Competición ROBOTRADER 2010 UPM

[arruinao]

..

[cls]

La iniciativa me parece estupenda. Una pena que sólo sea para estudiantes. ¿Esos encuentros, charlas, conferencias, ... también estarán restringidos a estudiantes?

El único pero que le veo, es que los proyectos tiene un valor comercial evidente: sólo el desarrollo de una interfaz de usuario para conectarte a un broker / datafeed y comunicarte con el broker vale más de esos 1.000 eur.

Por eso el premio me parece irrisorio. Y sin entrar a valorar el tema de las posibles estrategias ganadoras.

S2

[Robotrader]

...robo descarado de ideas...clausula 10...

La clausula 10 es común a un montón de bases de concursos. No es ninguna innovación.

Sobre las maneras de demostrar que no se ha operado manualmente, ésta nos pareció la más adecuada. Si se te ocurre una mejor somos todo oídos, aunque habría que replantearse el interés académico de organizar una competición de cajas negras de las que no se sabe, ni se sabrá, nada acerca de su funcionamiento. Ten en cuenta que en la entrega de premios también habrá que hablar a todo el mundo de lo que se ha hecho.

Yo no me preocuparía por el genio que tenga una idea extraordinaria, porque estoy bastante convencido de que ya se encargará él de no hacerla pública. Cualquiera diría leyendo este hilo que es fácil hacerse rico en bolsa.

... Por ejemplo en un barato hosting VPS...

Habíamos pensado en centralizar los autómatas y correrlos todos en las mismas máquinas. Para lo cual deberíamos tener aunque fuera un binario que podría ser decompilado. En un giga caben miles de autómatas, pero puede que no puedan funcionar con tan poca memoria RAM o compartiendo el procesador entre todos, o puede que tengan que almacenar datos para su posterior uso y tampoco podrían acceder todos a la vez en un barato hosting VPS. Quizás contratando un barato hosting VPS para cada participante (o cada dos) sí se podría, pero entonces ya no sería tan barato.

Además, hay muchos participantes que no son informáticos y configurar un ordenador a distancia puede resultar prohibitivo para ellos. No queríamos limitar la competición a expertos en informática, aunque éstos también son bienvenidos. Incluso se presenta otra dificultad, y es que cada usuario debe conectarse al broker con su cuenta, lo que dispararía los recursos consumidos en caso de hacerlo por VPS. Y a su vez, si no tenemos el código no se sabe quién ha operado manualmente a no ser que monitoricemos todos los paquetes entrantes, pero si un autómata obtiene información de páginas web sería descalificado injustamente (podrías colgar las órdenes en tu blog y hacer que el autómata las lea). Sin embargo de esa manera impides participar a los autómatas que consistan en leer las noticias de los periódicos y evaluar su impacto sobre los mercados (por ejemplo). Es algo bastante complicado.

De todas formas esta es la primera edición. Estoy convencido de que en ediciones posteriores habrá cambios.

Un saludo.

[Robotrader]

...cuentas paper...

Lo de las cuentas paper no es ningún problema. IB está al tanto de lo que hacemos y nos proporciona las cuentas paper sin necesidad de cuentas de pago. Yo mismo estoy utilizando una cuenta paper y no tengo cuenta de pago.

"estaríais pidiendo un imposible, a saber: que todos los concursantes sepan programar, conozcan toda la información relativa a enlace con el broker via API's,"

No es un imposible. La base es saber programar y mucha gente sabe programar. Ni siquiera se pide ser un experto programador. Y sí, deben conocer la información relativa al enlace con el broker via API, ya que no hay otra manera de conectarse a él. De todas formas, para ponerlo más fácil se proporcionan ejemplos y se darán clases al respecto. No hay que implementar el API, sólo saber utilizar los métodos para conectarse, pedir históricos, enviar órdenes...

Estaría bien que no hiciera falta saber programar para participar, pero entonces no sería una competición de trading algorítmico.

Desde un punto de vista docente sería tragable si estuviera dirigido a estudiantes de economía u otras especialidades relacionadas con la materia, algo del tipo de masters postgrado o, sin llegar a tanto, ciclos de conferencias que acerquen a estudiantes y licenciados a este mundillo. ¿Pedirle a un estudiante de económicas que programe un autómata?

Está dirigido a todos los estudiantes que quieran, de economía, ingeniería o magisterio. Si un estudiante de economía quiere participar en una competición sobre programar autómatas, tendrá que programar un autómata. Si no, sería otra competición distinta.

Un saludo.

[Redman]

La disparidad de criterios es una de las causas que nos hace meditar y aprender.

Entiendo que este mundillo nos enseña a todos a ser muy desconfiados y lo digo por experiencia, pero sinceramente debo estar desentrenado últimamente porque no sé donde está el problema.

Quiero entender también que la UPM ha debido estudiar todos los planteamientos posibles antes de llegar a tener que pedir el código como se deriva de sus intervenciones, no obstante pienso que debiera haber supuesto que ese punto en concreto podría crear polémica pues sería lo mas lógico a mi entender, de lo cual me extraña su extrañeza.

Asímismo también entiendo que si yo fuese estudiante ahora y programara un autómata con un algoritmo que medio me funcionara, me preocuparía mas de tener mi código bajo 7 llaves que de presentarme al concurso.

Por todo ello, resumo que en mi opinión es una buena iniciativa por parte de la UPM.

Saludos.

[eduard]

eduard escribió:

El principal objetivo de la competición es dar a conocer a los estudiantes el mundo de los mercados financieros, que involucran una creciente tecnificación a la que el mundo académico debe dar respuesta. La competición es un medio de realizar este acercamiento de un modo creativo y que ha demostrado ser eficaz en la enseñanza y es por lo que la UPM mantiene una serie de competiciones dirigidas a estudiantes de grado y postgrado algunas de carácter internacional.
Creo además que los estudiantes que se inscriban aprenderán de la experiencia que hemos acumulado en este campo. Animo pues a todos los estudiantes que sepan programar y tengan curiosidad por los mercados financieros a inscribirse. Se trata desde la universidad de dar alternativas al estudiante para que pueda aplicar sus estudios profesionalmente y creo que una escuela de ingeniería es un lugar idóneo para ello.

¿En qué quedamos, el concurso es abierto o cerrado exclusivamente a estudiantes?. ¿De verdad es necesario organizar un concurso que parece de programación más que de otra cosa para dar a conocer el mundo de los mercados financieros?. No dudo de tu buena fe pero el enfoque me parece erróneo. Para pilotar un avión no hay que diseñarlo y menos construirlo.

S2

El enfoque depende de la lente, en mi entorno saber programar es de lo mas habitual y repito lo que dije antes, las competiciones han demostrado ser eficaces en la enseñanza y en el campo propuesto me parece de lo mas natural. La competición está organizada para estudiantes de grado y postgrado de cualquier universidad española. Si alguien no es estudiante y quiere participar, puede intentar matricularse en cualquier curso universitario, si no sabe programar y quiere aprender hay muchos cursos universitarios que enseñan. Sobre lo de pilotar un avión tienes razón pero los pilotos pioneros diseñaron y construyeron los aviones que luego pilotaban. Puede parecerte erróneo porque en esta web el trading es habitual pero el objetivo es enseñar incluso a los que ni siquiera saben que existe.
Saludos,

[Fer137]

Ideas para otras ediciones:
Con Metatrader es mas sencillo, se utiliza mucho en este campo, y hay multitud de brokers donde se abre facilmente una cuenta en un minuto.
Para que no se opere manualmente se puede exigir que al abrir cada operacion lleve como comentario el 'timecurrent', (los segundos transcurridos desde 1970), son 10 cifras y nadie las escribe manualmente en un segundo.
O tambien el 'magic number' (un parametro que no aparece en operativa manual).
Tambien se puede pedir la clave de la cuenta y comprobar en el log que las operaciones fueron del sistema automatico.
(Ahora se me ocurren varias formas de burlar esas normas:)

En cualquier caso tambien depende de que tipo de sistemas son admisibles. Decías por ejemplo que podían leer el periodico.
Supongamos que alguien envía este simple programa aleatorio:

Código: Seleccionar todo

int tk;
int start(){
  if(Minute()==1) MathSrand(MathRound(TimeLocal()+Bid+GetTickCount()));
  if(tk==0 && MathRand()==1234) tk=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,1,0,0);
  if(tk==0 && MathRand()==4444) tk=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,1,0,0);
  if(tk> 0 && MathRand()==3333){ OrderSelect(tk,SELECT_BY_TICKET); 
     if(OrderType()==0){ OrderClose(tk,OrderLots(),Bid,1); tk=0;}
     if(OrderType()==1){ OrderClose(tk,OrderLots(),Ask,1); tk=0;}
}}

Ahí no hay forma de saber si se han hecho manuales o con otro sistema.

[arruinao]

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[Fer137]

¿Pedirle a un estudiante de económicas que programe un autómata?, jozú.
...
Por supuesto que hay mucha gente aficionada a la informática en tu entorno, en el mio, ... Dudo mucho que a un estudiante de económicas, por ejemplo, le interese hacer prácticas de programación.

GAPS= Grupo de aplicacion de procesado de señales, del departamento Señales,Sistemas y Radiocomunicaciones.
(No es económicas, aunque tampoco tiene que ver mucho con los sistemas automaticos de trading, salvo las siglas 'gaps':)

[eduard]

Dudo mucho que a un estudiante de económicas, por ejemplo, le interese hacer prácticas de programación, otro tema es que le interese extra académicamente por interés personal.

Hay varios estudiantes de económicas ya inscritos, pero hay más de teleco que es de donde parte la propuesta.

Al hilo de lo que comenta Fer137, en el Book de Metatrader hay un programa ejemplo de trading muy completo que se puede adaptar facilmente a las ideas de cualquiera modificando únicamente la función de adopción de criterios, pero hay que tener cierta base de programación y muchas ganas de trabajar. Aun asi, no es lo mismo diseñar una aplicación partiendo de cero que modificar unas cuantas lineas de código.

En la pagina de material hay un programa de ejemplo comentado que se conecta al broker, pide históricos los procesa y genera órdenes de entrada y salida. Además vamos a dar clases sobre el tema, no parten de cero. Estudiaremos lo de Metatrader para futuras ediciones, dependerá también de la disponibilidad de un broker que nos proporcione cuentas simuladas con datos en tiempo real en acciones, futuros, opciones y forex. Por ahora Metatrader es más habitual encontrarlo para el forex pero ya veremos la evolución que tiene. Hay también otras plataformas más profesionales pero no queríamos que se líaran mucho con la programación.

No sé, puede que la intención sea buena pero yo la veo mal planteada. De todos modos, como siempre, serán los interesados, en este caso estudiantes, los que digan la última palabra via participación. Y cuidado con el incentivo del juego, no vayamos a fomentar futuros "gamblers".

Efectivamente los estudiantes dirán la última palabra y lo tendremos en cuenta para la edición siguiente, es algo totalmente optativo que no tienen porqué hacer si no están interesados, pero no creo que pierdan el tiempo pues les abre otras alternativas profesionales, además lo que aprendan les puede servir para la edición siguiente. Lo de fomentar futuros "gamblers" es un peligro real y sólo sé que se les va a dar formación suficiente para que adopten una actitud profesional y no se les nuble la mente.

Saludos,

[Robotrader]

...Formas de burlarnos...

Las primeras que has dicho son muy fáciles de burlar. Bastaría con operar manualmente a través de una pequeña interfaz. Tú le dices al programa que compre/venda y él ya se ocupa de calcular los timestamp o lo que quieras. El objetivo no es que no se opere desde el programa que ofrece el broker, sino que el que tome la decisión de comprar o vender no sea una persona.

Sin embargo el código de operativa aleatoria es magistral. Supongo que haremos algo si recibimos autómatas similares que sospechosamente aleatorizan demasiado bien. Se podría calcular fácilmente la cantidad de "suerte" que tenga el autómata. Supongo que será como si haces un histograma de un random y después de un millón de repeticiones, "misteriosamente" los números pares salen 5 veces más que los impares. Pues huele a que hay gato encerrado.

De todas formas, presentar un autómata aleatorio no tiene ningún valor para la competición, de modo que al presentarlo podríamos no dejarle participar si hay mala fe. No sería justo en absoluto con el resto de participantes que sí han dedicado tiempo y sí van a jugar limpio.

Aprovecho para decir que se permitirá el acceso a las conferencias a los interesados no participantes si nos envían un correo con el formulario indicando que no son estudiantes. Todavía no tenemos claros los aforos o asistencias, de modo que, aunque intentaremos que no pase, los participantes tendrán prioridad sobre el resto de interesados.

Un saludo.

[arruinao]

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[Robotrader]

A ver si definitivamente soy capaz de dejar clara mi postura.

Tu postura está muy clara. Es sólo que no la compartimos. No dudamos que una competición en la que no hubiera que programar sería más popular. Quizás si en vez de ir sobre los mercados financieros fuera sobre fotografía sería todavía más popular. Pero no es el objetivo de la competición. El objetivo es implementar autómatas que operen. No es una competición sobre programar, pero sí hay que saber programar, al igual que los concursos de poesía en castellano no son de castellano, son de poesía, aunque haya que saber castellano para participar.

Si quisiese llevar a la práctica sus ideas financieras y lo quisiese hacer de forma automatizada, le bastaría con ponerse en contacto con alguna empresa, de las muchas que hay, que ofrezcan este tipo de servicios.

Efectivamente. Ahí está la clave. Hay empresas que viven de crear autómatas. Pero no hay una respuesta a esa tecnificación desde la universidad. Esta iniciativa sería una aproximación, que si sale bien podría resultar en una asignatura de libre elección el segundo cuatrimestre (ya está en marcha), una optativa el año que viene, un curso de... Es un camino profesional que no tiene equivalente académico. Si quieres un curso o una competición de bolsa hay miles. Pero ¿y si quieres lo quieres sobre trading algorítmico? Si quieres entrar a trabajar en una de esas empresas, supongo que se valorará más en el currículo que hayas hecho asignaturas y competiciones como ésta que el que seas un economista a secas.

La idea que tienes sobre un autómata es bastante limitada. Una forma de implementar el autómata es diseñar una estrategia puramente económica sobre papel y luego programarla (o copiar cualquiera de las miles que hay). Una serie de reglas que disparan una serie de órdenes. ¿Pero qué pasa con los que quieran implementar algoritmos genéticos, data mining, ontologías, sistemas adaptativos... ? Eso no se puede implementar con una serie de reglas en un lenguaje especial para gente que no sepa programar. ¿Por qué limitar la competición a la visión de los economistas? Ya hay muchas competiciones de operativa manual.

Ahora bien, ese mismo concurso le puede venir bien a estudiantes de informática y alguna ingenieria, pero no más.

Si un ingeniero quiere formarse en los mercados financieros le puede venir bien. Si alguien que esté haciendo un máster de mercados financieros quiere aprender a implementarlos también le puede venir bien. Si alguien de económicas está interesado en el trading algorítmico (y por lo tanto se ha molestado en tener unas nociones básicas de programación) también puede participar. No entiendo esa obsesión con este tema.

¿Y una vez implementado el automata qué?. Porque para batir sistemáticamente al mercado hace falta algo más que saber programar, mucho más, y son conocimientos que no se suelen adquirir en el ámbito académico

No sé muy bien a qué te refieres con esta última frase. La competición termina una vez evaluados los autómatas. Si alguien quiere dedicar su vida a esto es libre de hacerlo, pero no olvidemos que esto es una competición universitaria. No podemos hacer un seguimiento de los que quieran dedicarse a esto.

Un saludo.

[TapeFighter]

Yo soy ingeniero por la UPM y que pena que esta historia no existiese hace unos años.
Una iniciativa interesante en la que hubiese participado encantado, como lo hacia en los concursos de programacion de la ACM.




Por lo demas, mal rayo parta a la UPM y arda en el infierno para siempre.
Como los odio por haberme robado el dinero (es lo de menos) y los años (eso es lo peor)

Cuotes, ¿te refieres a que te arrepientes de haber estudiado la carrera? ¿O más bien es por el fiasco que supone el haber estudiado "la carrera del futuro" dada la situación del mercado laboral en este sector?.

[YsEkU]

Saludos hermanos.

Hoy acabo de mandar mi inscripcion a la competicion, a pesar de estar aún estudiando la ingenieria tecnica.
Sinceramente considero que es una gran iniciativa por parte de la UPM, aunque solo sea por promocionar y difundir el trading.

En cuanto a la cuantía de los premios... sinceramente es lo de menos, si no hubiera podido inscribirme hubiera intentado ir aunque fuera de oyente... Teniendo en cuenta que las clases y conferencias que dén son gratuitas y de calidad... (creo que mas de uno ha pagado bastante más dinero en cursos de vendedores de picos y palas)... creo que estara muy bien.

Y en cuanto a lo de entregar el codigo seamos sinceros, espero equivocarme pero no creo que nadie presente el santo grial de los sistemas automaticos, de hecho al ser la mayor parte de los participantes novatos en esto del trading, no creo que veamos ningun sistema que no se base en principios ya muy manidos en foros como este... Y como suele pasar en estos concursos de trading, el que presente una martingala muy optimizada cruzando los dedos y tenga la suerte de encajarla en esos 2 meses, ganará....

Pensandolo bien, incluso me gustaría que analizasen el codigo y lo evaluaran con independencia del resultado. (¿Que tal un premio especial al codigo mas innovador o algo asi?, creo que motivaria mucho más y se hallarían sistemas mas "frescos", aunque quiza no mas practicos ni rentables...).

En fin Saludos hermanos.