Seamos serios, ¿Quienes de vosotros gana consistentemente?

[H-trader]

2% - 5% mensual es posible, con un control del riesgo óptimo. Esto significa que el capital mínimo de trading debe ser 100.000.

Si no lo tienes, puedes trabajar de trader propietario o tener algún otro trabajo que no te haga perder tu objetivo primario, que es vivir del trading. Mientras sigues estudiando y operando (por lo menos la apertura, que posee excelente volatilidad) cada pequeño logro y aprendizaje es fundamental hasta llegar al "capital mínimo para vivir de esto". Buscar rentabilidades más elevadas, requiere también incrementar nuestro riesgo, por lo tanto elevamos la probabilidad de risk ruin. Esta es la principal variable de fracaso, el síndrome de descapitalización del trader novato.

Generalmente esta clase de traders evalúan las operaciones a nivel nominal y no en %, por lo tanto nunca comprenden realmente lo que están haciendo.

El trading es un juego de probabilidades. Como el jugador de póker profesional, que conoce la estadística de todas las manos y pseudo-variables, el trading es prácticamente igual. El profesional conoce toda la estadística del mercado, y posee la disciplina necesaria para respetar las sagradas leyes de la probabilidad matemática.

No podemos abordar el mundo del trading sin esta vital herramienta, y luego echarle la culpa de nuestro fracaso a un factor inventado por nuestra mente, porque esto significa que nunca comprendimos lo que realmente estábamos haciendo.

Con respecto a los libros, la mayoría no son de gran utilidad (principalmente si están escritos por perdedores del mercado). El mejor libro fue escrito en 1923 ("Recuerdos de un operador de acciones", de Lefevbre; que es la biografía no autorizada de Livermore, aunque el excesivo apetito por el riesgo y un inadecuado money management culminó trágicamente en su suicidio, pero el libro es un clásico histórico, recomendado) y sólo es necesario sumar la microestructura del mercado actual (algos, HFT, estrategias quant de los HF, etc) para conocer las estrategias de nuestros rivales.

El antiguo tape reading sigue vigente, con algunas variables por la introducción de los algoritmos (hoy todos los institucionales entran y salen del mercado a través de esta clase de algoritmos, como los ejemplificados en Instinet o GSET, como el piccolo algo de GSET, BlockPeg algo de Instinet, etc.).

Hoy en día tenemos que ajustar nuestro sistema a la volatilidad deseada, siendo más direccionales en los instrumentos más volátiles, y tendiendo hacia el semi-hedge, scalping/market making en los instrumentos menos volátiles.

Hay más oportunidades para operar estrategias de correlación que en décadas anteriores (el stat arb es la norma y no la excepción por los fondos quant) por lo tanto existe un enorme volúmen operando spreads sintéticos, comprando un instrumento y shorteando otro en microsegundos. Todavía se pueden operar estrategias de frequencia media-baja, con un adecuado control del riesgo.

Y el gran negocio de hoy en día es operar CDS (observen el 35% de las ganancias de Goldman Sachs, de dónde provienen...), aunque este mercado hoy en día no es accesible al retail.

Saludos.

[Spirit]

Es curioso como afectan a nuestros rendimientos todas las variables de las que se hablan en el foro. Este verano interrumpimos un experto de ionvestigación que llevamos unos amiguetes traders del foro por motivos vacacionales. Como suele ser habitual que los brokers te cancelen la cuenta demo tras un tiempo de inactividad, me tomé la libertad de mantener la operativa cada día que pudiese, pero sin vigilancia y sin que afectase mucho a los números globales. Así que teníamos la cuenata en casi 30.000 euros y sigue así prácticamente con lo que el objetivo se ha conseguido de momento. Pero lo destacable es como se han hecho las operaciones.

A una hora arbitraria, es decir cuando me acuerdo abro la plataforma, introduzco una orden con el lote mínimo que me permite y le suelo poner un take profit, ningun stop, si un día sale mal ya lo arreglaré al siguiente. Si al poco tiempo está en positivo, aunque sea una miseria de pipos, cierro la posición y la plataforma y así hasta el día siguiente. Sin pensar, sin miedos, sin sistema, sin nada, total 0,1 lote poco daño puede hacer a una cuenta de 30.000 euros (300 lotes). Pues el tema es que llevamos un mes en stand-bye y sin fallo en ninguna entrada. ¿Cuanto hay de casualidad en esos resultados?¿Cuanto hay de estar operando con un % ridículo de la cuenta?

Os aseguro que en cuenta real, con apalancamientos más serios, en la vida saco esa serie de resultados si no hago coberturas.

Bueno, este es un ejemplo de la importancia que puede tener el tamaño de la cuenta con respecto a los márgenes y palancas. Es un caso extremo, casi casi no rentable, unos 40 euros libres de comisiones en un més más o menos para una cuenta de 30.000, pero creo que sirve para dar a entender lo que comentaba en algún post anterior.

Me acuerdo ahora de Tom, la perrera que tenía con que intentase ganar un pip al día durante un año y sin fallo. Yo le decía que si me dejaba dimensionar suficientemente la cuenta que eso estaba hecho, je, je.

[Trollputero]

Respondiendo al hilo, yo no gano de forma consistente, supongamos que asi fuese y tengo como objetivo ganar 400.000€ en cuanto alcance esa meta lo meto todo en un deposito a un año. (hay que descontar el 20% que se lleva hacienda)

HACIENDO CALCULOS
Y todos llevan a la misma conclusion: es imposible... esto sirve para tener un dinero extra y darse un caprichito cuando las cosas van bien.
Porque pensar en 100.000€ ganados al año, para tener 400.000€ en 4 años, ¿cuando has ganado esa monstruosidad? ¿como lo hacemos? ¿apalancados con muchos

minis? ¿pero si como mucho se gana 2000puntos a veces un poco mas y otras menos?
Tabla:
al año............años
100.000€ 4
50.000€ 8
25.000€ 16
12.500€ 32 (lo mas factible y se tardaria 32 años)
1.000€ 400 (eso es lo que gane en 2009)

Tambien mire la fixed ratio si todos los años ganamos 3000pipos... (trend follower)
Tabla usando fixed ratio agresivo.
minis pipos en cuenta años
3000 20000
2 6000 26000 1
2 6000 32000 2
3 9000 41000 3
4 12000 53000 4
4 12000 65000 5
5 15000 80000 6
5 15000 95000 7
6 18000 113000 8
7 21000 134000 9
7 21000 155000 10
8 24000 179000 11
8 24000 203000 12
9 27000 230000 13
10 30000 260000 14
10 30000 290000 15
10 30000 320000 16
10 30000 350000 17
10 30000 380000 18
10 30000 410000 19
Pensemos en esto, son 20 años en llegar a 400.000€ usando un fixed ratio agresivo con una cuenta de 20.000€ y ganando todos los años 3000pipos, sabemos que

no siempre es asi y suele oscilar.
Tampoco se ha tenido en cuenta los pipos en contra que te pueden dejar la cuenta tiritando.

¿Y EN 230 DIAS? (scalp o swing)
De los 260 dias laborables quito 30 dias y seguimos jugando con la hoja de calculo.
230 dias
100 pipos al dia
400000 target
23000 puntos al año
1 mini 23000€ al año serian 17 años
2 minis 46000€ al año serian 8 años
3 minis 69000€ al año serian 5 años
4 minis 92000€ al año serian 4 años
5 minis 115000€ al año serian 3 años
he quitado los decimales con cinco minis se tardarian tres años y medio en alcanzar el objetivo.

sigue soñando lecherita que ya sabes como acabo el cuento

Los esclavos romanos se pagaban su libertad.

En la pelicula cadena perpetua, Andy le pide a Red un pequeño martillo para su aficcion, cuando se lo consigue Red dice: con este martillo tardarias 600 años en hacer un agujero...

[xiru]

Respondiendo al hilo, yo no gano de forma consistente, supongamos que asi fuese y tengo como objetivo ganar 400.000€ en cuanto alcance esa meta lo meto todo en un deposito a un año. (hay que descontar el 20% que se lleva hacienda)

HACIENDO CALCULOS
Y todos llevan a la misma conclusion: es imposible... esto sirve para tener un dinero extra y darse un caprichito cuando las cosas van bien.
Porque pensar en 100.000€ ganados al año, para tener 400.000€ en 4 años, ¿cuando has ganado esa monstruosidad? ¿como lo hacemos? ¿apalancados con muchos

minis? ¿pero si como mucho se gana 2000puntos a veces un poco mas y otras menos?
Tabla:
al año............años
100.000€ 4
50.000€ 8
25.000€ 16
12.500€ 32 (lo mas factible y se tardaria 32 años)
1.000€ 400 (eso es lo que gane en 2009)

Tambien mire la fixed ratio si todos los años ganamos 3000pipos... (trend follower)
Tabla usando fixed ratio agresivo.
minis pipos en cuenta años
3000 20000
2 6000 26000 1
2 6000 32000 2
3 9000 41000 3
4 12000 53000 4
4 12000 65000 5
5 15000 80000 6
5 15000 95000 7
6 18000 113000 8
7 21000 134000 9
7 21000 155000 10
8 24000 179000 11
8 24000 203000 12
9 27000 230000 13
10 30000 260000 14
10 30000 290000 15
10 30000 320000 16
10 30000 350000 17
10 30000 380000 18
10 30000 410000 19
Pensemos en esto, son 20 años en llegar a 400.000€ usando un fixed ratio agresivo con una cuenta de 20.000€ y ganando todos los años 3000pipos, sabemos que

no siempre es asi y suele oscilar.
Tampoco se ha tenido en cuenta los pipos en contra que te pueden dejar la cuenta tiritando.

¿Y EN 230 DIAS? (scalp o swing)
De los 260 dias laborables quito 30 dias y seguimos jugando con la hoja de calculo.
230 dias
100 pipos al dia
400000 target
23000 puntos al año
1 mini 23000€ al año serian 17 años
2 minis 46000€ al año serian 8 años
3 minis 69000€ al año serian 5 años
4 minis 92000€ al año serian 4 años
5 minis 115000€ al año serian 3 años
he quitado los decimales con cinco minis se tardarian tres años y medio en alcanzar el objetivo.

sigue soñando lecherita que ya sabes como acabo el cuento

Los esclavos romanos se pagaban su libertad.

En la pelicula cadena perpetua, Andy le pide a Red un pequeño martillo para su aficcion, cuando se lo consigue Red dice: con este martillo tardarias 600 años en hacer un agujero...

Me has recordado a mi mismo hace unos años, cuando calculaba, por curiosidad que ganando solamente 5 puntos al dax de media diaria era factible el ganar un millon de euros en 5 años o asi.

La verdad que desde aquel tiempo no me fijo en lo que puedo ganar....sino en lo que llevo ganado, aunque el pasado no te garantiza que el futuro vaya a ser igual...al menos el pasado es mas creible que el futuro, ya que de este no tenemos ni la mas remota idea.

La verdad que estaba pensando en enfocar la pregunta del post de otra manera......la gente siempre pregunta ¿quien gana ? , quizas se deberia preguntar....¿quien se ha arruinado y aun sigue en los mercados? Creo que ahi esta la clave de los que han conseguido sobrevivir a lo peor, ahi es cuando a base de grandes palos aprendes la disciplina y a no subestimar a los mercados, simplemente con eso ya ganaras consistentemente, por que al final la misma historia se repite.

Saludos

[sadacaal]

Buenas,
...Entre los seres que habitan los foros de bolsa he podido distinguir ciertas personalidades...
Saludos

JODER que bueno jajaja, muy bueno.

[Russell Edgington]

ya nos hemos ido a la sombra de los olmos de nuevo...y la idea se ha quedado friendose al sol...como siempre

pues na, ice, yo me apunto.

no lo tenia pensado asi pero la idea me mola. Por cierto, buscate mejor otro broker, que tb tenga ibex porque solo para forex... mi forex se reduce a dos pares contados. En serio. aunque tampoco se suele necesitar mas...

cuando la cuenta de 20 pavos la pasemos a 100000 sé que muchos pediran hueco jejejje

por cierto, rulame tu numero de cuenta bancaria por mp para hacerte el ingreso. No me pienso hacer una cuenta de paypal para meter tristes 10 euros...con tu cuenta de oanda mas que suficiente!

nadie mas?


T-Ice Project Fund

[IceMan]

No seas vago... que te cuesta 5 minutos darte de alta en paypal....imagino que sabes como va el royo del paypal....la abres en 5 minutos....luego ya sólo tienes que poner un poco de dinero en tu paypal desde tu cuenta y pasarlo a mi paypal o yo a la tuya. No te tienen que madar ninguna tarjeta a casa ni nada de eso...
Es mejor así...actúa de cortafuegos muy efectivo para estas cosas.

Lo ideal sería que fuésemos mínimo 4 y tradear la cuenta 1 semana cada uno....cada cual como quiera, con su sistema etc etc.
Simplemente ponemos las reglas de utilizar como máximo un 10% del capital en posicionamiento...(por ejemplo, ya se pulirían esos temas)...y una perdida máxima de un 5%..(por ejemplo) si se llega un martes al 5% pues pasa al siguiente y así sucesivamente.

Yo no tengo cuenta en Oanda...lo comentaba por que se que es uno de los brokers que permite micro-cuentas de esas.
Busca tu un broker que se acomode a lo que quieres del Ibex y admita minis...yo con que tenga el eurus me sobran activos
Preferiría que abrierais vosotros la cuenta yo en un plis paso del paypal el dinero a la cuenta que me digais.

Consulta por hay si hay minis para tradear Ibex....pero me temo que no será fácil encontrar algun broker de minis con esos activos....pero buscalo quizá lo hay y me dices.

De todas maneras abrimos un hilo separado y específico para esto mejor.

Creo que por el simple hecho de familiarizarse con las aperturas de horquilla, los slipages y demás impedimentos y triquiñuelas de los broker es una buena experiencia para quienes no han tradeado aun en real.
Obviamente no creo que nadie le quiera ver a esto algún tipo de afan lucrativo por mi parte......no se tata de reclutar 400 operadores que pongan 10 euros cada uno....el máximo serían sólo 5. y yo prefiero que sea otro el que abra la cuenta y reparta la contraseña.

Saludos.

[A.L.]

La pregunta correcta creo que sería, cuántos traders que no operan de forma profesional (plataforma adecuada, estrucrura de comisiones competitiva, alguien que te controle el riesgo, velocidad de ejecución, número de horas trabajadas...) ganan dinero intra-día?

Creo que de aquí se saca el famoso porcentaje de 95% perdedores y 5% perdedores.

Creo seriamente, que mucha gente acude a los mercados de futuros cual casino. Podrán tener rachas positivas, pero la cruda realidad es que tarde o temprano perderán.

No estoy diciendo tampoco que todos los traders profesionales ganen dinero. Es una profesión dura que requiere muchas horas de pantalla y estarse renovando contínuamente.

Nadie se hace rico con los mercados de la noche a la mañana, se requiere mucho esfuerzo y dedicación.

La realidad de los mercados, es que la gente siempre oye las ganacias de traders, pero muy pocas veces se oye algo de las pérdidas..por lo que se crea una ficción que va corriendo de boca en boca.

Ni estoy intentando vender nada, ni estoy atacando a nadie. solo intento acercaros a la realidad.

Un abrazo

[xiru]

La pregunta correcta creo que sería, cuántos traders que no operan de forma profesional (plataforma adecuada, estrucrura de comisiones competitiva, alguien que te controle el riesgo, velocidad de ejecución, número de horas trabajadas...) ganan dinero intra-día?

Creo que de aquí se saca el famoso porcentaje de 95% perdedores y 5% perdedores.

Creo seriamente, que mucha gente acude a los mercados de futuros cual casino. Podrán tener rachas positivas, pero la cruda realidad es que tarde o temprano perderán.

No estoy diciendo tampoco que todos los traders profesionales ganen dinero. Es una profesión dura que requiere muchas horas de pantalla y estarse renovando contínuamente.

Nadie se hace rico con los mercados de la noche a la mañana, se requiere mucho esfuerzo y dedicación.

La realidad de los mercados, es que la gente siempre oye las ganacias de traders, pero muy pocas veces se oye algo de las pérdidas..por lo que se crea una ficción que va corriendo de boca en boca.

Ni estoy intentando vender nada, ni estoy atacando a nadie. solo intento acercaros a la realidad.

Un abrazo

Y fuera del intradia...ese 95% / 5% como quedaria?

Yo creo que el intradia es el negocio del broker, sin esas comisiones que recaudan, muchos dejarian de existir, por eso venden la moto de que el intradia es el dorado a la que puede aspirar cualquiera...y cierto es, solo que es lo mas dificil con diferencia.

Saludos.

[Gamelu]

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