Variable moving average

[agmageton]

Continuando con el estudio de este material, el Trend definition por VMA, también bajo mi punto de vista hay un conflicto, además del citado anteriormente...

El que desarrolla el estudio muestra en el arco iris, por su dimensión sobre las medias su nivel de fortaleza, y esto es evidente igual que dos medias se separan mucho, pero en contra partida se amplia el riesgo de correción temporal, hasta el cambio de escenario, teniendo y no recogido por el estudio, unas correcciones contra tendencia mucho más largas y en casos de cambio de escenario tardíos, aunque el VMA sea un adaptador movil de volatilidad la velocidad de la corrección será mayor que la lógica de la media dejando un espacio de riesgo grande. Esta solución en el Trend Agma 7 viene dada por la adaptación de las medias a los diferenciales de volatilidad entre ellas, haciendo que vayan siempre equilibradas en la distancia. Y luego posteriormente se aplique los algoritmos de confirmación de rotura.

Estamos hablando de escenarios de posicionamiento, con lo que la importancia temporal tiene mucho que decir, si una separaciones de medias (aunque esten contenplandas por una constante de volatilidad) salen del rango optimo de decisión, podemos tener situaciones como seguir en tendencia alcista y tacticas tendenciales hacia tendencia...y estar corrigiendo 15 días seguidos....y a lo malo un cambio de tendencia. Y este hecho no se trata en el trend definition, por lo que descarto este modelo de tendencia, siempre bajo mi opinión.

SAludos.