de eleccion de parametros por buenos q sean, no garantizan ganancias futuras en mercado real con los mismo metodos deptimizacion y eleccion de parametros".

La simpleza del asunto es aterradora sencillamente o te sale bien o te sale rana.

Bolsa1 lo ha expresado bien al decir q si tenemos en cuenta la opmtimizacion y luego los walkforward nos diera un resultado de 66% de fiabilidad de fiarnos del "asunto" podriamos jugarnosla.Y eso es verdad...........q es lo peor de todo¡¡¡
Pero es q yo no comparto ese enfoque,me niego y aveces caigo tambien,yo lo veo una manera de "cuantificar la incertidumbre" dandole un valor cuantitativo por q vivimos de datos cuantitativos y es peor q "cogertela con papel de fumar".A este dato no se le puede dar un caracter cuantitativo o tenerlo en cuenta en este aspecto,q es lo mas logico cuando eres una persona racional q te basas en pruebas solidas y en datos concretos e infravaloras ese pequeño pero determinante grado de incertidumbre q tiene el mercado.
Solo es mi opinion naturalmente asi q no la tomeis mas alla de eso..una opinion mas.Y q nadie pregunte q cual es el secreto entonces por q no tengo ni pajotera idea. :shock: saludos
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Trading en General”