¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?

[Rafa7]

Yo creo, como dijo algún forista en este hilo, que mas que perdernos en multitud de balas es mas practico, para llegar fácilmente a conclusiones, que nos centremos en 2 balas versus 1 + 1.

Estoy haciendo pruebas, en métodos tendenciales, entre:
1.- Disparar dos balas en la señal de entrada.
2.- Disparar dos balas en un retroceso (o sea en dirección en contra de la deseada) después de la señal de entrada.
3.- Disparar una bala en la señal de entrada y otra en el retroceso.

Si simplemente vemos estadísticas, llego a la conclusión de Agmageton y Roboco. Y por cierto, dije que el argumento de Roboco me parecía no acertada pero su conclusión podría ser acertada. Y aparentemente Agmageton presentó la misma argumentación y la di por buena (lo cual no quiere decir que sea la definitiva). Pero no eran los mismos argumentos porque Agmageton añadió que los sistemas entre disparar una bala o dos, tienen una alta correlación. Este es el elemento que faltaba en la argumentación de Roboco: la correlación. Claro que probablemente Roboco, aunque no habló de correlación en su argumentación, si pensó en ella. Si es así, espero que Roboco me disculpe por dar un juicio sobre una argumentación no errada sino incompleta en su expresión.

Después de hacer pruebas me doy cuenta de un error mío metodológico (supongo). No se trata de comparar los 3 sistemas, tal como los planteo, sino de otra manera:
Consideremos estos dos sistemas:
A.- Entrar en la señal de entrada y salir en el retroceso, si lo hay, o salir en en la señal de salida si no hay retroceso.
B.- Entrar en el retroceso posterior a la señal de entrada y salir en la señal de salida.

(Observación: los sistemas A y B estan descorrelacionados).

Entonces, analizando estos dos sistemas por separado nos llevaría a la conclusión de como distribuir las dos balas.

Si el sistema A no es rentable, hemos de apostar por el sistema B (es decir, que, en este caso, es mejor disparar las dos balas en el retroceso si sucede, y si no sucede, renunciar a la operación).

(Obviamente, si siempre hay retroceso, el sistema A no es rentable)
(Obviamente, si nunca hay retroceso el sistema B es inútil y debemos optar por disparar las 2 balas en la señal de compra)

Pero si el sistema A si es rentable, las espadas están en alto, tenemos que seguir investigando, teniendo en cuenta la relación rentabilidad/riesgo.

En conclusión, si los sistemas A y B, ambos son rentables, como son descorrelacionados, habrá una proporción óptima en función de la diana que busquemos.

Si la diana es la rentabilidad pura y dura, hemos por disparar las 2 balas en el lugar mas rentable: o en la señal de entrada o en el retroceso. Pero si la diana es del tipo rentabilidad/riesgo, es posible que nos convenga el 1 + 1 (una en a señal de compra y la otra en el retroceso).

Por cierto, los que apuestan por el 1 + 1, como Stan Weinstein, o por el 1 + 1 + 1, como Dan Zanger, lo que buscan no es la rentabilidad sino la rentabilidad/riesgo. Y aquí es donde espero, y deseo, que afinéis los argumentos. Fijaos en una cosa: he descompuesto el problema en dos sistemas descorrelacionados. A partir de aquí propongo seguir debatiendo.

[IceMan]

Imagino que habría que simplificar muchísimo más el enredo este.
Suponer que fulanito abre un corto en tal precio con tal objetivo y stop..... y menganito, aborda el trade fraccionando el volumen de fulanito, con el mismo stop global.....y tomando el objetivo de fulanito, como una especie de techo operativo del trade fracionado....menganito piensa que asi reducirá riesgos a costa de ganar algo menos algunas veces y fulanito cree que está equivocado....por eso deciden comprobarlo.

Así está el tema de fulanito y menganito en este momento.
Fulanito sigue con el trade abierto acercándose a su objetivo....mientras tanto menganito ha gestionado sus fracciones, cerrando parte de ellas y volviénolas a colocar en su sitio......menganito ya tiene 6 fracciones cerradas en beneficios, y está dentro del mercado también, pero sólo con una cuarta parte del volumen de fulanito....y con las demás fracciones posicionadas con ordenes limitadas, cubriendo toda la geografía de su escenario.
Además menganito no ha tenido nunca a lo largo del trade un volumen de posición mayor conviviendo en el trade que fulanito.

Así siguen las cosas:

[Rafa7]

Consideremos dos puntos: el punto de señal de entrada y otro punto posterior que cumpla unos requisitos determinados (que se pueden dar o no).
Sistema A. Entrar en el primer punto y salir en el segundo si se da. (Si no se da salir por la señal de salida).
Sistema B. Entrar en el segundo punto si se da y salir por la señal de salida.

Los dos sistemas están descorrelacionados.

Si los dos sistemas no son rentables, hemos de optar por el sistema que sea rentable.
Pero si ambos sistemas son rentables, hemos de ver si conviene disparar las 2 balas en el puto mas rentable o hacer un 1 + 1 (una bala en el primer punto y la otra bala en el segundo punto, pero en ambos casos salir por la señal de salida).

Este podría ser el planteamiento.

¿Qué conviene? No hay regla general. Eso depende de cada sistema. Depende del estudio de los sistemas A y B, y de la diana que elijamos.

[erredosdedos]

Menganito hace trampas: opera más que fulanito, ya lleva 6 lotes cerrados O sea, que si menganito es un buen trader, como opera más, tendrá mejores resultados que fulanito, pero si menganito es malo malísimo, obtendrá peores resultados. Esto ya no tiene que ver con el sistema, sino con la capacidad de menganito que, como trader discrecional que es, diríamos que cuenta con un sistema que es él mismo.

[agmageton]

Aquí podemos hacer dos cosas, divagar al estilo agmageton y sin aportar la más mínima prueba
Agradecería menos zancadillas y menos opiniones baratas y mayor colaboración, total al que no le guste con callarse y dejar trabajar a los demás ya está haciendo un gran favor. Esa es mi opinión.

Joer como esta el patio...

Rafa me parece encomiable la capacidad que tienes para asimilar, te felicito, el planteamiento que haces es óptimo, como otros planteamientos que también lo pueden ser.

saludos

[agmageton]

Por cierto Rafa, ahora te faltaría ver si es rentable piramizar al alza, dado la bala A y B, cual de las dos te producirán un mejor timing de piramización, como piramizo al alza teniendo en cuenta la probabilidad? y ya después de eso tienes un sistema multiposición con descorrelación y correlación de piramizar al alza, pero nunca a la baja.

saludos.

[IceMan]

Menganito hace trampas: opera más que fulanito, ya lleva 6 lotes cerrados

Pobre Menganito...bueno es una forma de verlo.
Ya se que lo sabes, y que donde dices lotes quieres decir fracciones......fulanito lleva un volumen de 0.40 y menganito ha cerrado 6 fraciones de 0.10....0.60....... Peeeero ha minimizado la exposición temporal....hay que sacar la media de volumen negociado por hora....no el número de fracciones cerradas......cerradas habrá más...pero negociadas 4....mediante su gestión

Ahora bien, según mi visión del tema......menganito ha gestionado sus fracciones cerrando algunas y volviéndolas a colocar en sus sitio.....en todo momento ha estado menos expuesto al mercado que fulanito.....dado que en elmomento que más volumen a tenido expuesto ha sido de 0.30.....en todo momento ha tenido menos margen dispuesto y menos garantías exigidas.

Al final Menganito, opera con menos riesgo asumido....yo no lo veo desde esa óptica de haber operado más....lo veo desde el punto de vista de cerrar una parte y volverla a abrir.....como digo, con menos garantías y menos exposición.
Creo que lo importante como ya he comentado muchas veces en este tema, es hacer una gestión del riesgo mayor con las fracciones.

Menganito ha operado el trade con menos garantías dispuestas...en ningún momento ha tenido más de 4 fraciones abiertas.....más bien ha tenido una media de dos fracciones...o sea, la mitad del volumen que fulanito.
Que nos da eso?....que Menganito a pesar de que ahora en el comùto global ha operado 0.60 en lugar de los 0.40....si sacamos la media de volumen por el tiempo de exposición....Menganito ha operado mucho menos violumen que fulanito.....y digo mucho menos....... Fulanito a 0.40 full time y Menganito la mayor parte del tiempo ha operado con 0.10-0.20.......lo que hay que sacar es la media.......y de ese modo Menganito ha operao menos volumen aun que Fulanito
Sólo hay que dividir las 72 horas de trade de una bala por el volumen de 0.40 y sacar la media de volumen por hora...y luego contar las horas que ha trabajado cada una de las 6 fracciónes y dividirlos por un volumen de 0.60.....verás como te sale mucho menos volumen de exposición que en la bala.....(en la captura de operaciones cerradas están las horas que ha estado cada fracción en el mercado).

Saludos.

[Fer137]

No he leido este largo hilo, pero a primera vista diría que:
-El resultado y conveniencia de fraccionar la entrada depende del tipo de sistema.
-Un estudio de un caso totalmente general seguramente no lleva a ninguna conclusión debido a que dado un paseo aleatorio el fraccionar o no fraccionar daría matematicamente el mismo resultado.

[IceMan]

He calculado la exposición de Fulanito, alias "Tirofijo"......y de Menganito, alias "El Perdigones" .
Bien....el nivel de exposición de "Tirofijo" es: 72 horas por un volumen de 0.40, lo que nos da un nivel de exposición de 72 x 0.40 = 28.8

Mientras "El Perdigones" tiene una suma de global de exposición de sus 6 fracciones cerradas de 36.16 horas, lo que nos da un nivel de exposición de 36.16 x 0.10 = 3.61
También es verdad que falta contabilizar las fracciones que ahora mismo están trabajando.....al final del trade podremos sacar toda la media horaria y ya veremos que dijo un ciego

Quién ha operado más en términos absolutos ?, (la gestión puede llamar a engaño en cuanto a nivles de exposición y volumen....a veces las cosas no son lo que parecen en este mundillo del los números en el trading).....
Quién tendrá los parámetros formales de riesgo más bajos? (podremos sacarlos al final de trade)....
This is the question my dear Watson ¡¡¡

Saludos
EDITO------------------------------------------
Tirofijo y El Perdigones han terminado el trade…un trade negativo típico, el trade roza el take profit y se da la vuelta para irse a buscar el stop indecentemente.

Tirofijo se las prometía muy felices, ya que de haber terminado el trade en positivo de un tirón …..habría ganado más que su colega El Perdigoness ,…. le habría estado dando tobitas en la oreja a El Perdigoness, mostrando que el había ganado más en el trade.

El Perdigones, pensó que la carrera era a muchos trades y que si conseguía peder menos que su colega Tirofijo, podría mejorar sus resultados, aun ganando menos las veces que ganaran.
El precio se giró, y a El Perdigoness se le abrió el cielo , gestionó sus posiciones, sin superar en ningún momento las 4 fracciones en el mercado…..al contrario, estando la mayor parte del tiempo con un par de ellas o incluso una.

El trade se ha inmolado en su stop predefinido….Tirofijo y El Perdigones sacan cuentas.


Ti…-Tu Cuanto has palmao Perdigones?
Pe…120.37 €-99. un 6% de mi cuenta de 2.000 €……..¿Y tu Tirofijo?
Ti… - Yo 126.37 €, un 6.32% de mi cuenta de 2.000 €
Pe…-Al final he perdido casi un 0.32% menos que tú, jajajaja
Ti… -Pero si habríamos ganado, yo habría ganado más que tú.
Pe... –Y si mi prima tuviese ruedas sería una bicicleta …además si gano menos que tú me conformo… pero prefiero tener la baza, de que si tu te arruinas yo pierda menos y me salve ….con lo que pierdo menos y con lo que mengua de menos mi cuenta cuando perdemos
Ti… Cagao
Pe…Galguero

[IceMan]

Tirofijo y El Perdigones, como buenos traders del 95 % que pierden, deciden abrir otro trade al momento....hay que ganar pasta, y cuanto antes mejor.
Deciden abrir una posicion y ponerse del lado de los francos suizos para castigar el dólar.....usea, ponerse largueras en el usdchf.....
Como buenos perdedores que són, abren el trade y el precio cae a plomo..., en estos momentos rozan su stop global....Tirofijo y El Perdigoness, están apunto de marcarse un mal trade limpiamente, como debe de ser ...(total, para que se acerque al profit y acabemos perdiendo....mejor así ...piensan...)

Como puede verse...si se ejecuta el stop, ambos perderán, pero El Perdigoness se ahorrará unos pavos con respecto a su colega Tirofijo....

Veremos como acaba el capitulo de este trade....
(en el balance hay 18 pavos y pico de desfase.....me equivoqué al abrir el usdchf y me puse corto....cerré por que me quería poner largo...que ironía ) dejo diario de opes.


Saludos

[IceMan]

Tenemos el segundo capítulo de la saga de "Tirofijo" y "El Perdigones" ……decidieron ponerse largos en el usdchf, en el peor de los momentos.

"Tirofijo" situó su bala en 0.9768 con un Take Profit en 1.0029 y un Stop Loss en 1.3294.
"El perdigones" situó su primera fracción también en 0.9768, la segunda en 0.9744, la tercera en 0.9720 y la cuarta y última en 0.9700.

Al igual que su colega "Tirofijo", puso un stop global para las 4 fracciones en 1.3294.
Los dos colegas acaban de perder en el trade un buen pellizco, para el tamaño de sus cuentas…..pero "El Perdigones", ha podido minorizar bastante más las perdidas que su amigo "Tirofijo".

Así ha quedado el trade:
"Tirofijo" .......ha perdido -345.89 € un -17.29% de su capital inicial
"El Perdigones" ha perdido -237.79 € un -11.89% de su capital inicial

En los dos trades "Tirofijo" ha perdido el 23.61% de su capital 472.26 €…Saldo: 1.527,38
Y "El Perdigones"………....... ha perdido el 17.89% de su capital 357.80 €…Saldo: 1.642.20

Los dos pierden dinero, pero "El Perdigones", pierde un 5.72% menos que su colega "Tirofijo"….

Saludos

[Rafa7]

Aquí podemos hacer dos cosas, divagar al estilo agmageton y sin aportar la más mínima prueba
Agradecería menos zancadillas y menos opiniones baratas y mayor colaboración, total al que no le guste con callarse y dejar trabajar a los demás ya está haciendo un gran favor. Esa es mi opinión.

Hola Spirit,

las cosas son mejor tomarlas del lado positivo. Si un razonamiento no te convence siempre puedes pedir pruebas y si no te las dan puedes pasar olímpicamente del razonamiento. Pero es muy difícil aportar pruebas, tiene mucho costo.
Yo, si puedo, aportaré pruebas, pero primero prefiero lanzar hipótesis, ver que me dicen los demás para hacer una prueba que realmente sea útil. Pero no me comprometo a nada porque estoy mal de tiempo. Ya veremos.

Rafa me parece encomiable la capacidad que tienes para asimilar, te felicito, el planteamiento que haces es óptimo, como otros planteamientos que también lo pueden ser.

Gracias agmageton.

Por cierto Rafa, ahora te faltaría ver si es rentable piramizar al alza, dado la bala A y B, cual de las dos te producirán un mejor timing de piramización, como piramizo al alza teniendo en cuenta la probabilidad? y ya después de eso tienes un sistema multiposición con descorrelación y correlación de piramizar al alza, pero nunca a la baja.

Si he pensado en ello. De hecho en mi último post dije:

Consideremos dos puntos: el punto de señal de entrada y otro punto posterior que cumpla unos requisitos determinados (que se pueden dar o no).

Aquí no hago la hipótesis de que el segundo punto tenga que ser al alza o a la baja. Creo que ello depende del sistema.
Me da en la nariz, que si el sistema es tendencial, será mejor piramidar. Pero eso ya lo probaré cuando pueda.

En el artículo de bolsa1, (que tendré que releer), el convierte un sistema inicial mediocre en un buen sistema mediante martingala limitada. Tal vez si inicialmente el sistema inicial es muy bueno sea difícil mejorarlo con martingalas (o en otras palabras, si el sistema inicial es muy bueno, las martingalas probablemente lo empeorarán). Es la intuición que tengo.

No he leido este largo hilo, pero a primera vista diría que:
-El resultado y conveniencia de fraccionar la entrada depende del tipo de sistema.
-Un estudio de un caso totalmente general seguramente no lleva a ninguna conclusión debido a que dado un paseo aleatorio el fraccionar o no fraccionar daría matematicamente el mismo resultado.

Por supuesto que no podemos generalizar y que hay que ver lo que conviene en cada sistema. Una pequeña duda: ¿para que fraccionar? Tiene que haber un propósito. Y una vez definido el propósito ver si el fraccionamiento realmente sirve para dicho propósito.
Si decidiera fraccionar (nunca lo he hecho), prefiriria el fraccionamiento condicionado. Es decir que cada vez que se cumpla unas condiciones que me den indicio de que la señal de compra ha sido buena, disparar una bala mas.

Saludos.

[IceMan]

Los dos colegas, "Tirofijo" y "El Perdigones" siguen haciendo de las suyas.....se pusieron largos de nuevo en el franco suizo contra el dolar.
Para variar, estos dos son de los que hay que seguir en plan contrarian , y nada más abrir posiciones, el franco se fué al carayo .

Como siempre, "Tirofijo" abrió su posición de bala única, y "el Perdigones" abrió su primera fracción en el mismo nivel que el de la bala.
Abiertas a 0.9670 con SL en 0.9544 y un TP en 0.9900.
"El Perdigones" ha gestionado una fracción, con unos puntitos de beneficio....está dentro con dos y "Tirofijo", perdiendo limpiament a operación única.

A los dos les están saliendo trades malos desde que empezaron. pero de momento "El Perdigones" consigue minimizar las perdidas en comparación a su colega "Tirofijo". Este ganará más que su colega cuando gane, pero de momento y teniendo en cuenta que también ganará algo " El Perdigones" cuando ambos ganen.....este último de momento aventaja en control de riesgo a su amigo.

Saludos.

[Rafa7]

Yo propongo que alguien ponga un ejemplo de sistema con señal de entrada A y señal de salida C y con una señal opcional entre ambas B (o sea disposición A señal de entrada, B señal opcional intermedia, C señal de salida) y comprando estos dos sistemas:
Sistema-1.- Entrar en A si sucede la señal opcional cerrar en B y si no sucede cerrar en C.
Sistema-2.- No entrar en A sino después, en B (si se da la señal opcional) y cerrar en C.

Y además que el ejemplo cumpla que ambos sistemas sean ganadores.

Ojo en el sistema 2, tiene que darse la señal A, luego la B y entrar e la B.

Tal vez el ejemplo lo aporte yo mismo dentro de unos días, pero espero que alguien se adelante.
No es necesario explicar el sistema, al menos se podría compartir las estadísticas.

Saludos.

[IceMan]

Así siguen con el último trade "Tirofijo" y "El Perdigones".
Después de lamer su stop, se ha girado a favor como en el primer trade....."El Perdigones" ha gestionado las fracciones con 122.31 ya en su balance......"Tirofijo" continúa con su trade a piñón y lleva unos 40 euros en la equity de la posición.
Si tocan take profit los dos ganarán......con las fraciones gestionadas por "El perdigones" y el promedio de precio con dos posiciones abiertas, estarán bastante igualados y no tendrá que piramidar.....y si se vuelve a girar a por el stop, "El pecas perderá muchísimo menos que "Tirofijo". (en el largo que estaá abierto, están las dos operaciones, la bala de 0.40 y la fracción matrtiz de 0.10....sólo se ve una por que se solapan.)

Saludos.