API de Rithmic

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cls
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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 29 Oct 2010 16:33

mascara, escríbeles y te envían la documentación. Aunque está explicada para el código en C++ se entiende perfectamente. Yo he usado C# para lo que llevo programado, y sin problema ninguno. Y como ya dije en el otro hilo también incluye ejemplos en código de cómo conectarte.

Si usas Rithmic como datafeed, no le veo mucho sentido a usar la TWS de IB para lanzar las órdenes. Noisetrader ya comentó en este mismo hilo los problemas de velocidad con IB. Pero evidentemente dependerá de qué tipo de trading hagas. Si p.ej. haces swing y no necesitas velocidad, puedes usar Rithmic para recibir datos de análisis y optimizar el punto de entrada/salida, y luego lanzar las órdenes desde IB.

S2



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mascara
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Re: API de Rithmic

Mensaje por mascara » 02 Nov 2010 10:45

Gracias, ya me lo dieron jeje... Aunque por algo que leí, no vale para forex ¿no?... Además, imagino que en lugar de usar IB, si quisiera usar Rithmic lo suyo sería abrir una cuenta con alguno de los brokers que mencionan en su página, en lugar de hacerlo en IB... Bueno, le voy a echar un ojo...

Por cierto, igual sería bueno que hubiera un foro sólo para temas de estos, de programación y tal, dentro del de Software, porque hay para hablar de programas, como Metatrader y tal, pero no para temas de programación pura y dura...

saludos!


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X-Trader
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Re: API de Rithmic

Mensaje por X-Trader » 02 Nov 2010 11:59

mascara escribió:Gracias, ya me lo dieron jeje... Aunque por algo que leí, no vale para forex ¿no?... Además, imagino que en lugar de usar IB, si quisiera usar Rithmic lo suyo sería abrir una cuenta con alguno de los brokers que mencionan en su página, en lugar de hacerlo en IB... Bueno, le voy a echar un ojo...

Por cierto, igual sería bueno que hubiera un foro sólo para temas de estos, de programación y tal, dentro del de Software, porque hay para hablar de programas, como Metatrader y tal, pero no para temas de programación pura y dura...

saludos!
Tomo nota de la sugerencia... alguna propuesta de título??? ;)

Saludos,
X-Trader


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Re: API de Rithmic

Mensaje por Mirus Futures » 03 Nov 2010 18:54

El título puede ser “API” y con diferentes subtítulos de todos los lenguajes disponibles; por ej. foro



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StocksHunter
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Re: API de Rithmic

Mensaje por StocksHunter » 03 Nov 2010 19:02

Por cierto, ¿que brokers conocéis que proporcionen API?

Que yo haya encontrado:
Interactive Brokers.
MB Trading.
Ameritrade.
...


http://www.stockshunter.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://stockshunter.collective2.com" onclick="window.open(this.href);return false;
"Hunting the right stocks at the right time"

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cu6yu4
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Re: API de Rithmic

Mensaje por cu6yu4 » 04 Nov 2010 11:11

A ver si alguien se anima y nos va comentando lo del protocolo FIX... si al final es donde acabaremos... Y que vayan colgando artículos si eso ;) .


Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).

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Re: API de Rithmic

Mensaje por Noisetrader » 04 Nov 2010 15:53

cls buenas te recomiendo usar c++ el sharp da problemillas y es mas lento... las empresas de prop estan compilando todos con compiladores antiguos segun los programadores va mas rapido cuando usas bases de datos y data en real yo me lo he picado en c++ loq tengo montado en linux... aunq si q es verdad q no tenia ni idea y me lo recomendo rithmic el usar linux y me han dichoq es red hat lo q tengo.... va muy fino y muy rapido latency muy muy baja.... recomendable.. sobre ib recomiendo dejar aparte ... es mas qsospechoso q toke toke y toke precios y no se hagan las trades ademas q en velocidades es una patata recomiendo otros brokers mirus o vision... pero sobre todo pasaros a linux.. de verdad q no hay q ver mas q l la gente q piden para currar en el prop trading son todo informaticos mucho ams qquants... asi q cls te recomiendo usar linux rithmic tiene uan increible plataforma para ello... respecto a ib ya sabeis mi opinion aunq se lo he comentado a alberto muchas veces el os puede decir y explicar ams detenidamente ademas lo de timber hill es todo ultrasecreto.. conozcoa traders alli y madre mia creo con eso lo digo todo.. ademas hace poco ya han multado a algun broker en forex sobre el slippage alberto tienen al notica q la ponga.. asi q cudiado con todo eso y evitar brokers con mesa de trading o props o market makers.. salud



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X-Trader
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Re: API de Rithmic

Mensaje por X-Trader » 04 Nov 2010 16:17

Noisetrader se refiere a la multa que le han puesto a Ikon FX por un uso inapropiado del VIrtual Dealer. Teneís toda la info en estos enlaces:

http://www.forexpeacearmy.com/forex-for ... lugin.html
http://blogs.fxstreet.com/francesc/2010 ... 0000-fine/

Saludos,
X-Trader


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mascara
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Re: API de Rithmic

Mensaje por mascara » 04 Nov 2010 17:31

StockHunter, No lo he investigado mucho pero aquí hay una lista, aunque según la fecha, de hace un año:

http://coreyhoffstein.com/automated-tra ... urces/#api" onclick="window.open(this.href);return false;

y aquí hacen justo la misma pregunta que tú y también mencionan alguno:

http://stackoverflow.com/questions/5932 ... offer-apis" onclick="window.open(this.href);return false;


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mascara
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Re: API de Rithmic

Mensaje por mascara » 04 Nov 2010 17:36

NoiseTrader,

¿Has podido compilar los ejemplo del Rithmic en linux? Yo estoy intentando hacerlo en Ubuntu, y me da errores en las librerias. No sé qué será porque creo que lo tengo todo bien configurado, no he tenido tiempo de verlo en detalle... a ver si este finde puedo...

Cosas como:
-------------- Build: Debug in SampleOrder ---------------

Compiling: ../../../RApi3.1.0.0/samples/SampleOrder.cpp
Linking console executable: bin/Debug/SampleOrder
../../../RApi3.1.0.0/linux-gnu-2.6-x86_64/lib/libOmneEngine-optimize.a(OmneException.o): In function `OmneException::getErrorString()':
OmneException.cpp:(.text+0x94): undefined reference to `apiu_error_desc'
../../../RApi3.1.0.0/linux-gnu-2.6-x86_64/lib/libRApi-optimize.a(ru.o): In function `ru_get_engine(OmneEngineSpace::OmneEngine*, RApiImp::REngineImp**, int*)':
ru.cpp:(.text+0x90d): undefined reference to `create_nvec(OmneNCharVec**, int*)'
ru.cpp:(.text+0x960): undefined reference to `OmneNCharVec::first(sNCharcb*, int*)'
ru.cpp:(.text+0x9c6): undefined reference to `OmneNCharVec::next(sNCharcb*, int*)'
ru.cpp:(.text+0x9d1): undefined reference to `destroy_nvec(OmneNCharVec**, int*)'
ru.cpp:(.text+0xa1c): undefined reference to `OmneNCharVec::next(sNCharcb*, int*)'
ru.cpp:(.text+0xa3d): undefined reference to `destroy_nvec(OmneNCharVec**, int*)'
../../../RApi3.1.0.0/linux-gnu-2.6-x86_64/lib/libRApi-optimize.a(ru.o): In function `ru_get_engine(sApicb*, RApiImp::REngineImp**, int*)':

etc, etc..


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Noisetrader
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Re: API de Rithmic

Mensaje por Noisetrader » 04 Nov 2010 20:55

pues en ubuntu no se lo tengo todo en servidor red hat de linux usando ejemplos del diamond de rithmic... y no me ha dado ningun erorr es ams loq pones ni idea .. ademas me ayudaron bastante la gente de rithmic sobre todo con los ejemplos ellos me dieron las librerias y las carge en el compilador de red hat de c q me aconsejaron.. ubunto lo uso a nivel personal pero no para ejecuctar.. le veo fragil a ubuntu para ese nivel... pero se puede intentar a ver si me pongo con ello de todas formas no se si son los mismos ejemplos... yo tengo el diamonf linux de rithmic es especial para prop trading ... pregunta a rithmic
saludos....

CADA VEZ MAS SISTEMAS OPERANDO EN LOS MERCADOS... AYER SE QUEDARON SECAS LAS POSICIONES ANTES Y DURANTE LOS DATOS ASI Q MUCHO CUIDADO



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cls
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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 04 Nov 2010 22:08

Noisetrader escribió:cls buenas te recomiendo usar c++ el sharp da problemillas y es mas lento... las empresas de prop estan compilando todos con compiladores antiguos segun los programadores va mas rapido cuando usas bases de datos y data en real yo me lo he picado en c++ loq tengo montado en linux... aunq si q es verdad q no tenia ni idea y me lo recomendo rithmic el usar linux y me han dichoq es red hat lo q tengo.... va muy fino y muy rapido latency muy muy baja.... recomendable.. sobre ib recomiendo dejar aparte ... es mas qsospechoso q toke toke y toke precios y no se hagan las trades ademas q en velocidades es una patata recomiendo otros brokers mirus o vision... pero sobre todo pasaros a linux.. de verdad q no hay q ver mas q l la gente q piden para currar en el prop trading son todo informaticos mucho ams qquants... asi q cls te recomiendo usar linux rithmic tiene uan increible plataforma para ello... respecto a ib ya sabeis mi opinion aunq se lo he comentado a alberto muchas veces el os puede decir y explicar ams detenidamente ademas lo de timber hill es todo ultrasecreto.. conozcoa traders alli y madre mia creo con eso lo digo todo.. ademas hace poco ya han multado a algun broker en forex sobre el slippage alberto tienen al notica q la ponga.. asi q cudiado con todo eso y evitar brokers con mesa de trading o props o market makers.. salud

Hola Noisetrader. Lo que tengo programado hasta ahora es sólo para análisis: recibir datos de Rithmic, grabarlos, pasarlos a tablas en MS SQL Server y reproducirlos. Me queda la graficación. Todo con el objetivo de encontrar los patrones operables de forma visual (al estilo de un market delta pero para el Level2).
Con C# y .NET es relativamente sencillo montar todo el tinglado: los programas, la base de datos, ... Creo que con C++ el tema gráfico y de acceso a datos sería bastante más laborioso. Y como por ahora es análisis offline y no hay necesidad de una gran velocidad me va sirviendo.

Pero sí que para sistemas que operen, lo suyo es montarlo en C++ y Linux y aprovechar al máximo las ventajas de Rithmic.

Por cierto Alberto, el artículo de HFT muy bueno.

S2



Noisetrader
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Re: API de Rithmic

Mensaje por Noisetrader » 04 Nov 2010 23:50

si es mas fino c++ q el sharp la verdad... aunq la verdad tengo q reconocer q he usado codigos del trade link en charp compilados en linus y muy bien tb los estan usando los de rotella esta en codigo abierto miratelo porq esta muy bien tbaunq esta limitado para algunos data vendor y brokers perfo bueno el codigo me gusto mucho.. el tio este es muy bueno miratelo recomendable ademas en sharp... ya me diras ok..

una cosa la entrevista la mejor es esta http://highfrequencytradingreview.com/t ... rnational/" onclick="window.open(this.href);return false; lo conozco cuando trabajaba en amsterdam os digo q los mejores traders q conoszco son holandeses algo impresioante..

venga os dejo q lo mio no son los foros ..
saludos :oops:



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Mirus Futures
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Re: API de Rithmic

Mensaje por Mirus Futures » 05 Nov 2010 19:03

Otra cosa que quiero aclarar sobre el diamond cutter – ya que se menciona varias veces.

Este software fue desarrollado para proptrading y la idea fue de “pre” aprobar el riesgo de las transacciones y lanzarlas a un tiempo predeterminado… especialmente en la hora de las noticias…. además para ahorrarse unos apx. 100 microsegundos.
Este add-on es para aprovechar esos microsegundos… pero hay que tomar en cuenta que hay un periodo de 300 microsegundos para acceder al pre-approved de las transacciones (de todas formas).
Resumiendo, básicamente estás colocando una orden por adelante del tiempo y se sienta en el queue y luego se lanza al mercado en cualquier momento y no tiene que ser verificada por el riesgo. Estamos hablando de microsegundos que casi no ayuda nada.

Yo personalmente no lo recomiendo – puedes ahorrarte esos centavos.


Saludos desde la tundra de Chicago.



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cls
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Re: API de Rithmic

Mensaje por cls » 05 Nov 2010 19:13

Noisetrader escribió:bueno pues eso q habeis dado con al mejor solucion para el trading ademas lso precios estan en 300 doalres al mes con servidor dedicado... hombre siempre q useis ordenes limitadas si no pues la verdad... auqn siempre es mejor tener buena velocidad ...
un saludo
Noisetrader, te quería preguntar sobre este comentario de un post que pusiste al principio del hilo.

Me tiene intrigado lo de que lo quieras sólo para órdenes limitadas. He estado dándole vueltas y la única ventaja que le veo es que quieras colocar las órdenes de los primeros y eso sólo ocurrirá cuando la horquilla se mueva.

P.ej. si estamos cotizando a 1.200,00 x 1.200,25 y a continuación el ask se agota y el siguiente BestAsk está en 1.200,50 entonces la horquilla se actualizará a 1.200,00 x 1.200,50 y tú enviarás una orden limitada de compra en 1.200,25 que actualizaría la horquilla a 1.200,25 x 1.200,50 con lo que la primera venta a mercado se cruzaría con tu bid y estarías largo.

En la práctica, serías de los primeros en estar largo en 1.200,25. Puedo suponer que también tienes una limitada de venta en 1.200,50 puesta con anterioridad con lo que es de prever que saques el tick de beneficio "con cierta facilidad".

Este sistema funcionaría en tramos de rango lateral, fuera de horario de noticias y en zonas de fair value de sesiones anteriores por ejemplo.

Tampoco pretendo que me cuentes cómo operas :-) , pero te agradecería que me comentaras qué te parece esto que
he puesto, tú que tienes experiencia en hft.

S2




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