API de Rithmic

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cls
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API de Rithmic

Mensaje por cls » 27 Jul 2010 11:26

Hola.
¿Alguien ha trabajado con la API de Rithmic? ¿Qué opinión os merece?

S2



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Fer137
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Re: API de Rithmic

Mensaje por Fer137 » 27 Jul 2010 15:21

Rithmic? Su API es algo-rithmica :D
La primera vez que lo oigo, veo en su web que venden velocidad. "Tick-to-Trade in less than 250µs."
Algo estarás tramando:)



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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 27 Jul 2010 16:44

Fer137 escribió:Rithmic? Su API es algo-rithmica :D
La primera vez que lo oigo, veo en su web que venden velocidad. "Tick-to-Trade in less than 250µs."
Algo estarás tramando:)
Sip, algo ... algorítmico :-D


Parece ser la mejor API a la que podemos acceder los retails por lo poco que he podido leer en foros americanos.
Esta API es sobre la que está construido Zen-Fire (que es el mejor wrapper si no te quieres complicar la vida).
Pero me la voy a complicar un poco 8) porque necesito recibir todos los eventos del Level2 para intentar resolver algo que me está ocurriendo con ninja+zenfire. Cuando la horquilla se mueve no recibo todo lo que ha ocurrido durante ese cambio (sospecho que en algún punto se filtran eventos de actualización del Bid y el Ask).


Ahora ya he conseguido conectarme a Rithmic y bajarme prints del mini-sp. Por ahora es muy rudimentario con salida a consola. Hay que construirse todo el GUI pero bueno, poco a poco. La velocidad del stream es brutal.

Si alguien tiene interés en High frequency trading, en el timestamp te dan segundos (el número a la izquierda del punto
son los segundos desde el 1-ene-1970) y microsegundos (el de la derecha). Esto es básico para construir algoritmos de HTF.

S2
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Fer137
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Re: API de Rithmic

Mensaje por Fer137 » 27 Jul 2010 18:02

Es interesante ver la de cosas que pasan en esos 30 microsegundos, aunque los de hft luego tendran que tener en cuenta que la distancia Madrid-Chicago son unos 22000 microsegundos-luz.

Se me ha ocurrido una cosa. Te envio un privado.



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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 27 Jul 2010 18:24

Bueno, en realidad no lo quiero para HTF. Sino para recibir todos los eventos del Level2 (y con los del primer nivel me vale).

Lo del HTF no lo veo claro salvo que tengas algún tipo de prioridad en el book.
El único sistema de HTF que he visto que da dinero seguro es el arbitraje de divisas. El problema para un retail es que mientras recibes las cotizaciones, descubres el desequilibrio del anillo y envías las órdenes, las cotizaciones ya han cambiado. Pero no me cabe ninguna duda que estos algoritmos de anillos los tienen que usar los propios brokers de forex en su beneficio; es una manera 100% segura de ganar pasta continuamente sin levantar sospechas arbitrando las cotizaciones que ellos mismos "imponen".

Pero vamos, que si alguien tiene ideas sobre HTF soy todo oidos, compartimos gastos y beneficios :D

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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 28 Jul 2010 18:50

Si hay interés iré poniendo por aquí lo que vaya avanzando con el tema.

Mi primer objetivo es conseguir toda la información posible del mercado y cuanto más directa y sin filtrar mejor.

Lo primero va a ser conseguir el Level1. Luego meteremos mano al Level2.

Me he construido una GUI muy simple para visualizar en un panel el Time&Sales a semejanza de como lo muestra Ninja.
Y además aprovecho para comparar. En teoría deberían ser idénticos usando una conexión Zen-Fire. (Zen-Fire a su vez toma los datos de Rithmic).
En este caso uso una cuenta de AMP (la de Mirus me caducó hoy pero más adelante también probaré con ellos aunque supongo que al tener el mismo proveedor dará igual).

La GUI no es más que un Form windows con un panel a la derecha para escribir la información de los prints y arriba los datos de la horquilla. A la izquierda del formulario están los campos para entrar los datos de conexión y abajo un grupo de checkboxes para seleccionar la información que se quiere recibir de Rithmic.

En esta prueba voy a recibir desde Rithmic los datos de la horquilla (Best) y los trades (Prints), para el mini-sp vcto.sep2010 (ESU0) que es lo que he marcado.

(...continúa...)
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Optiondreamer
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Re: API de Rithmic

Mensaje por Optiondreamer » 28 Jul 2010 18:57

jodo cls!!
Veo que te vas metiendo con el Visual Studio a saco. Yo de momento no tengo interés por los métodos que usas, pero siempre es bueno ver la evolución del trabajo que vas llevando a cabo, quizás sea algo voyeur. Por mi si vas poniendo algún pantallazo, genial.
Yo me cambié a c# y ando sufriendo las consecuencias, buenas y malas, cuando tenga algo decente ya te enseño algún pantallazo.

Saludos.



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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 28 Jul 2010 18:58

Lo primero que se aprecia es que la ventana del T&S de Ninja va un poquito más lenta en actualizarse (décimas de segundo). Y también le cuesta más moverse. Da la sensación de que se mueve a empujones (muy seguidos eso sí) pero no con la fluidez del formulario a medida.
En la primera imagen se observa que los sizes de la horquilla son diferentes (a la izquierda el formulario a medida y a la derecha la ventana del T&S de Ninja).

Y ahora me encuentro con la primera sorpresa. La asignación de los ticks al Bid o al Ask no es la misma que yo hago
basándome en los datos de la horquilla que recibo de Rithmic. (El algoritmo de asignación es muy simple: sólo hay que comparar el precio del trade con el mejor Bid y el mejor Ask).

Esto se podría explicar por ese mínimo retraso que tiene Ninja en actualizar la horquilla. Cuando recibe el trade la horquilla no la tiene actualizada y si la horquilla se ha movido asignará mal el tick.
Estos errores de asignación siempre aparecen en los límites de grupos al bid o al ask, lo que también se explica por ese retraso en la actualización de la horquilla (cuando la horquilla se mueve comienza un nuevo "grupo" de ticks al bid o al ask).

(...continúa...)
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Segunda imagen
Primera imagen
Primera imagen



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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 28 Jul 2010 19:09

Y para acabar esta primera entrega otras diferencias más. Ninja asigna un trade como BelowBid cuando es al Bid.
Otros al AboveAsk cuando serían al Ask.
Y en la tercera otros al AboveAsk. En esta última también se ve cómo Ninja aún no ha recibido los tres últimos prints.

Mucha gente se pregunta el porqué de los ticks AboveAsk, BelowBid. Yo suponía que se debían a las barridas de stops pues con mucha frecuencia ocurren en zonas de máximos o mínimos. Pero ahora creo saber el verdadero motivo.

También podríamos pensar que una cosa es lo que vemos en el T&S de Ninja y otra los datos que se reciben internamente desde Zen-Fire. Y que internamente no haya ese retraso que podría imputarse a la gestión gráfica del entorno.
He desarrollado herramientas más avanzadas que el T&S de ninja dentro del propio ninja para visualizar más datos de la cinta (como el bidxask de cada trade, poder hacer un download de todo el histórico de la cinta de la sesión, etc) y el resultado era el mismo que el obtenido en la ventana estándar del T&S de ninja. Todos mis datos eran recibidos internamente y las asignaciones coincidían con las estándar de ninja. Así que puedo asegurar que el retraso y estos "supuestos errores de asignación" no se deben al manejo de controles gráficos.

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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 28 Jul 2010 19:22

Optiondreamer escribió:jodo cls!!
Veo que te vas metiendo con el Visual Studio a saco. Yo de momento no tengo interés por los métodos que usas, pero siempre es bueno ver la evolución del trabajo que vas llevando a cabo, quizás sea algo voyeur. Por mi si vas poniendo algún pantallazo, genial.
Yo me cambié a c# y ando sufriendo las consecuencias, buenas y malas, cuando tenga algo decente ya te enseño algún pantallazo.

Saludos.
Qué tal Optiondreamer :D . A ver para cuándo ese megasoft :-D . Por cierto, igual conectarte a Rithmic te viene que ni pintado para tu soft. Si te interesa y puedo ayudarte ... por lo menos te ahorras unas cuantas horas de investigar las clases, cómo conectarte, etc, etc.
(tengo que investigarlo más a fondo pero tiene feed de los principales mercados de futuros, forex, opciones. Incluso aparece el meff con su mini-ibex).

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Spirit
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Re: API de Rithmic

Mensaje por Spirit » 28 Jul 2010 19:58

Estais hechos unos figuras ambos dos. Que envidia!!!!



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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 29 Jul 2010 20:17

El Level2 de Rithmic también es más rápido que el de Ninja. Ninja tarda un poquito más en actualizarse. Unas décimas de segundo, como en el Level1.

El problema no es que tarde esas décimas más, sino que creo que pierde datos. Es decir, si en 1 seg. un escalón (ladder) cualquiera del DOM se actualiza en Rithmic 40 veces, ninja a lo mejor sólo lo actualiza 10. (Eso se aprecia comparando los dos a simple vista).

El verdadero problema aparece cuando la horquilla se mueve y los ladders no se han actualizado. Que es lo que me estaba ocurriendo en ninja y me estaba volviendo loco. Por eso todo este fregao para comprobarlo. Por lo menos sé que los datos buenos existen aunque ya no pueda recogerlos desde ninja.

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Re: API de Rithmic

Mensaje por Noisetrader » 30 Jul 2010 11:10

bueno ahi va mi aportacion por si os sirve.

estoy usando rithmic operando con vision y multicahrt ultima version beta, todo localizado en un servidor steadfast q es la empresa de colocation en el mismo salon donde estan los servidores de rithmic con un brige a los mismos para salir loq me da una latency de unos 0.3 mili seconds, efectivamante despues de probar cientos de cosas es la solucion mas rapida q he conseguido sin perder un solo dato del mercado aunq siempre dependo de lso servidores de rithmic y su trafico, y lo mejor seria conectarse al servidor del mercado siendo miembro, pero la verdad q esa solucion es carisima para un particular.

los servidores de rithmic esta en el mismo edificio q los de globex 350 e cermak rd. chicago y la velocidad es increible para operar con sistemas q e slo yo hago... por cierto las comisiones de vision son muy baratas mas q ib ademas q ib tiene reatrdos sospechosos en susu trades de ejecucion de ordenes limitadas asiq cuidado con esoso brokers.

la api es muy buena tb y facil de usar pero si usas multichart viene integrada asi q sin problema tb, ademas en la nueva version 7 de multichart usara 64 bits por lo q se incrementara el rendimiento si usas un procesador con mas de 2 cores, por no habalrte en optimizaciones ya q el multichart usa todos cores y el 1000 veces mas rapidoq cualqueira....

bueno pues eso q habeis dado con al mejor solucion para el trading ademas lso precios estan en 300 doalres al mes con servidor dedicado... hombre siempre q useis ordenes limitadas si no pues la verdad... auqn siempre es mejor tener buena velocidad ...

un saludo



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Cuotes
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Re: API de Rithmic

Mensaje por Cuotes » 30 Jul 2010 11:10

COmo siempre CLS (saludos) va un paso (o varios) mas allá.
Que tio :D

Una preguntita un poco off-topic:
ME estoy volviendo loco para conseguir una lista detallada y exhaustiva de todos los simbolos que ofrece Rithmic (a traves de zenfire, o al reves)...

ya que estais con el tema, no sabreis donde la puedo encontrar?

Concretamente me interesan algunos contratos como el SA y el SR, pero es que le pongo SA y me dice que nombre de instrumento no valido :?

No se si es que no lo ofrece o lo llama de otra manera.


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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 30 Jul 2010 12:14

Cuotes escribió:COmo siempre CLS (saludos) va un paso (o varios) mas allá.
Que tio :D

Una preguntita un poco off-topic:
ME estoy volviendo loco para conseguir una lista detallada y exhaustiva de todos los simbolos que ofrece Rithmic (a traves de zenfire, o al reves)...

ya que estais con el tema, no sabreis donde la puedo encontrar?

Concretamente me interesan algunos contratos como el SA y el SR, pero es que le pongo SA y me dice que nombre de instrumento no valido :?

No se si es que no lo ofrece o lo llama de otra manera.
Hola Cuotes ;)

para sacar los símbolos lo que hago es conectarme desde su gui (Rithmic Trader). Es una plataforma de trading que te puedes instalar cuando te envían los ficheros de la api. En los menús tienes una opción para buscar los símbolos de cada exchange (cuidado con qué servidor te conectas: sim o real, porque los exchanges cambian). Sólo para el CL en NYMEX hay 2700 símbolos distintos (la mayoría spreads entre vctos).

S2




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