Retrocesos de Fibonaccci versus retrocesos de Dow

[Rafa7]

Me gustaría saber si realmente son prácticos los retrocesos de Fibonacci o son una bobada.

Supongamos que un trader, A, se basa en los retrocesos de Fibonacci: 61,8%, 50% y 38,2%.
Supongamos que otro trade, B, se basa en los retrocesos de Dow : 66,7%, 50% y 33,3%.

¿A quién le irá mejor?

¿Alguién ha verificado esta disputa? ¿Hay algo escrito al respecto?

Sugiero que algún forista diseñe un sistema de inversión basado en los retrocesos 61,8%, 50% y 38, 2%, y el mismo sistema basado en los retrocesos 66,7%, 50% y 33,3%. Y que nos diga honestamente, sin prejuicios ni fanatismo, a que conclusiones a llegado.

Saludos.

[Rafa7]

Plantearé el tema de otra manera mas sencilla y directa:
Aplicar Fibonacci a las finanzas ¿es un bobada?

[Gamelu]

En mi opinión, no creo que puede haber un retroceso estático que retorne ganancia permanentemente, los retrocesos en si, seguramente puedan ser optimizados, y con una gestión monetaria supongo que se podrá ganar un tiempo con las variables que calculemos , ahora habrá que detectar cuando dejaron de ser eficientes y volver a optimizar. Ósea, como todos los sistemas, el retroceso estático, tiene que estar condicionado por una variable optimizada.
Saludos

P.D: El retroceso en si puede ser un sistema, ahora los retrocesos de fibonacci, no creo que sean mas importantes que cualquier otro numero

[Fer137]

No comprendo porque se les llama "de Fibonacci" cuando se quiere decir de Phi o proporción aurea. ¿Quien les puso ese nombre en el trading?
Estas proporciones aparecen desde la botanica, la zoologia o la arquitectura hasta la astrofísica, pero en ningun otro sitio se llaman "de Fibonacci" salvo en esto del trading.
La sucesión de Fibonacci es 0,1,1,2,3,5,8,13, ... a(n)=a(n-1) + a(n-2) y el ratio entre terminos sucesivos se aproxima a Phi en el infinito (a(n)/a(n-1)->1.618) pero de ahí a llamar Fibonacci a la proporción aurea hay un buen trecho.

En cuanto al tema de la pregunta: La proporción aurea es omnipresente en los gráficos.

[xiru]

Rafa...en los mercados no es ni blanco ni negro...todo es gris, los precios nunca se paran justo en un soporte, o lo pasan un poco o se quedan antes, asi que los fibos o los dows, da igual cual uses por que los retrocesos nunca seran exactos, a veces pasara uno y en el otro se quedara casi en el punto y otras veces al reves, asi que no te comas la cabeza por eso y recuerda...todo es gris!!!

Saludos

[Rafa7]

En cuanto al tema de la pregunta: La proporción aurea es omnipresente en los gráficos.

Gracias Fer137

Hum ... , ¿es pura fantasía? (Por eso propongo el reto de los retrocesos basados en la proporción aurea y los de Dow)
Yo lo que quiero saber es si hay algo demostrado o es pura poesía.
Yo lo que he leído es que la proporción aurea se manifiesta en la psicología, pero yo veo un impacto psicológico mas fuerte cuando se pierde un tercio o dos tercios o la mitad. No creo que la mente de nadie se base en proporciones aureas. En cambio veo mas fácil que nuestras mentes piensan en barreras de 1/3, 1/2, 2/3, .... Yo creo que la mente se basa en proporciones sencillas.

Saludos.

[Rafa7]

todo es gris!!!

Gracias xiru.

Estoy de acuerdo que todo es gris. Pero no es lo mismo gris obscuro que gris claro. Conocer la tonalidad nos puede dar un poco de mas rentabilidad, ¿o no?
Por cierto, xiru, yo no manejo retrocesos, solo pregunto por curiosidad, para aumentar mi intuición financiera. Tal vez en el futuro las reflexiones de este tema den algún aire a mis métodos.

Saludos.

[xiru]

Yo los usaba, pero ahora ya hace tiempo que los deje, la verdad que lo he simplificado todo y justamente es cuando mejor me va, aunque la verdad los veia mas eficientes que el RSI o el MACD por ejemplo.

Saludos!

[CDS]

Los fibos y pivot son muy populares y no se necesitan que llegue a tocar exactamente sus niveles para dar como validado, un acercamiento es suficiente. +/- 3% del nivel.

[bolsa1]

Dá igual si funcionan porque tienen algún sentido matemático real de influencia sobre el mercado, o si lo hacen porque todos esperamos que lo haga y al llegar a ciertos niveles los mercados se lo piensan dos veces... Lo cierto es que ocurre así, y una vez alcanzado un máximo en una tendencia, el retroceso puede hacer un lateral en cada escalón, o bien atravesarlo brúscamente y perderlo al cierre, lo que nos "confirma" la consecución del siguiente. Ésto es tan válido como un cruce de medias o un RSI... me refiero que a toro pasado se ve claramente cómo ocurre, pero lo difícil es saber interpretarlo a tiempo.

Yo prefiero utilizarlo en combinación con otras señales, especialmente objetivos de rupturas en triángulos, cuñas, HCH´s o abanicos, por ejemplo, y en gráficos no inferiores a 15 minutos. Claro que yo, aunque últimamente no me haya ido mal en la operativa discrecional, en este campo no soy un experto como otros en el foro.

Resumiendo; el hecho es innegable, lo difícil es el control.

Saludos!

[Rafa7]

Gracias por vuestros aportes, pero casi no hemos entrado en la cuestión que estoy planteando.

La idea no es cuestionar los sistemas de retrocesos, en general, sino los de fibonacci, en particular.
Tengo un argumento: nuestra mente funciona de manera sencilla, con proporciones sencillas, y es mas impactante para un ser humano un retroceso del 33,3% o 66,7% (proporciones sencillas 1/3, 2/3, de la teoría de Dow) que no del 38,2% o 61,7% (proporción Phi).

Y se supone que los mercados son, en parte, un reflejo de psicología, ...

[Ciclo]

Y se supone que los mercados son, en parte, un reflejo de psicología, ...

Opino que en parte, solo en parte.

Tengo la teoria de que el movimiento de los precios tal como se producen, en general, viene dado por complejas relaciones ciciclicas que resultan de las interacciones de los operadores en los distintos time frames; y esas "sumas" son las que provocan la indefectible ominpresencia de las proporciones aureas o similares y las que nos dan la posibilidad de "adivinar" en algunas ocasiones el comportamento futuro del precio.

Un cordial saludo

[Rafa7]

Hay un artículo interesante, en inglés:

http://www.welcometothegutter.com/2009/ ... -acci.html

El autor se inventa unos retrocesos y llega a la conclusión que los de Fibonacci no tienen nada de particular.

Tal vez el hecho que los retrocesos de Fibonacci sean tan conocidos hagan que sean ineficaces frente a otros retrocesos.

Saludos.

[Ciclo]

Hay un artículo interesante, en inglés:

http://www.welcometothegutter.com/2009/ ... -acci.html

El autor se inventa unos retrocesos y llega a la conclusión que los de Fibonacci no tienen nada de particular.

Tal vez el hecho que los retrocesos de Fibonacci sean tan conocidos hagan que sean ineficaces frente a otros retrocesos.

Saludos.

Estoy de acuerdo, los retrocesos de fibonaci (me van a matar) es una especie de supersticion, de creencia magica, pero que tranquiliza a la mente racional por que supuestamente esta basada en "relaciones matematicas" y libera a nuestra mente de cualquier autocritica de superticion. Lo mismo pasa con las ondas de elliott. Estos retrocesos no son mas que las sumas algebraicas de las operaciones de compra/venta en los distintos plazo temporales y que, como todas las operaciones se realizan simultanemente el efecto sobre el precio es la suma algebraica de las distintas tendencias azarosas que existen en ese momento. Los resultado algebraicos se manifiestan en forma de unos precios en congestion, tendencia y los retrocesos.

Es similar a la descomposicion de ondas por la transformada de fourier. Solo que aquellas son ondas senoidales con un coeficiente de alatoriedad igual a cero y estas tienen fuertes componentes aleatorias. La transformada de fourier dice que cualquie onda se puede descomponer en una serie de ondas de amplitudes menores y frecuencias mayores ( en realidad a mayor frecuencia, menor amplitud). Haciendo una corespondencia con los mercados financiero, esto último coincide con los distintos Time Frames. cuanto menor es el time frame, mayor es la frecuencia, ya que F=1/T, y menor es la amplitud, es decir los desplazamientos de los precios.

Se que ha habido intentos de aplicar las transformadas de fourier en bolsa, pero desconozco que nivel de exito hayan podido tener. Yo estoy trabajando en algo similar y cuando opero manualmente sobre un historico puedo preveer muchos movimiento y la cuantia de los retrocesos. Tambien puedo preveer con alguna probabilidad, cuando se va a romper un soporte o resistencia, pues la mayoría de las veces la fuerza de los ciclos es mayor que la actuacion de especuladores en zonas de soporte/ resistencia.
Pero otras veces los precios me sacan de quicio.

Un cordial saludo.

[X-Trader]

Completamente de acuerdo, Fibonacci no es más que una convencion que funciona casualmente porque muchos otros también los usan. Pero es posible inventar otros niveles que también funcionan igual o mejor en determinados periodos de mercado. Y es que no hay atajos para adelantarse al precio...

Saludos,
X-Trader