Larry Williams...

[agmageton]

The World Cup Trading Championships® competition

Name Net Return

Kurt Sakaeda * 77.1%
Tim Rea 58.6%
Andrea Unger * 54.5%
Michael Cook 40.2%
Michael Cook * 30.8%

Cada x post, siempre sale uno que dice que gana un 100% al mes. etc etc y que es profesional, lo que no entiendo es como estos que si son profesionales y auditan los resultados en el concurso más prestigioso de trading del mundo, en casi 7 meses no pasan del 80%....con lo que son un 400% más malos que lo que decis...por favor...cuando hablemos de resultados que gana uno, que sólo hable cuando este auditado, sino calladitos mejor...porque en el monopoly todo el mundo gana, y esta bien que se digan esta cosas porque este foro es de lectura pública y puede confundir a muchos inexpertos, o principiantes en la materia que se crean que pueden ganar un 80% cada mes y encima hacer gestión del riesgo...no lo gana ni goldman sachs teniendo ventaja matemática computerizada.

saludos.

[Rafa7]

Rafa7 yo creo que la respuesta es que no tiene porque una arruinarse antes que la otra

Hola nicolasez.

Estamos hablando de un sistema y su opuesto. Supongamos que el Sistema es ganador y aplicamos un Fixed Ratio con Delta la mitad del DD Histórico. Supongamos que el capital destinado al sistema son 2 * Delta, y el capital destinado al opuesto es 2 * Delta. Tarde o temprano el sistema ganador llegará a tres contratos, cuando eso pase, el capital del sistema habrá crecido 35 * Delta / 8 = 4,375 * Delta. En el sistema opuesto cuando pierda 2 * Delta, se habrá arruinado. ¿Cuando perderá el sistema opuesto 2 * Delta? Exactamente cuando el sistema ganador gane 2 * Delta.

Saludos.

nicolasez,

en lo que te he dicho hay un error. no es cierto que el sistema opuesto perderá 2 * Delta exactamente cuando el sistema ganador gane 2 * Delta.

El fixed ratio, por definición se expresa en la siguiente fórmula:
n = ((1 + 8 * Equity / Delta)^0.5 + 1) / 2

Donde
n = número de contratos
Equity = Capital - CapitalInicial
Delta previsión de la mitad de DD.

Supongamos que en el sistema A destinamos CapitalInicial = 2 * D.
Supongamos que el sistema B consiste en comprar cuando el otro vende y vender cuando el otro comprar. (Esto va por Spirit que me entendió mal porque me expliqué mal). Un ejemplo sería que el sistema A compra en rotura al alza de 20 días y vende en rotura a la baja de 20 días, y el sistema B vende en rotura al alza de 20 días y compra en rotura a la baja de 20 días

Es obvio que los dos distemas no pueden ser ganadores (ok? Spirit). Lo mas probable es que el A sea el ganador y B el perdedor, ya que un sistema gana lo que el otro pierde.

Supongamos que aplicamos Fixed Ratio en ambos sistemas de manera independiente. (No traspasamos capital de u sistema al otro).

n = ((1 + 8 * Equity / Delta)^0.5 + 1) / 2
Equity = ((2 * n - 1)^2 - 1) * Delta / 8 =
= (4 * n^2 + 1 - 4 * n - 1) * Delta / 8 =
= 4 * n * (n - 1) * Delta / 8 =
= n * (n - 1) * Delta / 2

Cuando n = 2, Equity = Delta.
Cuando n = 3, Equity = 3 * Delta.

El sistema B para arruinarse debe perder 2 * Delta, antes de que esto ocurra el sistema A estará operando con 2 contratos.
Cuando el sistema A empieza a operar con 2 contratos es porque su Equity = Delta. Entonces el sistema B habrá perdido Delta. Cuando el sistema B pierda la otra Delta que le queda, el sistema A habrá ganado adicionalmente 2 * Delta (ya que opera con 2 contratos). Así que la situación será, sistema B arruinado (Equity = - Delta - Delta = - 2 * Delta), sistema A con Equity = 3 * Delta (= Delta + 2 * Delta). Globalmente, entre los dos sistemas, El capital será 5 Deltas del sistema A (Los 2 Deltas iniciales mas los 3 Deltas ganados) y cero euros del sistema B (en ruina). La Equity global de ambos sistemas será 1 Delta, ya que el capital final es 5 Deltas y el capital inicial era 4 Deltas.
¿Qué ventaja tiene este sistema? Pues que dificilmente nos vamos ha arruinar al principio ganando fácilmente una Delta. Pero no creo que valga la pena sacrificar tanto dinero en busqueda de la seguridad ... No me gusta la idea, pero no deja de ser curiosa.

guevon, espero contestarte otro día porque no acabo de entender tu propuesta y hoy estoy escaso de tiempo. Déjame que me rumie la respuesta otro día, plis.

Saludos.

[Spirit]

Entendido Rafa7. Partimos entonces de un sistema full-time, que ya es una característica que restringe mucho los sistemas a estudiar.

Ahora netea y empiezas fuera de mercado. Hasta que no alcances una serie ganadora en uno de los sentidos el neteo va a ser siempre 0. Cuando comiences a incrementar contratos lo que haces es incrementarlos n-1 siempre (suponiendo que empezamos con 1 contrato). Si empezamos con 5 contratos cada sistema el factor reductor es variable en vez de constante, pero en definitiva estás aplicando una serie (como se hace con Labouchere inversa por ejemplo) y un neteo que disminuye la exposición. Como consecuencia tienes un sistema tendencial en el que aplicas un MM moderado.

Por supuesto ese sistema hay que aplicarlo siempre neteando posiciones, hacerlo con 2 cuentas es perder comisiones por perderlas.

[IaM]

Yo, se su forma de operar ""la que el quiere que se sepa, luego se que el tiene sus propios indicadores y que cada mes saca mas del 100% por lo que le convierte en uno de los mejores trader del mundo su maxima perdida a sido de 75% un mes, pero no importa porque su media sigue siendo hoy dia un 80% mensual lo cual esta muy muy bien.
Este hombre dice que esa manera de operar es la mas baja, el seer trader, las cantidades ganadas, un millon o mas no los invierte en activos de alto riesgo sino que pasa a activos mas conservadores como son las acciones y a mas largo plazo viendo asi rentabilidad por dividendo a la vez de la posible revaloracion de la propia accion.

Por tanto la forma de operar de este trader es impresionante, con poco dinero hace mucho y luego invierte ese mucho en activos de menos riesgo, por tanto nunca podra arruinarse porque tienen tan diversificada su inversion que ya tendria que ir muy muy muy mal la cosa para que se quedase a cero. Especifico que no a cero en u dia en concreto o cosas de esas estoy hablando a largo plazo es imposible quedarse a cero.

Este tipo de estrategias la recomiendo para gente con poco capital, no se dejen influenciar por gente que dice que un sistema no es lo importante porque para larry y por ejemplo para es lo mas importante de todo. Hay que testearlo bien, asegurarse mas de un 80% de fiabilidad lo cual se resumen a trabajar y trabajar mucho yo lo hago 12 horas al dia y ya lo he conseguido, el money management es logico nunca arriesgar mas de un 2% en cada operacion se tenga el sistema que se tenga. Respecto a psicologia hay getne que no vale , per eso es practicar, relajarse etc etc son años de practica, 1 o dos años a 12 horas diarias y a partir de hay estaras listo para conseguir mas de un 30% de rentabilidad mensual te lo aseguro!

De que datos te agarras para decir lo de la media del 80 % de rentabilidad mensual, puedes poner un enlace para aclarar el tema.
La literatura esta buena para tomar el fresco la mente, pero estirar los pies no es lo mismo a poner los pies sobre la tierra, eso es otro cantar.

Saludos.

Si eres buen trader, sabras perfectamente qu esa rentabilidad se puede obtener cada mes pero cuando llegas a un limite de dinero esa esrategia que te hace facilmente el 80% deja de acertelo porque controlar, bastante. Por ejemplo si esa estrategia es asi para acciones y tienes 200 milloncetes pues alomejor de hay a arriba ya no es rentable por la cantidad de volumen que mueves en esa accion resumiendo ,. ( todos van a por ti ). Yo soy trader profesional y no voy a decir que rentabilidad me hago cada mes por que no me gusta fantasmear, pero conozco mucho trader mejor que yo y se ahcen rentabiliadades mayores a esa cada mes y estan bastante forradossu problema ahora no es diseñar buenas estrategias y buena gestion del riesgo, ahora su problema es donde meter tanto dinero para obtener una max rentabilidad ajajaj espero que algun dia sea tambien mi problema y el de todos los del hilo, gracias.

jamealberto... pues si me explicas como... por que yo no tengo ni #@#!%# idea ni se como conseguir rentabilidades al mes del 30% sin arruinar mi cuenta y llevo unos 7 años en la bolsa.

Un saludo,