Bobl intradía

[negocios57]

Después de darle algunas vueltas, he pensado abrir un post con opes en bobl intradía en simulacion y tiempo real.

A ver si me sereno un poco y perfilo el sistema de una vez. Las condiciones son las más reales posibles:

Capital: 6.200 euros.
Nº máximo de contratos: Dos, escalonados. Es decir, entraré con uno y después, si toca, (o sea, si hay tendencia) añadiré otro.
Gráfico de velas a 15 minutos.
Sistema: Estocástico y tendencias. He introducido una EMA de 14 períodos como apoyo, aunque en teoría la EMA no es imprescindible.
Horario: De 10 a 18 horas, (ya sé que es un lujo).
Debería empezar el lunes, 13.
Iré comentando las opes
Espero críticas.

Un saludo

[Gamelu]

Tiene el sistema backtesteado¿? si es asi publica los resultados para ver que se puede esperar
Un saludos

[Rafa7]

Después de darle algunas vueltas, he pensado abrir un post con opes en bobl intradía en simulacion y tiempo real.

A ver si me sereno un poco y perfilo el sistema de una vez. Las condiciones son las más reales posibles:

Capital: 6.200 euros.
Nº máximo de contratos: Dos, escalonados. Es decir, entraré con uno y después, si toca, (o sea, si hay tendencia) añadiré otro.
Gráfico de velas a 15 minutos.
Sistema: Estocástico y tendencias. He introducido una EMA de 14 períodos como apoyo, aunque en teoría la EMA no es imprescindible.
Horario: De 10 a 18 horas, (ya sé que es un lujo).
Debería empezar el lunes, 13.
Iré comentando las opes
Espero críticas.

Un saludo

Hola, negocios57.

¿Qué es bobl?

No me parece adecuada tu manera de piramidar.
Si no crees conveniente operar con mas de 2 contratos, deberías decidir entre operar con 1 o con 2, desde el principio (sin piramidar). Y eso no lo debe decidir la evolución del precio sino el sistema de Money Management (es decir la evolución de tu cuenta).

Otra cosa es que estés en condiciones de operar con 3 contratos y empieces con 2 contratos y si la operación está yendo bien añadas un tercer contrato. La manera adecuada de piramidar, según los estudios de Oscar Cagigas (estudios estadísticos), es agregar cada vez, como mucho, la mitad que agregaste en la anterior operación.

Un ejemplo de piramidación, es que si quieres operar con 7 contratos, primero entras con 4 y si va bien, añades 2, y si sigue yendo bien añades 1. Procurando siempre no añadir mas de la mitad de la vez anterior.

Mi consejo es que operes con un solo contrato. Y cuando acumules ganancias, operes con 2 contratos sin piramidar. Y si sigues acumulando ganancias, operes con 3 contratos piramidando como te he comentado. Lo del número de contratos lo puede decidir un algoritmo de Money Managemente (Fixed Risc, Fixed Fraction, Fixed Ratio, etc ...). Mira que algoritmo de Money Management te gusta mas y aplícalo para decidir el número de contratos. Lo de como piramidar, me parece bien el criterio de Oscar Cagigas.

Saludos.

[negocios57]

Gracias por el comentario.

El bobl es el bono aleman a 5 años. El más conocido de los bonos alemanes es el bund (a 10 años).

Las entradas se hacen de acuerdo al criterio del estocástico. Si el estocastico está abajo hay que entrar largo cuando una vela rompa el máximo de la vela anterior. Si está arriba hay que entrar corto cuando una vela rompa el mínimo de la vela anterior. En el primer caso se supone que hay tendencia bajista, en el segundo, tendencia alcista. Se trara de pillar los giros.



Se entra con un contrato y se añade el segundo cuando se rompe la tendencia. El sistema es el de Ximo, del cual hay dos videos en X-trader. La EMA corrige un poco el sistema.

El numero de contratos está en funcion del capital disponible. Uso 2 contratos porque el capital del que dispongo es el que indico.

[negocios57]

Tiene el sistema backtesteado¿? si es asi publica los resultados para ver que se puede esperar
Un saludos



El sistema no es original. Sigo el sistema de Ximo del cual hay dos videos en X-trader. Es un sistema discrecional y he hecho un paper trading durante 4 meses (enero a abril del 2010) con resultados positivos, con la franja horaria expuesta, ya que Ximo empieza a las 8 de la mañana. Los videos son del año 2004

Importante: El estocástico tiene una modificación: Si, por ejemplo, la tendencia es alcista, el estocástico se girará hacia abajo en los retrocesos y después es posible que el precio vuelva a coger tendencia alcista. La actuación correcta es entrar corto con 1 contrato y girarse largo en la ruptura alcista (siguiendo la tendencia) con 2 contratos, aunque la proporciuon correcta debería ser 1 y 3

Hay algunas variantes: Ximo lo `aplica en Dax a 5 minutos, yo lo voy aplicar en ¨Bobl y a 15 minutos debido al capital disponible, sin embargo en mi opinión el sistema debería funcionar en cualquier futuro y en cualquier time-frame, siempre que durante el dia haya una tendencia definida. El sistema funciona mal en días sin tendencia y en días con tendencia en escalera, ya que los retrocesos te producen pérdidas, de ahí el comentario anterior de entrar con 1 y 2/3.

La idea que subyace es entrar con 1 contrato en el giro del estocastico y añadir a la ruptura de la tendencia. En caso de que el precio siguiera la tendencia y el estocastico fallara, hay entrar en la direccion de la tendencia y con 2/3 contratos.

Es decir, la primera entrada puede ser errónea, pero el sistema debe reconducirte a la tendencia correcta.

Veremos más cosas sobre la marcha, pero el problema no es el sistema, sino el trader.

Saludos

[cu6yu4]

La manera adecuada de piramidar, según los estudios de Oscar Cagigas (estudios estadísticos), es agregar cada vez, como mucho, la mitad que agregaste en la anterior operación.

¿A que se refieren exactamente esos estudios?
Es de suponer que lo harán al control de riesgos... para finalizar con consejos útiles del tipo: "no arriesgue todo el capital en cada operación", "no abuse de las martingalas".

¿O nos habla de alguna flanco por donde atacar al mercado? Lo de estudios estadísticos suena tan profesional... Ademas la estadística se suele utilizar sobre historiales(descubrir la naturaleza del mercado)... Para el cálculo de riesgos utilizamos la probabilidad¿no?(conociendo ya dicha naturaleza del mercado)...

A ver si me explico... ¿son la típicas tablas de probabilidad de ruina & co?

[AL-G]

Si el incio de tu estrategia es con un solo contrato y el segundo paso es aumentar, no te va a quedar mas remedio que aumentar con otro (ya que obviamente no vas a poder negociar medio contrato) con lo que, a partir de ese momento, pones en peligro una posicion ya ganada.

Si el incio de tu estrategia es con dos (ó tres) contratos y el segundo paso es aumentar con uno, no pones en peligro el terreno ganado.

El aumento tiene que ser piramidando y las salidas tambien.

Saludos
AL-G

[negocios57]

Si el incio de tu estrategia es con un solo contrato y el segundo paso es aumentar, no te va a quedar mas remedio que aumentar con otro (ya que obviamente no vas a poder negociar medio contrato) con lo que, a partir de ese momento, pones en peligro una posicion ya ganada.

Si el incio de tu estrategia es con dos (ó tres) contratos y el segundo paso es aumentar con uno, no pones en peligro el terreno ganado.

El aumento tiene que ser piramidando y las salidas tambien.

Saludos
AL-G

Tienes razón AL-G, de hecho ya me ha ocurrido. Por mi experiencia hay varias posibilidades. Veamos un ejemplo de como sería la operativa.:

a) Tendencia alcista, es decir, mínimos y máximos crecientes. Estocastico arriba. Llega un momento en que hay una vela que rompe la tendencia y hace un mínimo inferior a la vela precedente. Se entraría corto con 1 contrato y a la ruptura de la tendencia alcista (aun estamos en tendencia alcista) se añadiría otro. Aquí se ganaría

b) Todo igual qu en a), de momento estas ganando con 1 contrato, el precio llega al soporte, lo viola, añades otro contrato y entonces el precio se gira, estás corto con 2 contratos, la ganancia se ha esfumado y empiezas a perder (estás corto cuando el precio ha retomado la antigua senda alcista que creias que se había roto). Este supuesto es doloroso porque toda la artillería que habías puesto se vuelve contra tí. No tengo claro como gestionar esta posición, tal vez la EMA me ayude en la confirmación de la ruptura.

En cualquier caso, pienso que el sistema es ganador, pero no infalible.

[agmageton]

Hola negocios, he estado leyendo lo de tu sistema, y has de considerar que la bondad de tu sistema recae en el acierto que tengas en detectar tendencias y la posterior gestión de las posiciones, en este caso en rangos de 15 minutos me parece un poco justo para un tendenciero, ya que la volatilidad puede afectar a ese rango mas para mal que para bien (desconozco la volatilidad del bold).

Pero mi consejo primero es que hagas un estudio para empezar con rangos más altos, 30,60,120, y mires como se desarrolla el acierto de la tendencia sobre una media movil o varias, asi tendras una vision mas confortable sobre la volatilidad historica y su comportamiento sobre el activo. De ahi debe salir el estudio sobre aplicarlo en time frames más pequeños, si ves que el resultado de 30, 60 o 120 es muy superior y desproporcionado al de 15, el de 15 será un mal sistema de detección aunque sea de tendencias más micros, ya que la volatilidad del activo te creara problemas y jugaras en desventaja.

Luego lo de piramizar es complicado, porque depende de dos variables, 1º acertar la dirección 2º gestionar la volatilidad, son dos variables que tambien requieren un estudio serio para saber a que estas jugando y poner la probabilidad de tu parte. Por lo que sería necesario también crear una bondad de resultados.

Y a todo esto ten encuenta que por mucho estudio y estadistica que tengas, siempre el sistema pasara una fase de desacierto lógica y normal (no optimices nunca una serie de datos), por lo que se hace necesario mantener otros sistemas dentro del mismo activo con descorrelación de time frame, que en el de menor time frame pueda ser una señal de tendencia bajista en el de mayor time frame pueda ser una oportunidad de compra..... y entonces ahi ya entraría la gestión de las posiciones.

Saludos

[negocios57]

largo con 1 contrato a 120.13
Stop con vuelta a 120.07. Es decir si salta el stop estaría corto con 2 ccontratos

[negocios57]

la entrada larga era a 120.14

[negocios57]

Los valores del estocastico son 10-3-3

[Kosparuk]

A ver qué consigues. Tengo un buen sistema de swing para este sin probar y compararé.

[negocios57]

otro largo a 120.21

[negocios57]

con una estrategia conservadora debería cerrar, un objetivo de 1% por día está bien, pero voy a mantener ya que creo que le queda recorrido a la ope