Sabías que... (FOREX)

[bolsa1]

Periodo 31/julio/08 (1.56 Aprox.) al 19/junio/09 (1.39 Aprox.)

Analizando 65000 Barras de 5 minutos:

- Exáctamente dos tercios de las barras (65.81%) no superan el máximo y mínimo anterior (el máximo es mayor y el mínimo también), y exactamente dos tercios de las barras (66.40%) no pierden el máximo y mínimo anterior (el máximo es menor y el mínimo también). Esto a pesar de que el cambio, en términos absolutos del periodo, sufrió una depreciación de 17 céntimos.

1---¿El signo del mercado es regular? ¿Sólo varía la amplitud de los movimientos?

- El número de “rallies” alcistas o bajistas, si entendemos como “rally” la sucesión de nuevos máximos/mínimos consecutivos (ambos subiendo o ambos bajando), atiende a una correlación asombrosa:



Incluso observamos que hasta las 6 barras consecutivas, los rallies alcistas superan ligeramente a los bajistas, aún a pesar de que el resultado final es netamente bajista.

2---¿El mercado tiene predisposición a ser alcista? ¿O el mercado se pasa más tiempo subiendo… para bajar más bruscamente?

- Si lográramos prescindir de la comisión media por operación ( ), simplemente comprando en stop en máximos de la vela anterior y cerrando al cierre de la vela actual, ganaríamos 38000 pipos en 26353 operaciones. Haciendo lo mismo en corto ganaríamos 42369 pipos en 25986 operaciones. Si a esto le sumamos una comisión media de dos pipos por operación, perderíamos 14906 y 9602 pipos, respectivamente.

3---¿Quién nos obliga a permanecer en el mercado? ¿Quién nos obliga a arriesgar más para ganar?

4---¿Realmente a qué sobreesfuerzo nos someten para alcanzar el éxito las reglas con las que jugamos los renacuajos?

5---¿Entonces, los creadores de mercado (supuestamente trabajando casi sin horquillas) ganan nuestro dinero simplemente dando liquidez?


Otras "curiosidades":

- Absolutamente ninguna combinación de compra/venta automática simple en máximos/mínimos es rentable si le aplicamos comisiones, sin embargo, si no contamos con éstas, hay muchas combinaciones simples rentables, incluso vendiendo a 2, 3 o 4 barras vista.

- El 48.52% de las barras presentan más volumen que la anterior. Sin embargo, el 94.51% de las veces, este aumento no dura más de 15 minutos:



Me gustaría que comentaseis qué conclusiones sacáis del tema, y qué opináis al respecto.

Saludos!

Edito: Si, tenía dos veces la misma tabla...

[smassax]

interesante estudio. Sólo una cosa, creo q has puesto 2 veces la misma tabla

saludos

[erredosdedos]

Si haces las mismas opes en Oanda que te cobra 1 pipo de spread, pues sales ganando. Para mí las conclusiones son 2:

1- El spread, más que importante, es clave. Con spread 0 es muy difícil perder. Es más, si fuéramos perdedores con spread 0, en realidad seríamos ganadores, pues solo haría falta trabajar con una demo conectada a nuestro broker real de forma que el broker real ejecutase las órdenes al vesre y a ganar pasta...quiere decir, que el tonto del pueblo no podría perder o de lo contrario bastaría con contratarlo, mentirle y crear un soft que hiciera lo dicho anteriormente y a ganar pasta.

2. Cuanto mayor es el marco temporal, menos peso tiene el spread, luego el que trabaja marcos temporales mayores tiene "cierta" ventaja ( o menor desventaja, para ser exactos): Las probabilidades de que se vaya 3 pipos pallá o 5 pacá son un tanto diferentes, pero de que se vaya 300 pacá o 302 pallá son casi del 50%. Luego con objetivo y stop de 300 pipos el tonto del pueblo tardaría muchíiiiisimo en vaciar su cuenta utilizando el sistema que sea.

Total, que por estas dos razones nunca opero otro par que no sea el euro dólar porque ¿pa qué me voy a dar desventaja a mí mismo?

[bolsa1]

Cierto, R2... son conclusiones simples pero clarificadoras, y pocas veces reparamos en ellas.

Personalmente opero en gráficos de 30 minutos.

[IceMan]

Yo pienso que los spreads influyen evidentemente, pero hay algo que no cuadra, como dice erre en Oanda hay spreads de un pipo, por lo tanto a poco que te alejes del scalping, ese spread pierde casi totalmente su poder maléfico.

En mi afan de simular de la manera má eficiente posible, probé mas de una operativa que batía spreads con facilidad, de facto hay muchos de ellos..

Pero llegué a la conclusión que lo que hace que los sistemas simulados incluso con Bak-testing adolecían de lo que yo llamo el "mix letal", este mix consiste en la mezcla, de spread-delizamiento-psicología.

Normalmente en baktesting se aploma con un vaor X estos deslizamientos, pero de manera global, no hablemos ya de simulación en la que la mayoría del personal se conforma con descontar un peuqeño porcentaje del resultado.

Todo esto suele hacer que la mayoría de los sistemas teóricos fracasen en un porcentaje elevado.

Progresivamente me he apartado del scalping en mi operativa al comprobar estos efectos, y en mis cuentas en excel de mi operativa, descuento a cada operación, más deslizamiento que spread.
Como digo lo descuento "en cada operación individual".

Este cálculo da una visión más realista de los resultados, incluso contabilizo como perdida de spreads las operaciones en suicidio que me dan menos de6 pipeurus.

Creo que los spreads y más aun con lo competitivos que son respesto a comimsiones normales, no es nuestro verdadero enemigo, batir un spred bajo no es lo más complicado yo creo.

Lo más complicado es batir ese mix que actúa de filtro incluso en baktesting serios.

Erre te has dejado la estufa encendida o que?, que calor XD, apagala ya coooñee

:smt069I

[polxx]

Hola Bolsa1, tratare de aportar lo que pueda.

Bueno, de forex no entiendo nada, asi que hablare de FES50 y ya lo extrapolais a forex.

Para simplificar, supongamos que no existen las comisiones por operar.
El FES50 casi siempre tiene horquilla entre oferta y demanda de 1 punto. Supongamos que compramos 1 contrato a mercado y de inmediato lo vendemos a mercado. Esta claro que perdemos 1 punto.

Supongamos que el FES50 en lugar de moverse de punto en punto, tuviera 5 decimales, en ese caso al comprar y vender de inmediato perdemos 0 puntos.

Supongamos que hacemos lo contrario, es decir, si la oferta de compra esta a 2000 puntos y la de venta esta a 2001 puntos, colocamos una compra limitada a 2000 y una venta limitada a 2001. En ese caso ganariamos 1 punto, pero nos arriesgamos a que tarde mucho en ejecutarsen ambas operaciones, incluso podrian ser años, pero teoricamente, en el infinito algun dia se ejecutarian.

Por tanto, al operar a mercado ganamos tiempo, perdemos dinero por la horquilla y destruimos el mercado.

Al operar de modo limitado, perdemos el tiempo, ganamos dinero y creamos mercado.

Es como si estuviera formado de un modo, para que nos obliguena tener el dinero retenido. Osea que comprando limitado y vendiendo limitado, mientras no se toquen los niveles, nuestro dinero esta retenido por el broker. ¿Quizas con todo el volumen de dinero retenido inviertan en renta fija? Bueno este ultimo parrafo que digo es mucha paranoia, pero lo anterior es cierto total.

DIcho eso, añadiria que en los calculos que has hecho, deberias tener en cuenta unos slipages por ida y vuelta, que sumen la misma cantidad que existe en termino medio entre la oferta y la demanda.

Supongamos que una barra del FES50 cierra a 2000 puntos y la siguiente barra(de 5 minutos) cierra a 2010, comprando en el cierre de la primera y vendiendo en el cierre de la segunda no ganamos 10 puntos, ganamos 9.

Cuando la primera barra cerro a 2000 puntos, quiso decir que alguien compro a 2000 y otro alguien vendio a 2000, pero si nosotros hubiesemos comprado, nos podria haber tocado a 2000 puntos o a 2001, osea consideraremos que fue a 2000,5 puntos.
Igualmente pasa con el siguiente cierre a 2010, que para nosotros vener nos pudo tocar a 2009 o a 2010, asi que consideraremos que fue a 2009,5

2009,5-2000,5 = 9 puntos ganados.

Asi que has de tener en cuenta eso para hacer cualquier calculo, y eso es el movimiento real real de la bolsa. Como digo no entiendo de forex y no se como van los slipages ni como los has tenido en cuenta.

[Gordon Geko]

coñe Hielo Martini.....................si me parece estar leyendome a mi mismo........................utilizas anglicismos y encima la palabra BACKTESTING...........!!!!!!!!!!!!...................

Tambien tienes en cuenta el efecto psicologico en la operativa..............

No te habras tomado la pastilla verde made in gordon..?????...........

Menos mal que poco a poco vienes a mi redil y empiezas a desintoxicarte de las drogas duras que tomabas........................

Menos mal...................ALA esta contigo............. te creia caso perdido ya...................

Al final acabaras utilizando la palabra "position sizing" y todo............y encima en ingles.....................

Si es que estos chavalines................................

[IceMan]

coñe Hielo Martini.....................si me parece estar leyendome a mi mismo........................utilizas anglicismos y encima la palabra BACKTESTING...........!!!!!!!!!!!!...................

Ya ves..todo se pega menos la hermosura

Tambien tienes en cuenta el efecto psicologico en la operativa..............

Siempre lo he tenido, si te fijas no he mencionado mi receta para ella....., por que humildemente, creo tener ese punto bastante controlado, me dedico a hacer lo que toca friamente y ya está, no me suelo pegar berrinches ni enganchadas psicológicas, ser un poquito insensible no es malo para todo al fin y al cabo.

Por ese motivo no lees que use nothing herramienta especial para ello, de manera natural tengo esa luck,....... luego tengo muchas carencias, pero esa afortunadamente está mas o menos controlada. No descuento nada por ello en mi simulación, por qué ya me conozco operando en real.

Pero el tema de los deslizamientos (slipages) y demás putaditas las tengo más que claras.

Siempre he dicho que me las descuento con olgura para que mi simulación no sea una sesión de cine porno en la última fila o al menos lo intento honestamente.

No te habras tomado la pastilla verde made in gordon..?????...........

Menos mal que poco a poco vienes a mi redil y empiezas a desintoxicarte de las drogas duras que tomabas........................

Si en realidad tu y yo no distamos tanto...obviamente tus volúmenes y tus limitaciones operativas impuestas por tener que rendir cuentas a terceros hacen diferente el tema en algunos asuntos particulares.
Así como que tu manejas heramientas teórico-prácticas bastante más complejas. (que yo no necesito para lo mío y tampoco domino muchas de ellas).

Pero tu te has emperrao siempre en meterme en un saco que no me corresponde.

Estoy seguro que si tuvieras que simular con una pequeña cuenta, sorprendería lo que se parecen las operativas.

Sigo pensando que el factor psicológico de un trader, si está entrenado en ello, no debería superar el 20% (de descuento, repito si ha trabajado ese punto).
Pero ese 20% es ridículo en comparación con el daño que hace simular la operativa sin cotrapesar el slipage por operación individual y no en el computo global.

y si unimos el 20%, con la mala simulación de deslizamientos, el spread real, (que no es el anunciado en el broker) y los cuelgues de plataforma y demás putaditas. Tenemos que la gran mayoría de flamantes simulaciones y backtesting's se quedan en agua de borrajas. (efecto mix)

Y precisamente a eso me refiero cuando hablo de hacer una simulación "honesta" con uno mismo.

Por lo que voy a seguir defendiendo que la simulación es buena si se hace correctamente. Cuando ya has operado en mercado real y encima en contado donde la orden de compra puede variar sustancialmente con lo que ves en pantalla, eso lo das por supuesto. El cuento de la lechera nunca ha funcionado aquí.

Un día colgaré el cálculo de mi operativa realizada en excel y el profit total baja un porcentaje nada despreciable, eso sí continúa siendo positivo....

A ver si los paso a limpio, por que están un poco liados, ya que los hago para entenderme yo, y son un poco desordenados, (pero fiables)

Menos mal...................ALA esta contigo............. te creia caso perdido ya...................

Al final acabaras utilizando la palabra "position sizing" y todo............y encima en ingles.....................

Pues el position sizing en ingles o en ruso, lo he utilizado antaño mucho, con el estudio e implementación de sistemas de filtros de entradas en cruzes de medias móviles para eliminar falsas señales. (cual cosa al final no conseguí pulir por cierto....lógico por qué no dejaría de ser un santo grial y tal cosa no existe)

No tengo nada contra los anglicismos, entre otrras cosas por qué hay algunas cosas que tienen difícil traducción o por el simple motivo de que gran parte de sistemas, plataformas y artículos son en ingles, es una cuestión práctica.

Lo que no me like es cuando se abusa de la terminología para el lucimiento y deslumbramiento de la people que empieza,

Es deformación psicológica mía, después de ver como algunos de los trader que no pueden ganar amén de haberse inflado de estudiar toda la técnica de manera brillante....... se pasan al bando picopalerista...., en cuanto oigo mas de tres términos de ese tipo seguidos y máxime si son de los exóticos me pongo en guardia .

Yo no digo que tu seas de estos que conste brother, tú eres más de los que les saca brillo a los escritos.

Si es que estos chavalines................................

Gracias por lo de chavalín, que con 40 years aun me considero uno de ellos, y me mosqueo cuando la teenager del super me llama de usted

:smt069I

[cls]

Bolsa1, has probado a estudiar los recorridos de esos rallies hasta que son totalmente retrocedidos?
Conociendo los movimiento máximos de todos los impulsos podrías fabricarte una tabla de percentiles y pronosticar la fiabilidad de alcanzar ciertos profits.

Por cierto, cómo consigues el volumen en forex ?

Saludos

[bolsa1]

Ayer por la tarde no os pude leer y hoy me tengo que ir YA, osea que tampoco tengo tiempo. Cuando vuelva (esta noche o mañana) os leo.

CLS, los volúmenes vienen con los históricos del Meta.

Un abrazo!

[Fer137]

CLS, los volúmenes vienen con los históricos del Meta.

Esos volumenes son particulares de cada broker y varian entre ellos.

[Fer137]

Total, que por estas dos razones nunca opero otro par que no sea el euro dólar porque ¿pa qué me voy a dar desventaja a mí mismo?

Pues depende. Por ejemplo 3 pipos en eurjpy o gbpusd puede ser menos spread que 2 pipos en eurusd teniendo en cuenta lo que se mueve cada uno.

[Fer137]

¿El mercado tiene predisposición a ser alcista? ¿O el mercado se pasa más tiempo subiendo… para bajar más bruscamente?

En forex alcista o bajista depende del par.

- El 48.52% de las barras presentan más volumen que la anterior.

Hombre, eso es casi como decir "Según un estudio estadístico el 50% de la gente es mas bajita que el otro 50%". De cajón

[Dkvas]

el problema del estudio es ke con otro broker kizá diera unos resultados completamente distintos

Cualkier estudio y/o indicador en forex cuya base sea el volumen tenderá al error, bueno mas ke error, a resultados poco fiables.

saludos.

[X-Trader]

el problema del estudio es ke con otro broker kizá diera unos resultados completamente distintos

Cualkier estudio y/o indicador en forex cuya base sea el volumen tenderá al error, bueno mas ke error, a resultados poco fiables.

saludos.

La única fuente medianamente fiable de volumen en divisas son los futuros cotizados en Globex. Santi, te animas a repetir el estudio utilizando el 6E???

Saludos,
X-Trader