hola, estoy dandole vueltillas a un indicador que he creado pero aun me queda bastante por investigar, os dejo una captura de pantalla adjunta
lo que hago es por cada pip, recoger los ticks, si el tick actual es menor que el anterior (coloreamos de rojo) a la inversa de verde, es decir, si sube verde si baja rojo haciendo degradados según la diferencia de ticks que hay para un lado u otro dentro de cada pip
aplicandolo en el gráfico de 30 minutos tenemos este resultado
lo posteo porque ando un poco perdidillo, mi intención era la de intentar reflejar visualmente los ticks y por cada barra qué predomina más, los movimientos al alza o a la baja
si alguien tiene alguna idea de cómo comer esto o alguna opinión soy todo oidos, que ando un poco bloqueadillo y no se si puede llegar a ser de alguna utilidad o una perdida de tiempo.
un saludo
duda indicador
Re: duda indicador
Eso mismo es aproximadamente la base del MarketDelta con la diferencia de que no se usa el criterio de tick up-down como haces tú sino del tick bid-ask. Pero en esencia es similar: clasificar a los ticks en positivo o en negativo. (Además en metatrader creo que no tienes acceso al time&sales con lo que no se puede usar el tick bid-ask).
Y claro que es útil.
La diferencia de los ticks positivos menos negativos de la barra es lo que se llama la Delta de la barra.
Si buscas por la web encontrarás bastantes posts de gente que tradea las divergencias de la Delta (en english todo, of course).
Y en este foro hay gente que tradea con la delta: Dasziel, Suarinver, ...
Un aplicación interesante es dibujar barras Delta (igual que se pueden graficar barras de Volumen o de Rango, pues de la
Delta. P.ej. Delta = 5000 y cada vez que una barra alcanza los 5000 de Delta se empieza a dibujar la siguiente. En Ninja
se puede programar, no sé en metatrader).
En mi web puedes bajarte un manual de esta aplicación programada para Ninjatrader. A lo mejor te puede servir para enfocar algunos aspectos. A fin de cuentas empecé a programarla como estás haciendo tú. En el manual hay imágenes y explicaciones que tal vez puedan ayudarte.
http://www.supperia.com/protools.html
Hay un foro de ninjatrader (http://www.bigmiketrading.com) donde está colgado el código abierto de un marketdelta sencillo pero funcional. Por lo menos te puede servir para tener una referencia (aunque estos desarrollos es mejor empezarlos desde cero uno mismo).
S2
Y claro que es útil.
La diferencia de los ticks positivos menos negativos de la barra es lo que se llama la Delta de la barra.
Si buscas por la web encontrarás bastantes posts de gente que tradea las divergencias de la Delta (en english todo, of course).
Y en este foro hay gente que tradea con la delta: Dasziel, Suarinver, ...
Un aplicación interesante es dibujar barras Delta (igual que se pueden graficar barras de Volumen o de Rango, pues de la
Delta. P.ej. Delta = 5000 y cada vez que una barra alcanza los 5000 de Delta se empieza a dibujar la siguiente. En Ninja
se puede programar, no sé en metatrader).
En mi web puedes bajarte un manual de esta aplicación programada para Ninjatrader. A lo mejor te puede servir para enfocar algunos aspectos. A fin de cuentas empecé a programarla como estás haciendo tú. En el manual hay imágenes y explicaciones que tal vez puedan ayudarte.
http://www.supperia.com/protools.html
Hay un foro de ninjatrader (http://www.bigmiketrading.com) donde está colgado el código abierto de un marketdelta sencillo pero funcional. Por lo menos te puede servir para tener una referencia (aunque estos desarrollos es mejor empezarlos desde cero uno mismo).
S2
Re: duda indicador
hola cls, un gustazo toda la información que has posteado.
hace tiempo leí sobre el marketdelta y el marketprofile, pero muy por encima, me voy a meter con eso a ver si consigo algo para metatrader.
como veo que dominas el tema, primera preguntilla, a qué te refieres con tick bid-ask?
yo para dibujar el gráfico lo hago en tiempo real dejando correr el indicador. como bien has dicho, si el precio sube, sumamos, si baja, restamos y así nos da los box de colores, lo que has llamado tick up-down
me voy a mirar lo de la delta de la barra que comentas, respecto a eso tambien tengo algunas pero supongo que navegando por internet encontraré respuestas asi que no te abraso a preguntas (y la verdad es que me tienta)
de todas formas cuando lo mire seguramente dejaré caer por aquí alguna dudilla más
es cierto que en divisas no es respresentativa esta información al 100% sobre el mercado real pero bueno, para cacharrear y aprender me vale
un saludo
hace tiempo leí sobre el marketdelta y el marketprofile, pero muy por encima, me voy a meter con eso a ver si consigo algo para metatrader.
como veo que dominas el tema, primera preguntilla, a qué te refieres con tick bid-ask?
yo para dibujar el gráfico lo hago en tiempo real dejando correr el indicador. como bien has dicho, si el precio sube, sumamos, si baja, restamos y así nos da los box de colores, lo que has llamado tick up-down
me voy a mirar lo de la delta de la barra que comentas, respecto a eso tambien tengo algunas pero supongo que navegando por internet encontraré respuestas asi que no te abraso a preguntas (y la verdad es que me tienta)
de todas formas cuando lo mire seguramente dejaré caer por aquí alguna dudilla más
es cierto que en divisas no es respresentativa esta información al 100% sobre el mercado real pero bueno, para cacharrear y aprender me vale
un saludo
Re: duda indicador
Sobre el tick bid-ask: cuando trabajas con el time&sales (la cinta) los ticks positivos son las compras (los que se hacen contra el ask o por encima del ask), y los ticks negativos son las ventas (las operaciones a mercado en el bid o por debajo del bid). Los ticks que ocurren entre el bid y el ask no se computan a efectos de signo.
El marketdelta pretende analizar el equilibrio entre compras-ventas y por eso lo lógico es usar el criterio del tick bid-ask.
Pero cuando no se dispone de cinta o ésta no es fiable como en el forex, se puede usar un criterio similar que es considerar como positivos todos los ticks que ocurran por encima del tick anterior (o al mismo precio si también fue positivo). Y negativos los que ocurran por debajo del tick anterior (o al mismo precio si también fue negativo).
Esta aproximación del tick up-down, tiene un defecto y es que un tick puede ser de compra (al ask y por tanto positivo pues expresa compra) y cotizar a un precio inferior al inmediato anterior, con lo que se computaría como negativo.
No sabía que en metatrader se pudiera pesonalizar el dibujado del chart (con las boxes en los ticks de la barra). Ya tienes hecho lo más difícil.
S2
El marketdelta pretende analizar el equilibrio entre compras-ventas y por eso lo lógico es usar el criterio del tick bid-ask.
Pero cuando no se dispone de cinta o ésta no es fiable como en el forex, se puede usar un criterio similar que es considerar como positivos todos los ticks que ocurran por encima del tick anterior (o al mismo precio si también fue positivo). Y negativos los que ocurran por debajo del tick anterior (o al mismo precio si también fue negativo).
Esta aproximación del tick up-down, tiene un defecto y es que un tick puede ser de compra (al ask y por tanto positivo pues expresa compra) y cotizar a un precio inferior al inmediato anterior, con lo que se computaría como negativo.
No sabía que en metatrader se pudiera pesonalizar el dibujado del chart (con las boxes en los ticks de la barra). Ya tienes hecho lo más difícil.
S2
Re: duda indicador
si, bueno, creo que no es tan versatil como ninjatrader para programar cosillas (tras echar un vistazo a tu web) pero si, se puede hacer algo al menos.
yo me he fijado en el bid para dibujar las boxes. una duda que tengo es el rango que debe tener el box, cuantos pips? por defecto he puesto boxes de 1 pip pero creo que es poco. 10 pips? 50?
quizá una buena medida sería ver el porcentaje de ticks positivos-negativos según el volumen de cada nivel? así sabriamos mejor como está el tema
quiero decir, podemos tener una box verde con valor de 125 (200 ticks negativos - 325 ticks positivos) pero no es lo mismo supongo esa box, que otra verde que tiene tambien 125 y su distribución en ticks es (2 negativos - 127 positivos)
no se si me explico
aun así y después de aclarar esto y plasmarlo gráficamente, lo más dificil que me parece es interpretar esta información
un saludo
yo me he fijado en el bid para dibujar las boxes. una duda que tengo es el rango que debe tener el box, cuantos pips? por defecto he puesto boxes de 1 pip pero creo que es poco. 10 pips? 50?
quizá una buena medida sería ver el porcentaje de ticks positivos-negativos según el volumen de cada nivel? así sabriamos mejor como está el tema
quiero decir, podemos tener una box verde con valor de 125 (200 ticks negativos - 325 ticks positivos) pero no es lo mismo supongo esa box, que otra verde que tiene tambien 125 y su distribución en ticks es (2 negativos - 127 positivos)
no se si me explico
aun así y después de aclarar esto y plasmarlo gráficamente, lo más dificil que me parece es interpretar esta información
un saludo
Re: duda indicador
Por defecto, se dibuja en cada tick de la barra.
Si una barra tiene 10 ticks, pues hay 10 celdas o boxes, cada una con sus acumulados al bid, ask, belowbid, aboveask y between para ese tick de precio. Y luego unos acumulados a nivel de barra para esos 10 ticks en total.
No sé hasta qué punto puede ser útil agrupar ticks del precio. Y si una barra tiene 10 ticks, acumular de dos en dos y dibujar cinco celdas, por ejemplo.
El marketdelta lo uso en barras de rango. P.ej. en el minisp y en el eurostoxx rango 6. Es decir, todas las barras de precio tienen 6 ticks (el tiempo deja de influir en la construcción del chart. Unas barras habrán tardado más y otras menos, pero todas tienen 6 ticks). En estas condiciones, para mí, el marketdelta se muestra muy útil revelando las zonas donde ha habido más contratación y su signo (compras o ventas). Además de que se identifican muy claramente los laterales y se puede "intuir" por dónde va a romper sin más que analizar la delta de las barras precedentes.
Pero no olvidemos que esta herramienta sólo analiza la mitad del mercado (la cinta o time&sales) que es la demanda.
La otra mitad, la oferta, se recoge en el book y es igual de importante que la demanda para incidir en el movimiento del precio.
Así, aunque en un lateral se observe un predominio de deltas positivas (compras) que hace sospechar una rotura al alza, tendríamos también que observar cómo se comporta la liquidez (el book) para asegurarnos. (Si la liquidez se repone con presteza e incluso aumenta ante los envites de las compras de la cinta, la lectura sería que la resistencia está aguantando y hay que esperar para comprar).
S2
Si una barra tiene 10 ticks, pues hay 10 celdas o boxes, cada una con sus acumulados al bid, ask, belowbid, aboveask y between para ese tick de precio. Y luego unos acumulados a nivel de barra para esos 10 ticks en total.
No sé hasta qué punto puede ser útil agrupar ticks del precio. Y si una barra tiene 10 ticks, acumular de dos en dos y dibujar cinco celdas, por ejemplo.
El marketdelta lo uso en barras de rango. P.ej. en el minisp y en el eurostoxx rango 6. Es decir, todas las barras de precio tienen 6 ticks (el tiempo deja de influir en la construcción del chart. Unas barras habrán tardado más y otras menos, pero todas tienen 6 ticks). En estas condiciones, para mí, el marketdelta se muestra muy útil revelando las zonas donde ha habido más contratación y su signo (compras o ventas). Además de que se identifican muy claramente los laterales y se puede "intuir" por dónde va a romper sin más que analizar la delta de las barras precedentes.
Pero no olvidemos que esta herramienta sólo analiza la mitad del mercado (la cinta o time&sales) que es la demanda.
La otra mitad, la oferta, se recoge en el book y es igual de importante que la demanda para incidir en el movimiento del precio.
Así, aunque en un lateral se observe un predominio de deltas positivas (compras) que hace sospechar una rotura al alza, tendríamos también que observar cómo se comporta la liquidez (el book) para asegurarnos. (Si la liquidez se repone con presteza e incluso aumenta ante los envites de las compras de la cinta, la lectura sería que la resistencia está aguantando y hay que esperar para comprar).
S2
Re: duda indicador
mmm, pues entonces es un problema no poder diferenciar los ticks al bid y al ask, si ...
lo más que puedo hacer es ver para un determinado nivel si el precio ha llegado por arriba o por abajo y de ahi ir añadiendo contadores a los ticks negativos o positivos para ese nivel, no tengo manera de diferenciar entre los ticks que se dan al bid o al ask ya que los dos se mueven a la vez.
partiendo de esta información podría sacar el delta supongo y a partir de ahi aprender a utilizarlo, supongo que ese será el siguiente paso, aunque no se aproxime al marketdelta real tal y como lo explicas
me estudiaré el asunto de todas formas a ver si puedo sacar algo en claro
lo más que puedo hacer es ver para un determinado nivel si el precio ha llegado por arriba o por abajo y de ahi ir añadiendo contadores a los ticks negativos o positivos para ese nivel, no tengo manera de diferenciar entre los ticks que se dan al bid o al ask ya que los dos se mueven a la vez.
partiendo de esta información podría sacar el delta supongo y a partir de ahi aprender a utilizarlo, supongo que ese será el siguiente paso, aunque no se aproxime al marketdelta real tal y como lo explicas
me estudiaré el asunto de todas formas a ver si puedo sacar algo en claro
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