La barrera absorbente y una idea feliz

[Morillo]

pues a mi no me parece una mala idea, de hecho, lo veo bastante bueno si no fuese por un par de pequeños detalles

lo primero, hay que tener en cuenta que podemos tener varias operaciones negativas seguidas, habría que determinar según un backtest para el sistema que sea, cuantas operaciones seguidas negativas tenemos. con esto determinamos el money management

el segundo "pero" que le veo es el spread, el sistema debería tenerlo en cuenta porque realmente un sistema con riesgo/beneficio de 1:1 no es real debido al spread. esto desmonta muchos sistemas y es la madre del cordero

[Rafa7]

Asi que, amigo Rafa, aunque estoy de acuerdo en "casi" todo lo que dices, no puedes saber ni lo que pasa por mi cabeza (no lo se ni yo) ni por la de Intrader cuando tuvo esa feliz idea.

Disculpas.
Seré mas prudente en el futuro.

[Rafa7]

Ante todo quería pedir disculpas a los que han entendido que la idea era un sistema, nada más lejos de mi intención, las ideas felices son por definición ideas poco maduradas y que normalmente hacen aguas por todas partes.

Disculpa que me precipitara en juzgar la idea. Menos mal que Man Apart se dió cuenta de que era una idea a desarrollar.

Como idea, te comento que lo que planteas es una especie de stop gain.

Hay sistemas que son buenos sin stop loss. Pero cuando un sistema su salida no es por señal de venta sino solamente por stop gain, solo puede ser exitoso si dispone de stop loss, porque de lo contrario es una martingala.

Si quieres sacar adelante tu sistema te sugiero que busques una manera de limitar las pérdidas. La manera que te propuse antes , dejar de operar si el porcentaje de aciertos es menor que el 50% y se han producido 2 pérdidas consecutivas, es un ejemplo que ni siquiera sé si es adecuado.

Saludos cordiales.

[guevon]

Curioso modo de llamar a una estrategia muy antigua "Barrera absorbente".

Este metodo me lo explicaron de esta manera y fue en el casino (como siempre).

Uno juega a todos los numeros (pueden ser en vez de numeros ... las seisenas o las filas de 3 numeros... o cualquier otro tipo de apuesta) una ficha a cada uno... serian 37 fichas al principio de la apuesta, y va retirando segun van saliendo los numeros la apuesta y las ganancias del numero ganador, osea que en la segunda jugada ya solo jugariamos 36 numeros, en la tercera 35, en la cuarta 34... y asi continuamente...

El que me lo explico me decia que en el momento en que tendria un saldo superior (como si diriamos profit en el trading)... superior en un tanto por ciento a mi capital inicial me tendria que retirar y volver al dia siguiente... el que me lo contaba me decia que si me conformaba con un 10% de ganancia y cuando perdiera el 20% me retirara tambien hasta el dia siguiente... que habia una proporcion de mas de tres dias a uno en los que saliera ganando.

Y???...

Nunca lo probe, pero yo le decia que matematicamente esas cifras no me parecian correctas...

Me has vuelto a recordar con el primer post de este hilo aquella conversacion...

Yo pienso que matematicamente el ir a un 50% de ventaja o como si diriamos esperanza matematica cero los resultados de cualquier juego tienen que ser los mismos...

Porque??? quien te dice a ti que el casino cada vez que tu dejas de jugar cierra la mesa y espera a que vuelvas para reabrirla... que es igual que hablar del mercado, cuando tu te llevas tu euro de ganancia cierra y espera a que vuelvas a seguir jugando... estarias jugando practicamente de forma continua... Oh no?...

Como idea es interesante pero solo en aquellos casos en los cuales la oscilacion matematica permita aguantar una racha supergrande de perdidas... pero ya estamos hablando como siempre de que tenemos que arriesgar 1.000.000€ para ganar 1 diario... "Vale mas llevar al Banco el dinero y dejarlo ahi"...

S2.

[Enrio]

No entiendo porque hay que esperar al día siguiente para seguir ganando... esperas 15 minutos (un cafetito) y ya está, el beneficio se multiplica!!!

[Man Apart]

Vamos a ver. Lo que te tiene que dar la ventaja es el sistema y de eso aqui no se ha hablado en ningun momento, por tanto lo mas facil es acertar diciendo que es perdedor

Ahora bien, supongamos un cruce de medias, un pivot o un patron de velas que raramente se de en el día. Pongamos dos o tres veces máximo. Pues tendría mucho sentido , que si no acierto a la primera o a la segunda, puede que ese día tenga un componente que perjudica mi sistema, por ejemplo un día tendencial en que hay noticias o lo que sea, tendría mucho sentido dejar de operar, por otro lado si he acertado con la señal buena, tambien tendría mucho sentido dejar de operar puesto que la experiencia me dice que solo una de ellas en el día, es la buena.

Asi que, con un porcentaje de acierto de 1:3 y un ratio W/L de 5:1 , pues tenemos un edge. Cosa que efectivamente acabo de descubrir, pero que no pienso contarlo en el foro por incredulos, que es lo que sois. Bueno a Intrader si, que le estoy poniendo un privado con todos los elementos de la cuestión. .

(ya estoy mirando el catalogo de deportivos)

[INtrader]

Muy bueno Man, eres un crack.


Por cierto, muy interesante el privado. Ya estoy echando un vistazo para cambiar mi residencia

http://www.ParadiseBahamas.com

[Rafa7]

Asi que, con un porcentaje de acierto de 1:3 y un ratio W/L de 5:1 , pues tenemos un edge.

¡Muchas felicidades a los dos!