Futuro del trading discreccional

[Rafa7]

Sres. foristas,

Dado que, previsiblemente, los superordenadores, ejecutores de programas con inteligencia artificial, serán los que moveran el mercado, ¿el trading discreccional será mas conveniente o será menos conveniente que en la actualidad?

Saludos.

[eu]

El trading discreccional siempre será conveniente, antes ahora y despues, (con o sin ordeñas) eso dice mi bola de cristal

Saludos

[Rafa7]

El trading discreccional siempre será conveniente, antes ahora y despues

Gracias eu.

Ok eu, has respondido parcialmente la pregunta.
Por favor, me gustaría que te mojaras:

¿mas conveniente? ¿menos conveniente? ¿igual de conveniente?

¿Crees que los superordeñadores, perdón, superordenadores, Impulsará mas a los traders, desprovistos de superordenadores, al trading sistemático o mas al trading discreccional?

Saludos.

[Bill-T]

la pregunta, en mi opinión es : ¿qué es trading discrecional?

Para mí, que un sistema no sea mecánico, no significa que no tenga reglas estables. Pero no se en que piensa la gente cuando dicen "discrecional".

Ahora bien, si el trading discrecional es decir cosas como el siguiente párrafo que leí ayer, entonces eso no es discrecional. Bueno, no se como definirlo y me quedé de piedra al leerlo.

Pero el gran poblema de los fuertes rebotes es que estan sustentados en fuertes cierres de cortos lo que es lo mismo que distorsiona la correlacion de fuerte volumen y precio lo que es lo mismo que es muy aventurado asegurar que el volumen acompaña a las subidas cuando buena parte del volumen se corresponde por cierres de cortos y pàrtiendo que para cerrar las posiciones cortas hay que abrir posiciones largas por lo tanto mas volumen mi impresion es que este tipo de movimiento hay cojerlo en su justa medida simples rebotes tecnicos muy verticales en un espacio temporal muy bajo esto supone maxima volatilidad y riesgo

Muy llamativo el cumulo de pautas tecnicas ultimamente en el Ibex tras el continuo goteo a la baja pero rerspeto en cierres diarios los 9438 soportado por un Martillo estas correciones se formaron con una pauta bajista de Tres Cuervos Negros pero lo dicho que el Martillo actuo de soporte tras respetar este soporte se inicio un giro al alza con una Envolvente alcista y los dos ultimos dias con dos velas blancas tipo Belt Hold es decir subidas sin oposicion y hoy el Ibex se ha frenado en las cercanias de la parte alta de la linea del triangulo ascendente y cuya resistencia se corresponde con los 10440 mi impresion es que previamente a la posible ruptura de dichos niveles puede consolidar dentro de un movimiento lateral bajista y puede corregir el 38,2% de Finobacci es decir hacia los 10000 y volver a retomar las subidas tras descargar papel hacia los 10440 y puede que lo perfore hacia los 11000 en forma de Pull Back y partiendo de la proyeccion del Triangulo se podia dilatar puntualmente los 11000 resistencia de corto pkazo hacia los 11400 , tambien a considerar el movimiento del EUR/USD sino puede con la resistencia de los 1,3420 puede corregir lo que arrastria a las bolsas y al propio Ibex es decir los movimientos del Ibex muy tecnicos y que se tienen que tener en cuanta para el trading de corto plazo y de DAY Trading

[Kosparuk]

Jojo, menudo párrafo. Creo que después enviarlo murió por no respirar.

[guevon]

Billl.... tu es que... no entiendes nada...

Esta superclaro... hay que comprar....

Oh no???...

[Rafa7]

la pregunta, en mi opinión es : ¿qué es trading discrecional?

Para mí, que un sistema no sea mecánico, no significa que no tenga reglas estables. Pero no se en que piensa la gente cuando dicen "discrecional".

Gracias Bill.

Para mí un buen trading discreccional tiene reglas. Pero la diferencia es que en el trading sistemático no admite saltarse las reglas y como mucho dejar de operar si hay una condiciones desconocidas. En cambio en el trading discreccional puede, en situaciones desconocidas, saltarse las reglas.

Para mí, un buen trader discreccional es el que sigue unas reglas y sabe cuando es conveniente saltárselas.

Claro que el trading discrecional puede tener unas reglas tan estables que rallen el trading sistemático, o puede tener reglas inestables, que cambian según como evalúa el trader la situación del mercado.

Saludos.

[Spirit]

La mayoría de amantes del trading sistemático programado que conozco, defienden esta opción por un aspecto fundamental: Les obliga a ser disciplinados. Cuando les preguntas sobre el tema, siempre contestan algo parecido a: "Si lo intento hacer a mano meto la gamba tarde o temprano", "Es que me conozco", etc.

A mi juicio esto es un error. El trading sitemático programado se debe elegir por motivos de cálculo, rapidez, ejecución, atención constante, monitorización, arbitrajes y un largo etcétera.

El trading discreccional tiene la ventaja de ser mucho más versátil, pero requiere ciertas aptitudes por parte del trader, que no todo el mundo tenemos debídamente entrenadas, ni disciplinadas.

Aunque pueda parecer una paradoja, un sistema discreccional puede llegar a ser tan complejo que difícilmente es viable programarlo. En algunos aspectos la mente humana sigue superando a las máquinas, éstas sólo tienen dos ventajas claras, la velocidad de proceso y que no se cansan.

A mi juicio ambos métodos son complementarios y no excluyentes. Apostar por la desaparición de uno en favor de otro me parece muy osado. Decidir cual es más conveniente es fácil: Ambos lo son.

[Rafa7]

A mi juicio ambos métodos son complementarios y no excluyentes. Apostar por la desaparición de uno en favor de otro me parece muy osado. Decidir cual es más conveniente es fácil: Ambos lo son.

Hola Spirit,

estoy de acuerdo en que ambos métodos pueden ser complementarios.

Por ejemplo, podríamos tener un sistema mecánico que nos diga en que períodos deberíamos invertir, y practicar el trading discreccional solo en esos períodos.

También podría ser al revés. Podríamos decidir discreccionalmente en que períodos invertir, pero practicar trading sistemático solo en esos períodos.

Y, es verdad que hay sistemas de trading tan difíciles de programar que no tienes otra que aplicarlos a mano (o sea, sin poder hacer backtesting o tener que hacerlo visualmente sobre un gráfico histórico).

Saludos.

[eu]

El trading discreccional siempre será conveniente, antes ahora y despues

Gracias eu.

Ok eu, has respondido parcialmente la pregunta.
Por favor, me gustaría que te mojaras:

¿mas conveniente? ¿menos conveniente? ¿igual de conveniente?

¿Crees que los superordeñadores, perdón, superordenadores, Impulsará mas a los traders, desprovistos de superordenadores, al trading sistemático o mas al trading discreccional?

Saludos.

Me mojo todo lo necesario…

No lo sé lo que va pasar Rafa, yo lo tengo claro, seguiré siendo discrecional (con mis reglas y mis pequeñas máskinas), espero que las supermáquinas siguen teniendo una puerta de atrás. Siempre habrá alguna forma de batirlas, ni llegarán a todos los mercados, ni se harán con todo el pastel.

El problema de las máquinas/Sistemas, no es diferente al de los humanoides, que por muy buenas que sean siempre habrá algo mejor.

Lo que está pasando en la actualidad con el trading/máquina yo lo comparo con la incursión de Internet+ordeñas, frente al teléfono o al del corrillo.

El mercado del Trading no es diferente a otros mercados, hay que alimentarlo o se muere, esa es la cuestión, los pezqueñines somos necesarios para el mercado y de una forma u otra nos seguirán dejando las migajas

El grande no puede competir con el pequeño en su terreno, semos miles de mentes retorcidas que nuestra misión es complicarle la vida, lo mismo que el pequeño tiene medios para competir con el grande en capacidad

Saludos

[erredosdedos]

Sres. foristas,

Dado que, previsiblemente, los superordenadores, ejecutores de programas con inteligencia artificial, serán los que moveran el mercado,

Saludos.

¿Por qué partes de esa afirmación? ...el dinero de verdad, el que mueve la cosa, se mueve y se moverá mucho más basándose en INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. ¿Por qué Botín vende todos sus locales en 2007? ¿Un programa informático se lo aconsejó? Por poner un ejemplo más terrenal y más próximo a mí: tengo una franquicia, pos bien, el delegado comercial de dicha franquicia en 2007 vendió todas sus tiendas (tenía 7) justo antes de que empezara a bajar la recaudación ¿casualidad? Yo creo que la pasta gorda funciona así y el trading maquinero lo hacen los grandes bancos con una parte de su capital pa hacer tiempo y así con las maquinitas no arriesgar demasiado evitando paradójicamente poner a un humano al que se le crucen los cables

[Rafa7]

Sres. foristas,

Dado que, previsiblemente, los superordenadores, ejecutores de programas con inteligencia artificial, serán los que moveran el mercado,

Saludos.

¿Por qué partes de esa afirmación? ...el dinero de verdad, el que mueve la cosa, se mueve y se moverá mucho más basándose en INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.

Hola erredosdedos.

Siempre habrá quien gane con información privilegiada. Pero, gracias al análisis técnico del precio
y del volumen, no se llevan todo el pastel (aunque si un buen trozo). Si entra mucho capital, de los que tienen información privilegiada, inevitablemente los analistas técnicos lo van ha descubrir por 2 motivos: aumento de volumen y aumento de precio en grado espectacular.

¿Por qué digo que los superordenadores moverán el mercado? Porque sus algoritmos exprimirán tanto los beneficios del movimiento de los precios que nos dejarán migajas. De hecho, en ajedrez, la máquina ya ha superado al ser humano. Corríjanme, si no es así, pero creo que el actual campeón del mudo es un programa y no una persona.

No digo que los superordenadores serán los únicos que moverán el mercado, pero si serán los protagonistas, junto a los que tengan información privilegiada. Entre uno y otros, ¿que nos quedará a nosotros?

Saludos.

[Rafa7]

Spirit,

para mi el trading sistemático es el que tiene unas reglas estrictas, susceptibles de ser programadas. Si se te ocurre un sistema y no lo programas, pero lo haces manualmente, pero con rigor, para mi estás haciendo trading sistemático.

Pero también digo que lo contrario es cierto: un programa podría hacer trading discreccional. ¿Cómo? con inteligencia artificial. Si existen programas tan inteligentes que pueden leer la fotocopia de un periódico (OCR), ¿por qué no podrán haber programas que hagan análisis técnico, puro y duro?

Así que hay las dos caras de la moneda: un programa puede hacer trading discreccional y un trader puede hacer trading sistemático aunque no sepa programarlo.

Saludos.

[erredosdedos]

Si existen programas tan inteligentes que pueden leer la fotocopia de un periódico (OCR), ¿por qué no podrán haber programas que hagan análisis técnico, puro y duro?

Hacer análisis técnico no te digo que no...ahora, la dificultad de GANAR dinero comparada con la de LEER....pues no ha lugar. La mayor parte de los seres humanos es capaz de leer, pero la mayoría es incapaz de GANAR dinero en los mercados.

Además hay otra diferencia: no se trata de conocimiento, sino de competición: si todos usan máquinas, la mayoría de las máquinas perderán.

Tampoco es válida la comparación con el ajedrez. La comprensión de la economía y el comportamiento humano es de otro nivel. El ajedrez tiene siempre las mismas reglas y combinaciones. El mercado es un ente vivo y está mutando constantemente, es más, la mutación es uno de sus pilares. Por esa razón un "recopilador" de datos como es un ordenador está perdido.

Creo que el tema de los superordenadores no está muy claro. No sé exactamente cómo funciona, pero no es a base de "sistemas", sino más bien de "hacer trampas" gracias a la supervelocidad.Esto ocasiona que su volumen de negocio tampoco pueda llegar a ser excesivo. Lo que hacen más bien es operar mucho más que con mucho volumen. Leí algo sobre eso, pero vaya, no le doy mucha importancia porque operando con posiciones de varios días el superordenador no me afecta PARA NADA. Y al que le afecte, va apañao...quiero decir que es de locos operar con profits de 5 pipos.

[Man Apart]

Sres. foristas,

Dado que, previsiblemente, los superordenadores, ejecutores de programas con inteligencia artificial, serán los que moveran el mercado, ¿el trading discreccional será mas conveniente o será menos conveniente que en la actualidad?

Saludos.

Supongamos un mercado donde solo haya superordenadores de la cojoleche. Entonces se daría la siguiente paradoja: Algunos, muchos o todos de esos superheroes perderan dinero, mucho poco o alguna vez. Luego entonces ya no seran tan supermegaguays. ergo se les podrá vencer, ergo habra elmismo numero de traders discrecional ganando dinero, puede que mas, porque es infinitamente mas predecible el comportamiento de una maquina que la de un humano.