Paper Trading

[Redman]

Un papertradista.

Creía que íbamos a salir en los periódicos pues me había parecido leer "un periodista", yo me creía que era la cabeza lo que no tenía bien, pero ahora veo que también me falla la vista, ¡qué barbaridad!, claro que a lo mejor es que se me ha nublado la visión por los efectos del líquido rojo de posts antaños; ¡qué frase mas rara acabo de poner! "post antaños", creo que me fallan mas cosas.

Saludos.

[Rafa7]

Gracias Redman.
Creo que te entendí perfectamente, lo de tirarse al redondel directamente en lugar de hacer paper trading te referías a enfrentarte a la cabrita en lugar del toro, o sea, te referías al testeo con operaciones reales de pequeño tamaño.

te pongo un ejemplo: estoy a punto de terminar el testeo de una técnica con 3 activos de ETFs los cuales no posiciono a todos en la misma dirección y sin stops de protección

Esto, aunque se aparta del hilo, es muy interesante.
Por lo que te he leído parece que eres partidario de stop loss, pero en el testeo no aplicas stop loss.
Entonces, ¿uno de los objetivos (no el único) del testeo es decidir que stop loss aplicar?
Y ¿cuantas operaciones necesitas para decidir el stop loss que aplicaras?
Y supongo que después haces otro testeo con operaciones reales pero con stop loss antes de lanzarte a aplicar una estrategia de Money Management, ¿no?

[Sidi]

Una Idea sobre como llevar el tema del paper es mostrando a terceros, ya sea tu coach trader u otros compañeros traders que estén en fase de paper y si es posible hacerlo en tiempo real a través de un chat mejor que mejor, la presión que se siente al ser observado por otros compañeros es lo más similar que se puede encontrar al toreo del morlaco en real. Los track record han de ser mostrados día a día a los compañeros o tutor. Yo no he hecho el curso de FHI pero encuentro realmente un acierto la metodología que llevan con el tema del paper. Por lo que he podido saber de la gente que ha hecho este curso creo sinceramente que esta parte es de las mas aprovechable de esta gente. Repito que no he hecho el curso, tan sólo lo pongo como ejemplo de metodología de llevar un paper. Hacer paper sin testigos en TR lo encuentro una pérdida absoluta de tiempo, totalmente contraproducente pues realmente puede llevar a falsas expectativas del trader. Y cuanto antes pasarse al real, con cuentas pequeñas e ir creciendo y ganando en consistencia. Para esto las microcuentas en forex son realmente un regalo. Aquellos que estéis en paper os aconsejo vivamente que os juntéis en chats y que mostréis en TR vuestras entradas, si no lo vais a hacer así mejor no hagáis paper.

Estoy con xiru que es fundamental llevar una estadística de tus trades lo más completa posible, la mía es incluso más completa que la de algunos sistemáticos y soy totalmente discrecional, en mi caso llevo también un control de mi psicología, trade por trade, para hacer examen de este apartado al final del día. Marco objetivos diarios de aquellos tipos de trades o fig que quiero ir introduciendo poco a poco para ir creciendo en oportunidades, versatilidad y flexibilidad en mi trading, al final esto te lleva a una comprensión más global del mercado. Cada vez estoy más en contra de una operativa muy ceñida a un plan de trading prefijado y estricto, esto está bien para empezar pero creo sinceramente que llega un momento que igual que te has desprendido de todos los indicadores y solo miras soportes, resistencias, volatilidad y momento del precio tiene que ir llegando esa fase en la que realmente estás comprendiendo que coño dice el gráfico y el punto exacto ene l que atacar y porqué, si no eres capaz de con el tiempo ver esto nunca llegaras a ser trader. Estudio, muchas horas de pantalla y los resultados llegan, no es imposible ni mucho menos.

Llevar un diario de trading (FUNDAMENTAL) anotar los fallos, guadarse pantallazos, fijarte entradas nuevas para el día siguiente, estudiar mucho, estar abierto a nuevas ideas, buscar cosas en la red, enterarse de que hacen otros, buscar, buscar y buscar ideas que puedas aplicar, a veces en un video, en un foro, encuentras algo que tu habías visto, que es obvio pero que hacía falta que otro te lo dijera y ya mañana cuando lo vuelves a ver en tu operativa del día le entras.

No es un camino fácil pero la recompensa es muy gratificante, la consistencia es posible y llegar a tener tan sólo 3 – 4 días negativos por trimestre (me refiero a DD que puedan ser recuperados al día siguiente sin mayor problema) es posible.

Bueno son algunas ideas.

[Redman]

te pongo un ejemplo: estoy a punto de terminar el testeo de una técnica con 3 activos de ETFs los cuales no posiciono a todos en la misma dirección y sin stops de protección

Esto, aunque se aparta del hilo, es muy interesante.
Por lo que te he leído parece que eres partidario de stop loss, pero en el testeo no aplicas stop loss.
Entonces, ¿uno de los objetivos (no el único) del testeo es decidir que stop loss aplicar?
Y ¿cuantas operaciones necesitas para decidir el stop loss que aplicaras?
Y supongo que después haces otro testeo con operaciones reales pero con stop loss antes de lanzarte a aplicar una estrategia de Money Management, ¿no?

Gracias Rafa,

No es exactamente eso, verás, es mucho mas simple, sencillamente es que no he conseguido montar aún un stop loss para esta técnica.

Efectivamente soy partidario del stop y lo uso a rajatablas pero aún no he conseguido montarle ninguno a ésto y precisamente me queda probar si lo puedo conseguir mediante el paper trading con la gestión de órdenes. Pero como en este caso el riesgo por operación que aunque no es certero por no tener stop loss pero entra dentro de mi Risk management según lo que llevo testeado pues lo lanzaría en vivo y en directo mientras sigo buscando de montar el stop, luego, en el caso de que el real se asemeje al testeo, ahí es donde me tengo que decidir si aplicarle el MM aún en el caso de que no consiga el stop loss o pararlo hasta que lo tenga.

El motivo es el siguiente: abro simultáneamente posición para 3 activos ETFs teniendo en cuenta que nunca irían todos para el mismo lado y cierro las mismas también simultáneamente al darse las condiciones necesarias que voy comprobando al cierre de cada día, ahora bien, el problema que tengo es que no sé como hacer un stop loss con I.B. para que cuando tenga un P&L de -x% en la suma de los 3 activos me cierre las 3 posiciones.

Hombre, sé (o supongo) que lo puedo hacer mediante Api con Excel, pero eso es muy complicado para mí y me va a hacer perder mucho tiempo en averiguarlo.

Una Idea sobre como llevar el tema del paper es mostrando a terceros, ya sea tu coach trader u otros compañeros traders que estén en fase de paper y si es posible hacerlo en tiempo real a través de un chat mejor que mejor, la presión que se siente al ser observado por otros compañeros es lo más similar que se puede encontrar al toreo del morlaco en real. Los track record han de ser mostrados día a día a los compañeros o tutor. Yo no he hecho el curso de FHI pero encuentro realmente un acierto la metodología que llevan con el tema del paper. Por lo que he podido saber de la gente que ha hecho este curso creo sinceramente que esta parte es de las mas aprovechable de esta gente. Repito que no he hecho el curso, tan sólo lo pongo como ejemplo de metodología de llevar un paper. Hacer paper sin testigos en TR lo encuentro una pérdida absoluta de tiempo, totalmente contraproducente pues realmente puede llevar a falsas expectativas del trader. Y cuanto antes pasarse al real, con cuentas pequeñas e ir creciendo y ganando en consistencia. Para esto las microcuentas en forex son realmente un regalo. Aquellos que estéis en paper os aconsejo vivamente que os juntéis en chats y que mostréis en TR vuestras entradas, si no lo vais a hacer así mejor no hagáis paper.

Gracias Sidi,

Interesante planteamiento para el Paper Trading pero discrepo en que por mucho que se le asemeje, no llegará a ser igual que el real y al mismo tiempo quisiera hacer notar que en este caso el Paper habría que utilizarlo durante mucho tiempo, me explico: diseñas un sistema, lo testeas y mientras lo ruedas en el Paper lo vas exponiendo a los demás y si se atiene a tu expectativas lo pasas al real, al cabo de un tiempo x sería probable que diseñes o encuentres otro sistema que quisieras rodarlo también en Paper, mas adelante probablemente volverá a pasar igual. Con lo cual no pienso que pudiéramos estar mucho tiempo exponiendo los resultados del paper y que siguiera suscitando interés por parte de los demás como para que lo sigamos publicando.

Por lo demás, estoy de acuerdo contigo en todo excepto cuando dices:

Cada vez estoy más en contra de una operativa muy ceñida a un plan de trading prefijado y estricto, esto está bien para empezar pero creo sinceramente que llega un momento que igual que te has desprendido de todos los indicadores y solo miras soportes, resistencias, volatilidad y momento del precio tiene que ir llegando esa fase en la que realmente estás comprendiendo que coño dice el gráfico y el punto exacto ene l que atacar y porqué, si no eres capaz de con el tiempo ver esto nunca llegaras a ser trader. Estudio, muchas horas de pantalla y los resultados llegan, no es imposible ni mucho menos.

Aquí pienso que son 2 formas de operar,

-Una la que explicas que vas aprendiendo a ir eliminando indicadores supérfluos e ir quitando la paja, en lo que estoy de acuerdo contigo pues la vista hay que ir entrenándola y llega el momento en que de un vistazo ves cosas que antes necesitabas horas y horas, pero también te digo que al final siempre nos apoyamos en algún que otro indicador, aunque es cierto que con el tiempo se van eliminando cosas, por ejemplo, en mi caso es muy raro que trace alguna línea.

-Y otra cosa y no menos importante (y para mí es la que más) el plan de trading, aunque tú hablas de que no te gusta un plan de trading prefijado y estricto, de acuerdo contigo, pero es que el plan de trading no tiene por qué ser estricto, prefijado sí pero no estricto, no tendría futuro en miopinión si así fuera; un plan de trading tiene que ser dinámico en la mayoría de sus partes y procesos, como ejemplo Gordon Geko hizo una perfecta exposición del dinamismo de un portfolio.

Gracias por tu exposición.

Saludos.

[Rafa7]

El motivo es el siguiente: abro simultáneamente posición para 3 activos ETFs teniendo en cuenta que nunca irían todos para el mismo lado y cierro las mismas también simultáneamente al darse las condiciones necesarias que voy comprobando al cierre de cada día, ahora bien, el problema que tengo es que no sé como hacer un stop loss con I.B. para que cuando tenga un P&L de -x% en la suma de los 3 activos me cierre las 3 posiciones.

Redman, ¿y si pones un stop loss para cada ETF y consideras la operación cerrada cuando se hallan vendido tus 3 ETF's?

[Man Apart]

Creía que íbamos a salir en los periódicos etc. etc.
Saludos.

Vaya, parece que los dos nos hemos confundido. Ambos hemos pensado que el otro adolecía de algun problema mental , como: seriedad , circunspección o "almorroides" (las mentales son las peores).

Veo que no, que goza de excelente salud , bien sea debido: a su entrenamiento diario ,a esa medicina que no en balde tiene el color de la sangre o al excelente uso de la tecnologías , como el ejemplo del abanico que a bien seguro le durará muchos años a la par que le fortalecerá el omohiodeo y porque no decirlo , su esternocleidomastoideo.

Un abrazo

[Redman]

Vaya, parece que los dos nos hemos confundido. Ambos hemos pensado que el otro adolecía de algun problema mental , como: seriedad , circunspección o "almorroides" (las mentales son las peores).

Podemos tener otros peores, pero esos de seriedad va a ser que no, que esta vida está de lujo y hay que despertarse con alegría y con ganas de comerse al mundo. ¿de qué me sonará esto?, ¡caray! qué mala memoria tengo.

como el ejemplo del abanico que a bien seguro le durará muchos años a la par que le fortalecerá el omohiodeo y porque no decirlo , su esternocleidomastoideo.
Un abrazo

Verás lo que me pasaba, cuando me abanicaba moviendo la cabeza hacia la izquierda justo cuando llegaba al final del movimiento bebía del líquido rojo y cuando lo hacía a la derecha bebía del amarillo, con lo cual cuando andaba por la zona central la mezcla resultaba ser un líquido rosado. Cuando se lo expliqué al sr director (cabezazo) me dijo en confianza que él también se abanicaba de esa manera y que siguiera así que saldría pronto, y yo pues, a cumplir los mandatos del sr director (más cabezazos), -a sus órdenes sr director- (muchos cabezazos).

El motivo es el siguiente: abro simultáneamente posición para 3 activos ETFs teniendo en cuenta que nunca irían todos para el mismo lado y cierro las mismas también simultáneamente al darse las condiciones necesarias que voy comprobando al cierre de cada día, ahora bien, el problema que tengo es que no sé como hacer un stop loss con I.B. para que cuando tenga un P&L de -x% en la suma de los 3 activos me cierre las 3 posiciones.

Redman, ¿y si pones un stop loss para cada ETF y consideras la operación cerrada cuando se hallan vendido tus 3 ETF's?

No es posible por lo siguiente: no busco profit de cada ETF sino del conjunto de los 3, por lo que incluso aunque 2 me puedan ir en contra y solo 1 a favor, puede darse la situación que salga positiva la operación, por lo cual tengo que tratar la operación conjunta también para el stop loss.

Creo que podría hacerlo con excel aunque me llevaría tiempo prepararlo, pero sería la última opción pues no quiero dejar un stop loss en mi ordenador sino en la oficina del broker. Gracias Rafa.

Saludos.

[Cuotes]

Estoy con xiru que es fundamental llevar una estadística de tus trades lo más completa posible, la mía es incluso más completa que la de algunos sistemáticos y soy totalmente discrecional, en mi caso llevo también un control de mi psicología, trade por trade, para hacer examen de este apartado al final del día.

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Llevar un diario de trading (FUNDAMENTAL) anotar los fallos, guadarse pantallazos,

Empecé a hacerlo a raiz de leerlo en un libro de los MArket Wizards y lo recomiendo vivamente.

Muchos estarán pensando que que tonteria y que perdida de tiempo. Nada mas lejos de la realidad.

Es asombroso lo mucho que ayuda escribir como te sientes al abrir la posicion y luego comparar ese sentimiento que tenias con el resultado real de la operacion, o darte cuenta de que has cometido el mismo fallo una y otra vez..... y lo gratificante que resulta leer tus anotaciones de hace tiempo y ver lo "tonto" que eras jajaja Una señal de que has mejorado.

Empecé escribiendo en un cuadernito con un boli. Lo que hago ahora es hacer anotaciones sobre el grafico, y guardarlo como una imagen. Asi puedes ver luego en que momento de la sesion hiciste que, o como te sentias, o lo que sea.