CRITERIOS

[agmageton]

Este propio asunto hace que muchos descarten la operativa swing diaria por la intradiaria al asumir un riesgo mas coherente con su psicología.

Ahora PORQUE INTRADIA O PORQUE SWING???

SI ES INTRADIA COMO COMPENSAS EL MENOR OBJETIVO???? POR APALANCAMIENTO??? O POR GESTION MONETARIA(MAXIMIZAR EL BENEFICIO)?????

SI ES SWING COMO CONSIGUES BAJAR EL RIESGO??????? RIESGO OVERNIGHT??????


VENGA COMENCEMOS........

[Rafa7]

Me refiero más bien, a que si la MAE O MFE te da unos ratios de tiempo y rango de 1 mes y un 7% de corrección sobre tu operativa tendencial, que haces? juegas con ese riesgo?????? o divides la tendencias en dos, y operas con el riesgo fragmentado?

Hola agmageton,

no acabo de entender tu pregunta. ¿Cuando hablas de riesgo a que te refieres?
Hay dos tipos de riesgo, uno es el propio de la posición (derivado de la distancia entre el precio de compra y el stop loss inicial), el cual no tiene nada que ver con el capital que tengas, y el otro es el riesgo de la operación que es la multiplicación de las acciones (o contratos) que compres por el riesgo de la posición.
Aunque se puede hacer que cuando la volatilidad es mayor de lo normal, adoptar la solución salomónica con la estrategia de Dave Landry: vender la mitad cuando el movimiento va a tu favor la distancia R (distancia entre precio de compra y stop loss inicial), subiendo el stop loss a precio de compra. De esta manera aprovechas la volatilidad a tu favor.

Si lo de operar con riesgo fragmentado, te refieres a dos stop loss iniciales para que si se activa el primero solo se venda una fracción de tu posición y si se activa el segundo sales completamente de la posición, nunca lo he hecho. Pero puede ser interesante.

Creo agmageton que no acabo de entender tu pregunta.

Saludos.

[Rafa7]

SI ES SWING COMO CONSIGUES BAJAR EL RIESGO??????? RIESGO OVERNIGHT??????

Uff, ¡el riesgo overnight!
Bueno, para eso el stop loss, en Swing, nunca debe de ser inferior a 1 ATR.
Tal vez, se deba tener en cuenta. Por ejemplo, si el estudio de la MAE, te deduce que conviene un stop loss de 1,9 ATR's, poner el stop loss en 2,9 ATR's (sumar 1 por el riesgo overnight). Otra posibilidad, en este ejemplo, es poner un stop loss en 1,9 ATR's, pero al calcular el tamaño de la posición considerar que estas arriesgando 2,9 ATR's.
¿Qué te parece ambas ideas? La segunda me gusta mas ya que pones el stop exactamente donde lo dedujistes en el estudio de la MAE. En ambas ideas el Position Sizing te indicará exactamente el mismo número de contratos (o lotes), pero la diferencia está en el stop loss inicial.

Saludos.

[agmageton]

Rafa, cuando operas en las condiciones que te he dicho , tendencia diaria, el riesgo es mucho más elevado si en este caso la correción sobre la tendencia principal pongamos que es de un 7%, si intentas proteger la posición con todas estas reglas operativas de stops, quizás controles el riesgo pero seguramente también se te escapara la buena, para eso existe la volatilidad. Lo único que te queda en el escenario es comtemplar ese 7% de corrección e ir perdiendo hasta que te coges de nuevo a la tendencia(perdiendo con la suficiente robustez para coger el tren de la tendencia). Por eso la pregunta si tu psicología lo soportará y tienes la capitalización suficiente? y por eso eliges el intradía....etc....

Lo del riesgo fragmentado me refiero a ir contratendencia como spread a tu posición fuerte de tendencia principal para bajar el riesgo sistemáticamente. No por los stops....porque este es otro juego....

Para el riesgo overnight lo mejor es tener un sistema intradiario que te de un beneficio que puedas dejar abierta la posición fuerte y no entablar una batalla de ATR´S que tan seguro perderas....porque muchas de las operaciones buenas estan fuera de rango o se producen en sesión avanzada...y esto es lo que pondrá en la balanza que gana la banca.

Y aunque sea efectivo el riesgo de atr-s de stops que pongas, cuanto es ese riesgo en diario???? un 3% de tu capital, cuando dinero necesitas para llevar a cabo esa estrategía??? 100.000 euros??

[Rafa7]

Y aunque sea efectivo el riesgo de atr-s de stops que pongas, cuanto es ese riesgo en diario???? un 3% de tu capital, cuando dinero necesitas para llevar a cabo esa estrategía??? 100.000 euros??

En bolsa, sin apalancamiento, el riesgo es pequeño, ni mucho menos se requieren ni 10000 euros.
Un 7% de riesgo en una posición, si inviertes 1000 euros, arriesgas 70 €, lo cual representa un 1% de 7000 euros.
O sea, que si tienes 7000 euros puedes operar con un lote de 1000 euros aunque el riesgo sea del 7%.
Incluso, con 7000 euros puedes operar con una operación de 2000 euros y un stop loss al 7% (lo cual representa que arriesgas 140 €, es decir un 2% de tu capital).

[Rafa7]

Para el riesgo overnight lo mejor es tener un sistema intradiario que te de un beneficio que puedas dejar abierta la posición fuerte y no entablar una batalla de ATR´S que tan seguro perderas....

agmageton,

Puede ser que lo que sugieres sea lo mejor, pero lamentablemente no me es factible hacer intradia porque trabajo.
Así que tengo que apechugar con que no puedo hacer intradia.
La solución adoptada por mi es un swing con operaciones que duran semanas en lugar de días (salvo que me salte el stop loss jeje), así el riesgo overnight es mas relativo. ¿Cómo lo ves?

De todas maneras, mi sistema de stop loss, basado en ATR's es satisfactorio. Y cada vez me funciona mejor.
La ventaja de la bolsa, sin apalancamiento, es que puedes operar con un capital no muy grande permitiéndote holgados stop loss.

El swing de dias, lo veo impractible por causa del riesgo overnight. Pero el swing de semanas, es factible.

Saludos.

[agmageton]

Lo veo bien, lo que pasa que el riesgo debe ser proporcional al objetivo, y si pones mucho stop el objetivo quizas no se cumpla....siempre hay una ecuación riesgo/retorno, y hay que moverse en esa dinámica, por eso el overnight es un mal asunto para gestionar el riesgo, y se ha de acudir a terceros.

Pero como comienzo será mucho más robusto, que ponerte a intradía puro y duro....

Ahora bien como la dinámica del moviento es lo que se tiene que canalizar, esto hace ir variando el riesgo y el objetivo, salvando el riesgo overnight, hemos de dinamizar estos valores, de ahi sale la planifiación del escenario y posterior objetivos, riesgos y duración establecida. Todo tiene que estar contemplado. Debes profundizar en el estudio y poner objetivos que vayan en relación con el escenario. POrque de lo contrario corres el riesgo de la desproporción que tengas mucho stop y que los objetivos sea una quimiera alcanzarlos, haciendo saltarte antes el stop. Y eso son las olas...que van y vienen...

[Rafa7]

Debes profundizar en el estudio y poner objetivos que vayan en relación con el escenario.

Bueno, no tengo objetivos propuestos. Hago stop trailing pero la salida , cuando la operación es ganadora, normalmente es por señal de salida, no por stop trailing.
No puedo poner objetivos. Lo que si puedo es, cambiando los parámetros, tener, estadísticamente, un ratioW/L aceptable.

Saludos.

[Rafa7]

Agmageton,

sobre las duraciones.
Supongamos que estás estudiando un sistema de trading sin stops (creo que los sistemas de trading son buenos estudiarlos sin stop antes de decidir añadirle stops). Con señales de compra y de venta.
Sea G el número medio de días que dura una operación ganadora y P el número medio de días que dura una operación perdedora.
¿Tienes una idea de cuál debería ser la relación G/P para estar satisfecho?
Supongo que cuanto mayor sea G/P mejor.
¿O esta cuestión no tiene importancia?
Supongo que hay hay cosas mas importantes, pero el ratio G/P nos da confirmación de la validez del sistema.

Saludos.

[Rafa7]

Lo veo bien, lo que pasa que el riesgo debe ser proporcional al objetivo

Hola, agmageton.

¿Cómo podemos, de una manera objetiva, medir la proporcionalidad del riesgo respecto al objetivo?
(Para responder a esta pregunta ten presente que hay sistemas de trading sin stop profit)
Intentando responder a mi propia pregunta, pienso que tal vez hemos de mirar el ratio W/StopLossInicial en lugar de mirar el ratio W/L.
¿Cuál es tu respuesta?

Saludos.

[IceMan]

Personalmente creo que tal cosa no es posible.....

La única manera objetiva de medir ese parámetro es tu nivel de stop....y el riesgo de que salga bien o mal....ya depende de tu sistema o de si eres agresivo..... conservador....casinero...etc...

Lo único que se puede hacer es especular sobre los niveles de riesgo....en razón al índice de volatilidad en esos momentos....si haces la entrada a favor de la tendencia o buscando un giro....a tu ratio de aciertos...etc,etc......y todo esto es siempre subjetivo.

Saludos.

[Rafa7]

La única manera objetiva de medir ese parámetro es tu nivel de stop....

Gracias IceMan.

Ojo, IceMan, el tema no es riesgo sino objetivo/riesgo. El nivel de stop solo me dice cuál es el riesgo.
Lo que comentaba agmageton es que está bien aumentar el stop loss para evitar el riesgo over-night en swing trading, pero se debe de cumplir "a stop loss mas alejado, objetivo suficientemente alejado y realista".
Si el objetivo no está suficientemente alejado, aumentar el stop loss para preveer el riesgo overnight, no tiene sentido. Pero el objetivo tiene que ser realista.
Espero, que veas donde está el punto.

Saludos.

[agmageton]

Si Rafa pero son tantas las variables que puedes hacer......
Hay una cosa que es fundamental y tu por falta de tiempo no lo puedes cumplir, y es QUE LAS ENTRADAS SE GESTIONAN EN EL INTRADÍA(gestionas el riesgo y lo puedes hasta bajar esto da probabilidad a tus objetivos) Y LAS SALIDAS EN LOS DIAS.....

También hay quien gestiona el objetivo atendiendo a su riesgo MAE de sus w l....etc etc

En el mismo tiempo que pongas stops olgados estas restando probabilidad de cumplir el objetivo, y es lógico, sobre que ratios te quieres mover para dar sentido a toda tu estrategia?

[Rafa7]

En el mismo tiempo que pongas stops olgados estas restando probabilidad de cumplir el objetivo

agmageton,

no creo que eso que dices sea cierto en todos los sistemas de trading.
Si tu tienes buenas señales de salida, los stops holgados son mas beneficiosos que perjudiciales.

y, ojo, los sitemas tendenciales no funcionan por objetivos, sino que el objetivo es apurar lo que te regale seguir la tendencia.

Saludos.

[Rafa7]

sobre que ratios te quieres mover para dar sentido a toda tu estrategia?

Un ratio importante para mí es el Optimal-f. Si el Optimal-f es de un 3%, por ejemplo, es una locura hacer un fixed fraction del 2%. Hay que tener en cuenta que el RoR depende del Optimal-f, a mayor Optimal-f, menor el RoR. Un sistema de trading con una Optimal-f de mas de un 30%, te da mas margen de seguridad que uno con Optimal-f del 3%, Pero lo que uno debe hacer es administrar bien el margen de seguridad que te da el Optimal-f y no comértelo entero.

Saludos.