¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?

[Dasziel]

Ag,
Hola!
Estoy ahora en reunion, y no era mi intencion poner siglas raras vaya.


MPT, modern portfolio theory
LSTM, leverage space trading model, la aprox de Vince.

Saludos,

[IceMan]

Agmagetón, creo que te has pertrechado para escalar el Everest, cuando sólo nos vamos de picnic a la loma del conejo .
Ahora ya se habla de segunda bala, de tercera, de diferentes sistemas……descorrelación, correlación….cuando eso yo creo que no tiene nada que ver con el asunto que intentamos desmenuzar.

Hablamos de que fulanito sólo se puede permitir tomar una posición en el eurus de 0.40 de lote ok?...
Fulanito ha visto que en vez de abrir su posición de 0.40 poner su profit y su stop, podría poner ese mismo profit y stop, pero fraccionar sus entradas o bala en 4 partes….es decir, abrir con mismos stops y objetivos 4 fracciones de 0.10 de lote.

¿Sacará fulanito una pequeña ventaja al minorizar algo sus DD, a costa de no ganar tanto cuando las operaciones se vallan a favor claramente?
Fulanito es como cubito….dios no le ha llamado por el camino de las matemáticas, así que haciendo, como de costumbre un huso racional de su espíritu pragmático, decide lo que sigue:

Seguirá abriendo sus operaciones de 0.40 de lote con su stop-loss y su take profit fijo…….y a su vez, en una cuenta demo, efectuará la misma posición, con esos mismos stops y takes….con el mismo criterio de entrada…..pero esta vez, fraccionara esos 0.40 en 4 partes, siendo la entrada inicial la misma que la de una bala….pero reservándose las otras tres para implementarlas dentro de esas acotaciones técnicas de stop y take a discreción.

Si os parece bien, lo hacemos….voy a colgar esa prueba aquí, y cada cual que saque sus conclusiones matemáticas…..creo que es la forma práctica de abordar esto…pues se está dispersando una barbaridad y no sacamos nada en claro, más allá de reflexiones teóricas….que están muy bien, pero como decía aquel, el movimiento se demuestra andando…..

Tomaré posiciones en el eurusd, de manera discrecional, con algún soporte, rango etc etc…..serán más que nada intradia y si alguna se estira medio swing.
Tomaré la primera de 0.40 con su stop y profit predefinido e inamovible……y en ese mismo gráfico abriré una fracción de 0.10 en el mismo precio que la bala de 0.40 con los mismos objetivos y el mismo profit inamovible……para después jugar con las tres postas que me quedan…….los gastos operativos de comisiones etc. Serán idénticos claro.

Decir, que a priori, es un tipo de fraccionamiento en el que yo no creo….dado que no gestionaré las fracciones, una vez dentro morirán con su stop y su profit, como la bala madre, además será intradia casi todo cosa también contraria a mi ideal de fraccionamiento….pero creo que es una prueba básica, que puede arrojar algo de luz.

Al final de la prueba…los números nos darán una visión objetiva y no teórica de sus bondades y perjuicios.
Así que sin más preámbulos ahí va el primero de los posicionamientos combinados.

1ª Cortos en 1.3252…..SL 1.3294….TP 1.3170, hay una bala de 0.40 en el precio de entrada y una fracción de 0.10 en el mismo precio de entrada, y tres fracciones en reserva….ambas pruebas tienen idéntico stop y take profit…ambos inamovibles en los dos casos.

Dejo las fracciones predefinidas con órdenes limitadas, tanto por debajo como por encima….en este caso con un criterio de equidistancia sin más complicación.
Recordad….hay una bala de 0.40 abierta en 1.3252 y la primera fracción también en el mismo precio…..los stops y profits están definidos…también el posicionamiento de las fracciones con el mismo stop y profit…Así que el volumen operativo es calcado entre bala y postas, los objetivos y stops también......A ver que va saliendo poco a poco con más trades.

Saludos

[erredosdedos]

Si las posiciones son equidistantes, Ice, el resultado a la larga es igual. Y para tener un resultado fiable necesitarás tropecientas pruebas, ké paciencia!
De todas formas, observo que las entradas en contra van de 10 en 10 pipos y las favorables de 20 en 20

En el fondo, esa forma de entrar pseudoaleatoria tiene que producir un resultado neutro: se trata de entrar a estilo cara o cruz y de ese modo, el resultado por webs tiende al equilibrio.

[nostrasladamus]

En el fondo, esa forma de entrar pseudoaleatoria tiene que producir un resultado neutro: se trata de entrar a estilo cara o cruz y de ese modo, el resultado por webs tiende al equilibrio.

Es lo que creo que ya hemos dicho: si no se introduce ningun "edge" mas, a la larga se equilibra.

Pero por responder a la pregunta: en lateral con perdigones y en tendencial con bala.
Estais de acuerdo en eso?

[IceMan]

Erre.....
La equidistancia no es entre bala y fracciones....los recuentos en pipos siempre serán diferentes..., y digo siempre.
La equidistancia en este caso, viene dada sólo en la distribución del fraccionamiento......las fracciones equidistan, con respecto a la entrada y su stop y objetivo......

Las favorables van de 20 en 20 por que estamos fraccionando equidistantemente el escenario favorable en realción al take-profit...es decir que hay 4 huecos de 20 pipos hasta el take profit....y cubro el escenario con esas fracciones.
y la sperdedoras de manera inversa al stop, son cada 10 pips para hacer un fraccoinamiento equidistante, tapando los "huecos" del escenario, dado que hay una distancia de 40 pips desde la entrada inicial de la primera fracción y el stop global pra todas ellas.

Jamás tenderá a igualarse.....el balance operativo se decantará, hacia donde apunten las fiabilidades....es decir, si la fiablidad es baja con entradas malas....el fraccionamiento minorizará las perdidas......y si es al contrario disminuirá las ganancias......todo depense de las fiablidades.


Y tampoco es una entrada aleatoria.....me he puesto corto, por qué el día está rojo y hay una línea de tendencia negativa que tengo pintada....que no se apreciará por el zoom.....pero si yo abriera una operación de 0.40 de lote con esos criterios, no es ua entrada aleatoria.....entonces....¿por que si la fracciono se convierte en aleatoria?.....en mi opinión no estoy haciendo nada aleatoriamente en absoluto ., la equidistancia en el fraccionamiento no es una aleatoriedad en si misma...dado que la matriz del trade está tomada a priori coo la de 0.40 en la entrada inicial......simplemente se distribuyen las frcciones de una manera cuantitativa a lo largo del escenario futuro....

Paciencia si claro...con una ope ni 10 se sacan conclusiones.....pero no hay prisa....cuando hagamos 50 o 60 trades en un par de meses se pueden ir sacando algunas conclusiones preliminares , a mi no me cuesta nada....total es mirar un punto de entrada intradiario y poner unas cuants limitadas que me cuesta un minuto .

Eso sí, me voy a plantear gestionar las entradas si "piramidan"...dado que un fraccionamiento jamás debería aumentar el riesgo....y se pueden dar casos que se piramide y se valla a por el stop, con lo que empeoramos el precio promedio de la operación.....por eso siempre hablo de que la gestión dinamica es fundamental en el fraccionamiento.
Dicho y hecho...para evitar el punto de que pueda darme un precio promedio peor el fraccionamiento que la bala.....gestiono cerrando fraciones en positivo y así intentar disminuir ese problema...
He cerrado dos fracciones y vuelto a colocoarlas en su posición.....
Así queda el tema: la bala trabajando a pñón fijo...dos fracciones cerradas y vueltas a poner en su sitio....y uan fración trabajando...concretamente la que está en 1.3212

Saludos.

[erredosdedos]

No he dicho aleatoria, he dicho pseudoaleatoria...o sea, no es totalmente aleatoria porque supongo que tu criterio de entrada en un primer momento NO es aleatorio...pero cuando añades simplemente porque sube o baja X pipos el asunto SÍ es más bien aleatorio.
Está claro que el resultado tiene que ver con la fiabilidad, que ya lo hemos comentado por aquí...pero la cuestión es que, como ya dije, si tienes la certeza de que la fiabilidad va a ser baja, lo que deberías hacer es entrar con los 0.40 en el punto donde tienes la última sell limit...y ganarías bastante más o bien arriesgarías menos, según los profits y stops, claro.

[Spirit]

No he dicho aleatoria, he dicho pseudoaleatoria...o sea, no es totalmente aleatoria porque supongo que tu criterio de entrada en un primer momento NO es aleatorio...pero cuando añades simplemente porque sube o baja X pipos el asunto SÍ es más bien aleatorio.

Eso no es problema erredos, teneis una manía a ciertas cosas, que no se si es por desconocimiento o por miedos ocultos.

Ale, echar un vistazo a este documento que es básico en este tipo de estudios. El que no logre entenderlo, es lógico que no haga más que poner pegas.

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias ... torios.pdf

Otra anotación, que algo sea psudo-aleatorio no significa que su probabilidad de ocurrencia sea del 50%, puede ser pseudo-aleatorio y su probabilidad de ocurrencia ser del 99%.

[IceMan]

No he dicho aleatoria, he dicho pseudoaleatoria...

pero la cuestión es que, como ya dije, si tienes la certeza de que la fiabilidad va a ser baja, lo que deberías hacer es entrar con los 0.40 en el punto donde tienes la última sell limit...y ganarías bastante más o bien arriesgarías menos, según los profits y stops, claro.

Es verdad yo había leído "aleatorio"..que es precisamente de lo que siempre trato de huir, en el mercado, en el poker y en la vida misma. , es decir, que trato de que las aletoriedad subyacente de casi cualquier situación , no supere a la certidumbre del raciocinio y el analisis. De romperse los cuernos dandole vueltas a las cosas vamos ¡¡¡¡

De todas formas, tampoco creo que sean esas entradas pseudo aleatorias, por el hecho de que sean posicionadas por rangos equidistantes de precios.
No hay que desvincular en mi opinión, la operación de una bala de las fracciones, hay estamos de acuerdo en que la que manda es la primera entrada....es el eje donde se vertebra todo el trade.....pero, por lo que tengo probado en estas cosas del fraccionamieto, es menos aleatorio situar las siguientes fracciones tomando como referencia la distancia de la entrada a sus stops y profits que a cosas como puedan ser una resistencia, un soporte, un rango etc.....hacer eso me suele dar un resultado malo, dado que se acumula o dispersa demasiado el ataque al escenario, y es mucho más difícil y peliagudo de gestionar de una forma dinamica y empeora el resultado final.....por eso, pienso que no es pseudo aleatorio, sino que está muy acotado a una estratégia predefinida de ante mano.

En resumen...que me disperso ....las fraciones siguientes a la posición matriz se abren y posicionan respecto a un criterio concreto, como es el de cubrir el escenaio para facilitar la gestión....que para mi gusto es un criterio tan objetivo, y antialeatorio, como abrir la siguiente fracción en un soporte violado etc etc.

En el tema de abrir la bala en donde abriría la última fración en contra.....no me daría el mismo resultado....dado que perdería toda posibilidad de gestión dinamica....lo que en mi caso se traduciría en una operativa que puede ganar a una que seguro perdería sin ese apoyo de la gestión.

Saludos.

[Spirit]

Tras 15 páginas de hilo, creo que debo ser muy malo explicándome. Lo que he planteado no es algo que se me haya ocurrido en un momento de éxtasis ni nada parecido, es algo que han estudiado y se han cuestionado prestigiosos economistas.

Mi referencia en este tema es Burton Malkiel, que fue profesor de economía y de finanzas en la Universidad de Princeton y autor de un libro controvertido publicado en los años 70 "Una caminata al azar abajo Wall Street".

Aquí podemos hacer dos cosas, divagar al estilo agmageton y sin aportar la más mínima prueba o intentar cada uno aportar su granito de arena en la búsqueda de resultados medibles. En ese aspecto es aplaudible el esfuerzo de Iceman, aunque no sea demasiado "formal" su método, pero al menos intenta aportar su granito de arena. (mejor que tires de históricos con una excel)

Agradecería menos zancadillas y menos opiniones baratas y mayor colaboración, total al que no le guste con callarse y dejar trabajar a los demás ya está haciendo un gran favor. Esa es mi opinión.

[cu6yu4]

Tras 15 páginas de hilo, creo que debo ser muy malo explicándome. Lo que he planteado no es algo que se me haya ocurrido en un momento de éxtasis ni nada parecido, es algo que han estudiado y se han cuestionado prestigiosos economistas.

Mi referencia en este tema es Burton Malkiel, que fue profesor de economía y de finanzas en la Universidad de Princeton y autor de un libro controvertido publicado en los años 70 "Una caminata al azar abajo Wall Street".

Aquí podemos hacer dos cosas, divagar al estilo agmageton y sin aportar la más mínima prueba o intentar cada uno aportar su granito de arena en la búsqueda de resultados medibles. En ese aspecto es aplaudible el esfuerzo de Iceman, aunque no sea demasiado "formal" su método, pero al menos intenta aportar su granito de arena. (mejor que tires de históricos con una excel)

Agradecería menos zancadillas y menos opiniones baratas y mayor colaboración, total al que no le guste con callarse y dejar trabajar a los demás ya está haciendo un gran favor. Esa es mi opinión.

¿Te vuelven a atacar, no?

[Spirit]

erredosdedos, tú que eres ultradefensor de la predicitibilidad del mercado, lo que se supone ser contrario a las ideas defendidas por Malkiel, te voy ha hacer una pregunta.

¿Por qué si aplicamos algoritmos similares a una ruleta y a un activo, los resultados obbtenidos tienden a converger a largo plazo?¿Por qué encontramos semejante similitud entre las ruletas y los mercados a largo plazo?

Cuando digo a largo plazo, me refiero un número grande de trades. Los trades deben ser a corto plazo y cuanto a más cortos sean los tiempos de duración de los trades, más convergen los resultados.

Yo creo en la utilidad del análisis técnico y en la existencia de tendencias en las que podemos medir su probabilidad aunque sea de forma aproximada, pero no reniego en ningún momento de la utilidad del estudio de los procesos stocásticos y más cuando trabajamos en intradía.

[erredosdedos]

¿Por qué si aplicamos algoritmos similares a una ruleta y a un activo, los resultados obbtenidos tienden a converger a largo plazo?¿Por qué encontramos semejante similitud entre las ruletas y los mercados a largo plazo?

El mercado tiende a igualar los desniveles...alterna tendencia con movimientos laterales. En el fondo de todo esto hay un misterio. El mercado no es aleatorio, se disfraza de aleatorio. Por su propia naturaleza tiene que tender a equilibrar para que no sea "fácil" ganar.

Pero que el mercado no es aleatorio me parece obvio y no hacen falta simulaciones, sino un poco de sentido común:

-Se tiende a "premiar" a todo aquel que sostiene la aleatoriedad del mercado ¿por qué? Porque eso demuestra que el mercado es eficiente y JUSTO, lo que interesa a más de uno.
Y ahí viene donde me parto y me mondo ¿De verdad que nadie utiliza información privilegiada???? En un entorno aleatorio no existiría la información privilegiada.

A)¿Hay información privilegiada en una ruleta ideal? NO. Simplemente no hay información. No podemos utilizar nada para apostar rojo o negro...porque ningún dato de ningún tipo nos sirve. En el mercado eso no pasa.

B)En un entorno aleatorio perfecto ¿puede existir una decisión humana que cambie las cosas? NO o sería un entorno manipulado...Pues cuando TODO tiene una dependencia tan grande de los tipos de interés y de que rule la pasta o no y esto viene determinado por decisiones humanas...¿Dónde está la aleatoriedad?

Piensa en Botín vendiendo todos sus locales en 2007 ¿crees que compró acciones con el dinero? ¿es que tiene suerte? ¿o es otra cosa que no es suerte?

Los trades deben ser a corto plazo y cuanto a más cortos sean los tiempos de duración de los trades, más convergen los resultados

Y también creo que los resultados con inversiones rápidas intradiarias se parecen a una ruleta porque los movimientos intradiarios se aproximan mucho más a la aleatoriedad. La posición del dinero "gordo" que es el que empuja los grandes movimientos se hace con visión largoplacista: un millonario no va a estar todo el día pegado a la pantalla. En el intradía digo yo que se atiende menos a razones y el precio pues va dando tumbos...
La conclusión es que tiene razón Bill cuando dice que hay que operar con horizontes amplios si queremos tener un edge basado en la lógica del pensamiento.Los movimientos de 20 pipos se parecen mucho más a una ruleta y eso se lo he leído a tropecientos por aquí...

Como ya sabes, casi siempre estoy de acuerdo con el planteamiento de Neely que viene a decir que de intradía nada de nada. Yo sí que he hecho intradía, pero nunca con el método de Neely por ej. porque es imposible ver ná. En uno de 4 horas...bastantesveces, cuando se está en determinadas fases como dice el mismo Glenn:

Why do you not release intra-day, real-time analysis ? Isn't that important considering the fractal nature of wave theory?
Answer:
Hidden within your statement is the assumption markets can accurately be labeled and predicted on every time frame at all times. Unfortunately, that simply is not the case.

Markets move from periods of structural clarity to structural ambiguity or confusion. When a market is near the beginning or end of multiple larger and smaller degree patterns, clarity will be high along with forecasting accuracy. As a market moves further away from the beginning or end of multiple degree formations, clarity drops and forecasting is sometimes impossible. If it is attempted, those forecasts will frequently be wrong. It is at such times the reputation of wave theory is damaged (both from the eyes of the practitioner and the public). There is NO answer to this problem; it simply is a reality of markets and must be accepted.

For the reasons mentioned above, it is seldom of value to my customers to attempt intra-day wave analysis, especially when Daily or Weekly wave counts are not clear. The only time honing in on intra-day structure is of value is when all larger degree patterns (Daily, Weekly, Monthly) are near the end of their development. When near the middle of a complex Weekly or Monthly structure, it is even a waste of time to follow Daily charts.

[IceMan]

Iré metiendo los resultados en una tabla, sino será muy complicado seguir los resultados.
Se ha quedado lamiendo el take-profit, pero no ha saltado......como la vida misma .
Ya hay cerradas varias fracciones......hay que decir, que nunca se tiene dentro del mercado más volumen que el que se implemente con una sola bala, así que no han convivido más de las 4 fracciones reglamentarias en el posicionamiento........se trata de ver como terminan las gestiones, de fulanito y de menganito.....fulanito a operación única, con su stop y su objetivo y menganito con el mismo stop global y el mismo objetivo....pero con el fraccionamiento y su gestión dinámica.
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A mi lo de la ruleta rusa nunca me ha gustado cuando se compara con el trading...coincido con erre en que el trading no es un proceso aleatorio.
En el mercado, como en el universo, no predomina el caos, la aleatoriedad o el proceso estocástico.......el problema es que ambos son de una complejidad enorme.....y a efectos prácticos, podemos obtener unas convergencias estadísticas con los procesos estocásticos o aleatorios.....pero nada más, coincido con erre en esos puntos.

Eso se evidencia en el tema de que en los time frames pequeños, se acerca más a los tinglados con las ruletas....al ser menos "predecible" es más aleatorio y hay más convergencia.
En la ruleta, cada ronda es totalmente independiente de la anterior....en el mercado, cada céntimo se pondera en el global del movimiento......al igual que en el universo cada efecto se correlaciona o interfiere con otro, lo que da como resultado un "cosmos", es decir, lo contrario del caos=aleatorio=estocástico........y como en el universo, según conocemos más y más de esos procesos, seremos capaces de vencer en mayor medida las incertidumbres, que dan como resultado las aproximaciones estadísticas entre dos procesos totalmente divergentes...como pueden ser la ruleta que es estocástico o el mercado que es un compendio de resultados ponderados por volúmenes....o sea que es algo completamente mesurable y susceptible de ser cuantificado con antelación, si se tiene la información y habilidad suficiente......

Para los neandertales, el cielo y sus luces eran un misterio, en una simulación de montecarlo....se acercarían a los resultados en una ruleta....pero el universo no es estocástico y con los milenios, hemos aprendido a ir mesurando y pronosticando los movimientos de las estrellas, las masas de estas y los planetas...la edad, duración, composición.....etc,etc.
Otra cosa es que se puedan sacar conclusiones o utilidades en cuanto a MM etc.
Es una opinión claro, como otra divagación cualquiera

La tabla.......

[Spirit]

Bien erredos, al final has llegado a lo que quería reflejar. Dices que en el ejemplo de Iceman los perdigones que se meten después de la entrada inicial son pseudoaleatorios. Si admites que cuanto más estrechamos el rango del precio, mayor es el parecido a un comportamiento del precio aleatorio, eso debería darnos como consecuencia que podamos simplificar el problema para poderlo estudiar. Si no lo hacemos es imposible abordarlo.

Que las entradas de los perdigones estén colocadas a tramos equidistantes es una simplificación con el objetivo de poder abordar el estudio, así lo entiendo yo.

Eso no quiere decir que esas posiciones no tengan una probabilidad p de ir para arriba y una probabilidad q de ir para abajo y que p sea distinto que q. Esas probabilidades están ligadas a la probabilidad P y Q de la entrada principal de alguna manera y no deben ser muy diferentes en zonas del precio de rango reducido, quiero decir, que a mi me parece una forma correcta de abordar el cálculo ya que simplificamos lo suficiente el problema como para poder hacer los cálculos y sus resultados no debieran diferir mucho de introducir los perdigones en otras zonas próximas atendiendo a criterios de análisis técnico, ondas, o lo que quieras.

Si este problema no se modeliza con simplificaciones es imposible abordarlo.

Una vez que se modeliza, ya sólo es cuestión de tratar a parte la asignación de p y q en cada caso dependiendo de condiciones técnicas. Es decir tendríamos un modelo general al que sólo sería necesario modificar p-q, p1-p2, p3-q3....pn-qn que deberían ser calculadas igual que calculas la EM de cualquier sistema, a base de un número grande de trades de los cuales extraes su estadística.

Pero lo primero y más necesario es simplificar y modelizar el problema, sino es estar discutiendo sin avanzar.

Tampoco se debe afrontar como un intento de demostrar nada, eso condiciona a las personas a la hora de pensar. Es mejor abordarlo como un reto intelectual. ¿Seremos capaces de modelizar el problema y hacer un cálculo aproximado de probabilidades?

[guevon]

Buenas noches, bueno, buenas muy buenas no, sera para alguien, pero vaya...

Vayamos al grano.

---

Todavia andais con estas interrogantes?...

Me parece increible...

Os he puesto un pequeño grafico, de la pregunta en dos dimensiones...

Unica ventaja?... la amplitud, nada mas, (y nada menosss...), pero en definitiva, es lo mismo que la caza...

Quien?... viendo, una bandada de palomas, dispara con bala?... nadie
Quien?... viendoooo, una manada de elefantes, dispara con postas???... nadieeee

Quien?... viendoooo, un movimiento clarisimo (que ya es mucho ver) del precio, no mete una bala en la recamara??? eh?... quien?...

Y????... quien???... viendo un movimiento nebuloso e inseguro del precio (como lo vemos casi todos), por si acaso, no metemos unas postas en la recamara, para cubrir todos los contornos que no vemos muy claros...

Eh????... quien???

Y no hay nada mas que discutir, (siempre se supone que el peso en plomo de las postas es igual al de la bala)...

...

Que hemos conseguido con las postas? ....

Mas amplitud de movimiento.

Traduciendolo al trading.

Poco movimiento del precio, (algunos lo traducen como poca volatilidad), disparar con bala

Mucho movimiento del precio, (algunos lo traducen con mucha volatilidad), disparar con postas

Ademas... fisicamente, en el sentido literal de la palabra, es asi.