Operar gratis

[Rafa7]

La respuesta correcta era "concatenando sistemas". Un sistema(o varios) que se pelee con las comisiones y otro que entre donde debería cerrase el otro.

Hola cu6yu4,

Yo no creo que eso sea realmente un sistema, sino simplemente aprovechar las coincidencias par ahorrarse algunas comisiones, no todas.
Yo creo que tu puedes operar con varios sistemas a la vez y que cuando de la casualidad de que en un sistema compres cuando en el otro vendas, abstenerse de operar (o sea mantener la posición). Pero solo podrás hacerlo cuando se dé esa casualidad.
Lo que propones es bueno, pero no es la panacea de eliminar las comisiones.
Eso si, cuanto mas sistemas a la vez utilices con la técnica que propones, mas comisiones te ahorras porque habrán mas coincidencias.
Otro tema sería si se pueden varios sistemas ganadores en los que suela suceder la coincidencia que cuando en uno te da señal de compra cuando en el otro te da señal de venta. Eso nos sugeriría ha hacer optimizaciones con varios sistemas a la vez.

Supongamos que queremos hacer la técnica que propones solo con 2 sistemas (porque tenemos poco capital), ¿que dos sistemas propones? ¿Uno tendencia y otro antitendencial? ¿En mismo TimeFrame o en diferente TimeFrame?
A la segunda pregunta intuyo que podría ser que un TimeFrame sea la mitad del otro, operando con el timeframe mas rentable y operando solo con el menos rentable cuando se dé la casualidad.

No se si me lee Dasziel, pero te comento, Dasziel, que tu que operas con muchos sistemas (de diferentes operadores), puedes tomar nota de la técnica de cu6yu4. Aunque no me extrañaría que ya lo estes usando ... La idea sería que los operadores no operen directamente en el mercado sino en un sistema que aproveche las coincidencias, absteniéndose de hacer compra y venta cuando se de la casualidad que un sistema de señal de compra cuando el otro sistema de señal de venta. Sería complejo y no se si valdría la pena tanta complejidad.


Saludos.

[Fer137]

Combinar esos n sistemas equivale a un sistema. Si en ese sistema resultante hay un rato que no se opera o cualquier otra circunstancia ¿Quien llama a eso operar gratis?

Si "operar gratis" es sufragar las comisiones todo sistema rentable lo hace.

[cu6yu4]

Ja ja, tienes razón Fer137...
Voy a cambiar la coletilla: ahora al método lo llamaremos..."técnica para convertir 2 sistemas perdedores en uno ganador", título ahora sí modesto

Mira Rafa7 no tengo nada implementado... más bien me interesa ayuda... Así en 1 minuto, se me ocurren 2 posibilidades, bueno 3.

1. Hay quien declara que puede entrarse en aleatorio, pues es la salida lo que define... pues ala: arbitraje o scalping para abaratar la entrada y que se espabilen.

2. Montar un arbitraje y desmontarlo( tratar los integrantes por sí solos) cuando, y solo cuando, les veas salida a todos... y si no pues sigo hedgeado esperando...

3. Supongamos que tenemos que tratar con una entrada aleatoria; se nos va a cerrar el sistema base y queremos aprovechar la operación. Podríamos optar por una estrategia de "análisis del mercado"; me explico, usar un objetivo más largo o más corto, de modo que uno encaje con un mercado lateral y otro con uno tendencial; no podemos apostar por la dirección, pero sí por el tipo de recorrido.

Interesante lo que decías de los timeframes.

Yo el principal problema que encuentro es el tema de la dirección de la operación; pues sistemas peleones en cualquier instante son factibles, básicamente aquellos que están siempre en mercado y se reducen a apostar por continuidad o reversión, dependiendo de la situación. El problema es ese, que apostar a reversión suele implicar dirección contraria a continuidad.

Asimismo me permito especular que alargar las operaciones hasta que cuadren con las entradas de otro sistema no tiene porque ser nefasto ni mucho menos: a largo plazo las pérdidas y los beneficios en estos tramos de conexión tenderán a la suma 0. Mira, un aspecto positivo de la aleatoriedad... porque no aprovecharlo, aunque sea dentro de límites.

Y si el tema falla no es el fin del mundo, continuamos con los sistemas por separado... como toda la vida vamos.

Técnicamente la parte técnica será tan difícil como se quiera. Tecnológicamente lo más sencillo, dejar una posición abierta te protege precisamente de slippages y errores informáticos.

[Redman]

Cu6yu4, opino que sería un trabajo inmenso construir sistemas específicamente para que enlacen y ahorren costes. Pienso que si buenamente tenemos un cierto número de sistemas funcionando con el mismo activo y se nos enciende la luz verde del que quiere entrar al tiempo del que nos marca que quiere cerrar, pues es perfectamente lógico (es mas, debemos) traspasar el activo de sistema, siempre y cuando el sistema que cierra trabaje con un solo activo. Es lo único que veo sobre eso, lo que no quiere decir que no se pueda ahondar mas y sacar provecho.

Pero....... (como siempre hay un pero).

Hay algo parecido como sabrás y que se ahorran costes también, y es el "Neteo".

Meff te permite que tengas hasta 99 cuentas (a través de un miembro liquidador) de las cuales puedes cerrar de un solo plumazo las posiciones que tengas contrarias de todas tus cuentas sin pagar por ello las comisiones pertinentes. Esto deben de utilizarlo las M-F, los M-M, los grandes Hedges, los institucionales y todo lo que sea grande o mediano. Osea, que imaginemos el abanico de posibilidades que les abrieron en su día a ellos solo con este tema.

Nosotros podemos netear también pero llevando el control manualmente, Spirit habló del neteo en su Grid Trading y en el Labouchere inverso, yo lo utilizo también, pero tanto esto como lo del cambiar un activo de sistema, es una opción que sabiendo que está ahí es conveniente utilizarla solo cuando se presente la ocasión para ello como cualquier otra herramienta de trading y sin tener que construir nada específico para ambos.

De hecho cuando fui modificando una técnica de las que utilizo, lo hice consciente de que esos últimos cambios me permitirían netear con el consiguiente ahorro no ya en comisiones pues no era de scalping, sino que al introducirle el neteo se me engordarían menos las garantías aligerándose por ello el portfolio de las mismas.

Lo que tú apuntas de encadenar sistemas para traspasar activos, para mí es preferible hacerlo neteando entre los sistemas que te lo permitan.

Pero vamos, que esto es solo otro punto de vista.

Saludos.