15,38 de la tarde...
1000 euros (8%) cerrados automaticamente... solo en el eurus
Estoy meditando mucho sobre lo de ayer a la noche, nos volveremos a ver....
S2.
Y... sin hacer nada...
Volveremos a encontrarnos, he vuelto a abrir de nuevo (esta vez solo un 6%, 800euros), pero me voy a dormir la siesta...
S2.
A quien le interese... los interesados ya lo saben
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
A mi me puede interesar... si supiera de que va la "cosa". 
S2
S2
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
A mi también me parece interesante ese interés del 8% y aunque suena menos interesante el interés del 6% , aun así parece interesante.
Interesadamente suyo.
Interesadamente suyo.
Do not believe the naysayers who say it cannot be done
It can be done !
It can be done !
-
erredosdedos
- Mensajes: 3513
- Registrado: 07 Jul 2007 19:19
- Ubicación: Valencia
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
A mí no me interesa y además con eso de interesado no me doy por aludido...soy más bien interesante 
En lo de la siesta sí que he coincidido.
En lo de la siesta sí que he coincidido.
Viva el interés compuesto!
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
Buenas.
En mi opinion, cualquier sistema que obtenga rentabilidades en el entorno del 100% anual, (o incluso menos), es un sistema que no es sostenible.
Me explico: Para obtener alta rentabilidad, hay que tener (obviamente) alta expectativa matematica.
Como se sabe, ésta depende de el porcentaje de aciertos y el ratio Profit/loss, (que es el cociente entre el promedio de beneficios y el promedio de pérdidas)
Normalmente, ambas variables tienden a ser inversamente proporcionales. Los sistemas de bajo % de aciertos suelen tener alto RPL (sistemas tipo momentum) y los de alto % de aciertos, suelen tener bajo RPL (sistemas tipo pull back, mean reversion, etc)
Sin embargo, hay un truco muy sencillo que permite obtener alto % de aciertos y alto RPL; un truco que sin embargo tiene trampa: ignorar las pérdidas.
Si un sistema no usa Stops, o son de una amplitud exagerada, va a obtener alto % de aciertos, porque sus operaciones con perdidas latentes es probable que se den la vuelta; y ademas tendrán alto RPL si dejamos también correr los beneficios y obtener promedios altos de beneficio.
¿Cual es el problema? aunque la expectativa matematica sea muy alta, es un sistema con una gran volatilidad, porque de vez en cuando incurrira en graves pérdidas.
Es decir, el sistema tiene alta expectativa, pero a costa de arriesgar mucho. Cuando, tarde o temprano, el sistema encadena una racha larga de pérdidas, su Draw Down será exagerado.
Y no debemos engañarnos: nadie resiste DD de un 35%, 40%.. son inaguantables, por mucho rendimiento promediado que hayamos tenido.
De todos modos, todo esto es palabrería y seguro que se pueden discutir muchas cosas; por eso siempre he creido que la mejor manera de conocer un sistema es realizando backtests largos (nada de un año o dos), a poder ser tipo Walk forward.
En el caso de la escalera de Guevon, un sistema neutral al mercado y de aspecto prometedor, me encantaría tener un backtest.
Pero como siempre, al final me doy cuenta de que me resulta muchísimo más largo y complicado analizar los resultados simulados de sistemas que idear sistemas nuevos. Supongo que como a todos.
Pero bueno, esa es la tarea del trader sistematico.. o uno de las tareas..
saluditos!
En mi opinion, cualquier sistema que obtenga rentabilidades en el entorno del 100% anual, (o incluso menos), es un sistema que no es sostenible.
Me explico: Para obtener alta rentabilidad, hay que tener (obviamente) alta expectativa matematica.
Como se sabe, ésta depende de el porcentaje de aciertos y el ratio Profit/loss, (que es el cociente entre el promedio de beneficios y el promedio de pérdidas)
Normalmente, ambas variables tienden a ser inversamente proporcionales. Los sistemas de bajo % de aciertos suelen tener alto RPL (sistemas tipo momentum) y los de alto % de aciertos, suelen tener bajo RPL (sistemas tipo pull back, mean reversion, etc)
Sin embargo, hay un truco muy sencillo que permite obtener alto % de aciertos y alto RPL; un truco que sin embargo tiene trampa: ignorar las pérdidas.
Si un sistema no usa Stops, o son de una amplitud exagerada, va a obtener alto % de aciertos, porque sus operaciones con perdidas latentes es probable que se den la vuelta; y ademas tendrán alto RPL si dejamos también correr los beneficios y obtener promedios altos de beneficio.
¿Cual es el problema? aunque la expectativa matematica sea muy alta, es un sistema con una gran volatilidad, porque de vez en cuando incurrira en graves pérdidas.
Es decir, el sistema tiene alta expectativa, pero a costa de arriesgar mucho. Cuando, tarde o temprano, el sistema encadena una racha larga de pérdidas, su Draw Down será exagerado.
Y no debemos engañarnos: nadie resiste DD de un 35%, 40%.. son inaguantables, por mucho rendimiento promediado que hayamos tenido.
De todos modos, todo esto es palabrería y seguro que se pueden discutir muchas cosas; por eso siempre he creido que la mejor manera de conocer un sistema es realizando backtests largos (nada de un año o dos), a poder ser tipo Walk forward.
En el caso de la escalera de Guevon, un sistema neutral al mercado y de aspecto prometedor, me encantaría tener un backtest.
Pero como siempre, al final me doy cuenta de que me resulta muchísimo más largo y complicado analizar los resultados simulados de sistemas que idear sistemas nuevos. Supongo que como a todos.
Pero bueno, esa es la tarea del trader sistematico.. o uno de las tareas..
saluditos!
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
Si bien estoy de acuerdo con lo que dices, ranunculo, creo que habría que definir qué entendeis por un sistema que de un 100%. ¿Un 100% de qué? ¿Del capital inicial? Se soluciona ampliando la cuenta al doble, y ya tienes un sistema del 50%. ¿O hablais de puntos respecto a la cotización?
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
Ranunculo, con todo el respeto, esta frase es incongruente.cualquier sistema que obtenga rentabilidades en el entorno del 100% anual,
Hablar de porcentaje de rentabilidad en sistemas es complicado. Rentabilidad sobre qué?
Sobre el capital inicial?
Sobre el margen?
Sobre el valor del futuro?
Según sobre qué calcules la rentabilidad te diré que es posible o imposible. Si la calculas sobre el margen te diré que es posible y si la calculas sobre el valor del futuro te diré que es practicamente imposible. Sobre el capital inicial pues depende......
En mi opinión la rentabilidad de un sistema hay que medirla sobre el valor del futuro para ver si el sistema es aceptable, sobre nada más.
Luego una vez visto que el sistema es aceptable ya habrá que ver si lo puedo aplicar con el capital disponible o no....
En fin es solo una opinión!
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
Buenas tardes a todo el mundo...strad escribió:Ranunculo, con todo el respeto, esta frase es incongruente.cualquier sistema que obtenga rentabilidades en el entorno del 100% anual,
Hablar de porcentaje de rentabilidad en sistemas es complicado. Rentabilidad sobre qué?
Sobre el capital inicial?
Sobre el margen?
Sobre el valor del futuro?
Según sobre qué calcules la rentabilidad te diré que es posible o imposible. Si la calculas sobre el margen te diré que es posible y si la calculas sobre el valor del futuro te diré que es practicamente imposible. Sobre el capital inicial pues depende......
En mi opinión la rentabilidad de un sistema hay que medirla sobre el valor del futuro para ver si el sistema es aceptable, sobre nada más.
Luego una vez visto que el sistema es aceptable ya habrá que ver si lo puedo aplicar con el capital disponible o no....
En fin es solo una opinión!
---
Me alegro, si señor, me alegro que haya habido polemica con lo que deje escrito.
Me explico.
Con algunos... de los que han contestado en este post, y con algunos mas, mantuve conversaciones estos dias pasados, conversaciones directas (yo, las prefiero asi), conversaciones muy sustanciales y sustanciosas (por lo menos para mi).
En la mayoria de ellas (en las conversaciones), yo fui el que hable, el que expuso, el que mostro, en una palabra... el que mas desnudo se quedo.
En casi "ninguna" de ellas... se me creyo, y digo el verbo creer, que viene de pensar que algo es cierto aunque no se vea...
Pues bien, yo mostre como tenia una "escalera de guevon" en aquel momento a todos los que mantuve la conversacion, e incluso pase el fichero de la pantalla con las ordenes que tenia abiertas...
Pregunte... indague... quise conocer... en una palabra, que les parecia?...
Bueno, pues... exceptuando a quien ya la conocia anteriormente en sus detalles (solo uno de este foro), a todo el mundo le parecio... a ver como lo digo... le parecio "imposible", quizas... "imposible" no es la palabra que mas se ajuste a la definicion de los pareceres, pero es lo mismo, para el caso es igual, para lo que voy a decir.
Por eso mismo, cuando se cerro, en el tiempo previsto por mi, abri este hilo.
...
He puesto, lo que ha escrito nuestro colega strad, porque es interesante, digo que es interesante, puesto que es la vision ortodoxa de los mercados, osea, la que todos leemos continuamente.
Capital inicial, margen, valor.
Dice que capital inicial "si", margen "puede ser", valor "no", esto referido a las ganancias... ? ? ?... ¿? es cierto ...¿? o no es cierto... ¿?...
Como todo en la vida, casi seguro que es incierto, o por lo menos que no es cierto del todo.
Mi opinion es, que no es cierto, la opinion de otros muchos de aqui es que si que es cierto, y... si lo pondriamos a votacion y fueramos todos democratas en este sentido, veriamos que la opinion de nuestro colega strad es la mas extendida y ganaria por mayoria absoluta...
Bien, strad, ya ha ganado la votacion, guevon, la ha perdido, ahora... enfrentemonos a la realidad...
La "democratica" votacion que da la razon a strad, es la que describe la "realidad" del trading?
Segun la votacion, no es posible 100% sobre un valor, es muy raro el 100% sobre el margen, es muy posible 100% sobre capital inicial.
Como no estamos acotando tiempos, puesto que si tendriamos tiempo de sobra, veriamos que cualquier valor elegido al azar en su precio de hace 40 años, ya por si solo daria la razon a guevon... vamos a suponer, que estamos hablando de unos tiempos o periodos de tiempo en los cuales, los acotamos, con el proposito de poder darle la razon a nuestro colega strad, asi que en toda la discusion posterior no hablaremos nada mas que a un año vista (un año, tiempo suficiente para demostrar cualquier teoria).
Ya nos vamos centrando, un año vista, capital inicial, margen dispuesto, valor del futuro.
Pues bien, yo, digo que es posible, sacar el 100% con dichos parametros.
Y añado, que, con dichos parametros, el capital inicial nunca llegaria a sufrir una disminucion del 50%.
Y, añado mas, todo esto contado en el ultimo medio siglo, asi que... para cuando yo tenga cien años igual no es valido, pero por ahora lo es...
---
Ayyy, la pena que tengo, es que soy vago escribiendo, y ademas como me dijo Dasziel, que despues de las tres de la tarde es peligroso escribir, que los animos estan cargados de comida y bebida.
Asi que... voy a dormitar un poco viendo el Salvame este que me ponen todos los dias...
Luego despues de cenar todo es mas claro.
S2.
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
Guevon, a mi me interesa mucho tu estrategia de "la escalera", he estado buscando por el foro y no he encontrado mucho.... Mas que los resultados me gustaria saber como funciona o un pequeño esquema.... Pleaseeeeeee!!!!!!!!!
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
Buenas noches a todo el mundo.
Estos dias no se puede salir de casa, es un asco, la mitad de la gente ya no sale, con eso que no se puede fumar en los bares es un coñazo, estar metidos todo el dia en la Sociedad, ademas hoy es vispera de San Sebastian y habra que salir a la noche... en fin...
---
Yomismo, si vienes a la proxima quedada que haga Alberto, te explico mi escalera con todos los detalles, pero es muy sencillita, describiendola en una palabra, refuerzo las posiciones ganadoras y me deshago de las perdedoras, y no tiene mas misterio, bueno, alguna peguilla si que tiene, (por ejemplo. no se nunca cuando pararla), y unas veces me puede el miedo, y otras la avaricia, en los dos casos salgo de ella siempre mal, pero en eso estoy, ya saldra el sol por Antequera.
A lo dicho, cuando te vea en persona te explico mi sistema sin ningun problema, y... si eres matematico o buen programador, no te preocupes que ya me aprovechare de ti.
---
Y ahora a ver si entro en el tema del hilo, aunque igual lo hago ene l siguiente post... si, mejor.
Estos dias no se puede salir de casa, es un asco, la mitad de la gente ya no sale, con eso que no se puede fumar en los bares es un coñazo, estar metidos todo el dia en la Sociedad, ademas hoy es vispera de San Sebastian y habra que salir a la noche... en fin...
---
Yomismo, si vienes a la proxima quedada que haga Alberto, te explico mi escalera con todos los detalles, pero es muy sencillita, describiendola en una palabra, refuerzo las posiciones ganadoras y me deshago de las perdedoras, y no tiene mas misterio, bueno, alguna peguilla si que tiene, (por ejemplo. no se nunca cuando pararla), y unas veces me puede el miedo, y otras la avaricia, en los dos casos salgo de ella siempre mal, pero en eso estoy, ya saldra el sol por Antequera.
A lo dicho, cuando te vea en persona te explico mi sistema sin ningun problema, y... si eres matematico o buen programador, no te preocupes que ya me aprovechare de ti.
---
Y ahora a ver si entro en el tema del hilo, aunque igual lo hago ene l siguiente post... si, mejor.
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
Bien, voy a hacer una pregunta matematica, a ver si alguien se apiada de mi y me dice como puedo enfocar el tema.
yo tengo dos funciones
1ª funcion: Y=x
2ª funcion: Y= (x2 / 2) + x/2 ... Yo no se escribir la notacion matematica pero creo que se entiende (x al cuadrado partido por 2 mas x dividido entre 2)
La primera funcion significa la progresion perdedora en razon de x
La segunda funcion significa la progresion ganadora en razon de x
Como vemos... si hacemos x igual a 1 o -1 las dos funciones son iguales. En cualquier otro caso (excepto el 0) no lo son.
A ver si soy capaz de plasmarlo en grafico y lo subo.
Bueno, pues, mi pregunta es la siguiente, dentro de una serie de valores azarosos de x comprendidos entre 0 y +-10, cual seria el valor de x optimo que me maximizaria la segunda funcion en relacion con la primera?..
El que me lo conteste, le invito a pasar tres dias en Donosti con todo todo (hasta las titis) pagado y a todo lujo.
No hace falta contestar exacto, con darme solo una pequeña orientacion por donde deberia coger el tema me valdria, llevo un año con ello, y no soy capaz de enfocarlo, ahora lo hago como se hace tipicamente (prueba, error), pero necesito basarme en algun fundamento matematico.
Me voy a cenar.
yo tengo dos funciones
1ª funcion: Y=x
2ª funcion: Y= (x2 / 2) + x/2 ... Yo no se escribir la notacion matematica pero creo que se entiende (x al cuadrado partido por 2 mas x dividido entre 2)
La primera funcion significa la progresion perdedora en razon de x
La segunda funcion significa la progresion ganadora en razon de x
Como vemos... si hacemos x igual a 1 o -1 las dos funciones son iguales. En cualquier otro caso (excepto el 0) no lo son.
A ver si soy capaz de plasmarlo en grafico y lo subo.
Bueno, pues, mi pregunta es la siguiente, dentro de una serie de valores azarosos de x comprendidos entre 0 y +-10, cual seria el valor de x optimo que me maximizaria la segunda funcion en relacion con la primera?..
El que me lo conteste, le invito a pasar tres dias en Donosti con todo todo (hasta las titis) pagado y a todo lujo.
No hace falta contestar exacto, con darme solo una pequeña orientacion por donde deberia coger el tema me valdria, llevo un año con ello, y no soy capaz de enfocarlo, ahora lo hago como se hace tipicamente (prueba, error), pero necesito basarme en algun fundamento matematico.
Me voy a cenar.
- Adjuntos
-
Última edición por guevon el 19 Ene 2011 21:27, editado 1 vez en total.
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
x=10guevon escribió:Bueno, pues, mi pregunta es la siguiente, dentro de una serie de valores azarosos de x comprendidos entre 0 y +-10, cual seria el valor de x optimo que me maximizaria la segunda funcion en relacion con la primera?..
Te tomo la palabraEl que me lo conteste, le invito a pasar tres dias en Donosti con todo todo (hasta las titis) pagado y a todo lujo.
Saludos.
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
Este es el grafico:
la recta negra es y=x, y la parabola roja es la funcion cuadratica..
Para x 10, y es 55. Of course.
A mas x, mucho mas y..
Para x 10, y es 55. Of course.
A mas x, mucho mas y..
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
Hay un software gratuito muy bueno para estas cosas,
http://www.padowan.dk/graph/
http://www.padowan.dk/graph/
Re: A quien le interese... los interesados ya lo saben
Creo que guevon lo que quiere preguntar es otra cosa.
Guevón, para lo que quieres tienes que tirar de estadística, porque lo que buscas tiene que ver con la probabilidad de que se cumpla uno de esos números y en una tendencia, los números más cercanos son más probables.
Para ello debes mirar distribuciones matemáticas, estadísticas y probabilísticas.
Y para calcular las probabilidades complejas que tienes en tu problema, puedes buscar en google "camino aleatorio".
No hay una solución a tu problema de tipo "matemático" que te de un valor óptimo para cualquier par de divisas, cada uno de ellos te debe dar un valor distinto. Además, a menor escala temporal está muy relacionado con la volatilidad. Así que estás pidiendo algo bastante complejo y laborioso de calcular, no es cosa de unas horas.
Si te he orientado, dime si al menos estoy invitado a unos blanquitos en tu sociedad.
Guevón, para lo que quieres tienes que tirar de estadística, porque lo que buscas tiene que ver con la probabilidad de que se cumpla uno de esos números y en una tendencia, los números más cercanos son más probables.
Para ello debes mirar distribuciones matemáticas, estadísticas y probabilísticas.
Y para calcular las probabilidades complejas que tienes en tu problema, puedes buscar en google "camino aleatorio".
No hay una solución a tu problema de tipo "matemático" que te de un valor óptimo para cualquier par de divisas, cada uno de ellos te debe dar un valor distinto. Además, a menor escala temporal está muy relacionado con la volatilidad. Así que estás pidiendo algo bastante complejo y laborioso de calcular, no es cosa de unas horas.
Si te he orientado, dime si al menos estoy invitado a unos blanquitos en tu sociedad.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
