Sigamos aportando ideas a ver si pueden ser utiles para todos en uno o en otro sentido.
Digamos que para coger siempre la tendencia podemos abrir una orden a favor de la tendencia actual en el FDAX y otra en sentido contrario en el mini sp, en cuanto vemos clara la tendencia en uno de los dos, doblamos fijamos stop y cerramos la otra. Cuando el mercado para la tendencia o se invierta y hayamos cerrados posiciones volvemos a hacer lo mismo en caso de que no hayamos cambiado ordenes para girarnos.
Acabo de ganar, en simulado, eso si, mas de tres mil euros sin superar en ningun momento el riesgo maximo.
Pillar siempre la tendencia
En realidad seria parecido a abrir dos ordenes en direccion contraria con lo cual ni ganarias ni perderias, habria que cerrar una para pillar la otra en tendencia. Haciendo con el mini sp y el fdax, como el dax se mueve mas como no pilles la del dax date por follado aunque lo compensas un poco con lo que ganes en el otro y si sigue en tendencia pues puedes hasta ganar.cuotes escribió:No lo veo.
Es como poner dos ordenes stop de signo contrario en el mismo activo, no?
La verdad que es una full pero hay que ir investigando Lo que he probado mas concretamente es en el fdax abrir una posicion a favor de la tendencia del mini y en el mini la contraria, de esa manera compensas uno con otro y cierras la que vaya peor, pero claro, en cualquier momento la que has cerrado con perdidas resulta que ha cambiado la direccion y pierdes con las dos...
Solo sirve cuando hay un subidon o bajon serio...
Lo unico seguro son las perdidas y con una buena gestion de las mismas y un ratio de riesgo beneficio aceptable algo se puede ganar, pero veras en 6 meses estoy por aqui diciendo que me han limpiado
josmad23 lo que estás haciendo se denomina Spread entre Índices y para hacerlo correctamente (cubrir un producto con otro) necesitas obtener la proporción exacta a utilizar de cada uno en función de la volatilidad de cada índice medida en dinero y del tipo de cambio EURUSD. Te pongo un ejemplo ficticio de cómo calcularlo aunque te pongo como deberes que nos pongas el resultado de tus cálculos respondiendo a este mensaje:
ATR (20 Sesiones) S&P 500 - 25.00 puntos
ATR (20 Sesiones) DAX - 70.00 puntos
Cambio EURUSD - 1.4300
Calculamos en dinero la volatilidad medida por el ATR:
S&P 500 -> 25.00 x 50$ = 1250$ -> 874.13 €
DAX -> 70.00 x 25€ = 1750€
Dividiendo ambas cantidades obtenemos 1750 / 874.13 = aprox. 2
Por tanto necesitas 2 contratos de S&P 500 por cada Dax para cubrirte correctamente.
Saludos,
X-Trader
ATR (20 Sesiones) S&P 500 - 25.00 puntos
ATR (20 Sesiones) DAX - 70.00 puntos
Cambio EURUSD - 1.4300
Calculamos en dinero la volatilidad medida por el ATR:
S&P 500 -> 25.00 x 50$ = 1250$ -> 874.13 €
DAX -> 70.00 x 25€ = 1750€
Dividiendo ambas cantidades obtenemos 1750 / 874.13 = aprox. 2
Por tanto necesitas 2 contratos de S&P 500 por cada Dax para cubrirte correctamente.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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