Cuando parar un sistema que esta en DD

[eradon]

Hola!

Leyendo por internet no me queda claro que se recomienda para desactivar ese sistema de trading que se ha metido en un gran Drawdown (DD) y que hace que los beneficios acumulados caigan estrepitosamente.
Unos dicen que cuando el DD es mayor que el historico hay que parar el sistema de la operativa , otros utilizan la media de N dias de la curva de beneficios.
¿Los que utilizais sistemas automaticos y teneis exito que criterio teneis?

Saludos.

Eradon

[Imarlo]

lo mejor es utilizar la simulacion de montecarlo, ahi te va a decir para que DD debes estar preparado. Mira si los fallos del sistema son por condiciones del mercado inusuales o por el contrario son pautas que se repiten cada vez mas, lo cual quiere decir que tu sistema esta llegando a ser ineficiente.

[soyjuma]

De acuerdo con Imarlo. La simulación de Montecarlo te dará un posible peor escenario esperado. Ahora bien, caso de que no puedas hacer esta simulación, otra opción es limitar la operativa a un máximo de 2 o 2,50 veces el DD del sistema. A partir de ese momento, retirar el sistema y ponerlo en cuarentena. Lógicamente también dependerá de como se haya obtenido el DD del sistema, pues si se ha caido en una sobreoptimización del mismo, la situación cambia radicalmente. Otra cosa es que psicológica y monetariamente sea posible hacerlo (estar suficientemente capitalizado). Eso ya depende de cada uno.
Un saludo
Soyjuma

[Rafa7]

Unos dicen que cuando el DD es mayor que el historico hay que parar el sistema de la operativa

Hola eradon.
Eso lo dicen aquellos que han hecho una estrategia de MM (Money Management) basada en preveer que el máximo DD será el histórico. En este caso se van haciendo operaciones según la estrategia y si se produce un DD mayor que el histórico paran la operativa.
Pero preveer que el DD que vas a tener es el històrico es muy arriesgado.

Existen muchas maneras de preveer el DD (DD-Histórico * 2, DD-Histórico * 3, Simulación de Montecarlo, ...). Sea cual sea la que uses, te recomiendo que si el DD supera al que has previsto pares la operativa y vuelvas a calcular el DD y cual debería ser tu capital mínimo, y si no tienes suficiente capital, busca otro método de inversión o otra esrategia de MM menos arriesgada.

¡Felices Fiestas!