Marditas comisiones

[cu6yu4]

EDICIÓN: Scalping entendido como objetivos cortos. Hay otro adjunto en la pag. 2 llamado "Comisiones.xls" que es la actualización del posteado en este primer mensaje.

Como suele argumentarse que el gran problema de los daytraders o escalpers es la presión psicológica... y a algunos nos parece una aberración... e aquí un pequeño excel(xls) para comprobar cuan problemáticas son las comisiones para la operativa scalping

Una toma

Por ejemplo: en forex con TP y SL de 10 pips y comisión de 2 pips necesitamos pasar del 50% al 60%, solo para mantenernos vivos.

Hay 3 aspectos fascinantes del scalping:

1. La brutalidad de los ratios de beneficios necesarios.

2. Si hay ineficiciencias en concordancia a las probabilidades de sacar tajada(motivado por que el mercado se optimiza, hasta lo permitido por la comisión)... entonces el mercado es muy cambiante a pequeños intervalos... pues con que alarguemos un par de pips los limites(sl y tp) el mercado tiene que bajar en ineficiencia en picado.

3. De existir algún método(sistema scalping) para recortar terreno a las comisiones... según como, podríamos encadenar otro método scalping para aprovechar tanto potencial suelto(dichas ineficacias). Lo comenté en viewtopic.php?f=9&t=13477.

A ver; esos scalpers... salid de la cueva... si hay alguno vivo. Porque... ¿cual puede ser la duración media de la vida de los scalpers? Provocación al canto; necesaria .

[Spirit]

¿Hablas de scalping o de ir a por 10 pipos de TP/SL? Eso no es scalping ni por el forro.

Ahora empiezo a entender tus últimos comentarios. Hay un defecto de forma y de fondo en lo que entiendes por scalping. El verdadero scalping consiste en cazar beneficios dentro de la horquilla bid/Ask y encima vencer a las comisiones externas que por supuesto deben ser muy inferiores a la horquilla, sino no es scalping, es otra cosa.

[cu6yu4]

Entonces me equivocaba... gracias. ¿Lo dejamos e intradia?
Y si detallas lo de "cazar beneficios dentro de la horquilla", favor que me haces.

[cu6yu4]

Entretanto ya me he buscado la coartada al desconocimiento...

http://www.x-trader.net/articulos/tecni ... 1284379002

Entrando ya en materia, veamos cómo define Ho el scalping: por la propia naturaleza del trading en los pits, la mejor definición de scalping es la de operaciones de muy corto plazo. Ello presupone obtener pequeños beneficios de forma consistente de operaciones que no duran más que unos pocos minutos. Los métodos que se presentan aquí son exactamente eso: patrones de alta probabilidad con stops extremadamente pequeños y objetivos de beneficio predefinidos. Tal y como dicen en los pits los traders de éxito, se trata de conseguir un millón de dólares con un millón de operaciones.

Según esto sería una cuestión más de escala que de otra cosa... Con la necesaria intervención de los patrones de alta probabilidad.

[Spirit]

cu6yu4, es bastante habitual llamar scalping a cualquier operacion de corta duración o de cortos beneficios con stops muy ajustados, pero el scalping verdadero lo que trata es capturar parte de la horquilla, tratando de capturar el hueco entre la oferta y demanda adelantandote al resto de operadores colocando tu orden antes que las de ellos y dentro de la horquilla, por supuesto.

[cu6yu4]

Gracias Spirit. A uno no le gusta que le enmienden la plana; pero una vez te acostumbras para bien... señal que eres objetivo(éxito asegurado). Además, sólo Dios puede vencer(los malignos quehaceres son perecederos).
Interesante...
http://en.wikipedia.org/wiki/Scalping_(trading)
Este hilo no lo edito... se puede entender el sentido... tampoco hay que darlo todo masticado...

[Spirit]

Mira cu6yu4, te pongo las 27 últimas operaciones de una cuenta demo que estoy manteniendo viva hasta que retome la estrategia principal, para que no me la cierre el broker. Para mantenerla activa utilizo la estrategia "escopeta de feria", sin indicadores de ningún tipo.

Aparéntemente parece scalping tal y como tú lo diste a entender. Pues bien no es verdadero scalping, ni siquiera es pseudoscalping o falso scalping. En lo que si coincide es que va a por objetivos cortísimos, entre 1 y 5 pipos al día.

[cu6yu4]

Ok.
Ya sabes que si aludes a estrategias... luego te tocará describirlas... ¿que eso de la escopeta?

Que quieres que te diga... pagar la mitad del beneficio en comisiones...
Falta info; no se si eres un genio o si arrastras pérdidas latentes de agárrate... suerte.

Me ha parecido entender que dices que tiene límites cortos(objetivos; profit será) y no es scalping según mi versión... cuando en mi versión el scalping se define por límites cortos. Esa parte es algo confusa...

[Spirit]

Ok.
Ya sabes que si aludes a estrategias... luego te tocará describirlas... ¿que eso de la escopeta?

Que quieres que te diga... pagar la mitad del beneficio en comisiones...
Falta info; no se si eres un genio o si arrastras pérdidas latentes de agárrate... suerte.

Me ha parecido entender que dices que tiene límites cortos(objetivos; profit será) y no es scalping según mi versión... cuando en mi versión el scalping se define por límites cortos. Esa parte es algo confusa...

No hombre, esos resultados son pura casualidad. Creo que no te has dado cuenta del montante de la cuenta respecto a los objetivos profit. Es una forma de mantener la cuenta demo activa sin que varíe su equity de forma sustancial, pero eso no vale para sacar rendimiento alguno, mejor meterlo en un banco y ya está.

[Spirit]

Está claro que esto no es estrategia ni nada, pero resulta curioso como cuando se meten órdenes con total despreocupación y con un volumen tan bajo respecto al total de la cuenta que te da igual dejar al precio que se mueva para donde sea, el nivel de aciertos es cuando menos llamativo.

Si cuando Tom propuso lo de intentar sacar un pipo al día alguien le hubiera recogido el guante, si tras mes y medio le presentan estos resultados se hubiera empezado a hacer popo, al menos se daría cuenta que aunque la posibilidad sea muy remota es posible y mucho más probable que acertar la lotería.

Pero si encima miramos los DD que ha tenido cada operación, nos damos cuenta de que sólo 1 ha sido un poco preocupante, el resto son DD casi inexistentes.

Ahora la pregunta sería ¿Por que se tiene este nivel de aciertos cuando se trata de un "juego"?

[Spirit]

cu6yu4, ya que lo pediste te diré en que se basan las entradas para que el acierto de cada entrada sea muy probable.

Le llamo Estrategia de "Escopeta de Feria" porque se trata de hacer algo parecido a cuando tiras a romper un palillo con una carabina de feria. Si conocemos la escopeta porque ya hemos tirado antes, eso es lo que ocurre en los mercados, podemos hacer una aproximación del desvío que tiene. Se trata entonces de disparar al punto más probable que permita que el perdigón pase por la zona más ancha del palillo, no hace falta que lo toque de pleno, en nuestro caso incluso con rozar el palillo nos vale ya que vamos a por 1-6 pipos de beneficio por operación. Tenemos que vencer 2 en contra de salida.

¿Como conseguimos lanzar la orden en el momento más propicio? Pues eso lo dejo para que lo penseis, pero os diré que si invertís las órdenes, es decir las buys las haceis sells y las sells las haceis buys el resultado final sería prácticamente el mismo, sólo nos cambiarían los DD temporales de la equity, pero el balance sería clavadito. Hasta el día que fallemos del todo, nos pueden mover la mira de la carabina cualquier día, pero bueno, en este caso no trabajamos con perdingoncillo, se puede decir que es una posta bien gorda.

No se si habrás entendido algo, pero como juego es bastante divertido e instructivo.

[cu6yu4]

Ok
El tema fundamental aquí es saber cuantas operaciones abiertas(se supone perdedoras) hay, y que pérdidas arrastra el sistema "de la escopeta"...

A mi todo esto me va ser difícil de asimilar... como decíamos: si con 1-6 de profit te sirve para ir tirando... con 5-8 o te haces millonario o es que el mercado cambia de rentabilidad estrepitosamente...

[Spirit]

Ok
El tema fundamental aquí es saber cuantas operaciones abiertas(se supone perdedoras) hay, y que pérdidas arrastra el sistema "de la escopeta"...

A mi todo esto me va ser difícil de asimilar... como decíamos: si con 1-6 de profit te sirve para ir tirando... con 5-8 o te haces millonario o es que el mercado cambia de rentabilidad estrepitosamente...

cu6yu4, sólo se abre una operación y no se abre otra hasta que no se cierra la anterior. Tienes el gráfico equity/balance, ese no puede ser más claro. Sólo ha habido una operación abierta de 0,1 lote al mismo tiempo, NUNCA se solapàn 2, únicamente se hace 1 operación al día.

De las 29 operaciones seguidas que se han hecho, sólo 1 entro en un DD "preocupante", el resto o bien son DD normales y lógicos, o bien no tienen ni DD. El listado ya tiene descontadas comisiones, swaps, rollovers, spreads, etc. y los DD los puedes ver bien claritos en la linea de la equity que es la Azul. La roja es el balance.

Creo que todavía no te has enterado de que no es rentable el sistema porque no se si a final de año sacariamos ni para pipas. Lo digo por lo que dices de eso de "ir tirando". Esto no me sirve ni un pimiento para nada, es que creo que todavía no has pillado el tema macho. NO SE TRATA DE RENTABILIDAD. ¿Cuanto hemos ganado en 29 operaciones? 56,43 Euros, Joer que tenemos casi 30.000 euros en la cuenta, esas ganancias son miserias.

[cu6yu4]

Vamos a ver... pongamos la primera operación del último post... 10000 EUR(0,1) y ganas 2,27pips... te dan 2,27 dólares.

Lo de 30.000 euros en cuenta no se si es con apalancamiento... supongo que no... La pregunta es ¿porque abres 0,1 cuando tienes capital para abrir 1, 2... bastantes?

Si dices que no puedes elevar el apalancamiento porque entonces te mata el spread... se estudiará... tenía la vaga idea de que recurepando los pips del spread todo era escalable...

Si los 30.000 son 300 apalancados entonces acabas de ganar un 0.9%(aprox. porque tu cuenta es en euros)... pongamos 15 operaciones al mes... 1,009^15=1,143845... un 14% mensual, que no está mal... y aún podrías sacar más, pues la entrada te ha ocupado menos de 100 de los 300 euros.

Otra cosa... ¿como se obtienen esos 2 gráficos (el de la pantalla y la lista).

Si el de la lista es la pestaña "account history"... y teniendo en cuenta que en ambas aparece la cantidad de 29763... ¿estas seguro que se incluyen las posiciones abiertas(si la hubiere)? en account history sólo me muestra el balance... Será que en ese momento no tenías ninguna abierta... de ahí que la gráfica combinada y el historial(balance) muestren lo mismo.

¿El día que falle cuanto perderás?

[cu6yu4]

Vale, me he repasado el post y veo que la equity es la azul(cada día se aprenden un par de cosas )... por lo cual deduzco que si la equity se recuperó... es que la entrada al final fué bien...

¿Esto es aquello tan viejo de no poner stops no?... con profits cortos en este caso... Si es que sí: efectivamente, seguramente es suerte...

¿Por esto no podías aumentar el tamaño? ¿por los DD?

Das a entender que, a la postre, el sistema será rentable, aunque muy poco... en principio yo creo que no debería serlo... quien sabe... Lo que si está claro es que por la parte de los profits(la fuente de ingresos) la mitad se los come el spread.

Espero no haberme ofuscado , se hace lo que se puede...