Retrocesos de Fibonaccci versus retrocesos de Dow

[erredosdedos]

Estoy de acuerdo, los retrocesos de fibonaci (me van a matar) es una especie de supersticion, de creencia magica, pero que tranquiliza a la mente racional por que supuestamente esta basada en "relaciones matematicas" y libera a nuestra mente de cualquier autocritica de superticion. Lo mismo pasa con las ondas de elliott.

Es justo al revés : a la peña le gusta creer que el mercado es aleatorio porque de otra forma se pone en entredicho el libre albedrío.

Recuerdo a Larry Williams que tenía un amiguete que había testao esto de los fibos y había obtenido resultados nefastos y la conclusión de que eran irrelevantes, por supuesto.
Creo que deberíamos ir al origen de esta técnica. Es Prechter quien los introduce y durante una década obtiene resultados notables con ellos. Pero hay que tener en cuenta un detalle que los elaboradores de informes no tienen en cuenta: NO funcionan en todas las pautas de la misma forma. O sea, que como TODAS las herramientas del análisis técnico DEPENDEN del contexto.

O sea, lo de siempre: no es que el análisis técnico no valga: es que hay mucho despistao por ahí analizando

[cu6yu4]

Los contextos no existen... si con ello pretendes decir que lo importante es "situarte en un contexto"...
Buscar patrones y contextos es lo mismo... terreno inseguro...

[erredosdedos]

Los contextos no existen... si con ello pretendes decir que lo importante es "situarte en un contexto"...
Buscar patrones y contextos es lo mismo... terreno inseguro...

Xacto, terreno inseguro. Buscar patrones es terreno inseguro. Invertir en los mercados financieros es inseguro, obviamente. El problema es que todo quisqui busca una herramienta que le dé la seguridad de la certeza. Y eso es imposible, seguramente Pero la dificultad de ver patrones en tiempo real no niega su existencia, sino que afirma la torpeza del buscador de patrones, u sea, el ser humano. Todo es tan complejo que depende en gran medida de la intuición. Por eso no hay buenos sistemas, sino buenos operadores

[oni]

El desconocimiento de algo, provoca rechazo o inseguridad.

[Rafa7]

Yo no tengo una postura a favor ni en contra de los retrocesos de Fibonacci, solamente los cuestiono esperando que otros foristas me den luz.
Yo empecé a cuestionar los retrocesos de Fibonacci cuando introdujeron el nivel 0,5. ¿Qué tiene que ver 0,5 con Fibonnaci? Nada de nada. Y curiosamente 0,5 es una proporción sencilla, 1/2.
Aparentemente, la inclusión de 1/2 parece como el fallo de una teoría rindiéndose a la evidencia empírica, ... , aparentemente.
Por eso, la pregunta ¿qué tienen de especial 0,618 y 0,318 frente a las proporciones sencillas 0,667 (2/3) y 0,333 (1/3)?
Psicológicamente ¿quién piensa en 0,618 y 0,318? Solo los que conocen Fibonacci. La mente prefiere considerar las proporciones sencillas.

¿Qué tiene que ver 0,5 con Fibonnaci?

Saludos.

[erredosdedos]

You rarely mention Fibonacci relationships in your work. Do you use them, but just don't mention it? Or, do you simply not use them?

Answer:
Fibonacci relationships have important application when applied to most, standard (orthodox) Elliott Wave patterns. But, around 1990, when Mastering Elliott Wave was released, new forms of price behavior began to emerge. That new price behavior, I suspect, was the market's way of counteracting growing interest in pattern recognition and the popularity of orthodox Elliott Wave concepts.

It was around this time, out of necessity, that NEoWave concepts and formations were born. NEoWave added logical concepts (to the orthodox theory) to deal with the increasing complexity of wave formations that were developing, such as NEoWave Diametrics, Symmetricals, Neutral Triangles and Reverse Alternation. These were new types of market behavior that orthodox Elliott Wave could not explain or interpret.

In the late 80's and early 90's, the study of Fibonacci relationships also reached a zenith. Again, the market made adjustments to counteract its popularity; as a result, the new NEoWave patterns mentioned above began to develop without the presence of Fibonacci relationships. As a matter of fact, one of the crucial features of NEoWave Diametircs and Symmetricals is the absence of Fibonacci relationships.

Since 2000, I have seen dozens of NEoWave Diametrics, Neutral Triangles and (to a lessor extent) Symmetricals on both smaller and larger time frames - many of them lasting months. Because all three of the above formations have proliferated for the last 10 years, and because they develop without the presence of Fibonacci relationships, the value of Fibonacci (since the stock market top in 2000) in the study and confirmation of wave patterns has declined significantly. That is the reason you rarely read about it in my current and past NEoWave updates dating back to 2000's high.

U sea,que en contra de lo que han dicho antes por aquí, este señor opina que la popularización de una herramienta la destruye, lo contrario de la profecía del autocumplimiento que muchos arguyen para "explicar" ciertos "éxitos" del análisis técnico.

Yo opino lo mismo: si todos conocen un patrón muy específico, ese patrón está muerto. Y si resurge será cuando la mayoría lo haya desestimado. La conclusión es que si se quiere "conocer" el mercado no vale un método estático sea el que sea: hay que estar continuamente aprendiendo. Tampoco esto iba a ser gratis y fácil

[oni]

Corraboro, lo que ha comentado erredosdedos

[Rafa7]

profecía del autocumplimiento que muchos arguyen para "explicar" ciertos "éxitos" del análisis técnico.

Hola erredodedos,

cuando leo sobre profecías de autocumplimiento (sobre Fibonaccis u cualquier otra técnica) como argumento a favor, me sonrío y pienso que eso no es un argumento a favor sino un argumento en contra.
Cuando se habla de autocumplimiento, en realidad se habla de poca efectividad.

Saludos.

[Ciclo]

Yo opino lo mismo: si todos conocen un patrón muy específico, ese patrón está muerto. Y si resurge será cuando la mayoría lo haya desestimado. La conclusión es que si se quiere "conocer" el mercado no vale un método estático sea el que sea: hay que estar continuamente aprendiendo. Tampoco esto iba a ser gratis y fácil

Seguramente tengas razon erredos, lo que pasa es que eso parece algo contrario a al razon. Veamos: Un precio sube cuando en ese precio hay mas compradores que vendedores, por que cuando se acaban los vendedores de ese precio los siguientes vendedores están a un precio mayor. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Entonces, si resulta que se ve un patrón, pongamos una barra pinball en un soporte donde centenares de miles de traders saben que es un patrón reversal y que el precio empezará a subir, resulta que, en teoria debe haber mas compradores que vendedores y que el precio subirá.

Por eso no entiendo que cuando un patrón se populariza ese patrón está muerto. Me gustaría tener un razonamiento lógico.

Un cordial saludo.

[Fer137]

Yo empecé a cuestionar los retrocesos de Fibonacci cuando introdujeron el nivel 0,5. ¿Qué tiene que ver 0,5 con Fibonnaci? Nada de nada. Y curiosamente 0,5 es una proporción sencilla, 1/2. ...
Aparentemente, la inclusión de 1/2 parece como el fallo de una teoría rindiéndose a la evidencia empírica, ... , aparentemente.
¿Qué tiene que ver 0,5 con Fibonnaci?

Por ejemplo es la media de esos dos numeros irracionales:
(0.618.... + 0.381.... ) /2 = 0.5
((phi-1) + (phi-1)^2) /2 = 0.5

Por eso, la pregunta ¿qué tienen de especial 0,618 y 0,318 frente a las proporciones sencillas 0,667 (2/3) y 0,333 (1/3)?
Psicológicamente ¿quién piensa en 0,618 y 0,318? Solo los que conocen Fibonacci. La mente prefiere considerar las proporciones sencillas.

Depende de lo que consideres sencillas. Estas presuponiendo lo que prefiere 'la mente'. Fidias vivió milypico años antes que Fibonacci, y Phi se llama proporcion aurea o divina proporción mucho antes que alguien lo viera en un grafico de precios.
Phi * Phi = 1 + Phi
Es una proporción que surge en muchas situaciones naturales, posiblemente mas frecuente que esos 2/3 o 1/3.

[Rafa7]

Yo empecé a cuestionar los retrocesos de Fibonacci cuando introdujeron el nivel 0,5. ¿Qué tiene que ver 0,5 con Fibonnaci? Nada de nada. Y curiosamente 0,5 es una proporción sencilla, 1/2. ...
Aparentemente, la inclusión de 1/2 parece como el fallo de una teoría rindiéndose a la evidencia empírica, ... , aparentemente.
¿Qué tiene que ver 0,5 con Fibonnaci?

Por ejemplo es la media de esos dos numeros irracionales:
(0.618.... + 0.381.... ) /2 = 0.5
((phi-1) + (phi-1)^2) /2 = 0.5

Gracias, Fer137.

Has encontrado una relación. Una curiosidad, ¿los que aplicaban fibonacci cuando introdujeron 0,5 hicieron alguna mención a 0,5 como el resultado de combinación de números de fibonacci o simplemente lo introdujeron por observación empírica?

Pero la pregunta queda en el aire: ¿hay alguna evidencia empírica que los retrocesos de Fibonacci sean mejores que los de Dow?

Si aplicaras un estrategia basada en retrocesos de Fibonnaci y cambiaras los retrocesos de Fibonacci por los de Dow, ¿que pasaría?

Saludos.

[miset]

Yo empecé a cuestionar los retrocesos de Fibonacci cuando introdujeron el nivel 0,5. ¿Qué tiene que ver 0,5 con Fibonnaci? Nada de nada. Y curiosamente 0,5 es una proporción sencilla, 1/2. ...
Aparentemente, la inclusión de 1/2 parece como el fallo de una teoría rindiéndose a la evidencia empírica, ... , aparentemente.
¿Qué tiene que ver 0,5 con Fibonnaci?

Por ejemplo es la media de esos dos numeros irracionales:
(0.618.... + 0.381.... ) /2 = 0.5
((phi-1) + (phi-1)^2) /2 = 0.5

Gracias, Fer137.

Has encontrado una relación. Una curiosidad, ¿los que aplicaban fibonacci cuando introdujeron 0,5 hicieron alguna mención a 0,5 como el resultado de combinación de números de fibonacci o simplemente lo introdujeron por observación empírica?

Pero la pregunta queda en el aire: ¿hay alguna evidencia empírica que los retrocesos de Fibonacci sean mejores que los de Dow?

Si aplicaras un estrategia basada en retrocesos de Fibonnaci y cambiaras los retrocesos de Fibonacci por los de Dow, ¿que pasaría?

Saludos.

Me atrevería a decir, que ninguno es mejor que otro. Los retrocesos Fibonacci por lo menos, que son los que uso, son aproximados, hacen referencia a un área concreta y el retroceso termina no en el precio exacto del 38% 50% O 61%, sino en zona aproximada. Ten en cuenta que hay traders que los tiran desde las mechas desde los extremos, otros desde el cierre de la vela, otros el impulso entienden que empieza en un determinado swing y otros desde otro.... es tan tan subjetivo que es un error decidir entrar en un precio concreto y específico. Partiendo de eso que mas da unos que otros, lo interesante es que te den una zona probable de retroceso y y no usaría recetas de un % alrededor de ese precio concreto porque como digo depende de los distintos puntos en los que los diferentes traders han trazado sus fibos.

Saludos
MISET

Un saludo

[Rafa7]

Me atrevería a decir, que ninguno es mejor que otro.

Si esto que dices es cierto, entonces lo de los retrocesos de Fibonacci son como una superstición.

[miset]

No hombre no¡¡¡ Funcionan por que la gente los usa no hay más. Lo que pasa es que los distintos puntos de vista de su uso hace que no sea preciso sino aproximado.

Saludos¡¡

[José Fiscal]

Los retrocesos también pueden ser retrocesos fractales que tienen como base 0,636 en vez del 0,618.

En el célebre best-seller de Catherine Neville, exVicepresidenta del Bank of America, titulado "EL OCHO" (En Español: Ediciones B, S. A. 1999 - 26 a. Edición , pags. 328-329) - THE EIGHT En Inglés (BALLANTINE BOOKS-RANDOM HOUSE INC. 1990), se habla de los números de FIBONACCI, y se dice que:

"Antes que Fibonacci, Pitágoras ya había investigado la proporción aúrea en las matemáticas y en la música.

Pitágoras fue quien descubrió la "octava", que es la base de la escala musical, al intuir que una cuerda dividida por la mitad dará el mismo sonido, pero exactamente ocho tonos más alto, que una cuerda que mida el doble, ya que la frecuencia vibrante de una cuerda es inversamente proporcional a su longitud.

Pitágoras especuló además que la sección áurea de una octava, repetida doce veces en secuencia ascendente, regresaría a la nota original y quedaría situada ocho octavas mas alta, pero al efectuar la comprobación, quedó estupefacto, ya que había una diferencia de una octava exacta en sonido entre lo previsto y lo encontrado auditivamente ."

Hasta aquí el libro de K.Neville, y ahora nuestros cálculos.

En unidades básicas de escala lo que debería encontrarse sería:

OCTAVA BÁSICA MENOS UNA UNIDAD BÁSICA PERDIDA IGUAL A OCHO MENOS UNO
Si efectuamos cálculos con el número áureo 0,6180 y repetimos los mismos cálculos con la probabilidad fractal (2 / Pi) igual a 0,6366, obtenemos la siguiente sorpresa:

Cálculos con el número áureo: ( 0,6180 x 12 ) - 0,6180 = 6,798

Cálculos con la probabilidad Fractal: ( 0,6366 x 12 ) - 0,6366 = 7,002

LOS CÁLCULOS CON LA PROBABILIDAD FRACTAL DAN CANTIDADES EXACTAS EN LA ESCALA (con un error humanamente inaudible de 2 milésimas), Y LOS EFECTUADOS CON EL NÚMERO ÁUREO NO (el error es audible).
Puesto que Pitágoras no encontró error audible alguno, lo que intervino fue la probabilidad fractal, pero él especuló que era el número áureo el que intervenía en la escala, evidentemente porque no conocía ninguno mas que fuera trascendente para él y no podía ni imaginarse que el número que intervenía era 2 / Pi.

El parecido entre el número áureo 0,6180 (base de los cálculos de Fibonacci) con la probabilidad fractal 0,6366 funcionó otra vez ya que ambos representan el 60 y pico por ciento de la base unitaria y así se escribe la historia.