Ayuda con figura Doble suelo

[Fer137]

los EEUU siguen siendo referencia unica para la confianza/miedo propia de europa??
por que no hay un vix del eurostoxx-50??
entonces si el vix sigue en 18-20 . con el tema de irlanda y fantasmas proyectados sobre portugal y españa no aumento nada la inquietud europea?

El vix es el resultado de una formula sobre las opciones del sp500. Pero quien quiera puede hacer el cálculo con cualquier otra cosa que disponga de opciones, el eurostoxx, el ibex, el tocino o los huracanes.

[Rafa7]

El volumen no importa.

Bill,

Acabas de pronunciar una herejía.
Por supuesto que el volumen si importa. Si te doy la razón si haces intraday en divisas (es la única excepción que se me ocurre).
Ahora bien, si haces swing, incluso en divisas, el volumen importa.

Bill, por favor, dime en el primer gráfico que has aportado ¿que indicadores hay? ¿Una media móvil simple con un múltiplo de la desviación típica?
Lo que ha llamado la atención es que el precio corta la banda inferior pero la línea central es ascendente, por eso te lo pregunto, ...

Gracias.

[Rubens]

Hola DASnc.

Hace tiempo leí en alguna web que el chartismo tenía una fiabilidad del 60% (la verdad que no sé si esto es cierto ni de donde sacan estos datos) pero lo que sí te puedo decir yo y cualquiera es que falla muchas veces.

Teniendo en cuenta esto lo mejor es esperar a la confirmación de la figura con la superación de la parte alta ya que así sólo nos equivocaremos las veces que falle la figura y no las que falle más las que ni se llegue a formar porque nos hemos precipitado.

En el gráfico tenemos el dólar-franco suizo a punto de romper la parte alta de un posible doble mínimo. Si además nos fijamos que está dentro de un rango lateral de las últimas siete barras, la ruptura del 1.00 activaría una señal de compra para las dos figuras ya que la parte alta de las dos coincide en el mismo nivel. El stop se podría ajustar por debajo de este pequeño lateral.

Si a todo esto le añadimos que el Dollar Index está rompiendo resistencias pues ya tenemos todos los ingredientes para que la operación sea un éxito (si no fallan las figuras claro).

Luego piensa también que muchas veces no va a llegar al objetivo y se va a girar antes por lo que hay que vigilar bien la posición para que de repente no te veas sin beneficios porque te lo giren rápido el precio.

[Bill-T]

El volumen no importa.

Bill,

Acabas de pronunciar una herejía.
Por supuesto que el volumen si importa. Si te doy la razón si haces intraday en divisas (es la única excepción que se me ocurre).
Ahora bien, si haces swing, incluso en divisas, el volumen importa.

Bill, por favor, dime en el primer gráfico que has aportado ¿que indicadores hay? ¿Una media móvil simple con un múltiplo de la desviación típica?
Lo que ha llamado la atención es que el precio corta la banda inferior pero la línea central es ascendente, por eso te lo pregunto, ...

Gracias.

Conozco los principios ortodoxos del análisis técnico. Pero con el tiempo lo normal es darle una vuelta de tuerca más a las cosas. No veo una relación clara entre precios y volumen. Vamos a destriparlo.

Si la cotización sube y uno va largo se gana dinero.
Si la cotización baja y uno va largo se pierde dinero.
Si el volumen sube y las cotizaciones suben se gana dinero.
Si el volumen baja y las cotizaciones suben se gana dinero.
Si el volumen sube y y las cotizaciones bajan se pierde dinero.
Si el volumen baja y las cotizaciones bajan se pierde dinero.


Por tanto deduzco que la causa de que se gane o se pierda es que las cotizaciones suban o bajen.

Dicho esto en mi opinión la frase "esperar a que el doble suelo se confirme con volumen" tiene varias fallas.

1. Tener que esperar.
2. Tener que observar el volumen cuando en el párrafo anterior se ha demostrado que no paga el volumen.
3. Perderse todos los dobles suelos que cursan sin volumen o surgen de noche.

Yo no digo nada, sino que lo demuestren que el volumen importa para confirmar las tendencias. Sólo le he visto aplicación práctica para los suelos y aún así es difícil interpretarlo.

Para más información: http://www.rankia.com/blog/contrarian-i ... apitulo-iv

Kostolany decía que sólo la última fase de una tendencia cursaba con volumen fuerte que es cuando está el gran público comprando.

Desde 2009 el mercado ha pasado de 665 hasta 1225 con un volumen descendente.

En el gráfico se muestra no solo como el volumen desciende y desciende después de cada minimo y como en el doble suelo irregular de 2008-2009 el volumen del segundo suelo fue menor.

Sinceramente, estoy abierto a cambiar mis ideas, pero quiero evidencias.

s2

[Bill-T]

El indicador que preguntabas es una BB de 89 desviaciones (gracias Scalp).

No sirve para nada, es solo una ayuda visual.

[oni]

El volumen por supuesto que importa, solo hay que saber interpretarlo, si interpretas vela a vela desde luego poco se verá, pero un giro de tendencia lo canta. ( usando el volumen tradicional no ).

[Rafa7]

El volumen por supuesto que importa, solo hay que saber interpretarlo, si interpretas vela a vela desde luego poco se verá, pero un giro de tendencia lo canta. ( usando el volumen tradicional no ).

oni, por favor, ¿que indicador de volumen miras? Gracias.

[imaginari]

gracias a todos por tantas buenas respuestas.

fer 137dijo :

El vix es el resultado de una formula sobre las opciones del sp500. Pero quien quiera puede hacer el cálculo con cualquier otra cosa que disponga de opciones, el eurostoxx, el ibex, el tocino o los huracanes.

si ,pero por que se nombra tanto el vix en analisis españoles ????

[eu]

gracias a todos por tantas buenas respuestas.

fer 137dijo :

El vix es el resultado de una formula sobre las opciones del sp500. Pero quien quiera puede hacer el cálculo con cualquier otra cosa que disponga de opciones, el eurostoxx, el ibex, el tocino o los huracanes.

si ,pero por que se nombra tanto el vix en analisis españoles ????

Los de la vieja escuela sabemos de la importancia/influencia del mercado usa sobre el MC y sobre el ibex en particular

Saludos


¿Qué es el VIX?
En épocas de volatilidad y miedo en los mercados ciertos índices se hacen protagonistas de las páginas de bolsa, este es en la actualidad, el caso del VIX. Para responder a las muchas consultas recibidas sobre este índice, vamos a ver en que consiste.

Los índices de volatilidad son indicadores de la percepción de la marcha del mercado en general, uno de los mas seguidos es el VIX sobre el S&P500, aunque también existe otros como el VXN para el Nasdaq, el VXR para el Russell 2000, el VDAX para el índice alemán, VX1 para el francés, o el Vstoxx para el Eurostoxx 50.
El Índice de la Volatilidad de CBOE – VIX, es un indicador que como su propio nombre indica, mide la volatilidad y fue desarrollado en el año 1993 por el mercado de opciones de Chicago (CBOE), que lo calcula y difunde en tiempo real.
En una primera fase se hizo para el índice SP100, con la intención de mostrar la volatilidad implícita de las opciones sobre el índice para un periodo de 30 días, para ello se calcula tomando el promedio ponderado de la volatilidad implícita de ocho opciones call y put OEX (opciones S&P100).
Posteriormente, se adaptó para el índice SP500, así el antiguo VIX sobre el SP100 pasó a llamarse VXO y el VIX actual es el que se calcula utilizando una serie de opciones del SP500. Su representación grafica es la habitual de las series de precios y se analiza con las herramientas habituales del análisis chartista.
Whaley ya lo defino en el 2.000, como "la medida del miedo del inversor" (o la confianza), en el sentido de que refleja el consenso de los inversores sobre sus expectativas (cobertura ante caídas con opciones PUT). Si los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando más puts y por el contrario si los operadores son alcistas no compraran, puesto que no verán la necesidad de protegerse. En definitiva descuenta expectativas en un futuro cercano y en general funciona en sentido inverso al índice.
Una cifra elevada (en relación a su rango histórico) significa que el mercado está anticipando fuertes movimientos (volatilidad alta en ese horizonte estándar de 30 días). Máximos, en el VIX, indican que en el mercado hay miedo, y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia, mientras que cuando está en mínimos, hay "alegría" y confianza y suele coincidir con futuros periodos de subidas.
En este sentido, el VIX es un indicador de posibles techos o suelos del mercado a largo plazo, se suele convenir que cuando el índice esta por debajo de 20, señala la posibilidad de un techo, mientras que valores superiores a 40 nos estarían avisando de un suelo.
Posteriormente, se adaptó para el índice SP500, así el antiguo VIX sobre el SP100 pasó a llamarse VXO y el VIX actual es el que se calcula utilizando una serie de opciones del SP500. Su representación grafica es la habitual de las series de precios y se analiza con las herramientas habituales del análisis chartista.
Whaley ya lo defino en el 2.000, como "la medida del miedo del inversor" (o la confianza), en el sentido de que refleja el consenso de los inversores sobre sus expectativas (cobertura ante caídas con opciones PUT). Si los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando más puts y por el contrario si los operadores son alcistas no compraran, puesto que no verán la necesidad de protegerse. En definitiva descuenta expectativas en un futuro cercano y en general funciona en sentido inverso al índice.
Una cifra elevada (en relación a su rango histórico) significa que el mercado está anticipando fuertes movimientos (volatilidad alta en ese horizonte estándar de 30 días). Máximos, en el VIX, indican que en el mercado hay miedo, y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia, mientras que cuando está en mínimos, hay "alegría" y confianza y suele coincidir con futuros periodos de subidas.
En este sentido, el VIX es un indicador de posibles techos o suelos del mercado a largo plazo, se suele convenir que cuando el índice esta por debajo de 20, señala la posibilidad de un techo, mientras que valores superiores a 40 nos estarían avisando de un suelo.

[Bill-T]

El ibex podría estar intentando un doble suelo.

En verdad ni siquiera ha empezado a hacerlo pero parece tener muchas ganas.

Quiero poner este ejemplo porque es diferente al anterior. Este si es en tendencia bajista evidente, sólo mirando el gráfico se ve.

Ahora bien, muchos suelos de mercado son así, una caída tremenda y un doble suelo (una pata del doble suelo por fuera y otra por dentro). De hecho me recuerda a como hizo suelo el mercado americano en el verano de 2007.

Si sale una vela Heiken Ashi verde entonces se puede atacar agresivamente.....eso sí, sabiendo que es una entrada agresiva. El ruido o simplemente la continuación de la tendencia se lo pueden cargar muy fácilmente.

Por eso, antes de atacar un doble suelo prima la idea que cada uno tenga de que pueden estar haciendo los índices.

[DASnc]

Gracias por las aclaraciones, y muchas gracias por el enlace Bill-T.

Aprovecho el post para que me comentéis si estoy en lo cierto con el siguiente gallardete que se está formando en el DAX (60 min).

[Fer137]

El indicador que preguntabas es una BB de 89 desviaciones (gracias Scalp).

Es una Bollinger (de dos desviaciones estandar) y de periodo 89.

[Bill-T]

El indicador que preguntabas es una BB de 89 desviaciones (gracias Scalp).

Es una Bollinger (de dos desviaciones estandar) y de periodo 89.

[Bill-T]

ahora si ha salido.

doble suelo regular en tendencia bajista, alta probabilidades de un buen rebote.

[Rafa7]

El indicador que preguntabas es una BB de 89 desviaciones (gracias Scalp).

Es una Bollinger (de dos desviaciones estandar) y de periodo 89.

Gracias Fer137, por la aclaración.

89 es un número de Fibonacci.

Me imagino, Bill-T, que tienes predilección por los números de Fibonacci. Pero yo no estoy convencido de que realmente sean útiles ...

Saludos.