Stop Break Even

[Man Apart]

¿mande? . Si hombre, eso de poner el Stop justo para que ni pierdas ni ganes

Ahhh. ¿Y eso es bueno ?

posclaro piltrafilla. Suponte que entras largo en un activo , de repente el precio se pone a tu favor y lo miras aliviado pensando en lo bien que te ha salido el trade.

Una vez que recorre una distancia prudente es hora de poner el stop en BE.Crees que vas a ganar seguro y lo que es mejor; ya es imposible perder, con lo cual estas en el mercado "de Gratis". Optas a premio sin arriesgar nada. ¿A que mola ?

Pues si que parece interesante , vamos a analizarlo:

Caso A. El precio se va en dirección contraria y te salta el stop, luego aqui el BE no ha tenido ninguna oportunidad

Caso B. El precio se va a favor , pones el BE , el precio se da la vuelta mas allá de donde tenias puesto
el stop. Te alegras de haberlo puesto, aunque te queda una sensación extraña en el cuerpo ¿que he
hecho mal: ¿la entrada o el Objetivo ?
Caso C. El precio va a tu favor pones el BE, el precio se vuelve salta el stop y a continuacion
haciendo un hermoso doble suelo, se aleja raudo y veloz , dejandote una carita de gilip...s que no te digo
Caso D. El precio va a tu favor y te entrega tu bien merecido esfuerzo.

Asi que tenemos que de cuatro casos el BE solo te ha valido de algo en una ocasión. Caso B

Pero que pasa con el caso C?. Tu entrada era buena, lo demuestra el hecho de que no saltó el Stop original, o sea que de no haber entrado antes , muy probablemente entrarias ahora en el trade. Luego ?para qeu te sales de un sitio donde crees que habría que entrar ?
Suponiendo que controlas tus emociones, la cosa quedaría aqui, pero y si te cabreas y persigues el precio entrando tarde , y mal , haciendo cortos y largos a medida que el precio da bandazos ?.

Asi que yo me pregunto ¿ Esto del BE es buena cosa ?.
Y siempre que me lo pregunto , recurro a mis estadisticas que de forma desapasionada me dicen muchas cosas.

[Spirit]

Una solución es entrar con varios contratos,en el punto que pondrías el SB cierras uno de ellos, y colocas el SB a otro y un tercero dejas el SB al conjunto de operaciones total, con eso ganas unos puntos y evitas los dobles suelos, puede que la más dolorosa de las tres posibilidades en las que te salta el SB.

Por ejemplo

Abres largo a 900 con 3 contratos, sube a 920, cierras un contrato, colocas Stop Breakeven en 900 a otro contrato y al tercero le mueves el stop a 880 (o 880 + gastos).

[nostrasladamus]

Abres largo a 900 con 3 contratos, sube a 920, cierras un contrato, colocas Stop Breakeven en 900 a otro contrato y al tercero le mueves el stop a 880 (o 880 + gastos).

si, pero poner 3 Stops a distancia fija escalada, sin un metodo que tenga una probabilidad mayor que el 50%, no va a aumentar nuestro EDGE, con lo que unas veces nos saldra mejor entrar con varios y otras no

Y siempre que me lo pregunto , recurro a mis estadisticas que de forma desapasionada me dicen muchas cosas.

mientras las estadisticas tengan razon, mejor hacerles caso, hasta que dejen de tenerla

amos, es lo que me dicen a mi las mias

[Man Apart]

Una solución es entrar con varios contratos,en el punto que pondrías el SB cierras uno de ellos, y colocas el SB a otro y un tercero dejas el SB al conjunto de operaciones total, con eso ganas unos puntos y evitas los dobles suelos, puede que la más dolorosa de las tres posibilidades en las que te salta el SB.

Por ejemplo

Abres largo a 900 con 3 contratos, sube a 920, cierras un contrato, colocas Stop Breakeven en 900 a otro contrato y al tercero le mueves el stop a 880 (o 880 + gastos).

¡Interesante!. Esto psicologicamente creo que es muy bueno, pero tengo mis dudas de que trocear las entradas en la misma zona mejore algo el resultado. Otra cosa es piramidar, que es un asunto al que le estoy dedicando mucho tiempo de estudio y algunos pequeños fracasos.

mientras las estadisticas tengan razon, mejor hacerles caso, hasta que dejen de tenerla

amos, es lo que me dicen a mi las mias

jojojojo. Digo yo , que nos podríamos mojar un poquito mas ¿no ?. Empiezo yo

No me gustan los BE , esto ya es una cuestión personal que nadie tiene porque compartir. Al menos cuando me salta un stop se lo que tengo que hacer, que a veces es simplemente dejar de operar y evitar cometer un error mayor. Cuando me saltaba el BE, me quedaba ahí insatisfecho por el "Traders Interruptus" , volviendo a entrar y a veces sobreoperando.

Asi que ni siquiera considero los BE en mis estadisticas. Pero vamos a hacer otro sencillo ejercicio:

Supongamos un sistema con una tasa de acierto del 40%
Supongamos tambien un ratio por operacion de 1:4 Cada vez que pierdo es una unidad, cada vez que gano son 4. Esto se puede modificar aumentando la tasa de acierto y bajando el ratio o viceversa

Cada vez que salta el BE me esta ahorrando de perder 1 , pero me está evitando de ganar 4. Segun las estaditicas de arriba.
6 de cada 10 veces pierdo 1 --> 6 x 1 = 6
4 de cada 10 gano 4 --> 4 x 4 = 16
No considero en los datos las veces que me vuelan el stop y el precio sigue en mi dirección , porque no tengo ni idea de las veces que esto pasa.Seguro que este dato sería decisivo
Luego segun mis estadisticas estoy haciendo el primo con el BE. Claro que como dijo aquel politico inglés : hay tres clases de mentiras: mentiras, grandes mentiras y estadísticas.

[nostrasladamus]

jojojojo. Digo yo , que nos podríamos mojar un poquito mas ¿no ?. Empiezo yo

No me gustan los BE , esto ya es una cuestión personal que nadie tiene porque compartir. Al menos cuando me salta un stop se lo que tengo que hacer, que a veces es simplemente dejar de operar y evitar cometer un error mayor. Cuando me saltaba el BE, me quedaba ahí insatisfecho por el "Traders Interruptus" , volviendo a entrar y a veces sobreoperando.

Asi que ni siquiera considero los BE en mis estadisticas. Pero vamos a hacer otro sencillo ejercicio:

Supongamos un sistema con una tasa de acierto del 40%
Supongamos tambien un ratio por operacion de 1:4 Cada vez que pierdo es una unidad, cada vez que gano son 4. Esto se puede modificar aumentando la tasa de acierto y bajando el ratio o viceversa

a eso me refiero con las estadisticas

cuando subirias (o bajarias) el Stop a BE?
si lo subes cuando el precio este muy cerca del BE, pues tendra mas probabilidad de saltarte
si lo subes cuando el precio este muy cerca de TP, pues tendra menos probabilidad de saltarte
si lo subes cuando el precio este entre el SL original y el TP, pues.... ???

como afecta eso a tu sistema?, pues dependiendo de la efectividad que tenga el criterio de subir el SL
si el criterio esta basado, por ejemplo, en emplear soportes y resistencias, lo que te da,de por si,una EV positiva, pues el rendimiento de tu sistema original deberia aumentar, pero si el criterio tiene EV negativa, pues.....

el decir si subirlo o repartirlo va a mejorar mis resultados, asi a "pelo", no lo tengo claro

[erredosdedos]

Yo creo que lo mejor es llevar un trailling stop por volatilidad. A ver si me explico: tengo un indicata que me pone en el pantalloide el stop recomendable para ese marco temporal. Se basa simplemente en el ATR. U sea, si cuando entro el stop recomendable es de 25 pipos, lo lógico es que cuando lleve 25 pipos de beneficio o bien cierro o bien pongo el stop en break even. El stop lo tengo siempre a 25 pipos del máximo, como si en todo momento acabase de entrar, si no es que tampoco tendría sentido cuando entro. Si hay tendencia, el precio no debería retroceder tanto. Si retrocede tanto, es que no hay tendencia, claro y a los 25 pipos debería haber recogido beneficios...con que, si ma saltao el stop, bien saltao está porque es un fallo al fin y al cabo y los fallos hay que reconocerlos pronto. Que luego tira parriba otra vez, pos a aguantarse. Creo que hay que moverlo, que lo importante es hacer pequeñas pérdidas sobre todo. Alguna vez ya acertaremos ¿no? Pero no se puede acertar siempre.

[strad]

Buenas,

En mi operativa no existe el SB. Cuando abro una posición hay dos posibilidades, que gane o que pierda, lo de salirme al mismo precio que entré no le encuentro mucho sentido, creo que el broker si que se lo encuentra!

En mi opinión cuando se abre un posición esta es válida hasta que se demuestre lo contrario, y lo contrario es cuando salta el stop de perdidas, hasta entonces la posición es buena, está dentro del riesgo esperado.

Como bien dices Man Apart, por qué debería salirme al precio que he entrado? Puede haber otras circunstancias que justifiquen la salida pero nunca solo porque el precio haya vuelto a mi punto de entrada. Toda posición necesita un tiempo de maduración, incluso a veces permanece por debajo del precio de entrada antes de tomar el camino correcto.

Está claro que hablo de operativa tendencial, donde como muchisimo el 40% de las operaciones van a ser ganadoras, por lo que no puedes permitirte el lujo de perder una operación buena solo porque el precio haya vuelto a tu punto de entrada. En este caso la "paciencia" es fundamental!

Un saludo

[agmageton]

Todo esta en la estadística/probabilidad de tu sistema...

En mis sistemas los stops break even actuan de la siguiente forma.

1º- Activación cuando toca el 50% del objetivo.(las pruebas estad/probable justifican este ratio como el más optimo). Por lo que la responsabilidad corresponde al objetivo.

2º-Tiempo de la operación, sin alcanzar la activación Break even. Con lo que la responsabilidad corresponde al timiing operativo.

3º- Por entrada tipo piramidación, en nuevas posiciones.(acelera el break even a fin de bajar el apalancamiento.)

Claro, ahora bien si tenéis un sistema que tiene una fiabailidad mayor del 50%, una oportunidad operativa amplia y unos objetivos de 1:2 o similar y el apalancamiento es el que da el edge, olvidaros de stops Break even, ya que carece de sentido...y por mucho que intentéis buscar una formula probabilistica de acción será infructuosa por la propia dinamica de tu sistema.

saludos.
Agma

[strad]

1º- Activación cuando toca el 50% del objetivo.(las pruebas estad/probable justifican este ratio como el más optimo). Por lo que la responsabilidad corresponde al objetivo.

Este es uno de los motivos por los que no utilizo SB. Se convierte en una variable más, lo que aumenta la incertidumbre y disminuye la robustez del sistema.

¿Por qué el 50%? Y no el 30, 40 o 60%? Supongo porque en el backtest el 50% es el que mejor ha funcionado. Pero eso no significa que mña te quedes fuera de la mejor operación del año porque se ha activado el SB del 50% y si hubieras puesto 52% la hubieras realizado.

Con el tiempo y la experiencia he aprendido a disminuir las variables (parámetros) de las estrategias, así como el nº de operaciones de éstas. Cuantas más variables mayor es la probabilidad de que la estrategia se desajuste con respecto a su comportamiento pasado.

Es mi opinión, un saludo

[arruinao]

..

[elcctrro]

Yo lo que hago es poner el SB a un precioligeramente superior al breakeven, es decir cuando tengo una posición abierta y ha ganado 15 pips le pongo el SL al precio de apertura+spread+pequenño beneficio(+2), de esta forma me aseguro el no perder y el tener una pequeña compensción.
De todas formas por lo que voy experimentando creo que esto sería correcto con una única posición, pero si nos encontramos con dos posiciones abiertas al ganar 15 pips la que menos, la cerraría. Así me quedo con +15pips en la cuenta y otra posicion más alejada de los 15pip a la que le pondría un SL como antes indiqué a apertura+spread+pequenño beneficio(+2) actualizado con un trail, dejando correr la posicion hasta el momento de cerrar por la indcación del sistema.

Un saludo

[INtrader]

Buenas,

En mi operativa no existe el SB. Cuando abro una posición hay dos posibilidades, que gane o que pierda, lo de salirme al mismo precio que entré no le encuentro mucho sentido, creo que el broker si que se lo encuentra!

Me parece muy buena tu observación strad, de perogrullo, pero muy buena. ¿Para que te vas a salir en el mismo sitio que has entrado? Pues bueno, yo creo que en este caso se podría aplicar como ahorro de coste psicológico.

Yo lo utilizo en mi operativa y es cierto que me da mucha rabia ver como se me escapa una ope por haber topado con el BES, pero también me evita muchas otras que se tuercen hasta el stop de salida. En el balance, siempre hablando de datos estadísticos en backtesting (outofsample la mayoría) el resultado es favorable para mi equity, además de aumentar el beneficio neto y la fiabilidad (¡más de 10 puntos!). Lo que sale un poco peor parado es el ratio w/l.

Seguramente es una cuestión de experiencia y confianza, estoy deseando llegar…(si es que llego).


Saludos.

[freidor3]

Hola

¿Alguien tiene información sobre el Profit Break Even? Es decir cortar la operación si el precio se acerca al stop y rebota hacia el Break Even.

O del trailing profit.

Sir Gordon Geko recomienda dejar correr las ganancias y utilizar el intradía para pelearse con las pérdidas.

Y no vale decir que un stop puede ejercer esa función: no es lo mismo cortar por arriba que por abajo.

¿Puede ser que estas técnicas no sean populares por aquello de no cortar una subida?

Que tire la primera piedra aquel a quien no se le ha ido la mano acercando el stop en demasía...pa eso mejor cortar por arriba...al menos no regalas el margen por volatilidad..........

[Aleatorio]

El break even Stop sirve para minimizar el impacto de las perdidas, no para aumentar las operaciones positivas, su uso es muy efectivo y solo apto para "mentes sicopatas", que no sienten remordimiento ni ansiedad por hacer mas de 11 operaciones negativas en un mismo intento de "coger" la tendencia...........

He aqui un fracmento de porque es inutil, atribuirle al Break even Stop la responsabilidad de hacernos perder la oportunidad de coger una buena tendencia, ¿ cada cuanto hay una buena tendencia? ¿ cada cuanto aciertas la tendencia? ¿ cada cuanto salta tu stop o break even stop?............

En 1906, el economista italiano Vilfredo Pareto creó una fórmula matemática para describir la distribución desigual de la riqueza en su país, observando que el 20% de las personas poseían el 80% de la riqueza.

En los años 40 el Dr. Joseph M. Juran atribuyó (no del todo acertadamente) la regla del 80/20 a Pareto, llamándola "Ley de Pareto".

Más allá de lo correcto de su nombre, La Ley de Pareto puede ser una herramienta muy efectiva para ayudar a administrar de manera correcta.

De dónde viene Después de que Pareto hizo sus observaciones y estableció su fórmula, otros observaron fenómenos similares en sus propias áreas de conocimiento.

El Dr. Juran, pionero del movimiento por la Calidad Total en los años 40, estableció la existencia de un principio universal que denominó "los pocos esenciales y los muchos triviales".

Como resultado, la observación del Dr. Juran sobre el principio de que "20% de algo siempre es responsable del 80% de los resultados se conoció como Ley de Pareto o "Regla del 80/20". Qué significa La Regla del 80/20 significa que el 20% de algo es esencial y el 80% es trivial.

Juran estableció que el 20% de los defectos causaban el 80% de los problemas. Los Gerentes de Proyecto saben que el 20% del trabajo (el 10% inicial y el 10% final) consume el 80% del tiempo y los recursos.

La regla del 80/20 también se aplica a las ventas (el 20% de los clientes produce el 80% de los beneficios; o el 20% de los vendedores realiza el 80% de las ventas) o a cualquier otra cosa (el 20% del diario trae el 80% de las noticias importantes, o que el 20% de los empleados causan el 80% de los problemas).

Para qué le sirve El valor de la Ley de Pareto es que nos recuerda que debemos dar preferencia al 20% que importa y que produce el 80% de los resultados.

De las cosas que uno hace durante el día, el 20% produce el 80% de los resultados. Ese 20% "esencial" debe ser identificado, y los esfuerzos deben enfocarse en esas cosas.

La Regla del 80/20 puede servir como un recordatorio diario para enfocar el 80% de nuestro esfuerzo en el 20% de nuestro trabajo que realmente produce altos rendimientos.

[futurex]

Aleatorio Dijo:

El break even Stop sirve para minimizar el impacto de las perdidas, no para aumentar las operaciones positivas

Aleatorio , seguro que tambien se puede minimizar las pérdidas con el BEStop , pero te aseguro que tambien se pueden máximizar las ganancias.

El stop Break even es muy útil si se sabe utilizar... como todo.

Personalmente me ha jodido bastantes veces aunque tambien me ha salvado de muchos Stops.

Strad , eso de que solo el broker le encuentra sentido a entrar y salir en el mismo precio me parece una afirmación muy atrevida y en este caso si se tiene en cuenta mi opinión es una afirmación equivoca.

Ejemplo simple...

3 contratos.

Primer Target . 1 contrato a +2 puntos
Segundo Target . 1 contrato a +4 puntos
Tercer Target . 1 contrato con Break even Stop y tp de +15p

El estudio y base de la operativa se plantea con 2 contratos , pero como queremos aplicar a nuestra operativa una pauta multifuncional , añadiremos un contrato más para atacar al mercado con un Break Even Stop reforzado por un ratio minimo de 7:1 , ¿ porque 7:1 ? , simple......

La Mayoria de las veces saltará el Break even Stop pero al ser solo un ADD a nuestra operativa , no tendremos problemas , los otros dos contratos se han cerrado en positivo y lo que buscamos con el tercer contrato es forzar al precio a que en alguna de nuestras transacciones cometa un error , ese error es el que hará crecer la cuenta.

" Si , tio , muy entretenido , pero..... ¿que pasa con los Default Stops? , al tener un contrato más , las pérdidas son mas grandes "

Bien... como bien he escrito 4 lineas arriba , el target para el tercer contrato es de 15p , puntos mas que suficientes para lidiar con mas de 7 operaciones negativas , tener en cuenta que yo uso stops de 2p máximo e intento cazar los movimientos fuertes del precio sin poner en riesgo mi capital , esto lo hago asi para maximizar las ganancias , obviamente , me salta muchisimas veces , casi todas , pero el dia que no salta , al ser una operación RIESGO CERO , la gestiono muy bien y el factor psicologico no afecta para nada a mi salida , cosa muy importante y que con mi capital en riesgo me es más dicifil llevar a cabo.

Así es como se tiene que usar el Stop Break Even según mi operativa , habrá a gente que no le guste o le resulte algo incomodo que siempre esté saltando , pero es que el error es el enfoque que se le da , el Break Even debe ser un Add a nuestra operativa y no una main stop....

Buen trading.