TD Líneas (de Tom DeMark)

[Rafa7]

Hola, señores foristas.

Quiero haceros una preguntas sobre el sistema de trading de Tom DeMark, basado en las TD Líneas.

http://www.x-trader.net/articulos/tecni ... k-iii.html

Pregunto porque en este artículo faltan algunos detalles importantes, y en los artículos que he encontrado mas detalles están en inglés y me cuesta entenderlos.

La primera pregunta es si se debe exigir, dentro del patrón diseñado por DeMark, que la linea de demanda y la linea de oferta converjan. ¿Qué pasa si divergen? ¿Entonces no es válido el patrón?

La segunda pregunta tiene que ver son los niveles de Swing. Pero primero explico un poco:
Un Swing-High de nivel n es una barra cuyo máximo es mayor que los máximos de sus n barras precedentes y de sus n barras siguientes.
Un Swing-Low de nivel n es una barra cuyo máximo es mayor que los mínimos de sus n barras precedentes y de sus n barras siguientes.

Sea n el nivel mínimo de las 4 barras que generan las 2 TD líneas.

La segunda pregunta es:
¿El patrón, tal como lo diseñó Tom DeMark, exige que las dos barras que definan la TD Línea de demanda sean los dos mas recientes Swing-Low de nivel >= n, y que las dos barras que definan la TD Línea de oferta sean las dos mas recientes Swing-High de nivel >= n?

Lo pregunto porque el artículo habla de Swing-High y Swing-Low sin poner ninguna restricción a los niveles. Y yo entiendo que si no se ponen ninguna restricción volvemos a la subjetividad que pretendía superar Tom DeMark.

Gracias.

[Javi F.]

Hola Rafa

Las TD Lines superiores se trazan siempre apuntando hacia abajo y las inferiores hacia arriba.
Pongamos por caso que tenemos un TD Point (o punto swing o de giro o pivot,como lo quieras llamar) superior si el siguiente punto es mas bajo podemos trazar una TD Line,sin embargo si es mas alto debemos buscar el TD Point anterior mas alto para poder trazar la linea,siempre apuntando hacia abajo y siempre uniendo solo dos puntos. A la inversa para las lineas inferiores,si el siguiente punto es mas alto se traza la linea apuntando hacia arriba,si es mas bajo se busca el punto anterior mas bajo que este que nos permita trazar la linea apuntando hacia arriba.
Por lo tanto nunca pueden ser divergentes.

Normalmente n suele ser 1,aunque tambien hay quien utiliza 2. Por lo tanto un TD Point superior seria cuando una vela tiene una maximo mas alto que su vela anterior y posterior (si n es 1) y el inferior cuando tiene un minimo mas bajo que la anterior y la posterior.

No sé si me he explicado bien

[Rafa7]

No sé si me he explicado bien

Gracias Javi.

Si, te has explicado estupendamente.
Por lo menos saco en claro que las líneas deben ser convergentes.
La primera pregunta está contestada.

La pregunta segunda tiene miga.
Supongamos que tenemos 3 barras A, B y C, que verifican que A es la mas antigua y C la mas reciente. O sea que el gráfico sería XXXAXXXBXXCXX, por ejemplo. (Las X son otras barras). Supongamos que C es SwingLow de nivel 3, y que B y A son SwingLows de nivel 2. Supongamos que A y B tienen sus mínimos mas bajos que el de C.
Entonces sería incorrecto considerar como línea de demanda la de mínimos AC. Lo correcto sería considerar como línea de demanda la de mínimos BC.

¿Tom Demark estaria de acuerdo conmigo?

La pregunta es muy fina, espero que estés de acuerdo con mi deducción.
Entiendo que no sirven dos swing lows cualesquiera para trazar la linea de demanda y no es suficiente que el swing low mas reciente sea mayor que el anterior.

Otro ejemplo. Supongamos que las 4 barras que generan las TD líneas, ninguna tiene nivel 1, pero alguna de ellas tiene nivel 2 (o sea el mínimo nivel es 2). Entonces las 2 barras que generan la TD línea de demanda deberían ser los dos swingLows mas recientes con nivel al menos 2. Y análogamente las 2 barras que generan la TD linea de oferta deberían ser los dos swingHigh mas recientes de nivel al menos 2. Es decir, que despreciaríamos, en este ejemplo los swing's de nivel 1.
Ufff, no se si me explico.

Saludos.

[Javi F.]

Sí te explicas,es cierto que es un poco lioso al principio,te pongon un grafico donde estan marcados todos los puntos (n=1) y sus lineas,ha quedado un poco recargado pero a ver si asi lo ves mas claro

La pregunta segunda tiene miga.
Supongamos que tenemos 3 barras A, B y C, que verifican que A es la mas antigua y C la mas reciente. O sea que el gráfico sería XXXAXXXBXXCXX, por ejemplo. (Las X son otras barras). Supongamos que C es SwingLow de nivel 3, y que B y A son SwingLows de nivel 2. Supongamos que A y B tienen sus mínimos mas bajos que el de C.
Entonces sería incorrecto considerar como línea de demanda la de mínimos AC. Lo correcto sería considerar como línea de demanda la de mínimos BC.

¿Tom Demark estaria de acuerdo conmigo?

Correcto

Otro ejemplo. Supongamos que las 4 barras que generan las TD líneas, ninguna tiene nivel 1, pero alguna de ellas tiene nivel 2 (o sea el mínimo nivel es 2).

Esto no es posible. Si n=2 quiere decir que una vela tiene un maximo mas alto que las dos velas anteriores y las dos posteriores,por lo tanto tambien es valida para n=1 que solo se le exige una vela anterior y otra posterior por debajo

Mirate el grafico a ver si asi lo ves mas claro

[Rafa7]

Esto no es posible. Si n=2 quiere decir que una vela tiene un maximo mas alto que las dos velas anteriores y las dos posteriores,por lo tanto tambien es valida para n=1 que solo se le exige una vela anterior y otra posterior por debajo

Gracias Javi.

Creo que no hablamos el mismo lenguaje.

Primero pongámonos de acuerdo en el lenguaje.
Supongo que te refieres a que un SwingHigh(2) es también SwingHigh(1). Bueno, me voy a tu lenguaje.(Yo tenía otra idea jejeje, considerando que un SwingHigh(n) tiene como máximo n barras, etc, etc...)

Supongamos que n, en tu lenguaje, es el máximo nivel que comparten los 4 swing's que generan las 2 líneas.

Entonces exigimos:
1.- Que la línea de demanda sea creciente.
2.- Que la línea de oferta sea decreciente.
3.- Que las 2 barras que generan la linea de demanda sean swing low de nivel n mas recientes.
4.- Que las 2 barras que generan la línea de oferta sean swing high de nivel n mas recientes.

Espero que estés de acuerdo. Y que Tom Demark también.

Saludos.

[Rafa7]

Por cierto Javi, si aceptas mi definición, algunas líneas de tu ejemplo deberían ser borradas.

Es que las lineas de tendencia, tal como las entiendo van por parejas. Y en el gráfico que me has enviado hay algunas sin su pareja.

Por ejemplo, de la barra señalada con el primer circulo (arriba a la izquierda) salen 2 lineas., la que se va mas lejos va a parar a la siguiente cresta, que es una barra swinghHigh(7). Ambas son SwingHigh(7) y forman una línea candidata a linea de oferta. Faltaría su pareja.
Tal vez si uniéramos la barra mas baja del gráfico con otra que este mas a la izquierda (que no vemos), hallaríamos su pareja.
Yo creo que la lineas no deben lanzarse indiscriminadamente sino por parejas, no se si me explico.
Y me pregunto que me diría Tom Demark.

Me fijo mas y su pareja, la linea de demanda correspondiente no está dibujada. Yo la veo pero no está dibujada.
Empezando por la izquierda, las barras del circulo 4 y del circulo 11, son la línea de demanda que es la pareja que busco de la linea de oferta, que son las barras de los círculos 1 y 9. Pues fíjate bien que esas 4 barras (la de los círculos 1, 4, 9 y 11) son todos swing high de nivel 6.

Saludos.

[Javi F.]

Me estas liando un poco jeje
Copio y pego la explicacion original

"En el caso de un TD Point máximo, tendremos un máximo precedido y seguido de un mismo número de máximos menores que dicho máximo. "

Esto quiere decir una vela con un maximo mas alto que n velas anteriores y posteriores. Cuando habla de maximos se refiere al maximo de cada vela. Por lo tanto si n=1 un TD Point se forma cuando una vela tiene un maximo mas alto que su vela anterior y posterior


"Por su parte, un TD Point mínimo estará formado por un mínimo precedido y seguido de un mismo número de mínimos mayores que el dicho mínimo. "

Esto quiere decir una vela con un minimo mas bajo que n velas anteriores y posteriores. Cuando habla de minimos se refiere al minimo de cada vela. Por lo tanto si n=1 un TD Point se forma cuando una vela tiene un minimo mas bajo que su vela anterior y posterior

Y esto no es que sea mi lenguaje,es que es asi
A ver si conseguimos ponernos de acuerdo

[Rafa7]

Pero es que si no ponemos restricciones de niveles nos salen mas rayas que a una cebra. Aunque no digo que no sea interesante.
Jejeje.
Disculpa si te lío.
En tu gráfico, considera los swingHigh(6) y swingHigh(6), y se ve mas claro.
Son las barras de los círculos 1, 4, 9, 11, 13, 16, 19, 22 y 23.

Bueno, me voy a dormir, espero estar menos espeso otro día.

Gracias Javi.

[Javi F.]

A ver si ahora consigo explicarlo un poco mejor.

Un TD Point de n=1 es una figura muy conocida en los futuros y hay quien la usa mucho en intradia,es un patron de giro,sin embargo en acciones y con graficos diarios n deberia ser mayor,ya que esta figura no funciona tan bien.
A esta figura tambien se le conoce como pivot o punto de giro,si es inferior el precio hace forma de V con los minimos de tres velas,si es superior hace forma de A con los maximos de tres velas.
Si tu quieres utilizar n=6 puedes hacerlo,puede funcionar mejor o quizas casi no te dé entradas,eso depende del instrumento y el time frame.

En una cosa tienes razon,en mi grafico deberiamos haber buscado el punto anterior para trazar una linea con el primer punto inferior,no lo hice porque estaba lejos y era liarlo mucho.
No hay porque ir buscando parejas

Cuando se nos forma un punto superior si es mas bajo que el anterior trazamos una linea entre ellos,el precio sigue,se forma otro mas bajo,se traza una linea entre él y el anterior,se forma otro superior pero mas alto que el ultimo,debemos buscar el primer punto anterior mas alto que este para trazar la linea entre ellos.
Se van trazando lineas tanto por arriba como por abajo segun se vaya desarrollando el precio,ten en cuenta que se pueden formar muchos puntos superiores y pocos inferiores o viceversa

[Rafa7]

Recapititulando.

El patrón consiste en:

1.- Una línea de demanda generada por los los mínimos de los dos swingLows de nivel n mas recientes.
2.- Una línea de oferta generada por los máximos de los dos swingHighs de nivel m mas recientes.
3.- La línea de demanda ha de ser creciente.
4.- La línea de oferta ha de ser decreciente.
5.- Se debe producir un break de alguna de las dos líneas. (Inevitablemente sucederá porque las dos líneas son convergentes).
6.- Operar en la dirección del break si se cumple al menos una de las 4 condiciones indicadas en el artículo.

Javi, ¿El patrón de Tom Demark es esto EXACTAMENTE?

La duda mía es si necesariamente n = m.
Por lo que dices es que no necesariamente.

Saludos.

[Javi F.]

Si Rafa.es eso,de hecho si te fijas veras que basicamente consiste en trazar triangulos uniendo dos puntos swing y entrar en los breakouts.

Pues la verdad es que no se si necesariamente debe ser n=m, yo nunca me habia planteado la posibilidad de que fueran distintos y tampoco le veo mucho la logica a utilizar distinto patron para las lineas de oferta y de demanda.
En eso no te puedo ayudar,quizas X como autor del articulo pueda aclarar este punto

Espero haberte ayudado

[Rafa7]

Si Rafa.es eso,de hecho si te fijas veras que basicamente consiste en trazar triangulos uniendo dos puntos swing y entrar en los breakouts.

Pues la verdad es que no se si necesariamente debe ser n=m, yo nunca me habia planteado la posibilidad de que fueran distintos y tampoco le veo mucho la logica a utilizar distinto patron para las lineas de oferta y de demanda.
En eso no te puedo ayudar,quizas X como autor del articulo pueda aclarar este punto

Espero haberte ayudado

Gracias Javi.

Bueno, las condiciones de que la linea de demanda sea creciente y la linea de oferta sea decreciente, no está indicado en el artículo. En cuanto a que n = m o no, tampoco el artículo se define.

El patrón de Mouteki es muy parecido al de Tom Demark pero no idéntico.
Por ejemplo, en el patrón de Mouteki, la línea de demanda no se forma con los dos swing lows mas recientes, sino que se define de otra manera:
Uno de los puntos de la recta es el swing low mas reciente. Pero el otro no es el siguiente mas reciente, necesariamente, sino el swing low mas reciente que esté por debajo del anterior (para conseguir una recta creciente).
Y si mal no recuerdo, leí que Moutaki aconsejaba que los swing high y swing lows fueran de nivel 2, porque los de nivel 1 son poco fiables.

Sea como se definan exactamente las líneas de oferta y demanda, la motivación de Tom Demark (y la de Mouteki) es eliminar la subjetividad al dibujar lineas de tendencia. Y la única manera de eliminar subjetividades es poner algunas restriciones, ¿pero cuáles?
Espero que X-trader, el autor del artículo, nos aclare como es exactamente el patrón de Tom Demark.

Gracias Javi por tu ayuda. De momento no estoy seguro, al 100% de como se determinan las lineas de demanda y oferta tal como las pensó Tom Demark. En cuanto a las 4 condiciones para que un break se considere válido si se cumple al menos una de ellas, si que lo he entendio.

Saludos.

[Javi F.]

A Mouteki le acusaron de plagio

Mira,si te interesa dimelo y te paso por privado un video donde explican como trazarlas