En un anterior post, comente por encima, que estas tardes de Agosto iba a pensar sobre la anti-martingala tan conocida de este foro como es la de el sistema de Labouchere-inverso, por todo el mundo de este foro conocida.
E incluso estudiada e investigada de forma bastante completa por dos miembros de este foro, (spirit y X-trader), pues la dieron como ponencia matematica recreativa en la kedada de Madrid de este ultimo Enero, eso si, la dieron siempre como aplicada en el caso de la ruleta y nunca aplicada a ningun sistema de trading conocido.
Pues bueno, dicho esto, la conclusion de dicha investigacion sobre la antimartingala en la kedada por parte de los dos ponentes fue coincidente.
Dicha antimartingala a la larga... lo unico que produce en un juego de azar como es el de la ruleta solo es la ruina de quien la ponga en practica.
Los dos ponentes coincidieron en lo mismo, aunque por diferentes caminos.
Tambien los dos ponentes coincidieron en las pequeñas investigaciones que habian hecho, en algunas cosas importantes.
El tamaño de la apuesta maxima que hubiera en la mesa de ruleta en la cual cortabas los hongos de ganancias que producia la antimartingala... influia muchisimo en los resultados finales hasta el punto que incluso se daba la paradoja que en la presentacion de X-trader con una maxima de apuesta de 100 unidades monetarias... la antimartingala al final de 100.000 jugadas hechas daba beneficio (pequeño, pero beneficio), e incluso el RR daba una valor de 1,63 (osea mayor que 1), y digo mas, eso que X-trader solo miraba la antimartingala en una direccion, (solo jugaba a un solo color de la ruleta), porque si lo hubiera hecho como expuso nuestro colega spirit (que lo expuso en las dos direcciones), se supone que el beneficio hubiera sido el doble, e incluso mirando el DD que salio en dicha exposicion (la de X-trader), salio un DD aceptable, bueno, digo "aceptable" entre comillas.
Una de las cosas que falto en la exposicion (de X-trader) hubiera sido presentar los resultados con una apuesta maxima algo mas baja que 100, como por ejemplo haberlo hecho con una apuesta maxima de 10 o 20 o 40 y comprobar que con esas cifras suben los beneficios y baja el DD significativamente (eso supongo yo), bueno, como tenemos el programa original de X-trader, cualquiera con conocimientos de programacion lo puede comprobar (y presentar los resultados publicamente).
Bueno, dicho esto, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una antimartingala aplicada a una secuencia totalmente al azar (como es la de la ruleta), y si la intentamos aplicar a una secuencia que no sea azarosa (como es la secuencia de precios del Forex), podriamos encontrarnos (o asi lo espero) con un "edge oculto" dentro del ruido de los precios, eso lo presiento yo unicamente, puesto que la secuencia de los precios va por rachas de impulsos (en vez de ir azarosamente), y dicha antimartingala lo que se aprovecha es de las "rachas" para hacer honguitos de ganancias.
Una de las cosas que nos falta para poder hacer una simulacion de dicha antimartingala en el forex es como convertir la secuencia de precios de un par de monedas en una secuencia de colores rojo-negro como los de la ruleta.
Bueno, pues mi idea (como ejemplo) es la siguiente para hacerlo:
Primero lo explico en un sentido o direccion solamente (en la otra direccion es simetrico ), luego ya los fusionaremos los dos sentidos como hizo Spirit.
1.- Cojemos un par de monedas... (eurusd)
2.- Dividimos en fracciones iguales... (en este ejemplo 100 pipos o bien un centavo de dolar)
3.- Nos situamos en su cotizacion actual... (en este ejemplo creo que anda hoy por 1,42 el eurusd)
Cojemos papel y lapiz y apuntamos la siguiente lista : 1,2,3,4
Sumamos el primer y ultimo numero de la lista (en este caso 1+4) y escribimos el resultado debajo de la lista.
Con lo que la lista nos queda asi:
1,2,3,4
5
Colocamos una orden de compra (recordemos que solo jugamos en una direcion de mercado) en nuestra micro cuenta en 1,42 por valor de 0,05 lotes (asi tendremos 5 dolares de mas o de menos en caso de recorrer 100 pipos para arriba o 100 pipos para abajo), esto lo hago por facilitar los calculos nada mas.
Colocamos un stop-loss en 1,41 y un limit en 1,43 en dicha orden de compra.
4.- Esperamos que toque la siguiente cotizacion... (o bien 1,43 -negro- o bien 1,41 -rojo-), para hacerlo habra recorrido un bloque de 100 pipos o un centavo de dolar, bien para arriba -negro- o bien para abajo -rojo-
5.- Si el precio de la cotizacion toca el 1,43 saltara el limit y haremos lo siguiente.
A la lista anterior le añadimos el 5 detras del 4 y tachamos el 5 que teniamos debajo, sumamos el primer y ultimo numero de la lista (1+5) y colocamos el resultado (6) a continuacion del numero tachado, con lo que la lista nos quedara asi.
1,2,3,4,5
X5X - 6 (lo siento, no se como se escribe la tachadura)
6.- Colocamos una orden de compra por valor de 0,06 lotes en 1,43 con un stop en 1,42 y limit en 1,44 y esperamos a ver lo que hace la cotizacion.
5.- (bis) Si en vez de tocar la cotizacion el 1,43, esta hubiera ido en nuestra contra e hubiera tocado el 1,41 entonces habria saltado el stop, y nuestra accion hubiera sido la siguiente.
A la lista que teniamos le hubieramos tachado los dos numeros de los extremos y el numero con la apuesta de debajo, y sumariamos los dos numeros que tuvieramos en dicha lista en los extremos (2+3) y el resultado lo colocariamos al lado del numero de abajo tachado por haberse jugado ya, la lista entonces nos quedaria asi.
X1X, 2, 3, X4X
X5X - 5
6.- (bis) Colocamos una orden de compra por valor de 0,05 lotes en 1,41 con un stop en 1,40 y limit en 1,42 y esperamos a ver lo que hace la cotizacion.
Y asi de esta manera vamos aplicando el sistema de apuestas a nuestra cotizacion de precio.
Para el que haya leido el libro de Labouchere no tendra ningun problema en la comprension del sistema, y para el que no lo haya hecho asi tiene una ligerisima idea de como va.
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Bueno... pues esa es mi idea de como aplicar la antimartingala a los precios de las monedas, por supuesto que es totalmente mejorable la forma de hacerla, pero yo la he expuesto de forma sencillita para que la comprenda todo el mundo.
Basicamente lo importante es que sustituimos el rojo y negro de la ruleta por bloques de 100 pipos y la apuesta de la ficha de la ruleta con un valor determinado, por el valor corrrespondiente en ordenes de compra.
Bueno, pues dicho todo esto, mi idea consiste en que nos animemos a chequear este sistema entre todos los que se animen que sepan programar y publicar los resultados en este foro, o en alguna kedada en el futuro, si es que los resultados lo sugieren.
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Como primer trabajo para empezar es con la cotizacion del precio de por ejemplo el mas popular de los pares de monedas, convertirlo en una secuencia de rojos y negros (segun intervalos de pipos) para poder tener un ficherito real para las primeras pruebas.
Los intervalos de pipos que yo he puesto 100 en el ejemplo, tendrian que poder cambiarse a 25, 30, 40, 50 etc... para poder elegir el que mas honguitos de ganancias nos de.
El tamaño de los honguitos de ganancias es una de las cosas mas importantes en este sistema (recordemos que es una martingala al fin y al cabo), puesto que del tamaño que elijamos dependera el edge de nuestro sistema, yo creo que s epuede empezar con 20 que es el doble del bloque que apostamos e irlo variando hasta conseguir el optimo.
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Pues no tengo ganas de escribir nada mas por ahora, si alguien se anima para ir empezando a debatir, de aqui a final de año podiamos tener un buen sistema martingalista de trading.
Hay que tener en cuenta que yo solo lo he explicado en una direccion (compra), pero se puede hacer en las dos direcciones a la vez (compra-venta) con lo que no tendriamos que preocuparnos de la direccion del mercado, unicamente pensar que van por rachas como he dicho al principio.
Bueno, pues un saludo a todo el mundo.
S2.
Pd. Si sale bien y funciona lo llamaremos el sistema GUEVON-TRADING y lo patentaremos. jejeje
